江西财经大学 计量经济学实验报告(希望会有帮助!)

1、 计量经济学实验报告班级：10金融三班姓名：吴杨军学号：0102330目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc343451113一、经济学理论概述 PAGEREF _Toc343451113 h 3HYPERLINK l _Toc343451114二、主要实验内容 PAGEREF _Toc343451114 h 3HYPERLINK l _Toc3434511151、拟合优度检验可决系数R2统计量 PAGEREF _Toc343451115 h 3HYPERLINK l _Toc3434511162、方程总体线性的显著性检验F检验 PAGEREF _Toc3434

2、51116 h 3HYPERLINK l _Toc3434511173、变量的显著性检验t检验 PAGEREF _Toc343451117 h 4HYPERLINK l _Toc3434511184、异方差性的检验怀特检验 PAGEREF _Toc343451118 h 4HYPERLINK l _Toc3434511195、序列相关性的检验DW检验 PAGEREF _Toc343451119 h 4HYPERLINK l _Toc3434511206、多重共线性的检验逐步回归法 PAGEREF _Toc343451120 h 4HYPERLINK l _Toc343451121三、验证步骤

3、PAGEREF _Toc343451121 h 4HYPERLINK l _Toc3434511221、确定变量 PAGEREF _Toc343451122 h 4HYPERLINK l _Toc3434511242、建立计量经济学模型 PAGEREF _Toc343451124 h 5HYPERLINK l _Toc3434511253、数据描述和处理 PAGEREF _Toc343451125 h 5HYPERLINK l _Toc3434511264、多元线性计量经济学模型的初步估计与分析 PAGEREF _Toc343451126 h 7HYPERLINK l _Toc34345112

4、75、异方差检验 PAGEREF _Toc343451127 h 8HYPERLINK l _Toc3434511286、计量经济学模型的最终确定 PAGEREF _Toc343451128 h 13HYPERLINK l _Toc3434511297、检验结果分析 PAGEREF _Toc343451129 h 13HYPERLINK l _Toc343451130四、结论 PAGEREF _Toc343451130 h 13货币流通量与居民价格消费指数、贷款额的关系一、经济学理论概述1、货币流通量（amount of currency in circulation）是指市场上实际流通的货币

5、总量。目前我国货币流通量统计实际就是针对流通中的 HYPERLINK /view/372955.htm t _blank 现金量，即M0进行统计，通常又称之为市场 HYPERLINK /view/171218.htm t _blank 货币供应量。2、 HYPERLINK /view/142628.htm t _blank 消费 HYPERLINK /view/400742.htm t _blank 物价指数英文缩写为 HYPERLINK /view/352674.htm t _blank CPI，是根据与居民生活有关的产品及 HYPERLINK /view/148928.htm t _bla

6、nk 劳务 HYPERLINK /view/1504487.htm t _blank 价格统计出来的 HYPERLINK /view/400742.htm t _blank 物价变动 HYPERLINK /view/605645.htm t _blank 指标，通常作为观察 HYPERLINK /view/4017.htm t _blank 通货膨胀水平的重要指标。 居民消费价格指数是度量居民生活消费品和服务价格水平随着时间变动的相对数，综合反映居民购买的生活消费品和服务价格水平的变动情况。3、居民消费和贷款额共同构成货币流通量的重要部分。二、实验主要内容在此次试验中，我运用了gretl和ex

7、cel软件对相关数据进行处理和分析。1、拟合优度检验可决系数R2统计量回归平方和反应了总离差平方和中可由样本回归线解释的部分，它越大，参差平方和越小，表明样本回归线与样本观测值的拟合程度越高。2、方程总体线性的显著性检验F检验（1）方程总体线性的显著性检验，旨在对模型中被解释变量与解释变量之间的线性关系在总体上是否显著成立作出判断。（2）给定显著性水平，查表得到临界值F（k，n-k-1）,根据样本求出F统计量的数值后，可通过FF(k，n-k-1) （或FF(k，n-k-1)）来拒绝（或接受）原假设H0，以判定原方程总体上的线性关系是否显著成立。3、变量的显著性检验t检验4、异方差性的检验怀特检

8、验怀特检验不需要排序，对任何形式的异方差都适用。5、序列相关性的检验DW检验6、多重共线性的检验逐步回归法以Y为被解释变量，逐个引入解释变量，构成回归模型，进行模型估计。三、验证步骤1、确定变量（1）被解释变量“货币流通量”在模型中用“Y”表示。（2）解释变量“货币贷款额”在模型中用“”表示;“居民消费价格指数”在模型中用“”表示；把由于各种原因未考虑到和无法度量的因素归入随机误差项，在模型中用“”。2、建立计量经济学模型根据各相关变量之间的关系，假定：Y=+X1+X2+3、数据描述和处理中国货币流通量、贷款额和居民消费价格指数历史数据年度货币流量Y（亿元）居民消费价格指数P（1990年=10

9、0）贷款额X（亿元）197821246.218501979267.747.12039.61980346.250.62414.31981396.351.92860.21982439.152.93180.61983529.8543589.91984792.155.54766.11985987.860.65905.619861218.464.67590.819871454.569.39032.51988213482.310551.3198923449714360.119902644.410017680.719913177.8103.421337.81992433611026322.919935864

10、.7126.232943.119947288.6156.73997619957885.3183.450544.119968802198.761156.6199710177.6204.274914.1199811204.2202.686524.1199913455.5199.793734.3200014652.7200.699371.1200115688.8201.9112314.7200217278200.3131293.9200319746202.7158996.2200421468.3210.6178197.8200524031.7214.4194690.4200627072.6217.7

11、225347.2200730375.2228.1261690.9资料来源：中国统计年鉴（2008）、中国统计资料50年汇编4、多元线性计量经济学模型的初步估计与分析用gretl软件检测分析：普通最小二乘法估计结果如下：= 86.8463+0.103524X1+20.66982X2+（3.54） （42.80） （7.85）0.996992 0.996769 F=4474.520回归结果表明，在19782007年间，Y变化的99.69%可由其他两个变量的变化来解释。根据表上F统计量对应的P值可以看出，每个P值都小于5%，拒绝原假设，表明模型的线性关系在95%的置信水平下显著成立。5、异方差检验（

12、图一）（图二）从普通最小二乘回归得到的残差平方项与X1的散点图看，（图二）上的点总体上呈单调递增趋势，存在异方差性。再进一步地统计检验，采用怀特（white）检验。记为对原始模型进行普通最小二乘回归得到的残差平方项，将其与X1、X2及其平方项与交叉项进行辅助回归，得：=-1221567-82.3X1+33496.6X2+（-8.61E-05）X12-127.8X22+0.47X30.613492怀特统计量nR=300.613492=18.40476,该值大于5%显著水平下、自由度为5的分布的相应临界值=11.07，因此，拒绝同方差的原假设，存在异方差性。去掉交叉项后的辅助回归结果为：=-392

13、45.9-8.14X1-549.2X2+（8.31E-06）X12+35.61X220.569596显然在怀特统计量nR=300.569596=17.08788，该值小大于5%显著水平下、自由度为5的分布的相应临界值=11.07，因此，拒绝同方差的原假设，存在异方差性。6、序列相关检验在保证自变量严格外生的条件下，我们可以用DW统计量进行序列相关检验，根据软件回归结果如下：因为DW=2*（1- QUOTE ），而我们计算出来的DW等于0.959975，p值=0.0001，在5%的显著性水平下，我们可拒绝原假设，也就是说明存在序列相关性。7、多重共线性检验由于r=0.851148接近1。因此与间

14、存在较高的相关性。再用逐步回归法寻找最优方程。首先找出最简单的回归形式，分别作y与x1、x2间的回归，得：（1）=821.9852+0.119685X2 （3.721859）（52.98755）R2=0.990126 D.W.=0.351995（2）=6977.121+116.5944X2 （4.151105）（10.35281） R2=0.792870 D.W.=0.104111可见，货币流量受贷款额的影响较大，因此选（1）作为初始的回归模型。8、计量经济学模型的最终确定经过一系列的检验和分析，最终的模型为：lnY=+X1+X2+模型的变量显著性成立，且存在异方差性、存在较高的多重共线性。9、检验结果分析从以上的分析和检验中可得出，贷款额每增加一个单位，货币流通量就增加0.103524个单位；居民消费价格指数每增加一个单位，货币流通量增加20.66982个单位。进而得出，居民消费价格指数的增加对货币流通量的作用大于贷款额增加对货币流通量的作用。四、结论（1）由于各种原因，得出的模型仍然存在有诸多问题，比如存在序列共线性，并未对其进行修正，留待以后进行进一步的研究。（2）从计量经济学角度来看，根据已知的贷款额和居民消费价格指数而建立的货币流通量的模型，其通过了变量的显著性检验、且存在异方差性，也具