06版系统成本等算法

1、 PAGE 06版系系统算法法维护手册册目录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc174352108 文档修改改记录 PAGEREF _Toc174352108 h 22 HYPERLINK l _Toc174352109 1前言 PAGEREF _Toc174352109 h 33 HYPERLINK l _Toc174352110 2成本价价和盈亏亏额算法法 PAGEREF _Toc174352110 h 3 HYPERLINK l _Toc174352111 算法相关关表的主主要字段段说明 PAGEREF _Toc174352111 h 33 HYPERLINK

2、 l _Toc174352112 成本和赢赢亏说明明 PAGEREF _Toc174352112 h 4 HYPERLINK l _Toc174352113 成本价算算法 PAGEREF _Toc174352113 h 5 HYPERLINK l _Toc174352114 类型0 买入均均价 PAGEREF _Toc174352114 h 5 HYPERLINK l _Toc174352115 类型1 持仓成成本 PAGEREF _Toc174352115 h 5 HYPERLINK l _Toc174352116 类型2 保本价价 PAGEREF _Toc174352116 h 5 HYP

3、ERLINK l _Toc174352117 盈亏算法法 PAGEREF _Toc174352117 h 6 HYPERLINK l _Toc174352118 成本赢亏亏的举例例 PAGEREF _Toc174352118 h 7 HYPERLINK l _Toc174352119 日终业务务对成本本的影响响 PAGEREF _Toc174352119 h 9 HYPERLINK l _Toc174352120 3资金算算法 PAGEREF _Toc174352120 h 100 HYPERLINK l _Toc174352121 表和相关关字段的的说明 PAGEREF _Toc174352

4、121 h 110 HYPERLINK l _Toc174352122 具体算法法计算 PAGEREF _Toc174352122 h 111 HYPERLINK l _Toc174352123 期初余额额(beeginn_baalannce) PAGEREF _Toc174352123 h 11 HYPERLINK l _Toc174352124 当前余额额(cuurreent_ballancce) PAGEREF _Toc174352124 h 111 HYPERLINK l _Toc174352125 可用资金金(ennablle_bbalaancee) PAGEREF _Toc1743

5、52125 h 111 HYPERLINK l _Toc174352126 可取金额额(feetchh_baalannce) PAGEREF _Toc174352126 h 11 HYPERLINK l _Toc174352127 可取现金金(feetchh_caash) PAGEREF _Toc174352127 h 12 HYPERLINK l _Toc174352128 4资产和和市值算算法 PAGEREF _Toc174352128 h 122 HYPERLINK l _Toc174352129 表和相关关字段的的说明 PAGEREF _Toc174352129 h 112 HYPER

6、LINK l _Toc174352130 市值计算算 PAGEREF _Toc174352130 h 13 HYPERLINK l _Toc174352131 资产计算算 PAGEREF _Toc174352131 h 13前言本文档用用于介绍绍06版版柜台交交易系统统的一些些主要算算法的说说明和举举例，提提供工程程、维护护人员、证券公公司信息息技术人人员实际际应用中作为为参考。成本价和和盈亏额额算法算法相关关表的主主要字段段说明1）股票票表算法法相关字字段说明明（sttockk） 字段段名 字段段含义STOCCK_CCODEE 股票票代码CURRRENTT_AMMOUNNT 当前前数量 SU

7、MM_BUUY_AAMOUUNT 累累计买入入数量 SUMM_BUUY_BBALAANCEE 累累计买入入金额 SUMM_SEELL_AMOOUNTT 累计计卖出数数量 SUMM_SEELL_BALLANCCE 累累计卖出出金额 COSST_PPRICCE成本本价2）股票票变动表表算法相相关字段段说明（stoockrreall） 字段段名 字字段含义义STOCCK_CCODEE 股票票代码 ENTTRUSST_SSELL_AMOOUNTT 委托托卖出数数量 REAAL_BBUY_AMOOUNTT 回回报买入入数量 REAAL_SSELLL_AMMOUNNT 回回报卖出出数量 REAAL_BBU

8、Y_BALLANCCE 回回报买入入金额 REAAL_SSELLL_BAALANNCE 回回报卖出出金额成本和赢赢亏说明明成本价的的算法目目前共有有三种，分别为为买入均均价、持持仓成本本、保本本价，有有关成本本价的一一些知识识说明如如下：成本价计计算模式式支持到到个人，即每个个客户都都可以通通过“资金帐户修改改资产帐帐户修改改”对成本本价计算算模式进进行设置置和调整整（ofitt_fllag）。如果客客户的成成本价类类型（pproffit_flaag）为为空，则则取系统统的成本本价类型型，即110022开关设设置的值值。后台每条条股份记记录（sstocck）

9、都都具有四四个字段段：suum_bbuy_amoountt 累计计买入数数量、ssum_buyy_baalannce 累计买买入金额额、suum_sselll_ammounnt 累累计卖出出数量、summ_seell_ballancce 累累计卖出出金额。这四个个字段对对于计算算累计买买卖后的的成本价价和盈亏亏金额非非常有用用，通常常在日终终清算时时对这四四个字段段进行相相关处理理。当日发生生交易，产生股股份变动动记录（stoockrreall），也也具有四四个字段段：reeal_buyy_ammounnt 成成交买入入数量、reaal_bbuy_ballancce 成成交买入入金额、reaa

10、l_sselll_ammounnt 成成交卖出出数量、reaal_sselll_baalannce 成交卖卖出金额额。这四四个字段段对于计计算当日日买卖后后的成本本价和盈盈亏金额额非常有有用，通通常在回回报成交交时对这这四个字字段进行行相关处处理。每天股份份记录同同时还有有一个成成本价字字段coost_priice，是日终终清算时时自动根根据买入入均价计计算得到到的，对对于成本本类型为为0的客客户，成成本价直直接取自自该字段段。系统后台台本身不不记录股股份盈亏亏金额，查询的的时候通通过同一一个算法法（不论论当前客客户是哪哪种成本本价计算算模式）计算出出股份盈盈亏金额额inccomee_baal

11、annce。当费用比比率通过过前台程程序进行行进行修修改时，as上上缓存的的费用（支持设置置在内存数数据库的的那些表）会自动动进行同同步，不不需要重重启ASS。目前前基准费费用设置置需要重重启ASS。31077开关设设置的多多冻结的的值，会会对计算算当天买买入卖出出的费用用计算和和盈亏中中的费用用部分产产生一定定的但较较小的影影响。成本价算算法类型0 买入均均价成本价由由日终来来计算，白天实实时成交交买入和和卖出不不影响成成本价，不考虑虑卖出费费用；在20007088的基线线包前，cosst_ppricce包含含了买入入费用，以后不不再包含含买入费费用。【公 式式】后台成本价 日终终后处理理时

12、对成本本价字段段进行自自动设置置。前台显示示成本价 = 后台台股票表表的成本价价costt_prriceesttockk.coost_priice类型1 持仓成成本成本价实实时计算算，考虑虑白天实实时成交交买入，但不考考虑白天天实时成成交卖出出；该成成本价包包含了买买入费用用，但不不考虑卖卖出费用用。【公 式式】后台成本价 日终终后处理理时对成本本价相关关字段进进行自动动设置。前台显示示成本价=（累计计买入金金额回回报买入入金额）/（累计买买入数量量+回报报买入数数量）=(suum_bbuy_ballancce +reaal_bbuy_ballancce) / (summ_buuy_aamou

13、unt+ reeal_buyy_ammounnt) 类型2 保本价价成本价实实时计算算，考虑虑白天实实时成交交买入和和卖出，所以白白天买入入卖出均均影响成成本价，同时该该成本价价包含了了买入卖卖出费用用；且采采用步进进算法，计算时时步长以以1厘为为单位。【公 式式】后台成本价日日终后处处理时对成本本价相关关字段进进行自动动设置。前台显示示1） 成成本价需需要分步步进行步步进计算算，首先先得到一一个不包包含卖出出费用的的成本价价的起始始值coost_priice= （累累计买入入金额回报买买入金额额累计计卖出金金额回回报卖出出金额）/ （累累计买入入数量回报买买入数量量累计计卖出数数量回回报卖出

14、出数量） =(summ_buuy_bbalaancee+reaal_bbuy_ballancce-ssum_selll_bbalaancee-reeal_selll_bbalaancee)/ (suum_bbuy_amoountt+reeal_buyy_ammounnt-ssum_selll_aamouunt- reeal_selll_aamouunt);2）计算算卖出费费用teemp_farre,需需根据441255配置不不同进行行计算 411251，则则为估算算方式，费用比比例取441266设置tempp_faare = （currrennt_aamouunt + rreall_buuy_

15、aamouunt - rreall_seell_amoountt） * lasst_ppricce * 0.0000000001 * 441266的配置置值costt_prricee=(summ_buuy_bbalaancee+reall_buuy_bbalaancee-suum_sselll_baalannce-reaal_sselll_baalannce)/(11-0.0000000001*41226的配配置值)/(currrennt_aamouunt+reaal_bbuy_amoountt- rreall_seell_amoountt)412552，则为预预算方式式，费用用比例取取自后台

16、台设置的的标准费费用类别别计算得到到temmp_ffaree。 4412550，则为实实算方式式，费用用比例取取自后台台设置的的客户实实际费用用类别计计算得到到temmp_ffaree。 3）按按步长单位进进行计算算 如果ttempp_miis=（currrennt_aamouunt + rreall_buuy_aamouunt - rreall_seell_amoountt） * cosst_ppricce-(summ_buuy_bbalaancee+reaal_bbuy_ballancce-ssum_selll_bbalaancee-reeal_selll_bbalaancee)- tem

17、mp_ffaree = 0.00000000000000001，计计算结束束，此时时cosst_ppricce即为为保本价价。盈亏算法法无论选择择何种成成本价类类型，盈盈亏算法法一样，区别在在于卖出出费用计计算部分分（针对对不同的的41225设置置），其中标标准券88888886和和20000000不计盈盈亏：盈亏金额额 =证券券市值累计买买入金额额回报报买入金金额累累计卖出出金额回报卖卖出金额额卖出出费用=marrkett_vaaluee-(summ_buuy_bbalaancee+reaal_bbuy_ballancce-ssum_selll_bbalaancee-reaal_sselll

18、_baalannce)temmp_ffaree其中teemp_farre的计计算按ppricce表的的最新价价（laast_priice）计算且且依赖于于开关441255：开关41125为为2， 卖出费费用进行行预算,则则按标准准费用类类别（bbfarre0）计算后后台计算算得到ttempp_faare 开关关4122500，或11 则为为实算方式式，费用用比例取取自后台台设置的的客户实实际费用用类别计计算得到到temmp_ffaree。成本赢亏亏的举例例某个客户户某天买入入00000088，100000股股，成交交价格110元，假设客客户对应应费用类类别的费费用比例例为0.0044，预算费费

19、用比例例41226设置置为0.0055，标准准费用比比例为00.0006（此此费用不不是99999的的费用），目前行行情最新新价已为为11元元，则白白天成交交后，后后台sttockk和sttockkreaal表中中和成本本盈亏相相关的字字段情况况。白天成交交后的sstocck和sstocckreeal表表中和成成本盈亏亏相关的的字段情情况如下下：Stocck：Currrentt_ammounntSum_buyy_baalannceSum_buyy_ammounntSum_selll_aamouuntSum_selll_bbalaanceeCostt_prricee000000Stocckree

20、al：Reall_buuy_bbalaanceereall_buuy_aamouuntreall_seell_amoounttreall_seell_ballancce100440010000000则选择不不同成本本类型时时的成本本价如下下：0成交均均价：成成本价cosst_ppricce001持仓成成本：成本价价（summ_buuy_bbalaancee +reeal_buyy_baalannce) / (summ_buuy_aamouunt+ reeal_buyy_ammounnt)10004000/1100000=110.00402保本价价：41255=1则成本价价(ssum_buyy_

21、baalannce+reaal_bbuy_ballancce-ssum_selll_bbalaancee-reeal_selll_bbalaancee)/(11-0.0055)/(currrennt_aamouunt+reaal_bbuy_amoountt- rreall_seell_amoountt)11004400/(1-0.0005)/1000000=100.099041255=2 ，成本本价在初初始的110.0040基基础上，按步长长进行步步进计算算，直到到temmp_mmis=（cuurreent_amoountt + reaal_bbuy_amoountt - reaal_ssel

22、ll_ammounnt） * cosst_ppricce-(summ_buuy_bbalaancee+reaal_bbuy_ballancce-ssum_selll_bbalaancee-reeal_selll_bbalaancee)- temmp_ffaree 1100000成本价价10004000111000000.0006 00为止，得到成成本价10.1011盈亏：marrkett_vaaluee-(summ_buuy_bbalaancee+reaal_bbuy_ballancce-ssum_selll_bbalaancee-reaal_sselll_baalannce)temmp_ff

23、aree412552，盈亏110000011100040001000000110.000689440 411250或11， 盈亏1000001110004000 1100000110.000491660日终清算算后的sstocck和sstocckreeal表表中和成成本盈亏亏相关的的字段情情况如下下：Stocck：Currrentt_ammounntSum_buyy_baalannceSum_buyy_ammounntSum_selll_aamouuntSum_selll_bbalaanceeCostt_prricee10000010044001000000010Stocckreeal：Rea

24、ll_buuy_bbalaanceereall_buuy_aamouuntreall_seell_amoounttreall_seell_ballancce00000成交均均价：成成本价cosst_ppricce 101持仓均均价：成成本价10.04002保本价价：41125=1 则则成本价价100.0990 41225=22则成本本价110.1101盈亏：4412552， 盈亏89440 411250或11， 盈亏916602）假如如第二天天客户以以12元的的价格卖卖出了550000股00000008，假设客客户对应应费用类类别的费费用比例例为0.0044，预算算费用比比例41126设设置为

25、00.0005，标标准费用用比例为为0.0006（此费用用不是999999的费用用），目目前行情情最新价价已为112元，则白天天成交后后，后台台stoock和和stoockrreall表中和和成本盈盈亏相关关的字段段情况如如下：Stocck：Currrentt_ammounntSum_buyy_baalannceSum_buyy_ammounntSum_selll_aamouuntSum_selll_bbalaanceeCostt_prricee10000010044001000000010Stocckreeal：Reall_buuy_bbalaanceereall_buuy_aamouunt

26、reall_seell_amoounttreall_seell_ballancce0050000597660则选择不不同成本本类型时时的成本本价如下下：0成交均均价：成成本价cosst_ppricce 101持仓均均价：成成本价10.04002保本价价：41255=1则成本价价（11004400-597760）/(11-0.0055)/550000=8.169941255=2 ，成本本价在初初始的88.1228基础础上，按按步长进进行步进进计算，直到ttempp_miis=（currrennt_aamouunt + rreall_buuy_aamouunt - rreall_seell_amo

27、ountt） * cosst_ppricce-(summ_buuy_bbalaancee+reaal_bbuy_ballancce-ssum_selll_bbalaancee-reeal_selll_bbalaancee)- temmp_ffaree 0为止止，得到到成本价价8.1788盈亏：marrkett_vaaluee-(summ_buuy_bbalaancee+reaal_bbuy_ballancce-ssum_selll_bbalaancee-reaal_sselll_baalannce)temmp_ffaree412552， 盈亏50000*112(10004000-5997600

28、)550000120.0006190000 411250或11， 盈亏50000*112(10004000-5997600)50000120.0004191220日终清算算后的sstocck和sstocckreeal表表中和成成本盈亏亏相关的的字段情情况如下下：Stocck：Currrentt_ammounntSum_buyy_baalannceSum_buyy_ammounntSum_selll_aamouuntSum_selll_bbalaanceeCostt_prricee5000010044001000005000059766010Stocckreeal：Reall_buuy_bbal

29、aanceereall_buuy_aamouuntreall_seell_amoounttreall_seell_ballancce00000成交均均价：成成本价cosst_ppricce 101持仓均均价：成成本价10.04002保本价价：41255=1则成本价价（11004400-597760）/(11-0.0055)/550000=8.169941255=2 ，成本本价在初初始的88.1228基础础上，按按步长进进行步进进计算，直到ttempp_miis=（currrennt_aamouunt + rreall_buuy_aamouunt - rreall_seell_amoountt）

30、 * cosst_ppricce-(summ_buuy_bbalaancee+reaal_bbuy_ballancce-ssum_selll_bbalaancee-reeal_selll_bbalaancee)- temmp_ffaree 0为止止，得到到成本价价8.1788盈亏：marrkett_vaaluee-(summ_buuy_bbalaancee+reaal_bbuy_ballancce-ssum_selll_bbalaancee-reaal_sselll_baalannce)temmp_ffaree412552， 盈亏50000*112(10004000-5997600)55000

31、0120.0006190000 411250或11， 盈亏50000*112(10004000-5997600)550000120.0004191120日终业务务对成本本的影响响日终系统统根据不不同的业业务计算算summ_buuy_aamouunt，summ_seell_amoountt，suum_bbuy_ballancce，ssum_selll_bbalaancee，coost_priice值值，并更更新sttockk表。证券买卖卖等：busiinesss_ttypee inn (0, UU, F, D)的业务务，如果果occcur_ballancce 0.0，则则summ_seell_b

32、allancce增加加occcur_ballancce，否否则，ssum_buyy_baalannce增增加abbs（ooccuur_bbalaancee）；如如果occcurr_ammounnt 0，则suum_bbuy_amoountt增加ooccuur_aamouunt，否则ssum_selll_aamouunt增增加abbs(ooccuur_aamouunt)。申购中签签 、配售确确认等：busiinesss_ttypee inn (1, EE, O)业务务，suum_bbuy_ballancce增加加abss（occcurr_baalannce），suum_bbuy_amoountt

33、增加aabs（occcur_amoountt）。红股入帐帐：busiinesss_ttypee = 3业务，summ_buuy_aamouunt增增加abbs（ooccuur_aamouunt）。新股入帐帐和配股股入帐：busiinesss_ttypee inn (2, 44)业业务，其其中对llof上上市sttockk_tyype=K除外，其他ssum_buyy_baalannce增增加occcurr_ammounntbussineess_priice，summ_buuy_aamouunt增增加occcurr_ammounnt。e、股息息入帐：busiinesss_ttypee = 6业务，

34、summ_seell_ballancce增加加abss(occcurr_baalannce)。证券托管管、转托托和余额额入帐：busiinesss_ttypee inn (7, 88, B)业务务，以ppricce的收收盘价aasseet_ppricce作为为成交价价bussineess_priice计计算成本本，如果果occcur_amoountt 0，则则summ_buuy_bbalaancee增加bbusiinesss_ppricceocccur_amoountt，则ssum_buyy_ammounnt增加加occcur_amooun；否则ssum_selll_bbalaancee增加b

35、busiinesss_ppricceabss（occcurr_ammounnt），summ_seell_amoountt增加aabs(occcur_amoountt)。 指定交交易：busiinesss_ttypee = A且755111(不是上上海新接接口),则置ssum_buyy_baalannce = 00, ssum_selll_bbalaancee = 0,ssum_buyy_ammounnt = 0,summ_seell_amoountt = 0，cosst_ppricce = 0， 如如为上海海新接口口，则成成本字段段不作变变化。开基申赎赎：busiinesss_fflagg =

36、 40773业务务，suum_bbuy_ballancce增加加abss（occcurr_baalannce），suum_bbuy_amoountt增加aabs（occcur_amoountt）；buusinnesss_fllag = 440744业务，summ_seell_ballancce增加加abss(buusinnesss_baalannce)，suum_sselll_ammounnt增加加abss(occcurr_ammounnt)。置买入均均价：根据上面面的结算算结果，对于ssum_buyy_baalannce的的增加量量0，如果证证券后余余额poost_amoountt为0的的，

37、置ccostt_prricee = 0.00，否则，ccostt_prricee【（posst_aamouunt - _occcur_amoountt）cosst_ppriccessum_buyy_baalannce的的增加量量】/【posst_aamouunt】资金算法法表和相关关字段的的说明资金表相相关字段段说明（funnd） 字段段名 字段段含义fundd_acccouunt 资金帐帐号 begiin_bbalaancee 期初初余额 currrentt_baalannce 当前前余额cashh_baalannce 现金金余额 checck_bbalaancee 支票票余额 frozze

38、n_ballancce 冻结结资金 unfrrozeen_bbalaancee 解冻冻资金 uncoome_buyy_baalannce 未回买买入金额额 uncoome_selll_bbalaancee 未回卖卖出金额额 uncoome_corrrecct_bbalaancee 未回回买卖净净额corrrectt_baalannce 资产修修正金额额 foreegifft_bbalaancee 禁取取资金 morttgagge_bbalaancee 禁取取资产baill_baalannce 交易易产生的的可用资资金具体算法法计算在系统中中，将用用到几种种不同含含义的资资金余额额：期初初余额、

39、当前余余额、可可取金额额、可用用金额等等。期初余额额(beeginn_baalannce)指当天初初始化后后的最初初余额，往往等等同与前前一天的的最终余余额。当前余额额(cuurreent_ballancce)当前余额额 = 期初余余额 + 存入入金额 - 取取出金额额 + 蓝补金金额 - 红冲冲金额可用资金金(enaablee_baalannce)可用金额额 = 当前金金额 - 冻结结金额 + 解解冻金额额 + 交易解解冻和冻冻结的差差Enabble_ballancceffundd.cuurreent_ballancceffundd.froozenn_baalanncefunnd.uunfr

40、rozeen_bbalaanceefunnd.bbaill_baalannce其中fuund.baiil_bbalaancee是交易易产生的的解冻和和冻结之之差，通通过以下下实时计算算得到fundd.baail_ballanccsuum(bbusiinesss_uunfrrozeen_bbalaanceebuusinnesss_frrozeen_bbalaancee)可取金额额(feetchh_baalannce)1）可取取金额 = 当当前金额额 冻结结金额 + ssum(交易解解冻-交交易冻结结) maxx（临时时资金，0）禁取资资金 未回卖卖出金额额注1：ssum(交易解解冻-交交易冻结结

41、baiil_bbalaancee = summ(buusinnesss_unnfroozenn_baalannce - bbusiinesss_ffrozzen_ballancce)为为交易解解冻和交交易冻结结的差，现在实实时体现现在FUUND表表baiil_bbalaancee字段上上，注2：临临时资金金未回回差额(unccomee_coorreect_ballancce) + ssum(交易解解冻-交交易冻结结)，即即临时资资金uuncoome_corrrecct_bbalaancee + baiil_bbalaancee，其中中未回差差额unncomme_ccorrrectt_baala

42、nnce在在funnd表里里每日初初始化会会根据uundeelivver算算得一个个unccomee_coorreect_ballancce字段段。2）如果果20119设置置为当天天存入不不允许取取出，则则可取资金金可取取资金当日存存入不许许取的发发生额其中当日日存入不不允许取取的发生生额为ffunddjouur中现现金类业业务标志志包含220011，20003，20441的累累计发生生额和支支票类业业务标志志为24405的的累计发发生额。3）如果果客户有有禁取资资产且（总资产产禁取取资产）0，当可取资资金总总资产禁取资资产时，则可取资资金总总资产禁取资资产，当可取资资金总总资产禁取资资产时可取资金金0。可取现金金(feetchh_caash)1）如果果20118设置置允许支支票自动动套现：则可取取现金ffetcch_ccashh = 可取资资金feetchh_baalannce。2）如果果20118设置置不允许支支票自动动套现：如当前余余额cuurreent_ballancce支支票金额额cheeck_bal