2015年7月考试市场基础重点突破第十一章_第1页
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文档简介

1、2015 7 第一市场风险的类型与识(一)(1)影响,造成不可预期的损失,进风险(2)(二)投机者(者(风险厌恶者2015 7 第一市场风险的类型与识(一)(1)影响,造成不可预期的损失,进风险(2)(二)投机者(者(风险厌恶者,客户、损害客户利益招部门的处罚及、(三)(1)交(5)交易中,由于相关行为(收的处理等(一)(三)(1)交(5)交易中,由于相关行为(收的处理等(一)(二)(三)(四)(一)风险管理(RiskManagement)是指在一个有风险的环境里把风险减至最低的管理过程素)(2)交易所普遍采用相应的模型测算波动性风险,并以此设定保证金水平。30 在研究衍生产品的基础上,提出了

2、度量市场风险的 VAR素)(2)交易所普遍采用相应的模型测算波动性风险,并以此设定保证金水平。30 在研究衍生产品的基础上,提出了度量市场风险的 VAR(Va1ueatRisk)方法VAR(Va1ueatRisk,风险价值)方法已成为目前金融界测量市场风险的主流方法VAR 定的一段时间内的最大可能损失。用数学公式可表示为 Prob(PVAR)1-式中:P 组合在持有期内的损失;VARC (3)(二)险中主要是对交易规则制度不熟悉的,不可控风险中最直接的就是价格波动风险。和国、36 圳的管理体制的、业200012和国、36 圳的管理体制的、业200012业与业是水平;规定订单所必需的基本内容制度

3、(5)。同中心事项。的(一)。同中心事项。的(一)(二)(4)(6)N (4)(6)N 的增减状况。如果其变动大小超过某特定值(者说临界值市场价格将发生大幅波动。N3(2(4(5市(4。N 二公司的风险控(一公司管理不当可能造成的损失。N 二公司的风险控(一公司管理不当可能造成的损失在进,(4)(5)而产生的风险(二(1)公司风险控制以净资本,充足的公司应对和解决风险的基础和保障。2007418的和(2)设立首席风险官制度。首席风险官是负责公司经营管理行为的合法合规(二(1)公司风险控制以净资本,充足的公司应对和解决风险的基础和保障。2007418的和(2)设立首席风险官制度。首席风险官是负责公司经营管理行为的合法合规金客户权益的(4)的管理,提高业能力(一)(1)(二)(一)(1)(二)(三)措(1)(2)。(4)加管对来分相2015 :辅:2015 。(4)加管对来分相2015 :辅:2015 从业资

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