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文档简介

1、2015 7 第一市场风险的类型与识（一）（1）影响，造成不可预期的损失，进风险（2）（二）投机者（者（风险厌恶者2015 7 第一市场风险的类型与识（一）（1）影响，造成不可预期的损失，进风险（2）（二）投机者（者（风险厌恶者，客户、损害客户利益招部门的处罚及、（三）（1）交（5）交易中，由于相关行为（收的处理等（一）（三）（1）交（5）交易中，由于相关行为（收的处理等（一）（二）（三）（四）（一）风险管理（RiskManagement）是指在一个有风险的环境里把风险减至最低的管理过程素）（2）交易所普遍采用相应的模型测算波动性风险，并以此设定保证金水平。30 在研究衍生产品的基础上，提出了

2、度量市场风险的 VAR素）（2）交易所普遍采用相应的模型测算波动性风险，并以此设定保证金水平。30 在研究衍生产品的基础上，提出了度量市场风险的 VAR（Va1ueatRisk）方法VAR（Va1ueatRisk，风险价值）方法已成为目前金融界测量市场风险的主流方法VAR 定的一段时间内的最大可能损失。用数学公式可表示为 Prob（PVAR）1-式中：P 组合在持有期内的损失；VARC （3）（二）险中主要是对交易规则制度不熟悉的，不可控风险中最直接的就是价格波动风险。和国、36 圳的管理体制的、业200012和国、36 圳的管理体制的、业200012业与业是水平；规定订单所必需的基本内容制度

3、（5）。同中心事项。的（一）。同中心事项。的（一）（二）（4）（6）N （4）（6）N 的增减状况。如果其变动大小超过某特定值（者说临界值市场价格将发生大幅波动。N3（2（4（5市（4。N 二公司的风险控（一公司管理不当可能造成的损失。N 二公司的风险控（一公司管理不当可能造成的损失在进，（4）（5）而产生的风险（二（1）公司风险控制以净资本，充足的公司应对和解决风险的基础和保障。2007418的和（2）设立首席风险官制度。首席风险官是负责公司经营管理行为的合法合规（二（1）公司风险控制以净资本，充足的公司应对和解决风险的基础和保障。2007418的和（2）设立首席风险官制度。首席风险官是负责公司经营管理行为的合法合规金客户权益的（4）的管理，提高业能力（一）（1）（二）（一）（1）（二）（三）措（1）（2）。（4）加管对来分相2015 ：辅：2015 。（4）加管对来分相2015 ：辅：2015 从业资

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