2022年初级银行从业资格《风险管理》试题及答案

1、2022 年初级银行从业资格风险管理试题及答案(最新)1、题干下列关于信息科技治理的说法错误的是( )。应设立一个由来自高级管理层、信息科技部门和主要业务部门的 代表组成的专门信息科技管理委员会，负责监督各项职责的落实信息科技治理为具体日常工作，无需定期向董事会和高级管理层汇报信息科技战略规划的执行、信息科技预算等状况应设立首席信息官，直接向行长汇报，并参与决策信息科技部门承担本银行的信息科技职责【答案】B【解析】本题考查信息科技风险管理。应设立一个由来自高级管理 层、信息科技部门和主要业务部门的代表组成的专门信息科技管理委 员会，负责监督各项职责的落实，定期向董事会和高级管理层汇报信 息科技

2、战略规划的执行、信息科技预算和实际支出、信息科技的整体 状况。2、题干( )是商业银行对经过识别和计量的风险采取分散、对 冲、转移、规避和补偿等措施，进行有效管理和控制的过程。风险监测风险计量风险控制风险识别【答案】C【解析】本题考查风险管理流程。风险控制/缓释是商业银行对已 经识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施，进 行有效管理和控制的过程，所以C项正确。3、题干一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结 算失败，下列说法正确的是()此情形属于市场风险的一种此情形是操作风险的表现此情形会造成交易成本下降此情形不会引发信用风险【答案】B【解析】由于人为错误、技术缺陷浅不

3、利的外部事件所造成损失的 风险即操作风险，交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，不 但造成交易成本上升，而且可能引发信用风险。4、题干关于操作风险报告的说法，正确的是()。不能使用外部人员撰写的报告除高级管理层外，报告不应发送给相应的各级管理层内审部门应直接参与业务部门的操作风险管理业务部门可以单独向高级管理层汇报，不一定需要经过风险管理部门【答案】D【解析】为了确保风险报告的有效性和可靠性，还可以使用外部人 员撰写的报告，如监管机构、外部审计师，而且外部报告有很高的参 考性。除了高级管理层以外，风险报告还应发送给相应的各级管理层 以及可能受到影响的有关单位，以提高商业银行整体的风险意识水

4、平， 报告信息应该是有透明度的。内审部门不直接负责或参与其他部门的 操作风险管理，监督与操作本身就是应该分开的。5、题干关于净总敞口头寸法的说法正确的是( )。等于所有外币的多头与空头的总和这种计量方法保守等于所有外币多头总额与空头总额之差考虑不同货币汇率波动的相关性。E,既考虑到多头与空头同时存在风险，又考虑到他们之间的抵补效应【答案】CD【解析】本题考查市场风险计量方法AB为累计总敞口头寸法特 点;E为短边法的特点。6、题干监控/报告是容易引起操作风险的内部流程因素之一。错 误监控/报告指商业银行监控/报告流程不明确、混乱，负责监控/报告的部门职责不清晰，相关数据/信息不全面、不及时、不准

5、确。造成未履行必要的()或者外部汇报不准确。操作规范监管职责汇报义务内部控制【答案】C【解析】这是错误监控/报告的定义。7、题干下列关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的有()某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方 法某商业银行在买入股票的同时，买人相应的看跌期权，这应用了 风险转移的方法某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常 有限的资本以限制其规模，这应用了风险规避的方法。E,某商业银行 对于信用等级较低的借款客户，给予高于基准贷款利率的利率水平， 这应用了风险补偿的方法【答案】ADE【解析】B是风险对冲

6、的方法;C是风险转移的方法。8、题干主要职责是执行风险管理政策的机构的是()。董事会监事会高级管理层风险管理部门【答案】C【解析】高级管理层的主要职责是负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况，并确保 商业银行具备足够的人力、物力和恰当的组织结构、管理信息系统以 及技术水平，有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种 风险。9、题干发生( )事件或指标变动，则认为发生了国别风险。主权违约转移事件货币升值银行业危机。E,政治动荡【答案】ABDE【解析】本题考查国别风险识别。发生以下事件或指标变动，则认 为发生了国别风险：(1)主权违约;(2)转移事件

7、;(3)货币贬值;(4)银行 业危机;(5)政治动荡。10、题干在针对单个客户进行限额管理时，关键需要计算客户的 ( )。最高债务承受能力最低债务承受能力平均债务承受能力以上均不对【答案】A【解析】本题考查限额管理。商业银行对客户进行信用评级后，首 要工作就是判断该客户的债务承受能力，即确定客户的最高债务承受 额。11、题干商业银行可以利用缺口分析法，针对特定时段，计算利 率敏感性资产和利率敏感性负债之间的差额，再加上表外业务头寸， 以判断商业银行在过去特定时段内的流动性是否充足。( )【答案】错误【解析】缺口分析是衡量利率变化对银行当期收益的影响。理解分 析类。12、题干有效资本监管的起点是

8、商业银行自身严格的资本约束。()【答案】正确【解析】商业银行自身严格的资本约束是有效资本监管的起点。13、单选()属于零售性质的资金。同业拆借公司存款居民储蓄再贴现【答案】C【解析】通常情况下，零售性质的资金(例如居民储蓄)相比批发性 质的资金(例如同业拆借、公司存款)具有更高的稳定性，因为其资金 来源相对更加分散，同质性更低。因此，以零售资金来源为主的商业 银行，其流动性风险相对较低。14、题干董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有()。最终责任连带责任担保责任间接责任【答案】A15、题干下列关于战略风险管理的说法，正确的是()。经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一战略风险独立于市场

9、、信用、操作、流动性等风险单独存在风险管理部门负责制订商业银行最高级别的战略规划商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训【答案】A【解析】再次强调，没有风险是处于独立状态的，因此B项错误;C 项是由董事会和高级管理层负责的;而D项中商业银行要做的是无论战 略规划成功与否，都要学习总结。商业银行正确识别来自于内、外部 的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击，适时采取 研发新产品/服务、需求创新、业务拓展等战略性措施，提高盈利能力 并确保竞争优势。例如，2008 年国际金融危机为我国金融机构推行跨 国投资战略提供了不少良机。然而，如何将所承担的投资风险转化为 预期收益，需要敏锐

10、的投资触觉和强大的风险管理能力。金融机构必 须站在战略风险管理的高度，制订精细的海外投资计划，加强在实践 层面学习国际先进金融机构的投资经验，充分理解并合理运用相关法 律保护自身利益。16、题干全面风险管理模式强调信用风险、（）和操作风险并举， 组织流程再造与技术手段创新并举。流动性风险国家风险法律风险市场风险【答案】D【解析】全面风险管理模式阶段，风险管理理念和技术得到了迅速 发展，由此前单纯的信贷风险管理模式，转向信用风险、市场风险、 操作风险管理并举，信贷资产与非信贷资产管理并举，组织流程再造 与定量分析技术并举。17、题干经风险调整的资本收益率（RAROC）的计算公式是（）RAROC二

11、（收益-预期损失）非预期损失RAROC二（收益-非预期损失）/预期损失RAROC=（非预期损失一预势损失）/收益RAROC=（预期损失一非预剃损失）/收益【答案】A【解析】经风险调整的资本收益率是指经预期损失(E1。)和以经济 资本(EconomicCapi tal,)计量的非预期损失(UL)调整后的收益率，其 计算公式RAR0C二(收益-预期损失)/经济资本(或非预期损失)。18、题干根据马柯维茨资产组合管理理论,多样化的组合投资具 有降低系统性风险的作用。()【答案】B【解析】根据马柯维茨资产组合管理理论,多样化的组合投资主要 是用来降低菲系统性风险。信用风险很大程度上是一种非系统性风险,

12、 因此,在很大程度上能被多样化的组合投资所降低。19、题干风险偏好指标选取需要体现()。全面性和重要性全面性和稳定性重要性和合规性合规性和稳定性【答案】A20、题干下列关于收益-风险的说法正确的有：()在经过充分分散化的投资组合前沿，风险和收益呈现正相关关系在经过充分分散化的投资组合前沿，每一个点对应于相同风险下 的最大收益在经过充分分散化的投资组合前沿，每一个点对应于相同收益下 的最小风险理性投资者都会在充分分散化的投资组合前沿选择投资组合。E, 经过充分分散化的投资组合前沿的任意两点的线性组合不一定位于前 沿上【答案】A,B,C,D21、题干银行监管的“公开原则”的“公开”包含( )。行政

13、复议的依据、标准、程序公开监管执法和行为标准公开监管立法和政策标准公开监管职权的信息公开。E,行政诉讼的依据、标准、程序公开【答案】ABC【解析】本题考查银行监管的基本原则。银行业监督管理机构对银 行业实施监督管理，应当遵循依法、公开、公正和效率四项基本原则。 公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的 透明度。公开主要有三个方面的内容：一是监管立法和政策标准公开; 二是监管执法和行为标准公开;三是行政复议的依据、标准、程序公开 故 ABC 选项正确。22、题干( )指某一国家经济、政治或社会状况恶化，威胁到在 该国有重大商业关系或利益的本国借款人的还款能力的风险。转移风险

14、B.宏观经济风险C.政治风险 D.间接国别风险【答案】D【解析】本题考查间接国别风险。间接国别风险指某一国家经济、 政治或社会状况恶化，威胁到在该国有重大商业关系或利益的本国借 款人的还款能力的风险。23、题干柜台业务主要操作风险成因包括( )轻视柜台业务内控管理和风险防范规章制度和业务操作流程本身存在漏洞柜台人员安全意识不强，缺乏岗位制约和自我保护意识柜员工作强度大，但收入不高，工作缺乏热情和责任感。E,客户 监管难度大【答案】A,B,C,D【解析】关于客户监管的大部分责任不在于柜台。柜台业务主要操 作风险成因还包括因人手紧张而未严格执行换人复核制度。24、题干日常国别风险信息监测应遵循的原

15、则包括( )。完整性 B.独立性C.相关性 D.及时性。E,综合性【答案】ABD【解析】本题考查国别风险日常监测。日常国别风险信息监测应遵 循完整性、独立性和及时性原则。25、题干如果出现流动性危机，商业银行采取的下列措施正确的 有()。同业拆入一笔款项减少非核心贷款加强与长期存款客户的关系寻求央行的紧急支援。E,维持良好的公共关系【答案】A,B,C,D,E【解析】以上每一项措施都可以缓解流动性危机。A项同业拆入款 项，即从别的银行借人一笔资金，用于缓解流动性需求;B项减少核心 贷款，即减少资金流出的额度;C项可保证一部分存款能较长时间的存 在以应付流动性危机;D项是紧急求救措施;E项是从声誉

16、方面缓解流动 性危机。26、题干下列属于法人信贷业务的是( )。客户贷款业务平账和财务核对贴现业务银行承兑汇票。E,重要凭证和重要物品管理【答案】ACD【解析】本题考查法人信贷业务。BE为柜面业务，不选。27、题干( )是指商业银行产品主管部门在新产品/业务研发和 投产过程中结合产品线的风险类型和风险点，对潜在风险事项或因素 进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。新产品/业务风险识别新产品/业务风险评估新产品/业务风险控制新产品/业务风险反馈【答案】A【解析】本题考查新产品/业务风险识别的定义。新产品/业务风险 识别是指商业银行产品主管部门在新产品/业务研发和投产过程中结合 产品线的风险类

17、型和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和 识别并查找出风险原因的过程。28、题干商业银行风险管理流程包括( )风险识别风险计量风险监测D.风险控制。E,风险对冲【答案】A,B,C,D【解析】商业银行的风险管理流程可以概括为风险识别、风险计量 风险监测和风险控制 4 个主要步骤。29、题干风险监管最为核心的步骤是()。了解机构风险评估规划监管行动监管措施【答案】B【解析】风险评估是风险监管最为核心的步骤。30、题干贷款组合的信用风险包括( )。系统性风险非系统性风险既可能有系统性风险，又可能有非系统风险以上的都不对【答案】C【解析】本题考查贷款组合的信用风险识别。C选项正确。31、题干商业

18、银行应当如何选取流动性风险的评估方法?()选定某一种方法，便一以贯之地米用流动性管理水平高的银行应当选用较高级的缺口分析法和久期分 析法，管理水平低的银行应当选取较初级的流动性指标分析法和现金 流分析法来源 233 网校商业银行可以同时采用多种流动性风险的评估办法来评价商业银 行的流动性状况以上都不对【答案】C【解析】不论是什么规模的银行，不论管理水平高低，只采取一种 或者某几种方法是不能全面评估风险的，因为每种方法都有它的优点 和缺点，要想全面综合地评价银行的流动性状况，最好同时采用多种 评估方法。32、单选下列不属于商业银行风险管理部门职责的是()。监控各类金融产品和所有业务的风险限额全面

19、掌握商业银行的整体风险状况，为管理决策提供辅助文件根据有关的风险信息，做出经营战略方面的决策并付诸实施负责核准复杂金融产品的定价模型，并协助财务控制人员进行价 格评估【答案】C【解析】商业银行董事会负责决策经营战略，而非风险管理部门。33、题干下列关于良好的声誉风险管理体系作用的说法，正确的 有()。能够持久、有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失能够确保产品和服务的溢价水平能够减少进入新市场的阻碍能够吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力。E,能够完全避免 风险事件和未来损失【答案】A,B,C,D【解析】风险和损失是不能被完全避免的。34、单选()属于商业银行所面临的市场风险。商业银行无力为

20、负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或 破产的风险金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内、表外头寸造成 损失的风险交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约 的风险由于人为错误、流程缺失给商业银行造成损失的风险【答案】B【解析】市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行 表内头寸、表外头寸造成损失的风险。市场风险包括利率风险、汇率 风险、股票风险和商品风险。A项属于流动性风险，C项属于信用风险, D 项属于操作风险。35、题干下列属于客户评级的专家判断法的是()。5Cs 系统5Ps 系统CAMELs 系统以上都是【答案】D。目前所使用的专家系统，对企业信用分析的5

21、Cs系统 使用最为广泛，除了 5Cs 系统外，还有针对企业信用分析的 5Ps 系统 CAMELs系统，所以D选项的说法最准确。36、题干下列可能会对银行造成损失的风险中不属于操作风险的 是()恐怖袭击监管规定声誉受损黑客攻击【答案】C【解析】c项声誉受损属于声誉风险。37、题干对银行账户业务采取收益视角，分析的重点是利率变动 对报告期内的净利息收入和长期盈利能力的影响。( )【答案】X【解析】本题考查市场风险识别。对银行账户业务采取收益视角， 分析的重点是利率变动对报告期内的净利息收入和短期盈利能力的影 响。38、题干下列情形中，重新定价风险最大的是()。以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来

22、源以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的融资来源【答案】B【解析】以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上 升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出会随着利率的上 升而增加，从而导致银行的未来利益减少，经济价值降低。39、题干下列做法可能导致商业银行面临较高流动性风险的有()将贷款集中于房地产企业以批发性质的资金作为银行负债的主要来源适度分散客户种类和资金到期日制定风险集中限额。E,以零售资金作为银行负债的主要来源【答案】A,B【解析】减少资金的流动性风险，就是要降低资金的集中度，C、D、 E都是

23、在对资金的集中进行分散或控制。A中，房地产属于中长期投资, 而且集中于单一行业，势必会加大流动性风险。B批发性质的资金如果 被提取，将会是很大的数额，会加大流动性风险。40、题干商业银行风险管理的主要策略中，可以降低系统风险的 有( )风险转移投资组合风险分散风险规避。E,风险补偿【答案】A,D,E【解析】风险分散可以通过多样化的投资组合来分散风险和降低非 系统风险，但不能降低系统风险。41、题干我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款 余额的比例不得超过()，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不 得低于()75%，25%75%，15：%50%，l5%50%，25%【答案】A【解析】我国

24、商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余 额的比例不得超过 75%，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得 低于 25%。42、题干一家银行用2 年期存款作为2 年期贷款的融资来源，贷 款按照美国国库券利率每月重新定价一次，而存款则按照伦敦银行同 业拆借利率每月重新定价一次。针对此种情形，该银行最容易引发的 利率风险是()重新定价风险收益率曲线风险基准风险期限错配风险【答案】C【解析】基准风险也称为利率定价基础风险，在利息收益和利息支 出所依据的基准利率变动不一致的情况下，因其现金流和收益的利差 发生变化，也会对银行的收益或内在经济价值产生不利影响。所以此 题的风险属于基准风险。43、题干

25、商业银行开展操作风险自我评估需借助操作风险定义及 损失事件分类、操作风险损失事件历史数据、各类业务检查报告等相 关资料。()【答案】正确【解析】操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采 用流程分析法、情景模拟法、引导会议法、调查问卷法等方法，并借 助操作风险定义及损失事件分类、操作风险损失事件历史数据、各类 业务检查报告等相关资料进行操作风险自我评估。44、题干在信用风险资本计量的内部评级法初级法下，合格保证 的范围包括()丰权公共企业外部评级为B级的法人没有外部评级，但内部评级的违约概率相当于外部评级A级的自 然人。E,没有外部评级，但内部评级的违约概率相当于外部评级A级 以下的法

26、人【答案】ABD【解析】内部评级法初级法下，合格保证的范围包括;主权、公 共企业、多边开发银行和其他银行;外部评级在A级以上的法人、其 他组织和自然人;虽然没有相应的外部评级，但内部评级的违约概率 相当于外部评级A级及以上水平的法人，其他组织或自然人。敞选ABD。45、题干现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。 现金头寸指标等于（）。现金头寸三总资产（现金头寸+应收存款）三总资产现金头寸三总负债（现金头寸+应收存款）三总负债【答案】B46、题干信贷资产证券化是商业银行管理流动性风险、降低资产 流动性风险、提高资产流动性的重要方式之一。（）【答案】正确【解析】信贷资产证券化，即狭义的资

27、产证券化，是指将缺乏流动 性但能够产生可预的未来现金流的资产（如银行的贷款、企业的应收账 款等)，通过一定的结构安排，对资产中的风险与收益要素进行分离、 重新组合、打包，进而转换成为在金融市场上可以出售并流通的证券 的过程。47、题干以下论述正确的是()。零售存款客户对银行信用和利率水平不是很敏感零售存款客户对银行信用和利率水平很敏感公司/机构存款人对银行信用和利率水平不是很敏感零售存款客户和公司/机构存款人对银行信用和利率水平都不敏 感。E,公司/机构存款人对银行信用和利率承平高度敏感【答案】AE。零售客户，特别是小额存款人对银行信用和利率水平 不是很敏感;公司/机构存款人对银行信用和利率水

28、平高度敏感。48、题干资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行范围 内的()，包括但不限于市场风险、银行账户利率风险、流动性风险、 集中度风险。实质性风险利率风险操作风险信用风险【答案】A【解析】资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行范围内 的实质性风险，包括但不限于信用风险、市场风险、操作风险、银行 账户利率风险、流动性风险、集中度风险。49、题干可以将汇率分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期 间结构等影响因素，然后对每一种影响作进一步分析，属于()方法。专家调查列举情景分析分解分析失误树分析【答案】C。可以将汇率分解为汇率变化率、利率变化率、收益率 期间结构等影响因素，然后对每

29、一种影响作进一步分析，属于分解分 析方法。50、题干全面的风险管理模式强调信用风险、 ()和操作风险并举 组织流程再造与技术手段创新并举。市场风险流动风险战略风险法律风险【答案】A解析】全面风险管理模式强调信用风险、市场风险和操作风险并举。51、题干客户风险的内生变量指标中，公司治理结构和存货周转 率分别属于()。基本面指标和财务指标基本面指标和基本面指标财务指标和基本面指标财务指标和财务指标【答案】A【解析】公司治理结构属于基本面指标中的品质类指标;存货周转 率是财务指标中的营运能力指标。52、题干良好的声誉风险管理已经成为商业银行的主要竞争优势 有助于提升商业银行的盈利能力和实现长期战略目

30、标。()【答案】正确53、题干商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务 提供金融服务并收取一定费用的业务称为()。资金交易业务柜台业务个人信贷业务代理业务【答案】D【解析】题干所述为商业银行的代理业务。54、题干在商业银行中，起维护市场信心、充当保护存款人利益 的缓冲器作用的是( )。商业银行现金流商业银行资本金商业银行负债商业银行准备金【答案】B【解析】商业银行资本金作为保护存款人利益的缓冲器，在维持市 场信心方面发挥着至关重要的作用。55、题干( )指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下 无法及时有效地满足资金需求的风险，反映了商业银行在合理的时间、 成本条件下迅速获取资金的

31、能力。资金流动性风险融资流动性风险市场流动性风险权益流动性风险【答案】B【解析】本题考查融资流动性风险的概念。56、单选()是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导 致利益相关方对商业银行负面评价的风险。法律风险战略风险声誉风险操作风险【答案】C【解析】声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事 件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。57、题干按照监管机构颁布的商业银行资本管理办法(试行)的要求，商业银行的资本充足率不得低于10%。()【答案】错【解析】按照监管机构颁布的商业银行资本管理办法(试行)的 要求，商业银行的资本充足率不得低于8%。58、题干商业银行资本管理办法(试

32、行)全面引入了巴塞尔协议III确立的资本监管最新要求，关于最低资本要求，核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为()5%;6%;8%6%;8%;10%7%;9%;12%9%;11%;15%【答案】A【解析】商业银行资本管理办法(试行)全面引入了巴塞尔协议 III确立的资本监管最新要求，关于最低资本要求，核心一级资本充足率、 一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%和 8%。59、题干在风险管理方面，监事会对商业银行风险管理承担最终 责任，负责风险偏好等重大风险管理事项的审议、审批，对银行承担 风险的整体情况和风险管理体系的有效性进行监督。()【答案】错误【解析】在风险管理方面，董

33、事会对商业银行风险管理承担最终责 任，负责风险偏好等重大风险管理事项的审议、审批，对银行承担风 险的整体情况和风险管理体系的有效性进行监督。监事会主要负责监 督董事会、高管层是否尽职履职，并对银行承担的风险水平和风险管 理体系的有效性进行独立的监督、评价。60、题干商业银行在客观评估操作风险影响程度和发生概率的基 础上，应尽可能准确计量这些风险可能给商业银行造成的损失，并为 此配置相应的()。会计资本监管资本经济资本风险资本【答案】C【解析】商业银行在客观评估操作风险影响程度和发生概率的基础 上，应尽可能准确计量这些风险可能给商业银行造成的损失，并为此 配置相应的经济资本。61、题干下列关于风

34、险管理与商业银行经营的关系的说法，正确 的有( )。承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断 创新发展的原动力风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了 商业银行经营管理模式风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理商业银 行的业务组合健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值。E,风险管理 水平直接体现了商业银行的核心竞争力【答案】ABCDE【解析】文字性的多选题，只能要求考生多看书，形成大概印象来 做答。62、题干即使发现利益持有者的期望和商业银行的实施能力相冲 突时，出于声誉考虑，商业银行也必须承受。正确错误【答案】B【解析】如果经过努力确实无法实

35、现原有承诺，则必须做出明确、 诚恳的解释。63、题干“5Cs”方法属于（）评级方法。信用评分法专家判断法模型法部分基于模型法【答案】B【解析】本题考查常用的专家系统。“5Cs ”方法属于专家判断法。64、题干市场约束参与方包括( )。监管部门公众存款人股东外部中介机构。E,银行业协会【答案】ABCDE【解析】本题考查市场约束。市场约束参与方主要包括：(1)监管 部门;(2)公众存款人;(3)股东;(4)其他债权人;(5)外部中介机构;(6) 其他参与方，如银行业协会、银行员工。65、题干商业银行在使用权重法计量信用风险资本时，()不属于 合格信用缓释工具。上市公司发行的债券人民银行发行的票据黄

36、金商业银行承兑汇票【答案】A【解析】B、C、D三项都属于合格的信用风险缓释工具。66、题干风险中性定价理论的核心思想是：( )假定风险因素不影响定价假设金融市场中每个参与者都是风险中立者假设金融市场中每个参与者都是风险厌恶者以上都不对【答案】B67、题干()业务是最容易引起操作风险的业务环节。柜台个人信贷法人信贷代理【答案】A【解析】柜台业务泛指通过商业银行柜面办理的业务，是商业银行 各项业务操作的集中体现，也是最容易引发操作风险的业务环节。68、题干净利息收入受( )等风险的影响。重新定价风险B.收益率曲线风险基准风险D.汇率风险。E,期权性风险【答案】ABCE解析】本题考查市场风险识别。净

37、利息收入受重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险、期权性风险的影响。69、题干香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产(可在 7 天内变现的流动资产)比率维持在()以上。15%20%25%30%【答案】A70、题干柜面业务操作风险的成因包括( )。轻视柜面业务内控管理和风险防范规章制度和业务操作流程本身存在漏洞客户监管难度加大，信息技术手段不健全柜台人员安全意识不强，缺乏岗位制约和自我保护意识。E,柜员工作强度大但收入不高，工作缺乏热情和责任感等【答案】ABDE【解析】本题考查柜面业务。C选项为法人信贷业务操作风险的成 因。71、题干法人信贷业务操作风险的控制措施有()。倡导新型的企业信贷文化

38、改革信贷经营管理模式明确主责任人制度提高法律介入程度。E,把握关键环节【答案】ABCDE72、题干下列银行活动中，存在汇率风险的有()为客户提供外汇即期交易为客户提供外汇远期交易为客户提供外汇期货交易进行自营外汇交易。E,吸收外币存款【答案】ABCDE【解析】五个选项均存在汇率风险。73、题干( )应按照董事会的要求，及时、准确、完整的向董事 会报告关于本行经营业绩、重要合同、财务状况等情况。监事会高级管理层股东大会风险管理部门【答案】B【解析】本题考查高级管理层的主要职责。高级管理层人员应当按 照董事会要求，及时、准确、完整地向董事会报告有关本行经营业绩、 重要合同、财务状况、风险状况和经营

39、前景等情况。74、题干商业银行外部数据主要源于手工输入的数据、政府或上 级部门的文件和()。国际结算系统信用卡系统储蓄系统互联网上下载的相关数据【答案】D【解析】A、B、C都是内部数据的主要来源。75、题干下列关于红色预警法的说法，不正确的是()。是一种定性分析的方法要对影.响警素变动的有利因素与不利因素进行全面分析要进行不同时期的对比分析要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警【答案】A【解析】是定量与定性分析相结合的方法。76、题干一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信 用等级低以及高的均适用同样的贷款利率，为改进业务，此银行应采 取以下风险管理措施中的()风险转移风险对冲风险补偿

40、风险规避【答案】C【解析】本题考查对风险补偿的理解。对于那些无法通过风险分散 风险对冲、风险转移或风险规避进行有效管理的风险，商业银行可以 采取在交易价格上附加更高的风险溢价，获得承担风险的价格补偿。77、题干清晰的战略风险管理流程不包括()。战略风险识别战略风险规划战略风险评估监测和报告【答案】B【解析】清晰的战略风险管理流程包括战略风险识别、战略风险评 估、监测和报告。78、题干下列属于商业银行流动性风险预警信号的有( )资产质量下降快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资所发行的可流通债券的交易量上升且买卖价差扩大被迫从市场上购回已发行的债券。E,资产或负债过于集中【答案】A,B,C,

41、D,E【解析】商业银行流动性风险预警信号包括：资产质量下降;快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资;所发行的可流通债券的交 易量上升且买卖价差扩大;被迫从市场上购回已发行的债券;资产或负 债过于集中。79、题干中国的商业银行主要采取什么方法计算风险经济资本?()基本指标法标准法高级计量法基本指标法和标准法【答案】D【解析】中国的商业银行主要采取基本指标法和标准法计算风险经 济资本。不过商业银行采取基本指标法和标准法计算操作风险资本金 只是过渡阶段的选择，一方面，这两种方法是针对操作风险较低的商 业银行设计的;另一方面，高级计量法的风险敏感度更高，采用这种疗 法更能反映商业银行操作风险的真实

42、状况。故选D。80、题干关于公允价值、名义价值、市场价值的说法，不正确的 是( )。国际会计准则委员会将公允价值定义为：“公允价值为交易双方 在公平交易中可接受的资产或债权价值”市场价值是指在评估基准日，通过自愿交易资产所获得的资产的 预期价值与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值【答案】B【解析】选项B错误，市场价值是指在评估基准日，自愿的买卖双 方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的 预期价值。81、题干在优质流动性资产分析中，分析银行优质流动性资产的 构成及其占总资产的比重的是( )。总量分析结构分析债务分析贷款分析【答案

43、】B【解析】本题考查短期流动性风险计量。结构分析：分析银行优质 流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构 成的合理性与可靠性。82、单选()是指本地货币兑美元的汇率在一年内贬值超过25%或 一个更高的比例，具体贬值幅度依据年代背景和一国监管需要确定。货币贬值银行业危机转移事件政治动荡【答案】A【解析】转移事件：指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外 汇管制等原因，无法获得所需外汇偿还其境外债务，或者债务人资产 被国有化或被征用等情形。货币贬值：指本地货币兑美元的汇率在一 年内贬值超过 25%或一个更高的比例，具体贬值幅度依据年代背景和一 国监管需要确定。银行业危机：指某一

44、经济体银行体系的崩溃，尤其 易发生在金融危机的背景下。政治动荡：债务人所在国发生政治冲突、 非正常政权更替、战争等情形。83、题干下列关于货币互换的说法，不正确的是()。货币互换是指交易双方基于不同的货币进行的互换交易货币互换通常需要在互换交易的期初和期末交换本金货币之间的汇率由交易双方事先确定，且该汇率在整个互换期间保持不变货币互换交易双方规避了利率和汇率波动造成的市场风险【答案】D【解析】货币之间的汇率由交易双方事先确定，且该汇率在整个互 换期间保持不变。因此，货币交换的交易双方同时面临着利率和汇率 波动造成的市场风险。选项D说法有误。84、题干某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行

45、的巨 额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响，从操作风险事件种类 来看，该事件应归于( )类型。外部事件人员因素系统缺陷内部流程【答案】A【解析】外部欺诈事件是指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪 造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。85、题干期权根据基础工具性质区分为（）。债务工具利率（除债务）股票外汇（含黄金）。E,商品【答案】ABCDE【解析】期权根据基础工具性质区分为债务工具、利率（除债务）、 股票、外汇（含黄金）和商品五类。86、题干X、Y分别表示两种不同类型借款人的违约损失，其协方 差为 0.08，X 的标准差为 0.90，Y 的标准差为 0.70，则其

46、相关系数为 （）。0.6300.0720.1270.056【答案】C【解析】协方差二相关系数XX的标准差XY的标准差。87、题干()是巴塞尔委员会为应对贷款分类的周期性，引入的一 个没有风险敏感性的指标。预期损失率不良贷款拨备覆盖率贷款拨备率贷款损失准备充足率【答案】C【解析】本题考查风险监测主要指标。贷款拨备率是巴塞尔委员会 为应对贷款分类的周期性，引入的一个没有风险敏感性的指标。88、题干下列关于留置的说法，错误的是()留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置 物保管费用和实现留置权的费用留置的债权人按照合同约定占有债务人

47、的动产，债务人不按照合同约定的期跟履行债务的，债权人征得债务人同意后可以该财产折价 或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】C【解析】留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人 不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该 财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿，故C 选项说法错误。留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔 偿金，留置物保管费用和实现留置权的费用，故B选项说法正确。留 置这一担保形式，主要应用予保管合同、运输合同、加工承揽合同等 主合同，故 A 选项说法正确。担保维护债权人和其他当事人的合法权 髓，留置是一种担保形式，故D选项说法正确。89、题干商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提 和基础是()。正确划分银行账户与交易账户建立完善的内部控制体系正确划分表内业务和表外业务制定合理的中长期经营战略【答案】A