EVIEWS时间序列实验指导(上机操作说明)

1、时间序列分析实验指导数学与统计学院目录实验一EVIEWS中时间序列相关函数操作TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark4实验二确定性时间序列建模方法8实验三时间序列随机性和平稳性检验 HYPERLINK l bookmark10实验四时间序列季节性、可逆性检验20 HYPERLINK l bookmark14实验五ARMA模型的建立、识别、检验26 HYPERLINK l bookmark16实验六ARMA模型的诊断性检验29 HYPERLINK l bookmark18实验七ARMA模型的预测30 HYPERLINK l bookmark20实验八复习ARMA建模

2、过程32 HYPERLINK l bookmark22实验九时间序列非平稳性检验34- -（4）判断。由于单位根检验是单侧检验，如果统计量的值在临界值右侧，则表示接受原假设，存在一个单位根，序列非平稳。反之序列平稳。由下图结果可以判断，该序列存在一个单位根。MSexies:GJHTSATorkfile:ZL11口问冈ViewProcs|Objects|Print|NajrieFreeze|Sample|Genr|Sheet|Stats|ldentLine|BarAugmentedDickey-FullerUnitRootTestonGJHYSAADFTestStatistic-2.927855

3、1%CriticalValue*402635%CriticalValue3442610%CriticalValue-3.1457MacKinnoncriticalvaluesforrejectionofhypothesisofaunitroot.AugmentedDickey-FullerTestEquationDependentVariable:DfGJHYSAMethod:LeastSquaresV图9-4二、序列非平稳性的非参检验操作文件:Zlll.wfl打开zlll.wfl观察序列gjhy的折线图，发现图形有曲折上升的趋势，可以初步判断该序列存在季节性，同时不平稳。在进行单位根检验之前

4、应先进行季节调整。进行季节调整后的图形如图9-2o进行单位根检验：操作：在VIEW窗口，选unitroottest菜单,在出现的对话框中,按照图示操作，选择PP,菲力普配荣检验。图9-5判断。结果如下：PP检验是非参数检验，判断依据也是根据统计量值和临界值做比较，根据比较结杲，如杲统计量的值在临界值右侧，则表示接受原假设，存在一个单位根，序列非平稳。反之序列平稳。从图96可以看出，采用非参数检验，得到的结果和ADF检验结果恰好相反，该结杲是不存在单位根，那么数据的生成过程就可能是由时间趋势项产生的。Series:GJHTSATorkfile:ZL11问冈View|Procs|Objects|P

5、rint|ffameFreeze|Sample|GenrSheet|StatsIdentLine|BarPhillips-PerronUnitRootTestonGJHYSAPPTestStatistic-4.1305891%CriticalValueft-4.0245J5%CriticalValue3.441710%CriticalValue-31452MacKinnoncriticalvaluesforrejectionofhypothesisofaunitroot.LagtruncationforBartlettkernel:4(Newey-Westsuggests:4)Residualvariancewithnocorrection1091350Residualvariancewithcorrection92.60500芒图9-6三、两种方法结果的比