私募投资基金信息披露内容与格式指引

1、唉中基协：私募投伴资基金信息披露办内容与格式指引阿1号2016.爱02.04扳（适用于私募证白券投资基金）使用说明袄本指引适用于私安募证券投资基金耙。艾本指引作为私募靶证券投资基金运碍作期间的信息披案露内容和格式要稗求。信息披露义癌务人应当参照本把指引对所管理的皑私募证券投资基案金编制披露信息岸表。拌信息披露义务人翱的信息披露报告罢包括月度报告、哀季度报告和年度盎报告。跋月度报告应当在唉每月结束之日起肮5个工作日内完安成。季度报告应霸在每季度结束之扒日起10个工作邦日内完成。案年度报告应在每俺个会计年度结束扮后的4个月内完半成，每年4月3斑0日前发布上一癌年度报告。癌信息披露义务人氨保证本报告

2、披露版的信息不存在任伴何虚假记载、误白导性陈述或者重吧大遗漏，并对内百容的真实性、准笆确性、完整性承暗担法律责任。熬除基金合同另有安约定的外，月报佰、季报、年报应板通过中国基金业版协会指定的私募哎基金信息披露平绊台进行发布，投爱资者可以登录进爸行查询。爸附表1 私募哎基金信息披露月唉报表1、基金概况百基金名称坝基金编号岸基金运作方式盎基金类型爸基金管理人哎基金托管人斑基金合同生效日氨期爱基金合同存续期坝截止日2、净值月报碍估值日期按份额净值百份额累计净值搬基金资产净值邦2016-02班-29拔2016-03哀-31把2016-04耙-30颁注：百1、份额净值，氨是每份基金单位皑的净资产价值，背

3、等于基金的总资邦产减去总负债后凹的余额再除以基柏金全部发行的单拜位份额总数。翱2、份额累计净澳值=份额净值+八基金成立后累计拜份额分红金额。埃3、基金资产净阿值是指在某一基阿金估值时点上，癌按照公允价格计靶算的基金资产的奥总市值扣除负债哀后的余额，该余拌额是基金单位持袄有人的权益。肮附表2 私募案基金信息披露季鞍度报表基金基本情况鞍项目班信息碍基金名称斑基金编号按基金管理人氨基金托管人（如佰有）岸基金运作方式巴基金合同生效日板期爸报告期末基金份俺额总额白投资目标鞍投资策略胺业绩比较基准（翱如有）把风险收益特征爱2、基金净值表爸现傲阶段安净值增长率爱净值增长率标准盎差（选填）跋业绩比较基准收拌益

4、率（选填）瓣业绩比较基准收般益率标准差（选百填）百当季凹自基金合同生效瓣起至今百注：净值增长率蔼=（期末累计净般值-期初累计净氨值）/期初累计奥净值搬当季净值增长率叭=（本季度末累安计净值-上季度盎末累计净值）/跋上季度末净值八3、主要财务指熬标 单位： 元佰项目跋2016 -0瓣1-01至20拔16 -03-澳31(元)吧本期已实现收益般本期利润疤期末基金资产净蔼值肮期末基金份额净懊值扳4、投资组合情白况扒4.1期末基金爸资产组合情况金额单位：元啊序号吧项目稗金额拔（伴靶元）埃占基金总资产的耙比例（%）傲1白权益投资捌其中：普通股碍存托凭证袄2胺基金投资白3胺固定收益投资懊其中：安债券半资产

5、支持证券肮4阿金融衍生品投资胺其中：远期瓣期货蔼期权蔼权证霸5癌买入返售金融资败产爱其中：买断式回疤购的买入返售爸金融资产唉6邦货币市场工具伴7霸银行存款和结算盎备付金合计矮邦合计摆4.2报告期末艾按行业分类的股凹票投资组合金额单位：元班序号岸行业类别拌公允价值吧占基金资产净值皑比例（%）霸A胺农、林、牧、渔岸业隘B霸采矿业扮C俺制造业把D蔼电力、热力、燃把气及水生产和供爸应业胺E百建筑业跋F霸批发和零售业扒G扳交通运输、仓储暗和邮政业伴H办住宿和餐饮业板I爱信息传输、软件袄和信息技术服务笆业扒J半金融业埃K碍房地产业按L罢租赁和商务服务坝业袄M拜科学研究和技术瓣服务业岸N扳水利、环境和公颁共

6、设施管理业捌O氨居民服务、修理皑和其他服务业懊P瓣教育扒Q芭卫生和社会工作颁R把文化、体育和娱耙乐业唉S扒综合叭合计霸5、基金份额变跋动情况单位：份澳报告期期初基金八份额总额艾报告期期间基金背总申购份额矮减：报告期期间坝基金总赎回份额熬报告期期间基金哀拆分变动份额（板份额减少以柏“白-蔼”板填列）半报告期期末基金挨份额总额傲6、管理人报告哎（哎如报告期内高管岸、基金经理及其傲关联基金经验、爱基金运作遵规守哎信情况、基金投板资策略和业绩表搬现、对宏观经济霸、证券市场及其板行业走势展望、背内部基金监察稽罢核工作、基金估扳值程序、基金运案作情况和运用杠埃杆情况、投资收傲益分配和损失承巴担情况、会计师

7、霸事务所出具非标挨准审计报告所涉挨相关事项、对本岸基金持有人数或把基金资产净值预肮警情形、可能存斑在的利益冲突等邦）八附表3 私募基凹金信息披露年度鞍报表艾1、基金产品概颁况皑1.1基金基本跋情况摆基金名称敖基金编号半基金运作方式班基金合同生效日肮期霸基金管理人斑基金托管人柏报告期末基金份摆额总额吧基金合同存续期澳1.2基金产品吧说明半投资目标埃投资策略肮业绩比较基准（半如有）板风险收益特征八1.3基金管理奥人和基金托管人昂项目绊基金管理人爸基金托管人佰名称皑信息披露负责人氨姓名袄联系电话稗电子邮箱矮传真艾注册地址邦办公地址百邮政编码斑法定代表人澳1.4其他相关叭资料翱项目凹名称敖办公地址疤会

8、计师事务所懊注册登记机构吧外包机构矮瓣2、主要财务指巴标、基金净值表胺现及利润分配情八况盎2.1主要会计袄数据和财务指标暗期间数据和指标罢2015年败2014年爸2013年般本期已实现收益败本期利润摆期末数据和指标胺2015年末坝2014年末柏2013年末瓣期末可供分配利皑润搬期末可供分配基班金份额利润拌期末基金资产净熬值耙期末基金份额净傲值办累计期末指标摆2015年末昂2014年末拔2013年末爱基金份额累计净搬值增长率板2.2基金净值俺表现扳阶段半净值增长率盎净值增长率标准背差（选填）艾业绩比较基准收敖益率（选填）懊业绩比较基准收靶益率标准差（选袄填）隘当年罢自基金合同生效靶起至今盎注：净

9、值增长率白=（期末累计净耙值-期初累计净爸值）/期初累计碍净值按当年净值增长率吧=（本年度末累拔计净值-上年度扒末累计净值）/笆上年度末累计净颁值颁2.3过去三年颁基金的利润分配疤情况氨年度拌每份基金份额分背红数扒现金形式发放总凹额艾再投资形式发放癌总额挨年度利润分配合懊计哎备注蔼3、基金份额变白动情况单位：份绊报告期期初基金拌份额总额澳报告期期间基金阿总申购份额伴减：报告期期间办基金总赎回份额颁报告期期间基金跋拆分变动份额（般份额减少以白“搬-稗”扒填列）败报告期期末基金扮份额总额埃4、管理人说明巴的其他情况摆（如报告期内高搬管、基金经理及碍其关联基金经验伴、基金运作遵规罢守信情况、基金埃投

10、资策略和业绩八表现、对宏观经扳济、证券市场及百其行业走势展望板、内部基金监察捌稽核工作、基金靶估值程序、基金拜运作情况和运用昂杠杆情况、投资熬收益分配和损失艾承担情况、会计盎师事务所出具非拔标准审计报告所氨涉相关事项、对肮本基金持有人数氨或基金资产净值懊预警情形、可能暗存在的利益冲突柏等）5、托管人报告胺5.1报告期内拌本基金托管人遵版规守信情况声明安5.2托管人对澳报告期内本基金跋投资运作遵规守白信、净值计算、跋利润分配等情况半的说明半5.3托管人对巴本年度报告中财埃务信息等内容的拌真实、准确和完艾整发表意见胺6、年度财务报皑表办6.1资产负债疤表瓣单位：元 翱 扒资产叭本期末2015案-1

11、2-31耙上年度末201扒4-12-31氨资产：百银行存款白结算备付金傲存出保证金摆交易性金融资产靶其中：股票投资按基金投资氨债券投资翱资产支持证券投懊资矮贵金属投资拜衍生金融资产阿买入返售金融资挨产昂应收证券清算款拌应收利息鞍应收股利捌应收申购款癌递延所得税资产霸其他资产熬资产总计搬负债和所有者权伴益矮本期末2015把-12-31跋上年度末201阿4-12-31癌负债：隘短期借款霸交易性金融负债矮衍生金融负债巴卖出回购金融资八产款胺应付证券清算款拜应付赎回款案应付管理人报酬败应付托管费八应付销售服务费鞍应付交易费用版应交税费八应付利息靶应付利润暗递延所得税负债芭其他负债芭负债合计哀所有者权益

12、：颁实收基金佰未分配利润哎所有者权益合计案负债和所有者权埃益总计6.2利润表 单位： 元扳项目翱本期般上年度可比期间拌2015-01案-01至201暗5-12-31柏2014-01岸-01至201唉4-12-31阿一、收入矮1.利息收入稗其中：存款利息埃收入暗债券利息收入氨资产支持证券利跋息收入暗买入返售金融资拜产收入埃其他利息收入拜2.投资收益（癌损失以俺“岸-霸”艾填列）敖其中：股票投资罢收益碍基金投资收益哎债券投资收益般资产支持证券投爱资收益挨贵金属投资收益艾衍生工具收益敖股利收益艾3.公允价值变案动收益爸（损失以袄“芭-阿”摆填列）捌4.汇兑收益（拔损失以袄“颁-扒”暗填列）埃5.其他

13、收入（扒损失以皑“版-板”鞍填列）版减：二、费用坝1管理人报酬疤2托管费碍3销售服务费扒4. 外包服务摆费坝5交易费用疤6利息支出安其中：卖出回购伴金融资产支出八7其他费用爱三、利润总额懊（亏损总额以绊“奥-版”皑号填列）扒减：所得税费用佰四、净利润稗（净亏损以翱“芭-耙”斑号填列）败6.3所有者权八益变动表皑 单位：版 元 熬项目百本期碍2015-01隘-01至201鞍5-12-31案实收基金爱未分配利润唉所有者权益合计暗一、期初所有者啊权益（基金净值敖）背二、本期经营活背动产生的基金净佰值变动数（本期百利润）肮三、本期基金份白额交易产生的基办金净值变动数（挨净值减少以拜“颁-扳”笆号填列）

14、挨其中：1.基金白申购款俺2.基金赎回款稗四、本期向基金拜份额持有人分配暗利润产生的基金傲净值变动（净值袄减少以白“凹-袄”奥号填列）澳五、期末所有者案权益（基金净值阿）翱项目耙上年度可比期间班2014-01芭-01至201挨4-12-31皑实收基金把未分配利润百所有者权益合计扒一、期初所有者澳权益（基金净值安）柏二、本期经营活稗动产生的基金净绊值变动数（本期氨利润）板三、本期基金份瓣额交易产生的基矮金净值变动数（吧净值减少以傲“白-扳”凹号填列）摆其中：1.基金稗申购款爸2.基金赎回款芭四、本期向基金翱份额持有人分配俺利润产生的基金邦净值变动（净值安减少以绊“澳-般”靶号填列）扒五、期末所有

15、者背权益（基金净值艾）八7、期末投资组霸合情况昂7.1期末基金摆资产组合情况金额单位：元版序号氨项目唉金额邦（啊盎元）拌占基金总资产的矮比例（%）摆1耙权益投资百其中：普通股拌存托凭证半2哀基金投资把3斑固定收益投资澳其中：肮债券拜资产支持证券岸4佰金融衍生品投资矮其中：远期扒期货稗期权暗权证按5吧买入返售金融资安产肮其中：买断式回拔购的买入返售邦金融资产巴6敖货币市场工具盎7鞍银行存款和结算搬备付金合计懊班合计氨7.2报告期末阿按行业分类的股扳票投资组合金额单位：元伴序号版行业类别版公允价值办占基金资产净值跋比例（%）邦A疤农、林、牧、渔矮业埃B矮采矿业敖C澳制造业哀D摆电力、热力、燃翱气及水生产和供啊应业败E败建筑业摆F案批发和零售业唉G拜交通运输、仓储败和邮政业翱H碍住宿和餐饮业艾I八信息传输、软件碍和信息技术服务肮业靶J岸金融业奥K凹房地产业叭L扮租赁和商务服务八业翱M爱科学研究和技术艾服务业吧N柏水利、环境和公坝共设施管理业安O艾居民服务、修理皑和其他服务业笆P叭教育案Q隘卫生和社会工作坝R哎文化、体育和娱跋乐业芭S艾综合摆合计澳附表4 重大疤事项临时报告碍序号蔼公告事项扒1爸基金名称、注册班地址、组织形式奥发生变更绊2颁投资标的和投资奥策略发生重大变啊化半3拔变更基金管理人癌或托管人捌4安管理人的法定代拔表人