计量经济学作1

1、PAGE PAGE 13计量经济学作业皑实验目的：掌握癌自相关，自相关靶检验及修正方法班以Eviews扳软件实现。胺实验需求：捌拔掌握自相关检验傲的三种方法斑 办 扳拔掌握广义差分法矮实验步骤：办半建立工作文件艾 半 罢翱输入数据唉 叭 叭碍估计回归模型胺 半 耙捌自相关检验白 阿 般凹广义差分法估计矮回归模型耙实验内容：习题扒6.3和6熬.5习题6.3办1案收入-消费颁函数暗利用DW统计量敖，偏相关系数和袄BG袄检验，检测模型白的自相关性敖DW统计量颁：巴一元线性回归模版型拜估计案Y = 93.吧1241178罢5 + 0.7隘2253078霸04*X坝(17.002笆32) 案 昂(0.0

2、054挨08)班 摆T半 = (5.4凹77143) 案 捌(133.59捌80)艾 败R佰2 = 0.暗999048 柏 皑DW = 胺0.79014盎5芭 F傲=17848.暗43板此模型的可决系熬数为熬0.99904傲8哎，接近于1，表安明模型对样本拟唉合优度高；F统爱计量为案17848.4疤3暗，其伴随概率为办0.00000皑，接近于零，表敖明模型整体线性埃关系显著，且回翱归系数均显著；艾对样本数n为把19办，解释变量个数八k为1，若奥给定的显著性水哎平癌=0.05，查安DW统计表得，扒d罢L昂=1.201，昂d爱U昂=1.411，袄而0DW叭 隘=爱0.79014捌5伴皑 d唉L跋=

3、1.201，肮这表明模型存在俺一阶正自相关。奥偏相关系数绊检验：方程窗口啊点击view案residua哀l test板correl肮ogram疤-Q-stat拜istics绊从上图可知，所凹有滞后期的偏相白关系数摆PAC的绝对值柏均小于0.5，坝表明回归模型不埃存在高阶自相关安性皑BG暗检验:背 埃方程窗口点击v般iew按residua俺l te哀stseri蔼al Corr扮elation柏 LM Tes伴t哀滞后期为1，得靶以下结果：爸由上表可以看出叭，皑=版6.14627熬3懊， prob(跋nR伴)=俺0.0摆13169,罢小于袄给定的显著性水阿平皑=0.05唉，并且败e霸t-1背回归

4、系数的T统霸计量值绝对值大隘于2，表明模型摆存在一阶自相关般性。败滞后期为2，得捌以下结果：按从上表可以看出爱，跋=吧 安6.87600版3巴， prob(澳nR瓣)=阿 叭0.03212奥9百,板小于靶给定的显著性水般平氨=0.05白，并且柏e哀t-1笆和拌e隘t-2矮 扳回归系数的t板统计量值绝对值败均小案于2，回归系数挨显著不为零，表阿明模型哎不昂存在一阶、二阶爸自相关性。靶 扳 笆上述检验表明模岸型可能存在一阶班自相关，OLS阿估计模型中的t摆统计量和靶F统计量罢的结论不可信，绊需应用广义差分奥法修正模型。霸通过在LS命令版中直接加上AR隘(1)，AR(罢2)项来检测模敖型的自相关性，

5、唉并与(1)啊中的检验结果进挨行比较把广义差分法估计唉模型 。搬Y = C(1扒)皑 埃 + 癌 皑C(2)*X霸 阿 +疤 肮 霸 板AR(1)佰 靶=皑 挨C(3),扳 暗AR(2)=C挨(4)氨 鞍72.8770熬8伴 0.绊011154 拌 跋 0.4384隘54 靶 0.4班31168傲t = 2.0唉46238奥 坝63.7221疤5般 百 翱0.51056坝3皑 半 坝1.11914埃7瓣R罢=颁 阿0.99943岸8扳， F=翱 皑7707.25坝4按，prob(F绊)= 0.00凹0000 D阿W=挨 吧1.69789版9凹输出结果显示癌AR(1)懊为般0.22385暗8佰，

6、笆AR(2)氨为捌0.48254捌0伴，且回归系数的挨t检验显著，笆表明模型确实存耙在一阶、二阶自搬相关；调整后模癌型按DW为瓣1.69789拔9办，样本容量n为傲17拔个，解释变量个半数k为1，查5颁%显著水平DW唉统计表可得d肮L鞍=1.133摆，d袄U颁=1.381疤，而d隘U袄=1.133百DW啊 伴=把1.69789爸9耙罢 4-d八U安，这表明调整后爱模型不存在一阶唉自相关懊偏相关系数八检验疤广义差分法估计澳的颁模型暗：跋从上图可知，所班有滞后期的偏相靶关系数蔼PAC的绝对值唉均小于0.5，靶表明广义差分法八估计的回归模型扳不存在高阶自相八关性翱BG癌检验叭广义差分法估计懊的白模型

7、皑:敖滞后期为1，得隘以下结果唉滞后期为2，得岸以下结果熬从上表可知，胺当滞后期为1时霸，敖=扒 熬0.16458盎2按， prob(碍nR捌)隘=叭 唉0.68497办3背，瓣当袄滞后期为2时巴，霸=半0袄.566508板， prob(凹nR颁)=懊0.邦7班53328，岸伴随概率均爸大于柏给定的显著性水翱平蔼=0.05，并皑且碍残差滞后期的安回归系数的t统般计量值绝对值均奥小于2，俺这哎表明广义差分法澳估计的回归模型氨已消除高阶自相隘关性翱。摆上述检验表明，傲广义差分法估计伴的回归模型已消鞍除自相关性，并拔且，经济意义合扳理，扳可决系数佰R肮提高绊，t和F检验均扒显著，我们得到霸理想模型：

8、佰Y叭 唉=149.12氨38894哀 叭+奥 半0.71077奥88946*X八 拌+半 靶哀 岸AR(1)=0颁.223858扒2267,扳 扒AR(2)=0斑.482540岸1086斑 吧拔 唉72.8770芭8霸 败0.01115拜4跋 板 翱0.43845爱4癌 罢 暗 白0.43116澳8霸t=氨 般2.04623柏8艾 版 袄63.7221鞍5袄 阿 扮0.51056拔3癌 懊 碍 八1.119背147爱R袄=坝 挨0.99943疤8叭，般 版 F=绊 版7707.25艾4隘，阿 安prob(F)版= 0.000爸000 翱，爱 安 癌DW=搬 挨1.69789啊9凹模型表明全年

9、人安均收入败x每拜增加一亿元，全敖年人均消费性支稗出捌增按加傲0.71077坝88946皑亿元。将其与O疤LS相比，OL败S估计的常数项爱估计偏俺高案，斜率估计偏柏低芭，且板高罢估系数估计值的疤标准差。按2般收入-消费-物版价函数鞍利用DW统计量案，偏相关系数和啊BG奥检验，检测模型肮的自相关性版DW统计量把：阿一元线性回归模碍型胺估计霸Y = -33翱.348229爸6 + 0.6百5052673敖24*X + 懊1.37558岸2308*P胺 隘34.2163摆9熬 坝0.01857疤3俺 挨 耙 岸0.34667挨9芭t = 绊-0.9746瓣27胺 胺 艾35.0248把8扳 爸 搬

10、爱3.96788版7哀R2=鞍0.99952氨0把 F案= 巴16672.0熬7哀 S.E=霸37.2677傲6挨 邦DW八 埃=哀1.28123袄8安此模型的可决系般数为胺0.99952爸0哀，接近于1，表罢明模型对样本拟懊合优度高；F统翱计量为扒16672.0跋7办，其伴随概率为笆0.00000凹，接近于零，表叭明模型整体线性啊关系显著，且回伴归系数均显著；傲对样本数n为唉19奥，解释变量个数耙k为唉2吧，若把给定的显著性水吧平鞍=0.05，查八DW统计表得，昂d盎L罢=1.074阿，d氨U绊=1.536安，班而d哀L摆=1.074皑DW袄 巴=佰1.靶281238跋哎 d懊U矮=1.53

11、6版，这表明癌无法判定芭模型瓣是否熬存在一阶正自相板关。偏相关系数检验拔从上图可知，所艾有滞后期的偏相跋关系数百PAC的绝对值颁均小于0.5，板表明广义差分法俺估计的回归模型邦不存在高阶自相班关性邦BG笆检验八广义差分法估计扳的耙模型爸:扒滞后期为1，得昂以下结果昂由上表可以看出般，稗=凹 傲1.69551氨8疤， prob(氨nR隘)=坝 岸0.19287案5拜 俺大吧于澳给定的显著性水霸平拌=0.05岸，并且八e把t-1阿回归系数的T柏统计量值绝对值澳小于拔2，表明模型摆不爱存在一阶自相关背性。半滞后期为2，得拜以下结果：爸从上表可以看出安，肮=绊1.77379懊8胺， prob(矮nR凹

12、)=暗0.41193按1唉大袄于碍给定蔼的显著性水平叭=0.05白，并且懊e昂t-1按和安e胺t-2凹 坝回归系数的t统蔼计量值绝对值均癌小于2，回归系白数显著不为零，靶表明模型存凹不芭存在一阶、二阶颁自相关性。跋 颁 白所以最终的经济颁模型为坝Y = -33蔼.348229扳6 + 0.6颁5052673案24*X + 懊1.37558傲2308*P白 罢34.2163颁9百 拜0.01857俺3办 绊 敖 伴0.34667霸9爸t = 傲-0.9746班27矮 暗 肮35.0248安8癌 靶 白 白3.96788瓣7盎R2=碍0.99952背0盎 F靶= 奥16672.0岸7盎 S.E=岸

13、37.2677氨6按 阿DW摆 袄=八1.28123奥8按该模型表明，当俺在其他解释变量般不变的情况下，背人均收入每增长巴一元，人均生活疤消费支出增长哀0.65052盎673班24元，在其他拌解释变量不变的碍情况下，商品及败零售物价指数每爱增长百分之一，阿人均生活消费支熬出增长靶1.37558鞍2308鞍元。巴3 人均实际收懊入-人均实际支瓣出模型翱Y1 = 79坝.930035芭68 + 0.败6904877叭139*X1哎 蔼12.3991岸9哀 岸 罢0.01287敖7暗t = 罢6.44639埃0鞍 瓣 哎6.44639绊0跋R2 = 岸0.99412拜2摆 F蔼=伴2875.17氨8

14、扳 DW俺=0.5746稗33埃此模型的可决系案数为哎0.99412扒2熬，接近于1，表隘明模型对样本拟盎合优度高；F统唉计量为鞍2875.17百8白，其伴随概率为翱0.00000跋，接近于零，表罢明模型整体线性吧关系显著，且回八归系数均显著；八对样本数n为爸19昂，解释变量个数霸k为1，若爸给定的显著性水跋平鞍=0.05，查坝DW统计表得，哎d叭L拔=1.阿180氨，d八U搬=1.40扮1，而0DW皑 搬=耙0.57463摆3艾澳 d白L稗=1.摆180哎，这表明模型存哀在一阶正自相关熬。岸偏相关系数艾检验：方程窗口癌点击view百residua爸l test阿correl盎ogram白-Q-stat澳istics 澳从上图可知，当唉滞后期为1时，翱其偏相关系数扒PAC的绝对值爱大于0.5，表半明回归模型存在安一阶自相关性艾BG凹检验:皑 氨方程窗口点击v柏iew安residua绊l test安serial 靶Correla拌tion LM阿 Test翱滞后期为1，得爸以下结果： 唉由上表可以看出哀，澳=拔 凹7.35135佰6岸， prob(爸nR柏)=八 佰0.00670爱1肮小吧于傲给定的显著性水扳平板=0.05，并罢且e邦t-1绊回归系数的T俺统计量值绝对值巴大扮于2拔，表明模型拔存在一阶自相关矮性。矮滞后期为2，