大三下课件-国统经测时序市营时间序列作业

1、时间序列第一次作业15420102201898第二题：（1）绘制序列时序图（如下图），根据时序图判断，该序列非平稳。（2）计算自相关系数（加粗字体为自相关系数，第一行*1.2 为滞后阶数）：0.00000.08330.16670.25000.33330.41670.50000.58330.66671.0000.9080.7220.5130.3500.2470.2030.2100.2640.75000.83330.91671.00001.08331.16671.25001.33331.41670.3640.4850.5850.6020.5180.3690.2070.0810.0011.50001

2、.58331.66671.75001.83331.91672.0000-0.032-0.0270.0110.0830.1700.2430.253（3）绘制自相关图：从一阶开始，自相关图显示该序列的自相关系数普遍都比较大，大部分数据超过了 2 倍标准差，是非平稳时间序列。第三题：（1）计算自相关系数：（加粗字体为自相关系数，第一行*1.2 为滞后阶数）：0.00000.75000.08330.16670.25000.33330.41670.50000.58330.66671.0000.0140.0130.042-0.043-0.179-0.251-0.094-0.068-0.0720.83331

3、.58330.91671.00001.08331.16671.25001.33331.41671.50000.1090.2170.316 -0.0250.075 -0.141 -0.204 -0.2450.066 -0.1391.66671.75001.83331.91672.0000（2）根据该序列的时序图（如下），序列平稳。（3）计算以及相应的P 值，得出该序列为白噪声序列。延迟阶数P 值20.1440.930542.79020.593568.52250.202399.34670.40591223.36040.024821010.37610.408178.89910.2657.81210.

4、166930.28830.962210.01220.9119第四题：考虑延迟期数的 LB 统计量，具体计算结果如下表所示：延迟阶数P 值124.990.545096由于P 值显著大于显著性水平，所以该序列不能序列可视为纯随机序列。第五题：（1）a 时序图纯随机的原假设，即该b 样本自相关图61.670.947414判断序列的平稳性根据时序图以及自相关图可知，序列非平稳。判断序列的纯随机性检验结果如下表所示，在各阶延迟下 LB 检验统计量的P 值都非常小，有很大把握断定这一数据属于非白噪声序列。延迟阶数P 值265.86964.996e-154117.9893 2.2e-166149.4118

5、2.2e-169180.5999 2.2e-1612186.3887 2.2e-16第六题：（1）判断序列的平稳性及纯随机性首先判断序列的平稳性：根据时序图以及自相关图，认为该序列非平稳10184.3797 2.2e-167160.7204 2.2e-165137.3652 2.2e-16391.6881 2.2e-16136.4011.606e-09然后，判断序列的纯随机性，计算，得下表。根据表中数据可以看出，各阶的P 值都非常小，可以断定这一数据属于非白噪声序列。延迟阶数P 值240.19331.871e-09350.69245.689e-11118.69991.53e-05自相关图时序图457.14671.153e-11664.0166.85e-121080.86553.396e-13（2）所构造序列的平稳性及纯随机性首先，判断新构造的数列的平稳性。绘制相应的时序图和自相关图。根据图表显示，可以判断新构造的数列属于平稳数列。时序图自相关图1288.97537.794e-14872.651.456e-12562.30184.061e-12然后，判断新数列的纯随机性。其中各个延迟阶数的 P 值都比较小，可以认为该序列属于非白噪声序列。延迟阶数P 值222.97521.026e-05423.729.089e-05629.45824.982e-051034.815