巨潮中经GDP指数编制方案

1、CNINDEZ海证18敢巨潮RS敢指数编制方案MethodoIogy #/6 /6CNINDEZ海证18敢巨潮RS敢指数编制方案MethodoIogy /6 /6巨潮中经GDP指数编制方案（2014年1月）为反映国民经济结构变化和行业轮动特点，凸显领跑经济增长的高成长性行业，提供具有行业配置功能的指数化投资标的，编制巨潮中经GDP指数。巨潮中经GDP指数包括纯价格指数和全收益指数,纯价格指数通过深交所行情系统发布实时行情数据，全收益指数通过巨潮指数网发布收盘行情数据。指数代码与名称指数代码：399399指数简称：中经GDP指数中文名称：巨潮中经GDP指数指数英文名称：CNI-CEIGDPIND

2、EX二、基日与基点巨潮中经GDP指数以2005年6月30FI为基H,基日指数为1000。三、选股原则巨潮中经GDP指数样本股由在深圳证券交易所和上海证券交易所上市的300只A股组成，按照下列原则选取：入围标准非ST、*ST的A股;（2）有一定上市交易Fl期，一般为六个月；（3）公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题；（4）公司最近一年经营无异常、无重大亏损；（5）考察期内股价无异常波动。选样方法（1）行业筛选根据国家统计局公布的GDP行业增加值季度数据，对行业内股票个数人于3只的行业按照GDP行业增加值同比增速从高到低进行排序。定义排名在前1/3的行业为强势行业，排名在中间1/3的行业为中

3、性行业，排名在后1/3的行业为弱势行业。强势行业、中性行业和弱势行业分别根据总权重60%、30%和10%的配比关系在行业间进行平均分配，得到各行业权重。（2）行业内个股筛选在各行业内将备选股票按营业收入从高到低进行排序，计算各股票营业收入在各自行业总营业收入中的占比，优先入选营业收入大的股票，直至入选股票累计营业收入占比达到60%。对入选样本个数进行统计，如果样本个数低于300只，则增大行业营业收入覆盖率的设置值再次选样，直至样本股数达到300只。若在满足入选行业营业收入覆盖率60%的初始条件下，入选样本个数已经超过300只，贝I将所有入选样本股按照营业收入从高到低排序，在保证每个入选行业至少

4、保留2只股票的前提下，剔除营业收入排名靠后的股票，直至样本股个数达到300只。、指数计算方法$CNINDE*海证搭敢巨潮RS敢指数编制方案MethodoIogy /6 /6CNINDEX海证指敢巨潮18敢指数编制方案MethodoIogy /6釆用派氏加权法，依据下列公式逐日连锁实时计算：实时指数=上一交易日收市指数X为（样本股实时成交价X样本股权数X权重调整因子）E（样本股上一交易日收市价X样本股权数X权貶调整因子）样本股：指纳入指数计算范围的股票。样本股权数：为样本股的自由流通量，了项和母项的权数相同。权重调整因子：见“六、样本股权重调整嘔分子与分母：分了项中的乘积为样本股经过权重调整后的

5、实时自由流通市值，分母项中的乘积为样本股经过权重调整后的上一交易H收市自由流通市值。L符号：是指对纳入指数计算的样本股经过权重调整后的自由流通市值进行汇总。自由流通量：是上市公司实际可供交易的流通股数量，它是无限售条件股份剔除“持股比例超过5%的卜列三类股东及其一致行动人所持有的无限售条件股份“后的流通股数量：国有（法人）股东；战略投资者；公司创建者、家族或公司高管人员。自由流通市值：股票价格乘以自由流通量。:票价格选取：每个交易H集合竞价开市后用样本股的开市价计算开市指数，其后在交易时间内用样本股的实时成交价计算实时指数,收市后用样本股的收市价计算收市指数。样本股当H无成交的，取上交易FI收

6、市价。样本股暂停交易的，取最近成交价。五、样本股调整样本股定期调整时间CNINDEZ潦证櫃敢巨潮18敢指数编制方案Methodology同巨潮100指数。样本股定期调整方法先对备选行业按照GDP行业增加值同比增速进行排名，再按下列原则进行入选行业筛选：（1）排名前1/2范围之内的备选行业，首先按顺序将上期样本中的强势行业保留为本期的强势行业，然后再入选其他行业，直至强势行业入选个数达到备选行业总数的1/3。未能入选强势行业的全部入选中性行业。（2）排名1/2到5/6范围内的备选行业，首先按顺序将入选上期样本的强势行业保留为本期的中性行业，再按顺序将入选上期样本的中性行业保留为本期的中性行业，最

7、后再入选上期的弱势行业，直至中性行业入选个数达到备选行业总数的l/3o未能未入选中性行业的全部归入弱势行业。（3）在备选行业排名后1/6的行业全部归入弱势行业。（4）确定行业后，样本股定期调整方法与选样方法中的行业个股筛选方法相同。（5）每次调整股票数量不设限制。样本股临时调整方法（1）样本股暂停上市的，从暂停上市日起，将相应样本股从指数计算中剔除，剔除后造成的样本空缺于定期调整时补足。（2）样本股终止上市的，从进入退市整理期的第一个交易FI起,将相应样本股从指数计算中剔除，剔除后造成的样本空缺于定期调整时补足。（3）若样本股公司因重大违规行为（如财务报告重大造假）而可能被暂停或者终止交易的，

8、将依据指数专家委员会的决定将其在指数样本中及时剔除，剔除后造成的样本空缺于定期调整时补足。（4）样本股出现收购、合并、分立等情况的，按专门规定予以处理。六、样本股权重调整样本股权重分配样本股初始权重按以卜公式计算:marketcajxindweigh工詈（marketcaRxindweighQ其中：maiketcapx为样本股在观察期内的H均自由流通市值;indweigliti为入选行业权重。在指数计算中，对单个样本股设置8%权重上限。权重调整因子定期调整权重调整因了每年随样本股定期调整而调整，调整时间为每年1月和7月的第一-个交易H,以调整实施FI前倒数第5个交易FI的收盘调整市值来计算调整时的权重调整因了。权重调整因子临时调整在下一个定期调整H之前，权重调整因子一般固定不变。当出现样本股临时调整时，新进指数的股票继承被删除股票在调整前最后一个交易H的权重，据此计算新进股票的权重调整因子。当样本股股本结构出现显著变化或者其它原因导致其权重发生突变时，将决定是否对权重调整因子进行临时调整