多元线性回归W精编d检验修订稿

1、XI多元线性回归W精编d检验湖南商学院模拟实验报告课程名称计量经济学模拟实验实验项目名称多元线性回归模型的向量表述和 Wald检验班级姓名学号学 时实验地点：实验楼时间:小组成员实验目的：考察我国白1980-2001年的国债发行额度与相关因素之间的数量关系。实验数据文件夹sy5.WFl, Y表示国债发行额（单位：亿元），XI表示国内生产总值（单位: 百亿元），X2表示每年的财政赤字额（单位：亿元），X3表示年还本付息额（单位：亿 元），t表示第t年的观测数据。模型：实验内容：1 如何利用命令，建立X和Y矩阵；选择 XI, X2, X3, Yas groupname groupOl（2）输入 m

2、atrix mat_ystoni（y, mat_y） , stom（groupOl, mat_x）如何运用多元线性回归的估计公式进行回归的OLS估计；输入 LS Y C XI X2 X3name eqOlDependent Variable: YMethod: Least SquaresDate： 03/30/15Time: 21:22Sample: 1980 2001Included observations: 22Coeffi StdStatisti Pro bcientErrorc4. 3139C9921.66725 0. 199102 0.84440. 3452020.154470 2

3、.234756 0.0384X2X30. 99540.00000.0000030. 8797590. 031613 31. 486990. 049508 17. 770210. 9989Mean dependent1216. 3R-squared55var95Adjusted R-0. 9987S D dependent1485. 9squared81var93S. E. of51.887Akaike info10. 898regression05criterion98Sum squared48460.11.097resid78Schwarz criterion35115.88Hannan-Q

4、uinn10. 945Log likelihood88criter.715735. 3Durbin-Watson2. 1168F-statistic47sta t34Prob(F-0. 0000statistic)00利用命令计算随机干扰项的方差却,并计算p的方差-协方差矩阵和相应的t统计 量，并在5%的显着性水平下做参数的显着性检验；输入 scalar de 11ahat2=eq01. ssr/ (22-4)输入 scalar deltahat二sqrt (deltahat2)输入 matrix vat_cov_B二eq01coefcovor 在回归方程中点击 viewCovariance

5、matrix输入 vector ttt=eq01. tstats对如下的假设做Wald检验：eqOlviewcoefficient test waldc(2)=0, c(3)=0Wald Test:Equation： EQ01TestStatisticValueProbabilidftyF-920. 44(2, 18)statistic490. 0000Chi-1840. 82square900. 0000Null Hypothesis Summary:NormalizedRestriction (二 0)ValueStd ErrC(2)0. 3452020. 154470C(3)0. 9954030.031613Restrictions are l