基于AHP的微信银行业务风险模糊综合评价实证分析

1、101125 银行管理论文基于AHP勺微信银行业务风险模糊综合 评价实证分析一、引言随着时代的发展，“微信银行”迅速兴起。从第四代通讯技术、云计算的发起到线上一线下商业模式的由现，技术的进步打破了我国移动金融的现状，促使我国移动金融向更广阔的覆盖面、高效率的服务的趋势发展。现今，每位用户身边只要有一部智能手机，就可以做到随时随地消费、支付、投资、理财。与此同时，招商银行紧跟潮流，将目光越来越多的投向掌上金融服务。 20 xx 年初招商银行首次推出信用卡微信客服业务，成为国内第一家得到微信公众平台开放接口的银行。用户可以通过输入“账单”、“积分”等关键词，即刻得到微信回复的有关自身账户的相关信息

2、及选择的业务内容。目前，招行微信银行与信用卡微客服的粉丝量总数已经超过将近1700 万，“微信银行”成为最受银行业追 捧的互联网金融产物。本课题旨在通过对武汉的实地调 研，结合文献资料，从招商银行“微信银行”的业务架构出发，分析其面临风险及应对方法，更加清晰的反映招商微信银行的具体情况，为招商银行今后的发展提供一些建议和意见。二、招行推出的“微信银行”业务简介招商银行主要业务功能可分为三大部分。第一部分一般“微信银行”的基本业务功能，而在这部分中有五个附属功能，分别为免费通知提醒、一卡通余额查询、信用卡账单查询、办卡/ 贷款和购汇/ 结汇。这五个附属业务功能大多数都需要绑定银行卡，并且填写客户

3、的基本信息才能进一步完成业务功能。第二部分为“微信银行”的附加业务功能，旨在为客户提供生活方便。而在第二部分中有四个附属功能，分别为朝朝盈、为小招点赞、本地特惠和周边网点。这四个附属功能统称为部分生活服务功能，客户可以在这栏中实现话费缴费、购买影票 / 机票、医院挂号。此外，招商银行“微信银行”还提供了网点查询、排队提醒、本地特惠等业务功能功能，可以为客户尽可能的节约时间，提供简便。第三部分为无卡存款，在这部分也是需要填写客户的基本信息。客户可以通过这个业务功能直接将资金存入银行卡，在客户没有时间时为客户实现效率最大化。除以上三个部分外，招商银行“微信银行”一般还包括客服服务，即受理客户咨询、

4、投诉、建议等业务的服务功能。若客户对招商银行有投诉或建议，可以通过这部分业务功能来实现。三、基于AHP的微信银行业务风险模糊综合评价实证分析尽管如今“微信银行”业务发展迅速，但其中存在的潜在风险仍不可忽视。笔者分别于 20 xx 年 6 月份和 20 xx年 8 月份先后三次进行了有针对性的问卷调查，涉及湖北省武汉市 10 个不同招商银行营业网点的客户，总共发放600 份问卷， 574 份被回收，回收率为 95.7%，其中 539 份为有效问卷，有效率为93.9%。基于有效的统计数据，立足于“微信银行”用户的角度，对风险进行综合评价分析，为接下来的风险控制方向提供依据。由于“微信银行”风险评价

5、面临的情况复杂，涉及到多种因素的相互作用以及大数量的模糊现象和概念，因此本文选择基于模糊数学的模糊综合评价法，借助模糊的概念，将一些边界不清，不易定量的因素定量化，进行综合评价。但由于其中权重的确定是来自调查分析数据得出，存在一定的缺陷，为了降低主观因素的干扰，本文采用层次分析法来确定各指标的权系数，使其更加客观实际，具有合理性。并且易于用定量表示，从而提高模糊综合评判结果的准确性。根据本文实际特点，采用多步法（即逐层进行模糊评价）进行实证。（一）模型的建立模糊综合评价法。模糊综合评价法，就是通过构建等级模糊子集，将反映被评价事物的模糊指标量化（即确定隶属度），然后利用模糊变换原理对各指标进行

6、综合。其基本步骤包括建立因素集与评价集、构建评价矩阵、确定评价因素的权向量、合成模糊综合评价结果向量，即可得到最终评分。层次分析法。层次分析法的主要步骤如图 1 所示：图 1 层次分析法主要流程图（二）模型的求解1. 业务风险的多级模糊综合评价指标及其抽样数据。根据分析、识别，发现“微信银行”既面临着传统银行的风险，也面临着新的风险，很难将“微信银行”面临的所有风险一一列举出来，本文主要选取了对用户最为关心、对安全影响较大的风险进行研究，得出“微信银行”具有五类主要风险，分别为认证系统风险、技术风险、操作风险、信用风险、法律风险。本文采用自填式、典型抽样法收集数据，在其独立完成调查问卷的条件下

7、，对每份问卷进行有效性的审查。问卷以 Likert 五级量表的形式呈现，制定的业务风险评价指标体系共由 5 个一级指标与12 个二级指标构成，指标的测量采用李克特量表的方法，利用语义学标度分为 5 个测量等级：同意、比较同意、中立、比较不同意、不同意，在进行问卷分析时，分别采用 5、 4、 3、 2、 1 代表以上五级。（ 5）计算二级指标权重同理，仍然采用层次分析法求二级指标权重。首先分别对各个二级指标构建各自的判断矩阵，再次运用 Matlab软件计算最大特征根和一致性检验，得出合理的权系数，由于阶数小于 3 的矩阵总是具有完全满意的一致性，所以在这里部分指标就不需要进行一致性检验。如：构造

8、认证系统风险的 2 个指标的判断矩阵为则求得的认证风险的两个指标的权重，其特征向量为（ 1.2727 ， 0.7273 ） 归一化得：（ 0.6364 ， 0.3636 ）同理可得：技术风险的权重、操作风险的权重、信用风险的权重、法律风险的权重（见表2）。业务风险的多级模糊综合评价。（ 1）业务风险的加权平均模糊合成综合评价。首先利用加权平均M （?, ?在）模糊合成算子将 A与R足合成得到模糊综合评价结果向量Bo由于常在模糊综合评价中运用取大取小算法，因此因素较多时，每个因素所对应的权重往往很小。在模糊合成运算中，由于信息丢失较多，不易分辨和不合理（即模型失效）的情况较长发生。所以，本文采用

9、加权平均型的模糊合成算子解决上述问题。计算公式为：四、结论与建议本文基于实证结果研究分析得出以下结论：当前，微信银行业务风险主要包含信用风险、操作风险、技术风险、认证系统风险、法律风险共5 种风险，其中“认证系统风险”评价指标与“操作系统风险”评价指标的评价结果为“比较严重”，说明招商银行“微信银行”用户对这两个指标代表的风险表示的担心较为严重。其它3个指标的评价结果均为“一般”等级，属于 E3级,说明用户对其各个风险有一定程度的担心。基于上述研究结论，我们发现招行微信银行用户对各风险的担心程度权重比，依据各权重，可以有针对性地提出关于控制风险的建议，建议如下：（一）完善银行内部控制制度招商银

10、行应当首先制定好内部控制的框架，将“微信银行”也纳入到风险控制体系的范围之中。积极实行风险预警机制，一旦出现资金交易异常的情况时，迅速冻结账户，向客户核实真实情况，避免损失发生。完善“微信银行”业务开通流程，建议银行机构与微信平台加强合作，在客户使用“微信银行”之前，以书面形式向客户全面说明交易可能面临的风险，让客户自行选择，并做好必要的风险防范。进行技术手段创新，强化“微信银行”保密系统，防止客户信息泄露，尤其是客户身份、电话、账号、密码等重要信息。同时，也要加强其抵御黑客、病毒等外部风险的能力，增强其安全水平，尽力创造出安全的交易环境。（二）增强客户防范风险的意识银行可以对“微信银行”客户实行注册登记制度， 到相关监督主体部门进行实名制资料审查备案，并加强对 消费者的金融教育。向客户介绍“微信银行”的风险，让客户有意识的 保护自己的个人信息，在相对安全的环境下进行交易。在 “微信银行”的使用过程中谨慎对待陌生的网址。客户应该保管好自己的手机，防止手机丢失造成密 码泄露。并且应当定期修改交易密码，降低密码泄露风 险。同时客户也不能过分依赖“微信银行”，应当与网店 银行等其他交易渠道一起综合使用。（三）政府应完善金融监管体系政府应及时建立针对“微