C14042期权进阶知识习题汇总

1、平值期权、单项选择题假设现货为220点0，按照200点0的行权价买入看涨期权，则此看涨期权的内在价值大约为（）点。平值期权平值期权就看涨期权而言，当标的资产的价格（）期权的执行价格时内在价值为零。大于或等于只有大于小于只有等于平值期权平值期权理论上，在合理定价的情况下，在期权平价点，即当期权处于）状态时，其时间价值最大。实值期权深度实值期权、多项选择题下列因素中，与欧式看跌期权价格呈正相关关系的是（）期权到期前标的资产支付的红利标的资产波动率期权执行价格标的资产价格实值期权即内在价值为正的期权，下列选项中属于实值期权的是（）。0标的资产价格大于期权执行价格的看涨期权0标的资产价格小于期权执行价

2、格的看跌期权厂标的资产价格高于期权执行价格的看跌期权厂标的资产价格小于期权执行价格的看涨期权三、判断题在合理定价的情况下，在期权平价点，时间价值达到最大，并随期权实值量和虚值量增加而递减。（）正确相同剩余期限、不同行权价的期权的隐含波动率不同。（）正确错误欧式期权到期才能行权，所以更精确的内在价值，应该考虑到期前的除权除息，而且行权价应该贴现。（）正确错误对于期权交易的中期权合约的买方，其权利和义务是对称的。）正确错误.剩余期限越长，欧式看涨期权价格越高。（）“正确错误90分C14042期权进阶知识（一）一、单项选择题无收益资产的欧式看跌期权价格曲线图中，在看跌期权平价点的右侧，期权内在价值和

3、时间价值表现为如下特征（）。内在价值等于，时间价值大于内在价值大于，时间价值大于-内在价值大于，时间价值小于内在价值等于，时间价值小于假设现货为22，点，按照2，点，的行权价买入看跌期权，则此看跌期权的内在价值大约为（）点。期权的时间价值随着期权到期日的临近而（）。递减随机波动随机波动、多项选择题下列因素中，与欧式看涨期权价格呈负相关关系的是（）标的资产价格期权到期前标的资产支付的红利期权执行价格标的资产波动率实值期权即内在价值为正的期权，下列选项中属于实值期权的是（）。标的资产价格高于期权执行价格的看跌期权标的资产价格大于期权执行价格的看涨期权标的资产价格小于期权执行价格的看涨期权标的资产价

4、格小于期权执行价格的看跌期权三、判断题欧式期权到期才能行权，所以更精确的内在价值，应该考虑到期前的除权除息，而且行权价应该贴现。（）错误对于看涨期权而言，如果执行价格低于标的资产目前的市场价格，则该期权的内在价值为负数。（）正确错误执行价格（即行权价）对欧式看跌期权的价格的影响是反向的。）正确错误欧式看涨期权的价格与标的资产价格呈正向变动的关系。（）正确错误.在某一给定时刻，某标的资产可能对应多个期权价格。（）“正确错误期权进阶知识（一）课后测验一、单项选择题1.假设现货为220点0，按照200点0的行权价买入看涨期权，则此看涨期权的内在价值大约为（）点。期权的时间价值随着期权到期日的临近而（

5、）。递减递增随机波动无收益资产的欧式看跌期权价格曲线图中，在看跌期权平价点的右侧期权内在价值和时间价值表现为如下特征（）。内在价值大于0，时间价值大于-内在价值大于0时间价值小于内在价值等于0时间价值小于内在价值等于0，时间价值大于内在价值等于0，时间价值大于、多项选择题实值期权即内在价值为正的期权，下列选项中属于实值期权的是（）厂标的资产价格小于期权执行价格的看涨期权0标的资产价格小于期权执行价格的看跌期权标的资产价格高于期权执行价格的看跌期权0标的资产价格大于期权执行价格的看涨期权下列因素中，与欧式看涨期权价格呈负相关关系的是（）。厂标的资产价格0期权执行价格0期权到期前标的资产支付的红利

6、标的资产波动率、判断题剩余期限越长，欧式看涨期权价格越高。（）正确d错误在某一给定时刻，某标的资产可能对应多个期权价格。（）错误欧式看涨期权的价格与标的资产价格呈正向变动的关系。（）错误期权时间价值的大小跟期权剩余期限的长短密切相关，剩余期限越长时间价值越大，与标的资产价格的波动率大小无关。（）正确在合理定价的情况下，在期权平价点，时间价值达到最大，并随期权实值量和虚值量增加而递减。（）正确错误o00回回期twtia识(一)课后测峻一、单项选择题L无收益資严的欧式看跌期杈价格曲线图中，在看践期奴平价点竿石侧，期权內在价值和时间彳們:丄假设现货.2200点，抜照M00点的行权价买入看涨期权，则此

7、看涨期权的內在价值大约为()q期权前时同侨信晞着類权鄆期R帖临诉而f.4.实值期权即内在价值为正的期权下列选项中厲于实值期权的是(),匚下列因素中，与欧式看涨期权价格呈员相关关系的是()。A内在价値犬于；，时间价価犬于；3内在也値等于J吋间愉值小于：0内在价直等于：吋冋悅值犬于：.內在价值犬于：，时间价值小于C；A_：2CB.22KA.标的资产粧辂不于期权执时略的看趺貝耳题3标的资产仰稻高于貝椒执疔岳恪的看趺期权C标的资产拚格犬于期根执厅折格的看涨期权标的资产忻i&申于期校执行前格的吾游耦护.-.則校至1期丽标的费产支忖的江刮&标的克产析格C期枳执荷折常D标的资产谀动垂1学忒白涮I期捉娜r知识

8、（-）课后测验三、判断题6剩余期限越长，欧式看涨期权价格越高”）r：正确期权时间价值的大小跟期权剩余期限的长短密切相关，剩余期限越长时间价值越大与标的资尸oM&在某一给定时刻某标的资产可能对应多牛期权价格）1学忒白涮I1学忒白涮I正确证券业协会远程培训系统中已前谟程：期眾逬阶知识一）.尿程简介E爲耀后测验ijiijiiranrs和巧11学忒白涮II就看越期祝而言当标的資产的价格期校的执行价格时內在价值为零&OA只右大于oB.只石号于OC.丈于跆于D、于2.理论上，在合理定价的情况下，在期校平价点，即当期权处干)状玄时，其时间价值蹴大。OAJSG期C?oB.fty;沁伽Oc5；皿肱d平斷枚3假设

9、现货为2200点，按照2000点的行权价买入看洗期权，则此看涨期杈的內在价值大约为(点。0A.2O0Oa2000oC.22004下列因素中，与欧式看跣期权价格呈正相关关系的杲()。込，.QA.不支03&减OC.熬机曲On細3假设现货为2200点，按照2000点的行权价买入看跣期权，则此看跣期权的內在价值大约为OA.200B.0OC.2000OD.2200二、多项选择题下列因素中，与欧式看涨期权价格呈负相关关系的是()。实值期权即內在价值为正的期权，下列选项中属于实值期权的是()。丄标的资产价格高于期权执行价格的看跌期权0B.标的资产价格小于期权执行价格的看跌期权0C.标的资产价格大于期权执行价

10、格的看涨期权D.标的资产价格小于期权执行价格的看涨期权三、判断题执行价格即行权价对欧式看跌期权的价格的影响是反向的。()正确O错误欧式看涨期权的价格与标的资产价格呈正向变动的关系。()正确O诸误标的资产价格标的资产价格E.在棊一给定时削。茶标的资产可能对应赛-卜期机忻格.（OWB9,眈式期权到期才宦行檢，所以更精确的內左忖倍-应违老虑到期前的除权除息而且疔杈忻应述融现“（）*）IrtO時4.对于看涨期祝而肓，如果执帶忻格低于标的黃产目丽的市场怵格，则邃期杈的內在忻值为直弧JO正确WK|M自阿|以下为10分0通过一、单项选择题1.理论上，在合理定价的情况下，在期权平价点，即当期权处于（）状态时，

11、其时间价值最大。标的资产价格标的资产价格标的资产价格标的资产价格平值期权深度实值期权标的资产价格标的资产价格标的资产价格标的资产价格r实值期权标的资产价格标的资产价格标的资产价格标的资产价格假设现货为点，按照点的行权价买入看跌期权，则此看跌期权的内在价值大约为（）点。3.无收益资产的欧式看跌期权价格曲线图中，在看跌期权平价点的右侧，期权内在价值和时间价值表现为如下特征（）。内在价值等于0，时间价值小于内在价值等于0，时间价值大于内在价值大于0，时间价值小于内在价值大于0，时间价值大于、多项选择题关于期权的时间价值，下列说法正确的是（）。在合理定价的情况下，在期权平价点时间价值最大0时间价值是期权尚未到期时标的资产价格的波动为期权持有者带来收益的可能性所隐含的价值时间价值也可叫做“波动的价值”0期权的时间价值源于期权多头权利义务不对称的特性5.下列因素中，与欧式看涨期权价格呈负相关关系的是（）。标的资产波动率0一期权到期前标的资产支付的红利期权执行价格三、判断题6.对于