2022年银行从业资格《风险管理》题库（709题）

1、2022年银行从业资格风险管理题库（709 题）（单项选择题）贷款组合层面的行业风险应关注的因素包括（）.银行客户在某个地区的集中度银行贷款在不同行业中的分布银行业务及客户集中地区的经济状况银行客户集中地区的信用环境和法律环境标准答案:B,（单项选择题）商业银行资本管理办法（试行）规定在最低资本要求、储备 资本要求和逆周期资本要求外，系统重要性银行应计提附加资本我国国 内系统重要性银行附加资本要求为风险加权资产的（），由核心一级资本满 足.1%2%3%4%标准答案:A,（单项选择题）下列选项中，（）揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统 性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要

2、的理论基础.欧式期权定价模型投资组合原理资本资产定价模型套利定价模型标准答案:C,（单项选择题）（）是银行增加一级资本最快捷的方式.发行普通股发行优先股留存利润次级债券标准答案:C,（单项选择题）根据我国商业银行资本管理办法（试行），符合条件的优先 股属于（）.资本扣除项核心一级资本其他一级资本二级资本标准答案:C,（单项选择题）某银行资产负债表如表51所示.由于银行的资产负债管理 人员事先无法预知欧元兑美元的汇率年底会发生什么样的变化，所以这笔相当于3亿美元的欧元贷款对于银行来说是一种（）.表5-1菓银行资产负债表资产负债1年期2亿美元贷款1年期5亿美元定期1年期相当于3亿美元的欧尤贷款交易

3、性外汇敞口非交易性外汇敞口基准风险收益率曲线风险标准答案:B,（单项选择题）下列不属于其他级资本的特征的是（）.永久性清偿顺序排在所有其他融资工具之后非积累性不带有其他赎回条款标准答案:B,（单项选择题）设随机变量XN （3, 22）,且P （XA）二P （X1-9表示各业务条线 当年的总收入，P1-9表示各业务条线对应的P系数.表6-1产品般据衆亿元产品线工（q.9 X卩1-9）2007 年102008 年52009 年5用标准法计算，则2010年操作风险资本为（）亿元.5 TOC o 1-5 h z 101520标准答案:A,(单项选择题)商业银行在银行操作风险与控制自我评估时,针对经营管

4、理 过程中的操作风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活 动后，仍然保留的那部分风险是()非系统性风险固有风险剩余风险系统性风险标准答案:C,(单项选择题)代理合同文件存在瑕疵属于哪类因素引起的操作风险？()人员因素内部流程系统缺陷外部事件标准答案:B,(单项选择题)债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发 牛变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险属于().信用风险操作风险市场风险流动性风险标准答案:A,(单项选择题)我国反洗钱监管机制总体特点为“一部门主管、多部门配 合”，其中，“一部门”是指().中国人民银行银保监会证监会银行业协会标准

5、答案:A,(单项选择题)关于战略风险管理的基本做法，下列说法正确的是().增强对客户的透明度确保及时处理投诉和批评明确董事会和高级管理层的责任加强员工新媒体使用管理标准答案:C,(单项选择题)集团客户与单个客户限额管理有相似之处，但在整体思路上 还是存在着较大的差异.集团统一授信一般分“三步走”，其中不包括().根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信额度A.不构成违约A.不构成违约确定客户的最高债务承受额，即客户凭借自身信用与实力承受对外债务的最 大能力根据单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位（含集团公司本部） 的最髙授信额度的参考值分

6、析各个授信单位的具体情况,调整各成员单位的授信限额标准答案:B,（单项选择题）在监管实践中，（）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市 场退出的全过程.资本充足率利润率现场非现场标准答案:A,（单项选择题）商业银行员工在代理业务操作中，下列行为易造成操作风险 的是（）.设立专户核算代理资金签订书面委托代理合同代理手续费收入先用于员工奖励,再纳入银行大账核算遇到误导性宣传和错误销售，对业务风险进行必要的提示标准答案:C,（单项选择题）主权债务人遗漏或延迟支付本金和/或利息的行为是0.政治违约主权违约国别违约标准答案:C,（单项选择题）我国商业银行的核心一级资本不包括（）.实收资本盈余公积一般风险准

7、备次级债券标准答案:D,（单项选择题）根据商业银行资本管理办法（试行），我国商业银行一级资 本充足率的最低要求为（）6%4. 5%5%3%标准答案:A,（单项选择题）关于商业银行压力测试情景预测期间的描述错误的是（）预测期间的长短应该考虑面临的风险类型流动性风险的预测期间一般以年为单位预测期间的长短是圧力测试的重要考虑因素市场风险可能在短期发生较大变化，所以一般预测期间以天或周为单位0.0.标准答案:C,标准答案:B,（单项选择题）根据银行业金融机构全面风险管理指引规定，业务条线承 担风险管理的（）责任.最终直接监测和管理风险审计标准答案:B,（单项选择题）法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造

8、成巨额损失，不得 不接受政府救助,这属于（）对流动性的影响.市场风险法律风险操作风险战略风险标准答案:C,（单项选择题）对风险管理水平高、资产结构合理的商业银行而言，采用（） 能够适度降低风险加权资产、节约资本.权重法蒙特卡洛模拟法资本计量的高级方法标准法（单项选择题）巴塞尔新资本协议中，风险加权资产的计算公式为（）.信用风险加权资产+市场风险资本要求信用风险加权资产+市场风险资本要求+操作风险资本要求（信用风险加权资产+市场风险资本要求+操作风险资本要求）*12. 5信用风险加权资产+（市场风险资本要求+操作风险资本要求）*12. 5标准答案:D,（单项选择题）投资者A以30元/股的价格购买

9、了 1000股B公司股票，持有 一年后以40元/股的价格卖出，持有期间收到一次0. 6元/股的现金股利. 投资者A持有该股票一年的持有期收益率是多少？（）33. 3%135. 3%35. 3%2%标准答案:C,（单项选择题）主要货币汇率出现大的变化，属于（）压力测试情景.操作风险市场风险声誉风险战略风险标准答案:B,（单项选择题）下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是I方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值II历史模拟法和蒙特卡洛模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑蒙特卡洛模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设蒙特卡洛模拟法通过设置消减因子(DECAYFACTOR)可使模拟结果

10、对近期市 场变化更快做出反应I 和niIll 和 IVI 和 II只有I标准答案:A,2& (单项选择题)系统失灵导致业务中断造成巨额损失,此种情景属于()压力 情景.信用风险流动性风险操作风险市场风险标准答案:C,(多项选择题)下面关于授信集中度管理的说法，正确的是()商业银行对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过10%一家商业银行对单一集团客户授信余额不得超过该商业银行资本净额的15%商业银行对一个关联方的授信余额不得超过商业银行资本净额的15%单家商业银行对单一金融机构法人的不含结算性同业存款的同业融出资金, 扣除风险权重为零的资产后的净额，不得超过该银行一级资本的50%

11、商业银行应加强押品集中度管理，防范因单一押品或单一种类押品占比过髙 产生的风险标准答案:A, B, D, E,(多项选择题)非财务因素分析是信用风险分析过程中的重要组成部分，主要从管理层风险, 行业风险，生产与经营风险，宏观经济、社会及自然环境等方面进行分析和判断，下 面属于管理层风险分析的是().历史经营记录及其经验品德与诚信度行业特征及定位领导后备力量和中层主管人员的素质行业竞争力及替代性分析标准答案:A, B, D,(多项选择题)商业银行有效管理和控制风险的两大外部保障是()市场约束市场准入信息披露制度监管部门监督检查风险处置纠正标准答案:A, D,(多项选择题)与单一法人客户相比，集团

12、法人客户的信用风险具有以下明显特征().内部关联交易频繁连环担保十分普遍真实财务状况难以掌握系统性风险较高风险识別和贷前管理难度大标准答案:A, B, C, D,(多项选择题)经济资本是可以根据不同角度来区分的银行资本，它是()为了覆盖和抵御预期损失所需要持有的资本数额资产减去负债后的余额银行抵补风险所要求拥有的资本一个风险概念维持金融体系稳定必须持有的资本标准答案:C, D,(多项选择题)重大声誉事件的发生可能会带来哪些影响？()造成银行业重大损失造成市场大幅波动引发系统性风险影响社会经济秩序稳定导致流程管理失败标准答案:A,B, C, D,（多项选择题）下列关于商业银行资本管理办法（试行）

13、的表述中，错误的有0.要求我国商业银行一级资本充足率不低于10. 5%对于核心一级资本充足率，我国监管要求高于巴塞尔协议III的监管标准若国内银行被认定为全球系统重要性银行，所适用的附加资本要求不得低于 巴塞尔委员会的统一规定将商业银行资本充足率监管要求分为最低资本要求，储备资本要求和逆周期 资本要求要求我国商业银行核心一级资本充足率不低于8%标准答案:A, D, E,（多项选择题）国别风险评级指标体系分为政治环境、经济环境、财政实力、（）等几个方面.金融环境经商环境国际收支居住环境旅游环境标准答案:A, C,（多项选择题）E.实收资本或普通股E.实收资本或普通股以下哪些事件或指标变动,可以认

14、为发生了国别风险？()主权违约转移事件货币贬值银行业危机政治动荡标准答案:A, B, C, D, E,3& (多项选择题)下列属于其他个人零售贷款的有().个人汽车消费贷款个人住房按揭贷款个人经营贷款信用卡消费贷款助学贷款标准答案:A, C, D, E,(多项选择题)下列属于商业银行核心一级资本的有().优先股资本公积损失准备缺口盈余公积标准答案:B, D, E,（多项选择题）根据商业银行资本管理办法（试行） ,我国商业银行监管资本包括（）.补充资本二级资本其他一级资本核心一级资本附加资本标准答案:B, C, D,（多项选择题）商业银行发展资产证券化业务，有助于（）.缓解商业银行的流动性压力商

15、业银行资本管理降低不良贷款率改善商业银行收入结构为其他银行资产证券化提供担保及发行服务，并赚取收益标准答案:A, B, C, D, E,（多项选择题）银行必须对单一法人客户进行担保分析，这个所谓的“担保”主要是为了（）.维护债权人和其他当事人的合法权益提髙贷款偿还的可能性降低商业银行资金损失的风险提高银行对法人客户的指导能力为商业银行提供一个可以影响或控制的潜在还款来源标准答案:A,B, C,E,（多项选择题）声誉危机管理规划的主要内容包括（）危机现场处理提高日常解决问题的能力危机处理过程中的持续沟通管理危机过程中的信息交流预先制定战略性的危机管理规划标准答案:A, B, C, D, E,（多

16、项选择题）主权评级结果将作为0的基础.主权客户授信限额政策制定风险监测境外客户授信标准答案:A, B, C, D,（多项选择题）下列关于国别限额的说法，正确的有（）.国别限额可依据国别风险、业务机会和国家（地区）重要性三个因素确定业务机会表示商业银行在某国可能的业务量相对大小国家（地区）重要性是指各国家和地区对商业银行国际化战略、市场布局、利 润增长、国际影响等方面的重要性国别风险越髙，国别限额越低同等国别风险下，业务机会越大,国别限额越低标准答案:A, B, C, D,（多项选择题）留置担保的范围包括（）.主债权及利息违约金损害赔偿金留置物保管费用实现留置权的费用标准答案:A, B, C,

17、D, E,（多项选择题）我国商业银行的账面资本包括（）实收资本盈余公积未分配利润资本公积可转换债券标准答案:A, B, C, D,0.0.（多项选择题）根据银行业金融机构数据治理指引规定，在数据治理结构方面，下列说法正 确的是（）董事会应当制定数据战略，审批或授权审批与数据治理相关的重大事项监事会负责对董事会和高级管理层在数据治理方面的履职尽责情况进行监 督评价高级管理层负责建立数据治理体系，并定期向监事会报告可根据实际情况设立首席数据官业务部门应当负责本业务领域的数据治理，管理业务条线数据源标准答案:A, B, D, E,（单项选择题）计算机2000年问题，又叫做“千年虫” “电脑千禧年千年

18、虫 问题”或“千年危机”，是指在某些使用了计算机程序的智能系统中，由 于其中的年份只使用两位十进制数來表示，因此当系统进行跨世纪的口期 处理运算时，就会出现错误的结果，进而引发各种各样的系统功能紊乱甚 至崩溃.电脑“千年虫”属于典型的（）风险.不完善或有问题的内部程序人员因素系统缺陷外部事件标准答案:C,（单项选择题）一般来说,我国商业银行持冇的下列资产中流动性最差的是现金同业借款可岀售的贷款组合银行的房产标准答案:D,（单项选择题）银行机构进行信息披露的要求不包括（）及时完整真实全面标准答案:B,（单项选择题）（）指的是评估体系要符合银行内部风险管理和资本管理的 需要，充分考虑银行风险管理的

19、组织分工和管理流程，结合银行的风险文 化确定相应的评估内容.符合监管要求保证一定的收益性符合银行实际保证一定的前瞻性标准答案:C,（单项选择题）关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，以下 表述错误的是（）操作风险不会对流动性造成显著影响承担过多的信用风险会同时增加流动性风险市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失,进而导致流动性困难 标准答案:A,（单项选择题）商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人，应是多方面开展，这里基于（）的风险管理策略.风险对冲风险转移风险分散风险补偿标准答案:C,（单项选择

20、题）借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因， 无法获得所需外汇偿还其境外债务，或者债务人资产被国有化或被征用等 情形是指（）.货币贬值银行业危机转移事件政治动荡标准答案:C,（单项选择题）资产收益率的不确定性就是风险的集中体现，而风险的大小 可以由（）的偏离程度来反映.预期收益率与历史收益率未來收益率与预期收益率历史收益率与到期收益率到期收益率与预期收益率标准答案:B,(单项选择题)操作风险指新产品/业务因不完善或有问题的内部程序、员 工和信息科技系统，以及外部事件可能造成损失的风险，包括()法律风险声誉风险信用风险战略风险标准答案:A,(单项选择题)正态随机变量X落在距均值2倍标

21、准差范围内的概率分布为 0.P( u - o多项选择题以下关于操作风险资本计量方法的论述，正确的是().基本指标法比较简单，监管当局未对采用该方法的银行提出具体标准新标准法由业务规模参数和内部损失乘数构成鼓励采用基本指标法的银行遵循2003年2月发布的指引操作风险管理和监 管的稳健做法银行实施标准法时，银行的董事会和高级管理层适当积极参与操作风险管理 框架的监督操作风险资本计量方法包括基本指标法、标准法和高级计量法，以及2017年A.董事会的监督控制B.高级管理层的职责A.董事会的监督控制B.高级管理层的职责巴塞尔III最终方案提岀的新标准法标准答案:A, B, C, D, E,（多项选择题）

22、商业银行通常运用的风险管理策略有0.风险分散风险对冲风险转移风险规避风险补偿标准答案:A, B, C, D, E,（多项选择题）全面风险管理框架应当包括的要素有（）.有效的董事会和高级管理层监督适当的政策、程序和限额全面、及时地识别、计量、监测、缓释和控制风险良好的管理信息系统全面的内部控制标准答案:A, B, C, D, E,（多项选择题）操作风险控制的基本要素包括0.适当的组织架构操作风险管理政策、方法、程序操作风险信息系统标准答案:A,B, C, D, E,（多项选择题）下列各项所述情形，债务人可被视为违约的有（）.某借款企业申请破产，由此将延期偿还欠款某借款企业已破产，由此将不归还欠款

23、某客户的信用卡债务余额超过了新核定的透支限额,且逾期50天未还某房贷借款人无法全额偿还借款，且抵押品房屋无法变现银行同意对某借款企业的债务进行债务重组，由此可能导致债务减少 标准答案:A, B, D, E,（多项选择题）外包风险管理工作包括（）外包风险评估尽职调查外包协议管理外包服务承诺分包风险管理标准答案:A, B, C, D, E,（多项选择题）当风险分散之后仍有较大的风险存在时，商业银行可使用（）方法将风险转嫁岀去.出售风险头寸购买保险互换期权准时结算标准答案:A, B, C, D,(多项选择题)商业银行风险控制/缓释措施应当实现以下目标().报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果与商

24、业银行的整体战略冃标保持一致监测各种风险水平的变化和发展趋势所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序标准答案:B, D, E,(多项选择题)风险为本监管原则可以解决金融机构大量报送防卫性报告以及()不足的问题.实效性完整性针对性均衡性独立性标准答案:A, C, D,（多项选择题）国别敞口金额对表内敞口而言通常是该笔敞口在资产负债表上的账面余额，即 体现在资产负债表上的金额，对表外敞口而言，则是表外项目余额，下列关于表内项 目说法正确的是0.贷款为融资余额债券为账面价值金融衍生品为正的市场价值同业融资为融资余额无条件不可撤销的未提款承诺

25、为融资余额标准答案:A, B, C, D,（多项选择题）商业银行的流动性风险管理应当重点关注资产负债的（）匹配.分布结构利率结构币种结构产品结构期限结构标准答案:A, C, E,（多项选择题）下列属于操作风险关键风险指标的是（）.员工水平客户满意度地区数量交易量产品复杂程度标准答案:A, B, C, D, E,（多项选择题）下列关于操作风险损失数据收集的说法正确的是0.损失数据收集是银行对因操作风险引起的损失事件进行收集、报告并管理的 相关工作损失收集工作要明确职责分工损失收集工作要明确损失的定义损失收集工作要保障损失数据统计工作的规范性损失收集工作要明确损失的统计标准标准答案:A, B, C

26、, D, E,（多项选择题）风险转移分为（）正常转移非正常转移安全转移保险转移非保险转移标准答案:D, E,（多项选择题）下列属于流动性风险示例性预警信号的有0.银行收入增多资产质量恶化银行评级下降股价大幅上涨无法获得市场借款标准答案:B, C, E,（多项选择题）商业银行通常用来吸收预期损失的方法是（）.提取准备金发行次级债券冲减利润冲销资本金以上都是标准答案:A, C,（多项选择题）商业银行在对个人客户的信用风险进行识别和分析时，需要个人客户提供各种 能证明个人0的相关资料.年龄职业收入财产教育背景标准答案:A, B, C, D, E,（多项选择题）流动性风险限额的管理流程包括（）.限额设

27、立限额调整限额监测超限额管理限额计量与识别标准答案:A, B, C, D,（多项选择题）内部控制的要素包括（）.内部环境风险评估内部监督控制活动信息与沟通标准答案:A, B, C, D, E,（多项选择题）外部变化同样可能引发商业银行的战略风险.这些外部风险包括（）.品牌风险行业风险技术风险竞争对手风险项目风险标准答案:A, B, C, D, E,客户信用评级是商业银行对客户()的计量和评价，反映客户()的大小.()偿债能力和偿还意愿;道德风险偿债能力和偿还意愿;违约风险收入水平和偿债能力;违约风险收入水平和偿债能力;道德风险标准答案:B,若利率变动对存款人或借款人有利，存款人可能选择重新安排

28、存款，借款 人可能选择重新安排贷款，从而对银行产生不利影响，这种情形属于().重新定价风险期权性风险收益率曲线风险基准风险标准答案:B,利率互换最重要的经济作用是().降低信用风险规避汇率风险利用利率波动进行套利利用比较优势有效降低融资成本标准答案:D,良好的风险报告路径应采取().横向传送纵向报送直线传送纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构标准答案:D,下列关于零售风险暴露特征的说法，不正确的是().债务人是一个法人或几个自然人债务人是一个或几个自然人笔数多，单笔金额小按照组合方式进行管理标准答案:A,商业银行的零售存款通常被认为是().来源集中，流动性风险低不稳定的负债，流动性风险高比较稳

29、定的负债,流动性风险低來源分散,流动性风险高标准答案:C,一家日本出口商向美国进口商出口了一批货物，预计1个月后收到1000万美元的货款，当前汇率为1美元=110 0元.商业银行的研究部门预计1个月 后日元可能会升值到1美元二100日元，因此建议该日本出口商()，以对冲 市场风险.在100价位建立日元/美元的货币期货的空头头寸在100价位建立日元/美元的货币期货的多头头寸在110价位建立日元/美元的货币期货的多头头寸在110价位建立日元/美元的货币期货的空头头寸标准答案:D,商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限 是0. 5年外,其他非零售风险暴露的有效期限是()年.

30、 TOC o 1-5 h z 322. 55标准答案:C,商业银行为了更好的管理流动性风险,下列最不恰当的做法0.尽可能提高资产的稳定性和负债的流动性建立多层次的流动性屏障提高流动性管理的预见性通过金融市场控制风险标准答案:A,抵押权证、房产证丢失属于哪类因素引起的操作风险？()员工因素标准答案:C,标准答案:C,内部流程系统缺陷外部事件标准答案:B,8&抵押权证、房产证丢失属于哪类因素引起的操作风险？()员工因素内部流程系统缺陷外部事件标准答案:B,商业银行系统缺陷包括信息科技系统和()所产生的风险.员工的必要知识不足业务流程无效一般配套设备不完善外部欺诈标准答案:C,商业银行系统缺陷包括信

31、息科技系统和()所产生的风险.员工的必要知识不足业务流程无效一般配套设备不完善外部欺诈标准答案:A,标准答案:A,根据巴塞尔新资本协议的要求,商业银行的内部评级系统应当包括()两个 维度.内部评级和外部评级客户评级和监管分析客户评级和债项评级分行评级和总行评级标准答案:C,商业银行资本管理办法(试行)要求在资本规划中，商业银行应优先考虑 补充().核心一级资本储备资本其他一级资本二级资本标准答案:A,商业银行资本管理办法(试行)要求在资本规划中，商业银行应优先考虑 补充()核心一级资本储备资本其他一级资本二级资本为有效降低流动性风险，商业银行资产和负债的分布应当().异质化.分散化资产应当同质

32、化.集中化，负债应当异质化.分散化同质化.集中化负债应当同质化.集中化，资产应当异质化.分散化标准答案:A,为有效降低流动性风险，商业银行资产和负债的分布应当().异质化.分散化资产应当同质化.集中化，负债应当异质化.分散化同质化.集中化负债应当同质化.集中化，资产应当异质化.分散化标准答案:A,某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银 行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收 入偿还贷款,则该贷款申请().不合理，因为企业会产生新的费用，导致利润率下降不合理，因为流动资金贷款不能用于长期投资合理,企业可以用利润来偿还贷款合理，流动资金贷款可以给

33、银行带来利息收入标准答案:B,商业银行采用高级风险量化技术面临().声誉风险模型风险标准答案:B,标准答案:B,市场风险法律风险标准答案:B,9&资本规划应至少设定内部资本充足率()目标.一年两年三年五年标准答案:C,下列不属于商业银行市场风险控制措施的是().利用经济资本配置限制高风险业务采用自我评估法评估交易风险和预期损失利用金融衍生品对冲或转移市场风险对总交易头寸或净交易头寸设定限额标准答案:B,商业银行采用内部模型计算市场风险时，应当釆用压力测试进行补充,因为内部模型().不能计量非交易业务中的市场风险未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失置信水平无法达到监管要求只能反映资产组合

34、的构成及其对价格波动的敏感性商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是().评估银行在极端不利情况下的损失承受能力分析资产组合历史的损益分布研究过去已经发生的市场突变进行有效的事后检验标准答案:A,商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是().评估银行在极端不利情况下的损失承受能力分析资产组合历史的损益分布研究过去已经发生的市场突变进行有效的事后检验标准答案:A,商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是().评估银行在极端不利情况下的损失承受能力分析资产组合历史的损益分布研究过去已经发生的市场突变进行有效的事后检验标准答案:A,外部的盗窃、抢劫行为属于().内部欺诈外部欺

35、诈系统缺陷人员因素标准答案:B,下列各项不属于单币种敞口头寸的是()期权敞口头寸远期净敞口头寸即期净敞口头寸总敞口头寸标准答案:D,在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一般被纳入()进行管理.利率风险商品价格风险汇率风险操作风险标准答案:C,在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一般被纳入()进行管理.利率风险商品价格风险汇率风险操作风险标准答案:C,10& (多项选择题)商业银行可以从()维度对贷款组合进行结构分析,有效监测信用组合风险.标准答案:A, B, C, D, E,标准答案:A, B, C, D, E,行业利润贡献度产品客户区域标准答案:A, B, C, D, E,（多项选择题）在商

36、业银行信用风险贷款组合层面的区域风险识别中应 关注0.主要客户所在行业的发展趋势银行业务及客户集中地区的地方政府相关政策和适用性银行客户的地区集中度银行客户集中地区的信用环境和法律环境区域开放度标准答案:B, C, D, E,（多项选择题）商业银行进行信用风险预警分析时，可考虑将（）作为区域 风险预警信号.区域经济整体下滑区域内的产业发展规划不合理区域相关法律法规重大调幣区域主导产业出现衰退区域内客户资信状况普遍降低（多项选择题）在商业银行信用风险组合层面的区域风险识別中应关注0.主要客户所在行业的发展趋势银行客户的地区集中度银行业务及客户集中地区的地方政府相关政策和适用性银行客户集中地区的信

37、用环境和法律环境区域开放度标准答案:B, C, D, E,（多项选择题）下列哪些事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别？ 0客户采取化整为零的手段进行洗钱活动商业银行信息系统故障，导致大量业务信息丢失银行员工窃取客户账户资金被不法分子以大额假存单.假国债.假人民币等诈骗资金网上支付系统遭受黑客攻击，造成造成千万名用户的账户资料被盗标准答案:A, D, E,（多项选择题）下列关于商业银行操作风险识别的表述正确的是0 监管规定的变化属于流程风险输入数据信息的质量和稳定性属于系统风险内部欺诈.失职违规属于人员风险外部欺诈.盗窃.洗钱.政治风险等属于外部风险操作风险可以划分为人员风险.流程

38、风险.系统风险和外部风险标准答案:B, C, D, E,（多项选择题）商业银行的流动性风险管理应当重点关注资产负债的（） 匹配.分布结构利率结构币种结构产品结构期限结构标准答案:A,C, E,（多项选择题）下列对商业银行声誉风险管理的表述，正确的有0.商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉所有员工都应当深入理解价值理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险 的因素有效的声誉风险管理是有资质的管理人员高效的风险管理流程和现代信息 技术的综合能力体现声誉风险是一种多维的风险，具有非常明显的系统性风险特征声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测标准答案:A, B, C, D,（多项选

39、择题）下列对商业银行声誉风险管理的表述，止确的有（）.商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉声誉风险是一种多维的风险，具有非常明显的系统性风险特征有效的声誉风险管理是有资质的管理人员.高效的风险管理流程和现代信息标准答案:A, B, C, D, E,标准答案:A, B, C, D, E,技术的综合能力的体现声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测所有员工都应当深入理解价值理念，恪守内部流程.减少可能造成声誉风险 的因素标准答案:A, B, C, E,（多项选择题）下列对商业银行声誉风险管理的表述，正确的有（）.商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉所有员工都

40、应当深入理解价值理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险 的因素有效的声誉风险管理是有资质的管理人员高效的风险管理流程和现代信息 技术的综合能力体现声誉风险是种多维的风险，具有非常明显的系统性风险特征声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测标准答案:A, B, C, D,11&（多项选择题）商业银行的内部评级体系能够在信用风险管理的（）方面发挥重要作用.经济资本配置绩效考核限额管理计提准备金贷款定价（多项选择题）下列各项属于商业银行从事的银行账户中的外币业务活 动的有（）.外币存款外币贷款外币债券投资外汇远期的买卖跨境投资标准答案:A, B, C, E,（判断题）商业银行的操作风险是由内部原因

41、造成的，而市场风险是由外 部原因造成的.0标准答案:B,（判断题）商业银行的操作风险是由内部原因造成的，而市场风险是由外 部原因造成的.0标准答案:B,（判断题）不良贷款率反映了商业银行的信贷资产质量，同时也是考核风 险管理部门风险计量准确性的重要指标.0标准答案:B,（判断题）商业银行应当通过监测和分析不同时期自身关键风险指标 （KRI）的变化，并与同类金融机构进行横向比较，为操作风险管理提供早期 预警.0标准答案:A,（判断题）商业银行保持适度的流动性有助于维持盈利性与安全性之间 的良好平衡（）.标准答案:A,（判断题）商业银行从本质上讲是经营风险的特殊企业，因此风险管理水 平体现了商业银

42、行的核心竞争能力.0标准答案:A,（判断题）某国政法因经济状况恶化而拒付外债，这种风险属于国别风 险.（）标准答案:A,（判断题）商业银行的操作风险报告应至少包括风险状况、损失事件、诱 因与对策、关键风险指标和资本金水平五个主要部分（）.标准答案:A,（判断题）当某行业发展形势良好时，商业银行企业集中大量放贷以提高 经营业绩（）.标准答案:B,（判断题）商业银行将信贷组合头寸分散在相关性较小或负相关的不同 行业、区域和业务品种,可以有效提高信贷资产的总体抗风险能力（）标准答案:A,（判断题）衍生产品可以用来对冲市场风险,但同时也会产生新的风险. 衍生产品的杠杆放大作用是金融风险事件中出现巨额损

43、失的重要原因（）.标准答案:A,（判断题）衍生产品可以用来对冲市场风险,但同时也会产生新的风险.衍生产品的杠杆放大作用是金融风险事件中出现巨额损失的重要原因.0标准答案:A,在我国银行监管实践中，()监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出 的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依 据.流动性比率存款偏离度资本收益率资本充足率标准答案:D,巴塞尔委员会认为资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法，应对 操作风险的重要手段是严格的0 员工培训内部控制外部监管职责分工标准答案:B,商业银行将()和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行 声誉的一个重要层面.领导能力企

44、业社会责任盈利能力战略发展计划标准答案:B,商业银行将()和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行 声誉的一个重要层面.领导能力企业社会责任盈利能力战略发展计划标准答案:B,某交易日的税前净利润为200万元，该交易只持续了 5个交易日，商业银 行为该笔交易配置的经济资本为5亿元，则此笔交易的经风险调整的年化 资本收益率(RAR0C)为().(假设一年交易日为250天,税率为20%).17.3%22. 1%14. 2%18. 1%标准答案:A,某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计为60 万元，该笔贷款的预期损失为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益 率(R

45、AROC)为().8%5. 75%5. 5%6. 25%标准答案:C,13& 下列关于商业银行经济资本的描述，最恰当的是().科学的经济资本配置有助于优化业务和资产结构合理的经济资本的数量应当高于监管资本的要求越多的经济资本配置越有助于实现股东收益率最大化经济资本主要用于应对风险资产可能遭受的灾难性损失标准答案:A,()是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法.敏感性分析久期分析外汇敞口分析风险价值方法标准答案:B,证券的()越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越 大.久期敞口现值终值标准答案:A,证券的()越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越 大.久期敞口

46、现值终值标准答案:A,根据监管机构的要求，商业银行采用VAR模型计量市场风险监管资本时 的乘数因子最小值为(). TOC o 1-5 h z 4231标准答案:C,下列商业银行风险中，()应当重视和加强跨风险种类的风险管理，其管 理水平体现了商业银行的整体经营管理水平.战略风险市场风险信用风险流动性风险标准答案:D,下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是().流动性风险操作风险战略风险信用风险标准答案:A,下列哪-项是由于股票价格的不利变动所带来的风险？().股票价格风险折算风险交易风险信用风险标准答案:A,实施信用风险内部评级法初级法的银行必须自行估计的风险

47、要素是().有效期限(M)违约风险暴露(EAD)违约概率(PD)违约损失率(LGD)标准答案:C,下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是().监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足程序进行检 查报告作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自 行评估的内部资本水平来确定监管资本要求标准答案:A,14&下列不属于商业银行内部资本充足评估内容的是()风险评估信息披露压力测试资本规划标准答案:B,下列关于内部

48、资本充足评估报告的表述，错误的是().报告作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管 理体系和控制机制的重要参考文件报告应评估实际持有的资本是否足以抵御主要风险监管机构在评估报告后,不需要再对银行内部资本充足评估程序进行调查监管机构在评估报告后，认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时, 监管机构可以基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求标准答案:C,一个美式股票买入期权(CALLOPTION)在期限内某时刻的期权报价是 $3. 5,期权的执行价格为$10,股票价格为$12. 5,则该期权的内在价值和时 间价值分别是()内在价值为$1,时间价值为$2. 5D.

49、对于一般企业的债权D.对于一般企业的债权内在价值为$3. 5,时间价值为0内在价值为$0,时间价值为$3. 5内在价值为$2. 5,时间价值为$1标准答案：D,清偿优先性属于()项目因素行业因素地区因素宏观性因素标准答案:A,影响商业银行信贷资产违约损失率的因素有很多，其中清偿优先性属于0.项目因素行业因素地区因素宏观性因素标准答案:A,在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的是().符合标准的微型和小型企业的债权对我国公共部门实体的债权个人住房抵押贷款标准答案:B,风险监管资本时的附加因子的取值范围是(). TOC o 1-5 h z 03040201标准答案:D,外部人员的故

50、意欺诈属于()风险.不完善或有问题的内部程序系统缺陷人员因素外部事件标准答案:D,外部人员的故意欺诈属于0风险.不完善或有问题的内部程序系统缺陷人员因素外部事件标准答案:D,完善的()和健全的内部控制是商业银行有效防范和控制操作风险的重 要基石.公司治理结构风险缓释技术管理体制建设风险控制程序标准答案:A,15&根据我国监管机构和巴塞尔新资本协议的要求，商业银行可采用（）来 计-量市场风险资本.高级计量法内部评级法内部模型法基本指标法标准答案:C,商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据 该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同.不久, 经济形势恶化导致

51、该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值 严重贬损.在这起风险事件中，（）应当承担风险损失的最终责任.商业银行专业调查机构贷款审批人贷款企业标准答案:A,下列哪一项不属于商业银行了解个人借款人资信状况的途径？（）.通过实地考察了解客户提供的信息的真实性标准答案:A,标准答案:A,查询法院部门个人客户信用记录从其他银行购买客户借款记录查询人民银行个人信用信息基础数据库标准答案:C,下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是()声誉风险通过整体的.系统化的方法来管理声誉风险无法通过加强内部控制來避免声誉风险不会损害到银行的经济价值声誉风险与其他风险不具有相关性标准答案:A,下列选项中，商业

52、银行一线业务部门的操作风险管理职责为().拟定本行操作风险管理政策.程序和具体的操作规程建立适用于全行的操作风险基本控制标准协助其他部门识别.评估.监测.控制及缓释操作风险根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别.监测本部门的操作风险标准答案:D,下列哪项不属于清晰的声誉风险管理流程的内容？().外部审计监测和报告声誉风险评估声誉风险识别0.0.战略风险管理的基本假设不包括0.如果采取适当的措施，风险可以完全避免预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失准确预测未来风险事件的可能性是存在的如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会标准答案:A,下列对商业银行日常资产负债期限结构

53、的描述，恰当的是0 通常情况下，资产的久期大于负债的久期通常情况下，资产与负债的久期相等通常情况下,资产与负债的久期缺口为零通常情况下，资产的久期小于负债的久期标准答案:A,下列对商业银行日常资产负债期限结构的描述，恰当的是()通常情况下，资产的久期小于负债的久期通常情况下，资产与负债的久期相等通常情况下,资产与负债的久期缺口为零0.通常情况下，资产的久期大于负债的久期标准答案:D,某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13.资产1和资产2的相关系数为0. 5,资产2的标准差为19. 50,则资产1的标准差为11020无法计算标准答案:B,16& 某资产组合包含两个资产，权重相同

54、，资产组合的标准差为13.资产1和 资产2的相关系数为0. 5,资产2的标准差为19. 50,则资产1的标准差为 0. TOC o 1-5 h z 11020无法计算标准答案:B,处于声誉风险管理的第一线的部门是()声誉风险管理部门声誉风险审计部门声誉风险监测部门声誉风险评估部门标准答案:A,声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照()进行排序.影响程度和紧迫性影响程度和时间先后时间先后和重要程度时间先后和紧迫性标准答案:A,一般而言，由于汇率变动所造成的风险属于()信用风险市场风险操作风险商品价格风险标准答案:B,下列不属于商业银行市场风险控制措施的是().利用经济资本配置抵御可能造成

55、的非预期损失利用金融衍生产品对冲市场风险对总交易头寸或净交易头寸设定限额采用自我评估法评估交易风险和预期损失标准答案:D,计量市场风险时，计量VAR值时通常需要釆用压力测试进行补充，因为()VAR值只在99%的置信区间内有效压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失VAR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失标准答案:D,下列哪项不属于适应监管底线的风险预警管理？().资本充足率预警管理存贷比监管预警管理主要风险暴露预警管理拨备覆盖比预警管理标准答案:C,下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是().每股收益增长率经风险调整后收益收

56、益波动率资本充足率标准答案:D,下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是()资本充足率每股收益增长率收益波动率经风险调整后收益标准答案:A,当市场资金紧张导致供需不平衡时，资金可能会出现期限短而收益率高、 期限长而收益率低的情况，这种情况表现的是()波动收益率曲线反向收益率曲线正向收益率曲线水平收益率典线标准答案:B,17& 假设某风险资产的预期收益率为8%,标准差为0. 15,同期国债的无风险 收益率为4%.如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的 资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为().50%, 50%30%, 70%20%, 80%40%, 60%标准答案:A

57、,假设某风险资产的预期收益率为8%,标准差为0. 15,同期国债的无风险 收益率为4%.如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的 资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为().50%, 50%30%, 70%20%, 80%40%, 60%标准答案:A,()属于零售性质的资金.同业拆借发行票据居民储蓄再贴现标准答案:C,银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于0 银行机构风险和合规性的分析评价财务报表检查关注财务数据完整性.准确性和可靠性会计资料规定性标准答案:A,（多项选择题）下列关于商业银行客户评级和债项评级的表述，正确的有（）它们是反映信用风险水平的两个维

58、度同一个债务人可以有多个客户评级客户信用评级主要由债务人的信用水平决定同一个债务人的不同债项可以有不同的债项评级债项评级由债务人的信用水平决定标准答案:A, C, D,（多项选择题）下列关于商业银行客户评级和债项评级的表述，正确的有0.它们是反映信用风险水平的两个维度同一个债务人可以有多个客户评级客户信用评级主要由债务人的信用水平决定同一个债务人的不同债项可以有不同的债项评级债项评级由债务人的信用水平决定标准答案:A, C, D,（多项选择题）良好的声誉风险管理有助于提升商业银行的盈利能力和 实现长期战略0标,下列事件可能引发商业银行声誉风险的有0.内控缺失导致违规案件层出不穷违反用工法缺乏经

59、营特色金融产品/服务存在严重缺陷缺乏社会责任感标准答案:A, B, C, D, E,（多项选择题）下列关于商业银行客户评级和债项评级的表述，正确的有 0.客户评级主要由债务人的信用水平决定同一个债务人的不同债项可以有不同的债项评级它们是反映信用风险水平的两个维度同一个债务人可以有多个客户评级债项评级由债务人的信用水平决定标准答案:A, B, C,（多项选择题）商业银行应恰当把握和控制0等流动性比率/指标，一旦 这些指标超过警戒线，处置不当则可能失去清偿能力，并最终导致商业银 行破产.贷款总额与核心存款的比率标准答案:A,B, C, D, E,标准答案:A,B, C, D, E,易变负债与总资产

60、比率核心存款比例现金头寸大额负债依赖度标准答案:A, B, C, D, E,(多项选择题)在商业银行的流动性管理应急计划中应当包括()等方面 的内容.明确在危机情况下各部门的分工和应采取的措施弥补现金流量不足的工作程序如何维持良好的公共关系,树立积极的公众形彖制定在危机情况下对资产和负债的处置措施如何处理与利益持有者之间的关系标准答案:A, B, C, D, E,(多项选择题)在商业银行的流动性管理应急计划中应当包括()等方面 的内容.明确在危机情况下各部门的分工和应釆取的措施弥补现金流量不足的工作程序如何维持良好的公共关系,树立积极的公众形象制定在危机情况下对资产和负债的处置措施如何处理与利