利率市场化对我国商业银行风险的影响及对策(共9页)

1、经管学院(xuyun)双专业作业 课程(kchng)：商业银行管理学 题目(tm)：利率市场化对我国商业银行风险的影响及对策 手机号班级：13级金融5班 姓名：杨惠 代号：131137 学号：20124963 利率市场化对我国商业银行风险的影响(yngxing)及对策一、国内外利率(ll)市场化进程 （一）国外利率(ll)市场化的借鉴 利率市场化是金融自由化的重要方面。该理论的理论基础是源于麦金农和肖在20世纪70年代提出的金融压抑论和金融深化论。近30年来，利率市场化成了世界各国普遍采用的一项非常重要的经济政策。美国到1986年完全实现了利率的市场化。而日本是商业银

2、行的金融创新驱使政府逐步放松利率管制，承认创新的合法性，最终实现利率市场化。但是，利率的市场化在活跃金融市场的同时也加大了利率风险对商业银行的影响，从19世纪80年代伊利若斯银行破产，到今天的美国次债危机，商业银行在利率市场化的进程中风险控制都被提到更高的位置。 （二）我国利率市场化进程 从实际的情况而言，利率市场化始于1978年，但直至1996年6月放开了银行间同业拆借市场利率的举措才真正揭开了我国利率市场化改革第一幕，到2000年9月21日实现外币贷款利率的市场化才实质性的迈出第一步，应对金融全面开放当2007年发布上海同业拆借利率的时候，我国的利率市场化已远远超过了金融开放的要求，因此我

3、国的利率市场化已经基本走到了存贷款利率市场化的最后攻坚和破解阶段。 二、利率(ll)市场化对我国商业银行风险的影响 （一）利率市场化加剧我国商业银行(shn y yn xn)的流动性风险 市场利率波动对于商业银行经营的影响越来越大。正因为如此，利率市场化一旦实施，必将给银行的业务经营带来极大的不确定性，这样的不确定性，将使我国商业银行面临银行资金流人相关经营项目无法得到及时回补，致使(zhsh)资金停滞在经营项目中，极大的加剧了银行的流动性风险。 （二）利率市场化加剧了商业银行竞争及收益曲线风险 目前我国对于利率的管制主要在控制存款利率上限和贷款利率下限的方式。这种限制使金融资源配置在很大程度

4、上保证了商业银行高额的利差。若管制放开，在金融全面开放的前提下，国内外金融机构存贷款竞争必然加剧，利差缩小在所难免，而目前我国银行业的业务单一，存贷利差收入是主要利润来源，这无疑给对商业银行带来沉重的打击。鉴于此，在目前中间业务尚不发达的时候银行将会千方百计的加大存贷业务，由于存贷业务利率的敏感性存在着千差外别，随着利率的上下浮动，将造成商业银行资产、负债期限结构不匹配，从而导致收益不确定性的收益性风险被加剧。 （三）利率市场化将导致商业银行利率的结构性风险 存贷款利率波动不一致导致利率结构风险(fngxin)，这种风险通常表现为随着存贷款利率波动幅度不一致或长短期存贷利差波动幅度不一致的，导

5、致银行净利息收入减少。随着利率的市场化，这样的利率波动幅度不一致将在市场上不断的商业，使商业银行利率的结构性风险加大。 （四）利率(ll)市场化加剧了借款者逆向选择和信用风险 由于2008年一季度所凸显的通货膨胀情况，我国目前所进行的主要工作就是紧缩的货币政策和财政政策，因此金融市场里直接融资萎缩间接融资又成市场资金的主要来源，利率市场化往往导致利率水平上升，而利率上升之后，由于金融市场普遍存在着信息不对称，通常就会导致信贷市场的逆向选择和逆向激励，从而(cng r)加大整体信用风险。 三、加强利率市场化下的银行业风险控制的对策 利率市场化在目前我国金融市场尚未成熟时期给商业银行业务经营带来的

6、隐含的风险是前所未有的。对此，商业银行一定要有相应的充分准备，以应对利率市场化的波动的风险。因此，在应对路径是选择上可以从以下几个方面进行： （一）调整资金比例，降低资金成本，提升商业银行内部资金充足率 内部运作成本是商业银行经营(jngyng)过程中主要的束缚之一，成本过高，将导致较高风险，因此降低成本是保证利率市场化过程商业银行赢利的重要举措之一。 （二）优化金融产品定价机制(jzh)保证商业银行负债业务的营利性 1.加强中间业务的发展(fzhn)，摆脱利差利润的限制 据统计，2006年，美国花旗银行中间业务收入已占总收入的比重为80%，大通银行为68.9%，总的来说，西方国家商业银行中间

7、业务收入占全部收入的比重已达到了50%左右，而我国2006年，开办的中间业务品种仅有260多个，各银行中间业务占全部收入的比重平均为10%左右，最高为22%，有的甚至不足1%，因此中间业务发展的空间还很大。由于我国商业银行业务长期被传统业务统治，利润随存贷款利差依赖过强，因此开展中间业务银行可以依靠金融产品创新和服务创新来吸引顾客，扩大银行营业收入，从而弥补利差的损失，摆脱利差利润的限制降低利率风险。 2.加大专业人才的培养，增强银行营销力度 利率市场化对我国银行业产品服务方面的贡献而言，它使商业银行业务的同质性得到缓解，因此若能有一个很好的营销系统作为支撑，对于银行开展非一致化业务有很大帮助

8、。而这需要加大对专业人才的培养，提升员工的素质，真正从营销的角度来做市场，而非从推销的角度片面用关系争取业务，使业务销售稳固性增强，促使信息流畅，稳定客户群体，减少借款者的逆向选择和信用风险。 开展利率市场化是促进我国金融业发展的好途径，但它必然会对我国商业银行造成一定的影响，我们必须(bx)采取合理的手段去减弱，消除其中的负面影响，使我国商业银行在利率(ll)市场化条件下 HYPERLINK /web/rs_kjts_zn/ t _blank 健康(jinkng)持续发展。 对于我国商业银行来说要在利率市场化的条件下实施集约化经营战略需要解决好四个方面的问题（1）确立以效益为核心的经营管理目

9、标和评价体系着眼于银行价值的最大化和资本收益率、资产收益率等效益指标的提高银行要全面强化对自身业务发展的区域、行业、机构网点、产品种类、客户对象进行科学的效益核算和评价特别是要建立健全分产品、分客户进行细化核算和评价的体系以效益高低作为评价集约化经营的基本标准（2）要按照效益原则进行资源配置将银行的人力、财力和资金配置到效益较高的地区、行业、机构网点、产品种类和客户对象中去特别是要把银行的业务资源集中到最具竞争优势的产品和最具赢利性的客户身上把经营重点放到价值链中自身优势最大的环节上最大限度地优化资源配置提高整体效益（3）实施全面的成本管理策略以整体的财务成本控制为着力点科学确定核算单位和指标

10、体系实行分类成本核算强化每个部门、机构和人员的成本控制意识创立全员和全过程的成本管理模式有效控制成本不断提高效益（4）按照扁平化、矩阵式的管理原则推行集约化管理模式强化总行对业务的集中处理和对风险的集中控制突出分支行的市场营销功能尽可能减少管理层次和机构裁减冗员优化劳动组合在体制层面上实现资源的集中统一使用和优化配置降低成本提高组织运行效率和经营效益2.调整业务结构积极推进经营与收益的多元化战略从西方发达国家商业银行的发展进程来看随着利率市场化机制的建立都把目光盯在新兴业务上香港实施利率市场化以后银行业面对净息差收窄、竞争加剧的压力通过调整业务结构、拓宽业务领域等手段增加赢利和提高竞争力收到了

11、明显的成效借鉴国际银行业经验我国商业银行必须正确分析和把握利率市场化对传统业务结构和赢利模式的影响积极调整业务结构加快金融创新以实现经营和收益来源的多元化具体可考虑四个方面的策略措施（1）大力拓展中间业务增加中间业务收益降低对单一存贷业务收益的依赖中间业务对改善收益结构和降低风险具有重要意义我国商业银行中间业务发展滞后收入偏低但发展的潜力很大而且我国商业银行中间业务暂行规定已规定了各商业银行经监管部门批准后可以开发代理证券、基金托管、信息咨询、财务顾问和金融衍生商品等投资银行业务使商业银行充分发挥其信息、技术、人才优势积极开展高附加值中间业务具备了现实的可能性（2）随着经济发展、国民收入分配结

12、构的变化和市场的成熟个人客户的金融知识与理财观念逐步提高且日趋理性化对银行产品与服务的要求越来越高银行零售业务也具有越来越大的发展潜力和市场前景为此我国商业银行有必要将零售业务作为一项战略性业务来发展特别应充分重视风险较低的住房按揭、汽车贷款、代理、咨信、投资顾问和私人理财等个人金融业务的拓展（3）通过加大以市场和效益为导向的金融创新实现银行产品结构的升级提高传统存贷款业务的赢利水平商业银行应在加强产品赢利能力分析与评价的基础上根据不同产品收益水平和风险水平的大小调整现有的产品结构增加高收益低风险产品的比例目前特别应重视发展对优质中小企业和个人的资产业务同时增加对不动产项目和新兴产业的融资贯彻

13、风险与收益相对称的信贷策略努力扩大资金运用利差（4）在合理确定客户定位和优化客户结构的基础上实施全能化、综合化服务策略我国商业银行在利率市场化过程中有必要将全能化、综合化服务策略作为增加收益战略的重要一环通过整合业务流程、调整组织结构、完善客户关系管理、提供电子银行服务充分满足客户方便性、个性化、多样化的需求通过全能化、综合化服务来提高业务附加值和综合收益实现收益来源的多样化增强经营的稳定性3.积极推进利率风险管理体系建设就目前我国商业银行的风险管理现状及利率市场化的要求看我国商业银行在利率风险管理中要做好以下几个方面的工作（1）制定科学的利率研究与决策机制实行以利率风险管理为中心的资产负债管

14、理由于利率风险的日益突出西方商业银行设有专门的组织资产负债管理委员会通过制定出资产负债管理的目标、对利率变动方向和幅度进行准确研究预测并由此确定该银行所愿意承受的利率风险的限度来管理利率风险目前我国商业银行虽然基本上建立了资产负债管理部门然而由于当前所实施的利率管制政策使得国内商业银行的资产管理部门在管理中更加倾向于指标化管理为此国内商业银行在利率市场化改革中应注重加强对利率走势、风险判断的研究以便充分发挥出资产管理委员会的管理职能（2）建立起利率风险管理的基本流程通常利率风险管理的基本流程包括有识别、计量、处理和评价四个阶段为此我国商业银行应借鉴国际商业银行在利率风险管理上的先进经验通过识别系统、计量系统、处理系统、评价系统的分析工具和分析模型的建立使银行达