商业信用信息在信贷风险分析中的重要性：补全银行的“全面信贷表ppt课件

1、商业信誉信息在信贷风险分析中的重要性：补全银行的“全面信贷表现信息 “How Trade Credit Data Can Complement the Bankers View of Credit History乔奇 C巴特斯 “征信产品在商业银行信誉风险管理中的运用国际研讨会 天津 2007年6月 Presented at the Symposium on Credit Reporting and Retail & SME Banking, June 2007 Tianjin, Peoples Republic of China商业信息产业协会亚太和中东演讲内容 DISCUSSION TOP

2、ICS 前言 PREFACE关于两个利益相关者的故事 THE CASE OF TWO STAKE HOLDERS信息孤岛 ISLANDS OF INFORMATION错过的信号 MISSED SIGNALS为什么需求商业信誉信息贸易信息？ THE CASE FOR TRADE INFORMATION总结 SUMMARY作为一个信息产业协会，我们努力于 INFORMATION INDUSTRY ASSOCIATION DEDICATED TO:提供一个中立、开放的平台，讨论和处理有关最正确实际的共同议题 Provide a Neutral Open Forum to Debate and Res

3、olve Common Issues about Best Demonstrated Practices展现信息对用户和一国经济的价值 Demonstrate the Value of Information for Users and National EconomiesBIIAchart amplified in following slideBIIA公共/私营部门关系公共登记/法院记录等数据再次运用政府关系知识产权数据平安隐私 未来趋势：信贷市场营销供应链电子商务互联网信息技术和通讯各国央行/世界银行/国际货币基金组织/亚洲开发银行数据定义数据元素数据传送数据质量信息内容提供商信息共享行

4、为贸易数据定义质量规范决策系统制造和效力行业金融效力出口密集型行业BIIA商业信息平台倡导规范公共部门规范学术界监管机构主要用户私营部门演讲内容 DISCUSSION TOPICS 前言 PREFACE关于两个利益相关者的故事 THE CASE OF TWO STAKE HOLDERS银行贷款 Bank Lending商业信誉 Trade Credit关于两个利益相关者的故事 THE CASE OF TWO STAKE HOLDERS AXZ公司2006年财务报表 Financial Statements AXZ Corporation 2006负债 Liabilities美元（百万） $ (

5、millions)流动负债 Current Liabilities $ 2,305 短期借款 Short Term Borrowings $ 898 长期债务 Long Term Debt $ 3,128 其它负债 Other Liabilities $ 2,016 总负债 Total Liabilities $ 8,347 股东权益 Stockholders Equity $ 10,325 总负债和权益 Total Liabilities & Equitiy $ 18,672 商业信誉 Trade Credit银行贷款 Bank Loans两个利益相关者 TWO STAKE HOLDERS

6、银行贷款 Bank Lending商业信誉 Trade Credit总信贷风险敞口 TOTAL CREDIT RISK EXPOSURE演讲内容 DISCUSSION TOPICS 前言 PREFACE关于两个利益相关者的故事 THE CASE OF TWO STAKE HOLDERS信息孤岛 ISLANDS OF INFORMATION信息孤岛 ISLANDS OF INFORMATION 银行数据库 BANK DATABASE银行内部系统 BANK INTERNAL SYSTEMS信息公司数据库INFORMATIONCOMPANYDATABASE贸易信息 TRADE INFORMATION

7、 银行征信机构数据库BANK BUREAU DATABASE征信机构系统 CREDIT BUREAU SYSTEMS演讲内容 DISCUSSION TOPICS 前言 PREFACE关于两个利益相关者的故事 THE CASE OF TWO STAKE HOLDERS信息孤岛 ISLANDS OF INFORMATION错过的信号 MISSED SIGNALS错过的信号 MISSED SIGNALS一个金额达50亿美圆的银行欺诈案 THE CASE OF A 5 BILLION BANK FRAUD负债 Liabilities 10,000贷款 Loans 10,000其它 Other 5,00

8、0权益 Equity 5,000总负债 Total Liabilities 30,000流动资产 CURR. ASSETS 10,000不动产 PROPERTIES 15,000其它 Other 5,000总资产 Total ASSETS 30,000XYZ公司财务报表 XYZ CORP. FINANCIAL STATEMENTS被忽视的信号 IGNORED SIGNALS错过的信号 MISSED SIGNALS20042006 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 2005财务报表周期 FINANCIAL STATEMEN

9、TS CYCLE负债 Liabilities 10,000贷款 Loans 10,000其它 Other 5,000权益 Equity 5,000总负债 Total Liabilities 30,000流动资产 CURR. ASSETS 10,000不动产 PROPERTIES 15,000其它 Other 5,000总资产 Total ASSETS 30,000YYY公司财务报表 YYY CORP. FINANCIAL STATEMENTS假定案例 Hypothetical Case错过的信号 MISSED SIGNALS20042006假定情形 Hypothetical Case 10 1

10、1 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 还款指数 PAYMENT INDEXYYY公司还款表现 PAYMENT PERFORMANCE YYY CORP破产恳求 FILED BANKRUPTCYCumminscorp公司的案例 THE CASE OF COMMINSCORP LTD.在澳洲证券买卖所上市时， Cumminscorp被归类为“中等风险的存托凭证 At the time of listing on the ASX, Cumminscorp was classified as a Moderate risk DRS.来源：邓

11、白氏澳大利亚公司 Source: D&B AustraliaCumminscorp公司的案例 THE CASE OF COMMINSCORP LTD两个月后，Cumminscorp被评为高风险。再两个月之后，其评级下降至“严重风险级别，随后，该公司于2006年11月倒闭。公司倒闭前，2006年的财务账目未公布。 Two months later, Cumminscorp was rated a High risk. A further two months later they were downgraded to Severe risk before failing in Nov 06. F

12、inancial accounts for 06 were not released before the company failed邓白氏动态风险评分趋势根据邓白氏数据库中的可用信息计算出的历史存托凭证和行业平均统计评分分数CUMMINSCORP行业平均得分来源：邓白氏澳大利亚公司 Source: D&B Australia演讲内容 DISCUSSION TOPICS 前言 PREFACE关于两个利益相关者的故事 THE CASE OF TWO STAKE HOLDERS信息孤岛 ISLANDS OF INFORMATION错过的信号 MISSED SIGNALS为什么需求商业信誉信息贸易

13、信息？ THE CASE FOR TRADE INFORMATION商业信誉信息可以补全银行对借款人信贷表现的评价 COMPLEMENTING THE BANKERS VIEW ABOUT CREDIT PERFORMANCE 胜利要素信息 SUCCESS FACTORS - INFORMATION%银行信息 BANK INFORMATION商业信誉信息 TRADE INFORMATION世界银行2006年调查 World Bank Survey 2006公共部门数据强迫披露规制框架银行信息贸易信息数据质量态度客户教育效力速度数据的实时性技术规范商业交换信息 TRADE INFORMATION

14、 EXCHANGE什么是商业信息交换？ WHAT IS IT?提供商业信誉的企业与信息公司之间的信息交换 AN INFORMATION EXCHANGE BETWEEN TRADE CREDIT GRANTING ENTERPRISES AND AN INFORMATION COMPANY交换内容 WHAT IS BEING EXCHANGED?月度应收账款余额帐龄MONTHLY ACCOUNTS RECEIVABLE BALANCES (AGING)正面和负面信息 POSITIVE AND NEGATIVE INFORMATION交换产生的结果 WHAT IS THE OUTPUT?预测性极

15、高的信息 HIGHLY PREDICTIVE INFORMATION贸易信息池 TRADE INFORMATION POOL商业信誉信息的重要性 IMPORTANCE OF TRADE 银行为什么要利用商业信誉信息 WHY SHOULD A BANK USE IT?预测度 Level of Predictiveness商业信誉信息是信贷风险评分中最重要的数据元素 TRADE INFORMATION IS THE MOST IMPORTANT DATA ELEMENT IN CREDIT RISK SCORES.来源：邓白氏澳大利亚公司 Source: D&B Australia高低员工人数员工

16、人数员工规模行业过往运营失败记录回款运营时间判别贸易收支财务报表行业过往运营失败记录财务报表运营时间回款判别贸易收支及时性T和频率F TIMELINESS AND FREQUENCY主要优势：可定期、及时地获得贸易收支信息 Major Advantage: Trade Payment information is available on a regular basis and in a timely manner. 该优势在与财务数据相比较时更为明显，由于后者普通只生成年报或最多是季报 Especially when compared to financial data which is o

17、nly available on an annual basis or quarterly at best!10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 TTTTTTTTTTTTTTTTTTFF商业信誉信息 Trade Information财务报表周期 Financial Statement Cycle信贷风险评分的预测才干曲线 PREDICTIVE POWER CURVE OF CREDIT RISK SCORE该图反映了一个典型的信贷风险评分模型的预测才干 Chart shows predictive power of a t

18、ypical credit risk scoring model 弯曲幅度越大，或与直线型随机模型偏离越多，阐明评分对运营失败的预测才干越强 The more curve, or departure from the straight random model, indicates the scores ability to predict business failure当包括了财务数据时，信贷评分的预测才干最强 The credit score is most predictive when financials are included在没有财务数据，但包括了贸易数据的情况下，评分的预测

19、表现与最正确模型表现根本一样 The score performs almost as well when trade is available经过模型识别出的“坏账户 占总数比例按分数排名财务贸易无贸易随机来源：邓白氏澳大利亚公司 Source: D&B Australia更准确的风险预测 HIGHER ACCURACY IN RISK PREDICTION商业信誉信息贸易信息是信贷风险评分中的主要风险识别要素，能协助贷款人发现某些优质信贷客户；这些客户在不思索商业信誉信息时，会被认定为是高风险 Trade information is a key differentiator in cre

20、dit risk scores, it allows creditors to identify good credit accounts which may otherwise have been assessed as high risk评分分布 Score Distribution来源：邓白氏澳大利亚公司 Source: D&B Australia占被评企业百分比最低很低低普通较高高很高严重有贸易信息 无贸易信息风险理想的信贷运作 OPTIMAL LENDING支付评分中的商业信誉信息贸易信息能使信贷评价更准确，更能识别出高风险和低风险客户 Trade information in pa

21、yment scores results in a more accurate credit assessment and higher ability to identify both high and low risk accounts.评分分布 Score Distribution0%10%20%30%40%50%60%70%80%MinimalVery LowLowAverageHighSevereRisk% of BusinessesWith TradeWithoutTrade来源：邓白氏澳大利亚公司 Source: D&B Australia占被评企业百分比有贸易信息无贸易信息风险

22、最低很低低普通高严重贸易收支分析年度趋势 Trade Payment Analysis - Annual Trend 澳大利亚的情况 Australia Example来源：邓白氏澳大利亚公司 Source: D&B Australia平均应付款天数2000-2007年贸易付款平均额年贸易收支数据分析 ANALYZING TRADE PAYMENT DATA天数 DaysAverage Trade Payment Days: Comparison 495051525354555657585960616263Feb-06Mar-06Apr-06May-06Jun-06Jul-06Aug-06Se

23、p-061 - 4 Employees5 - 9 Employees10 - 19 Employees20 - 49 Employees50 - 499 Employees500 + EmployeesAll Employees 来源：邓白氏澳大利亚公司 Source: D&B Australia2006年2月2006年3月 2006年4月2006年5月2006年6月2006年7月2006年8月2006年9月1-4名员工5-9名员工10-19名员工20-49名员工50-499名员工 500名以上员工 一切企业平均贸易还款天数： 比较贸易收支分析行业趋势 TRADE PAYMENT ANALYS

24、IS INDUSTRY TREND 按行业的平均结算天数 Average Payment Days by Industry(两个月的挪动平均数 2-Month Moving Average)404550556065Apr 05Jul 05Oct 05Jan 06Apr 06Jul 06Oct 06Jan 07Apr-07DaysALLAGRMINCONMFRTRNWHLRTLFINSRVPUB来源：邓白氏澳大利亚公司 Source: D&B Australia天数一切行业农业矿业建筑业制造业交通运输零售零售金融效力公共贸易收支分析按年比较 TRADE PAYMENT ANALYSIS YEAR

25、LY COMPARISON4550556065Agriculture, Forestry & FishingMiningConstructionManufacturingTransportation & CommunicationsWholesale TradeRetail TradeFinance, Insurance & Real Estate ServicesPublic AdministrationApr-06Apr-07来源：邓白氏澳大利亚公司 Source: D&B Australia农业、林业、渔业矿业建筑业制造业交通运输业零售贸易零售贸易金融、保险、房地产效力业公共行政2006

26、年4月2007年4月天数将贸易收支信息用于金融业 UTILISING TRADE PAYMENT INFORMATION IN THE FINANCE SECTOR对新恳求人的信誉评价 CREDIT ASSESSMENT OF NEW APPLICANTS 无担保信贷的恳求 UNSECURED CREDIT APPLICATIONS定期、低本钱的信贷审核 REGULAR, COST EFFECTIVE CREDIT REVIEWS对参与短期外汇买卖的客户的评价 ASSESS CLIENTS INVOLVED IN SHORT-TERM FX TRANSACTIONS将贸易收支信息融入现有流程和

27、内部风险评级 BLEND INFORMATION WITH EXISTING PROCESSES AND INTERNAL RISK RATINGS演讲内容 DISCUSSION TOPICS 前言 PREFACE关于两个利益相关者的故事 THE CASE OF TWO STAKE HOLDERS信息孤岛 ISLANDS OF INFORMATION错过的信号 MISSED SIGNALS为什么需求商业信誉信息？ THE CASE FOR TRADE INFORMATION总结 SUMMARY共同的需求 COMMON NEEDS 银行贷款 Bank Lending商业信誉 Trade Cred

28、it总信贷风险敞口 TOTAL CREDIT RISK EXPOSURE共享贷款信息 SHARING OF LOAN INFORMATION关联用户集团与信誉信息 CLOSED USER GROUPS VS. CREDIT INFORMATION% of Respondents世界银行2006年调查 World Bank Survey 2006信誉信息用户集团占回应者百分比银行称号贷款A贷款类型按时还款逾期到期担保物消除信息孤岛 ELIMINATE THE ISLANDS OF INFORMATION 银行数据库BANK DATABASE银行内部系统 BANK INTERNAL SYSTEMS信息公司数据库INFORMATIONCOMPANYDATABASE商业信誉信息 TRADE INFORMATION 银行征信机构数据库 BANK BUREAU DATABASE征信机构系统 CREDIT BUREAU SYSTEMS为什么需求商业信誉信息？ THE CASE FOR TRADE INFORMATION商业信誉信息是预测潜在运营失败和付款拖欠的最具预测力的目的 TRADE IS THE MOST PREDICTIVE INDICATOR FOR POTENTIAL BUSINESS FAILURES AND