第3章 商业银行的负债管理ppt课件

1、第三章 商业银行的负债管理 存款的种类和构成 存款的定价 非存款性的资金来源 商业银行负债本钱的管理 我国商业银行的负债构造分析 .2第三章 商业银行的负债管理 第一节 存款的种类和构成.第三章第一节 存款的种类和构成存款的种类 以西方商业银行提供的存款效力为例，存款包括： .第三章第一节 存款的种类和构成存款的稳定性 存款可以划分为中心存款和易变性存款两类。 中心存款：对市场利率变动和外部经济要素变化反映不敏感的存款，如银行的买卖存款帐户和不流通的定期存款帐户。 易变性存款是对利率敏感的存款。 为了降低运营风险，商业银行应该扩展中心存款的比例。.第三章第一节 存款的种类和构成存款的利率 存款

2、的利率取决于存款的期限、银行的运营实力和运营目的。.6第三章第一节 存款的种类和构成存款利率与存款需求量的关系 二者有时是相互矛盾的。 结论：银行需求权衡存款需求量和存款利率之间的关系，做好存款的定价。.7第三章 商业银行的负债管理 第二节 存款的定价.第三章第二节 存款的定价 银行存款定价与运营目的的关系 结论：存款定价要维护银行的盈利才干，不能以不理合理的定价吸引存款而降低银行盈利才干。 .第三章第二节 存款的定价 存款的定价的方法 本钱加利润存款定价法 存款的边沿本钱定价法 为不同的客户制定不同的价钱 存款的其他 定价方法 根据客户与银行的关系定价 . 每单位存款效力的价钱每单位存款效力

3、的运营支出 分配到银行存款的总支出售出每单位存款的方案利润 步骤： 1确认每种资金来源的本钱比率 2确认每一本钱比率乘以每种资金来源占银行资金的相对比重 3加总各项乘积，得出银行资金的加权平均本钱第三章第二节 存款的定价 本钱加利润存款定价法. 在浮动利率体制下，利率的不断变化使平均本钱的定价规范有些不合实践。 边沿本钱MC总本钱的变动 新利率以新利率筹集的总资金 旧利率以旧利率筹集的总资金 边沿本钱率 总本钱变动额/ 筹集的新增资金额 结论：在存款的边沿本钱定价法下，商业银行可以投资于边沿收益大于边沿本钱率的工程。第三章第二节 存款的定价 存款的边沿本钱定价法.12第三章 商业银行的负债管理

4、 第三节 非存款性的资金来源.第三章第三节 非存款性的资金来源银行非存款资金来源的分类 银行非存款性资金规模取决于存款量和投资与贷款需求量之间的对比关系，并要思索如非存款性资金来源的本钱、风险程度、政府的法规限制等问题。 同业拆借 非存款性的 向中央银行贴现借款 资金来源 证券回购 国际金融市场上融资 发行中长期债券 .第三章第三节 非存款性的资金来源同 业 拆 借 同业拆借要在会员银行之间经过银行间资金拆借系统完成，是流动性盈余的银行向流动性短缺的银行提供的信贷。 我国银行间的同业拆借主要目的是补充预备金的缺乏和坚持银行的流动性；同业拆借利率也已实现了市场化，根本表达了市场对资金的供求关系。

5、.15第三章第三节 非存款性的资金来源同业拆借程序1 资金拆借发生时： 弥补预备金头寸缺乏 贷款或投资.16第三章第三节 非存款性的资金来源同业拆借程序2 拆借资金到期时：.第三章第三节 非存款性的资金来源向中央银行的贴现借款 商业银行持中央银行规定的票据向中央银行恳求抵押贷款。商业银行获得贴现借款的利率由中央银行规定，这一利率是中央银行调理商业银行预备金的最重要的利率之一 。 我国商业银行从中央银行恳求贴现资金有一部分是经过票据贴现完成的，有一部分那么以再贷款方式获得，即信誉贷款。.第三章第三节 非存款性的资金来源证 券 回 购 商业银行以其持有的流动性强、平安性高的优质资产，以签署回购协议

6、的方式融资。回购协议的一方暂时出卖这些资产，同时商定在未来的某一日以协商的价钱购回这些资产。 回购协议利率较低，假设银行以此融资用于收益较高的投资，那么会带来更高的盈利。.19第三章第三节 非存款性的资金来源证券回购的程序 银行出卖债券： 银行购回债券：.第三章第三节 非存款性的资金来源国际金融市场融资 最典型的是欧洲货币存款市场。 当银行所接受的存款货币不是母国货币时，该存款就叫做欧洲货币存款 。 欧洲货币市场来源于欧洲，目前欧洲货币市场曾经遍及世界各地。.21第三章第三节 非存款性的资金来源发行中长期债券 商业银行以发行人的身份，经过承当债券利息的方式，直接向货币一切者借债的融资方式。 银

7、行发行中长期债券所承当的利息本钱较其他融资方式要高，但保证银行资金的稳定。资金本钱的提高促使商业银行运营风险较高的资产业务，这从总体上增大了银行运营的风险。.22第三章第三节 非存款性的资金来源非存款性资金来源规模确实定 非存款性资金来源确实定取决于存款性资金能否满足银行贷款和投资的需求。其缺口为非存款性资金来源。 同时，非存款资金来源还受本钱、风险和国家政策的制约。.23第三章 商业银行的负债管理 第四节 商业银行负债本钱的管理.第三章第四节 商业银行负债本钱的管理商业银行各类本钱的概念 利息本钱：不变利息、可变利息。 营业本钱：吸收负债时除利息之外的一切开支 。 资金本钱：包括利息在内的破

8、费在吸收负债上的一切开支 。.25第三章第四节 商业银行负债本钱的管理商业银行各类本钱的概念2 可用资金本钱：相对于可用资金而言的银行资金本钱。 有关本钱：与添加负债有关而未包括在上述本钱之中的本钱，主要包括风险本钱和连锁反响本钱。.第三章第四节 商业银行负债本钱的管理本钱的分析方法 本钱分析是以上述本钱的概念为根底计算、比较银行各类本钱的实践数额，分析研讨其变动情况和变化缘由。 本钱分析的方法有两种： 历史加权平均本钱法 边沿本钱法.27第三章第四节 商业银行负债本钱的管理历史加权平均本钱法 主要用于不同银行的各种负债本钱的对比和同一银行历年负债本钱的变动分析。.28第三章第四节 商业银行负

9、债本钱的管理影响银行加权平均本钱变动的要素 负债利息率和其他本钱率与负债本钱同方向变动。 可用资金比率与可用资金本钱反方向变动。 负债构造发生变化，本钱的变化要比较本钱低的负债与本钱高的负债的比例及其变化。 .第三章第四节 商业银行负债本钱的管理边沿本钱法 边沿本钱法 某种资金的边沿本钱计算公式为： MC1新增利息新增其他开支/ 新增资金 假设新增资金中有X部分用于补充现金资产，不能算作盈利资产，那么新增可用资金的边沿本钱为： MC2新增利息新增其他开支/ 新增资金X 加权边沿本钱法：各类资金边沿本钱的加权平均数。.第三章第四节 商业银行负债本钱的管理商业银行各类本钱分析方法比较 结论：银行资

10、金本钱分析过程不应该是单一的，而是多种本钱分析法的综合。 .31第三章 商业银行的负债管理 第五节 我国商业银行的负债构造分析.第三章第五节 我国商业银行的负债构造分析我国商业银行存款的构成 .33第三章第五节 我国商业银行的负债构造分析我国商业银行存款的构成 从表中可以看出： 1我国商业银行的存款构成以储蓄存款为主，商业银行系统统计的数字和国有商业银行系统的统计相差不大，储蓄存款占存款的总额在一半左右，阐明我国商业银行资金来源是比较稳定的。 2占存款比重第二位的是活期存款，为三分之一左右，而定期存款比重较低，国有商业银行只需7.9%。 3我国商业银行体系内部存在着较为严重的存款垄断景象，从存

11、款总量来看，国有商业银行控制了存款的63.3%，尤其是外部存款和储蓄存款。由此看来，政府信誉给商业银行带来的影响是明显的。.34第三章第五节 我国商业银行的负债构造分析我国商业银行负债构造分析.第三章第五节 我国商业银行的负债构造分析我国商业银行负债构造分析 从表中可以看出： 1各项存款是支撑商业银行资产运作的极为重要的来源。 2进一步阐明我国商业银行体系内储蓄存款的垄断性特征。 3商业银行资金来源渠道的单一和对存款的过度依赖并存，二者互为因果。 4近年来，由于我国银行市场竞争的加剧，国有商业银行垄断程度已明显降低。.36第三章第五节 我国商业银行的负债构造分析西方国家商业银行负债机构的变化.复习思索题 1.存款对银行