第11章金融风险及其防范ppt课件

1、第11章 金融风险及其防备 11.1 金融风险概述11.1.1 金融风险的含义金融风险是指在货币运营和信誉活动中，由于各种要素随机变化的影响，使金融机构或投资者的实践收益与预期收益发生背叛的不确定性，及其资产蒙受损失的能够性。 .11.1.2 金融风险的特征1)分散性 2)偶发性 3)破坏性 4)社会性 5)周期性 6)可控制性 .11.1.3 金融风险的种类 1)信誉风险信誉风险又称违约风险，是指由于信誉活动中存在不确定性而使信誉活动主体蒙受损失的能够性。 2)利率风险利率风险是指由于利率程度的不确定变动，而金融机构的资产工程和负债工程利率没有随市场利率变化而调整或调整不当，导致其净利息收入

2、减少或利息支出添加，从而构成损失的能够性。 .3)购买力风险所谓购买力风险，又称通货膨胀风险，是指因普通物价程度的不确定变动而使人们蒙受损失的能够性。 4)外汇风险外汇风险又称汇率风险，它是指因汇率的动摇使行为人蒙受损失的能够性。 5)证券价钱风险证券价钱风险是指由于证券价钱的不确定变化导致行为人蒙受损失的能够性。 .6)流动性风险流动性风险，是指一个人或一个机构的金融产品运转流畅、衔接完善的程度，即持有的资产能随时得以偿付，能以合理的价钱在市场上出卖，或者能比较方便地以合理的利率借入资金的才干。11.1.4 金融风险对经济的影响 1)金融风险对微观经济的影响(1)金融风险的直接后果是能够给经

3、济主体带来直接的经济损失 .(2)金融风险会给经济主体带来潜在的损失 (3)金融风险影响着投资者的预期收益 (4)金融风险增大了运营管理的本钱 (5)应付风险的各种预备金的设立，降低了资金利用率 2)金融风险对宏观经济的影响(1)金融风险将引起实践收益率、产出率、消费和投资的下降，下降的幅度与风险大小成正比 .(2)金融风险会呵斥产业构造畸形开展，整个社会消费力程度下降 (3)严重的金融风险还会引起金融市场次序混乱，破坏社会正常的消费和生活次序，甚至使社会堕入恐慌，极大地破坏消费力 (4)金融风险影响着宏观经济政策的制定和实施 ，它既添加了宏观政策制定的难度，又削减了宏观政策的效果 (5)金融

4、风险影响着一个国家的国际收支 .11.2 信誉与利率风险的防备与控制11.2.1 信誉风险评析与防备技术1)信誉风险评析 信誉风险评价，就是要充分获取有关风险的信息，并利用这些信息准确地评价风险发生的概率和风险的大小，为制定更多更有效的行动选择方案做预备。 (1)信誉风险的影响要素 企业的运营风险 贷款方式 .(2)信誉风险的量化目的 贷款风险度是贷款风险的一种量化目的。 贷款风险度的评价体系可概括为：借款人的信誉评级 ；贷款方式 ；贷款形状调整。贷款风险度的测算非常重要，具有实践意义，在贷款发放前，对贷款人信誉级别和贷款方式等进展初步判别，确定贷款风险度。 .(3)贷款风险度的测算体系 确定

5、借款人信誉等级系数 第一，财务情况的评分规范 第二，运营管理情况的评分规范 第三，企业未来开展前景的评分规范 根据以上信誉评价参数得出企业信誉分值，分为A(AAA、AA、A)，B(BBB、BB、B)，C(CCC、CC、C)三等九级。 .对于AAA、AA级别的企业，银行可以发放各种贷款，追求利润的多样化。对于A级BBB级的企业不能发放信誉贷款，以短期贷款为主。对于B级企业对贷款工程严厉审查，B级以下的企业原那么上不发放贷款。确定贷款方式风险系数表11-1列出不同贷款的风险系数。 风险系数越小，银行的贷款风险越小；反之，风险系数越大，银行的贷款风险越大。 .确定贷款形状风险系数贷款形状是银行根据已

6、发放贷款的损失能够性所确定的贷款资产的存在形状。 根据我国制定的，贷款形状将按风险程度划分为正常、关注、次级、可疑和损失5级。 可以根据5级形状的风险程度确定相应的贷款形状风险系数。 .计算贷款风险度银行在发放备一笔贷款之前，测定单笔贷款风险度：单笔贷款风险度贷款方式风险系数借款人信誉级别系数 贷款发放后要采用贷款资产风险度，即：单笔贷款资产风险度=贷款方式风险系数借款人信誉级别系数贷款形状风险系数 .2)信誉风险防备技术 (1)积极的贷款定价战略 首先，贷款定价时需求思索以下要素：中央银行利率 ；银行负债的平均利率 ；营业费用 ；贷款的风险 。其次，详细进展贷款定价 (2)科学的贷款投放决策

7、 为了更好地进展贷款的投放决策要建立贷款归还才干综合评价体系，由于贷款归还才干是经过统计目的来反映的 。.贷款归还才干综合评价体系分为三大部分：一是企业资信评价； 二是抵押品评价 ；三是保证人评价 。11.2.2 利率风险防备与控制体系建立银行系统的利率风险防备与控制体系，是经过银行内部外部(利率管理机构)等对利率风险进展监测和预警，使得银行的资产负债及其各项运营活动的利率风险遭到有效的控制，从而保证银行的盈利性和经济价值不受或少受损失。 .1)利率风险的衡量 衡量体系应该包括：第一，识别和评价与银行资产，负债和表外头寸有关的一切重要利率风险；第二，运用公认的财务要领和风险评价技术；第三，有合理的假定和参数。2)利率风险的防备与控制方法 (1)利率风险限额体系利率风险的限额体系是指对银行的利率风险程度进展限额管理，详细包括限额制定、实施和控制、信息反响及在需求时对限额程度进展修正和补充。 .(2)运用金融工具现代金融工具和金融创新的开展，