第九章软件操作课件

1、第九章软件操作课件P185图示法，数据时table9-1cpiexgdplexlgdp216.45560.118667.87.8519.062223.87225.821781.58.089.183238.19119.626923.58.2519.333273.11127135333.98.3259.46833920381.948197.98.7029.562396.923499.960793.78.6869.637429.924133.871176.68.6339.715441.926967.2789738.7169.791438.426849.784402.38.729.865432.229

2、896.289677.18.8429.9443439273.299214.69.1110.03743742183.6109655.29.17510.13433.551378.2120332.79.3810.231438.770483.5135822.89.68410.34455.895539.1159878.39.9510.465464116921.8183867.910.13510.587471140971.421087110.30710.709算法是首先cpi除以100，即是1978年价格的多少倍，然后再用ex和gdp去除此时的价格倍数，得到以1978年价格衡量的实际出口总额和GDP，再取

3、自然对数，即得到lex和lgdp。对自然对数取差分，相当于是一种增长率，可以称作瞬间增长率或者点增长率，相对于平时接触到的期间增长率。类似于利率里面的连续复利和复利的区别。比如复利公式是而连续复利是在table9-1中先产生一阶差分函数d（）表示做差分，同理产生dlex：做回归得到然后点击View得到和P186图是一致的，显示有持续性，即可能有正自相关，同时做P187的et对et（-1）的散点图：先产生et=resid，et1=resid（-1），方法同上面然后先选择et1，后选择et，得到点击View得到可见散点大多分布在第一三象限，所以是正自相关的。P187的DW检验法，用本例得到的回归结

4、果是圆圈处的DW值为0.967618，P189给出了临界值数据，或者查课本后面的表，可见0.967618小于1.10，是正自相关。证实了图示法的结果。P191的BG法操作为在回归窗口中点击View还可以尝试p=2、3等。P值小于0.05，拒绝原假设，有自相关。P192的Q检验显然有1阶的自相关系数越过虚线，且得到Q的P值有小于0.05的，也同样拒绝原假设，有自相关。P200的9.9节，数据见table9-3为了得到P201的回归，操作为回归残差图是点击View得到同时DW值=0.628758小于P201给出的临界值1.02，有正自相关。也可以用P190的BG法，在回归方程中点击View，得到P

5、值很小，小于0.05，所以拒绝原假设，即有自相关。继续点击View，使用P191的Q检验显然很多P小于0.05，自相关和偏自相关都在有的地方有较大值。所以也说明有自相关问题。P202修正方法，首先产生et=resid用et对et（-1）做无截距的回归得到一阶自相关系数估计为0.7，则用广义差分法，产生新的变量，如P202所做的同理产生其他两个解释变量，然后用三个新产生的变量做回归得到根据P193所说，截距要变换为-0.573784/（1-0.7）= -1.913，课本上面忘记转换了，其他和课本上一样。现在DW值就很靠近2了，可以查表看出已经没有自相关，可以不用继续用C-O迭代法。用BG和Q检验法结果如