第4章 风险管理PPT

1、第四章 风险统计和概率分布 第一节第一节 风险统计分析风险统计分析 第二节第二节 概率的计算概率的计算 第三节第三节 概率分布概率分布投资于安全设施投资于安全设施 到1993年,总部位于路易斯维尔德肯德基(KFC)还没有以任何合理的有意义的方式投资于安全措施。其损失发生频率和严重程度不断攀升，尤其是滑倒摔伤一类事故（超过所有事故的50%），这些受伤事件严重影响盈利能力。 风险管理部门理应使高级管理层相信投资于安全是一项增加收益的合理办法。 他们建议拿出100万美元投资于安全措施，并得到了批准。结果是第一年初始投资的100万美元仅在6个月内就通过滑倒摔伤事故下降54%而得以“回收”，这还引起赔付

2、雇员和顾客受伤的金额的下降。高级管理层明显看到了投资于安全措施的价值，因此该计划被延展并最终命名为年度安全操作计划。 到到1996年中期，肯德基已在其年中期，肯德基已在其2000家店中的家店中的1500多家运用了多家运用了各种防滑技术。与其它成本节约方面的创新相结合，肯德基在这各种防滑技术。与其它成本节约方面的创新相结合，肯德基在这一时期内将平均每个店用于雇员受伤的成本下降了一半。在这个一时期内将平均每个店用于雇员受伤的成本下降了一半。在这个计划的存续期间，通过所有这些创新，每年总共可节约计划的存续期间，通过所有这些创新，每年总共可节约500万美万美元以上。因此，这个全面投资计划现在一直是肯德

3、基的策划和财元以上。因此，这个全面投资计划现在一直是肯德基的策划和财务分配过程的一部分并被认作是经营的一部分也就不足为奇了。务分配过程的一部分并被认作是经营的一部分也就不足为奇了。4一、数据的收集一、数据的收集 收集数据是风险统计分析的第一步。收集数据是风险统计分析的第一步。 收集数据的表格设计收集数据的表格设计二、数据的表示二、数据的表示 （一）频数分布（一）频数分布 （二）频数分布比较（二）频数分布比较 （三）相对频数分布（三）相对频数分布 （四）累积频数分布（四）累积频数分布 （五）图形法（五）图形法 直方图、饼状图、拄状图、曲线图（趋势图、增长率图）直方图、饼状图、拄状图、曲线图（趋势

4、图、增长率图）第一节 风险统计分析第一节 风险统计分析三、数据的计量三、数据的计量 （一）位置的计量（一）位置的计量 平均数平均数( (算术平均数、几何平均数算术平均数、几何平均数) )、中位数、中位数 （二）衡量数据的离散性（二）衡量数据的离散性 标准差、变差系数标准差、变差系数 （三）偏态（三）偏态 偏态值，偏态分布（右偏分布或左偏分布）偏态值，偏态分布（右偏分布或左偏分布）NEXT PLACENEXT PLACE平均指标的意义平均指标的意义 在风险分析中，事故损失的平均指标能提供很多信息。在风险分析中，事故损失的平均指标能提供很多信息。 利用损失平均指标与同类型的企业进行比较，以了解本企

5、业在风利用损失平均指标与同类型的企业进行比较，以了解本企业在风险管理方面的水平，找出差距，决定对策。险管理方面的水平，找出差距，决定对策。 与国家或部门颁布的有关标准进行比较，为风险评价提供依据。与国家或部门颁布的有关标准进行比较，为风险评价提供依据。 风险管理者可利用本单位不同时期的损失平均指标的变化，来分风险管理者可利用本单位不同时期的损失平均指标的变化，来分析损失的发展趋势和通过发展趋势归纳出损失发生的规律。析损失的发展趋势和通过发展趋势归纳出损失发生的规律。 利用平均指标还可以分析与事故发生的有关因素的影响程度。如利用平均指标还可以分析与事故发生的有关因素的影响程度。如对汽车的致损事故

6、。对汽车的致损事故。GO BACK一、概率的计算方法一、概率的计算方法 （一）先验概率（一）先验概率 （二）经验概率（二）经验概率 （三）主观概率（三）主观概率二、复合概率二、复合概率 （一）择一事件（一）择一事件 计算一个事件或另一个事件发生的概率。计算一个事件或另一个事件发生的概率。遵循加法法则遵循加法法则事件是互斥的：事件是互斥的： P(AP(A或或B)=P(A)+P(B)B)=P(A)+P(B)事件是非互斥的：事件是非互斥的：P(AP(A或或B)=P(A)+P(B)-P(AB)=P(A)+P(B)-P(A和和B)B)第二节 概率的计算89（二）联合事件（二）联合事件 计算多个事件同时发

7、生的概率计算多个事件同时发生的概率 遵循乘法法则遵循乘法法则相互独立事件：相互独立事件：一个事件的发生不影响另一个事件发生的概率。一个事件的发生不影响另一个事件发生的概率。 P(AP(A和和B)=P(A) B)=P(A) P(B)P(B)不相互独立事件：不相互独立事件：一个事件的发生导致另一个事件同时发生。一个事件的发生导致另一个事件同时发生。 P(AP(A和和B)=P(A) B)=P(A) P(BP(B A)A)练习：练习：有两栋相邻的建筑物有两栋相邻的建筑物A A和和B B，A A发生火灾的概率为发生火灾的概率为0.060.06，B B发发生火灾的概率为生火灾的概率为0.030.03，由一

8、栋建筑物发生火灾导致另一栋发生火，由一栋建筑物发生火灾导致另一栋发生火灾的概率为灾的概率为0.80.8。计算计算由由A A引发两栋同时发生火灾的可能性，以及引发两栋同时发生火灾的可能性，以及由由B B引发两栋同时发生火灾的可能性。引发两栋同时发生火灾的可能性。第二节 概率的计算10（三）概率树（三）概率树 概率树是用来说明复合事件的一个很好的工具。概率树是用来说明复合事件的一个很好的工具。第二节 概率的计算11一、概率分布的含义一、概率分布的含义 概率分布是显示各种结果发生概率的函数，可以用来描述损概率分布是显示各种结果发生概率的函数，可以用来描述损失原因所导致各种损失发生可能性大小的分布情况

9、。失原因所导致各种损失发生可能性大小的分布情况。 相对频数分布可以视作概率分布相对频数分布可以视作概率分布第三节 概率分布12二、离散型变量概率分布和连续型变量概率分布二、离散型变量概率分布和连续型变量概率分布 离散型变量的概率分布：离散型变量的概率分布：车队每年发生事故次数（离散型车队每年发生事故次数（离散型变量）的概率分布变量）的概率分布图图4-154-15。( (见上页见上页) ) 连续型变量的概率分布：连续型变量的概率分布：车辆事故损失修理费（连续型变车辆事故损失修理费（连续型变量）的概率分布量）的概率分布图图4-164-16。( (见下页见下页) ) x x在一定范围的数值，例如，在

10、一定范围的数值，例如，300400300400元修理费，发生的概元修理费，发生的概率则等于概率分布曲线下，对应率则等于概率分布曲线下，对应x x该范围数值的面积，例如，该范围数值的面积，例如，曲线下曲线下300400300400元之间的面积（曲线下所有范围的面积为元之间的面积（曲线下所有范围的面积为1 1，即其概率为即其概率为1 1）。）。第三节 概率分布三、实际概率分布与理论概率分布三、实际概率分布与理论概率分布 实际概率分布：实际概率分布：根据随机变量的实际数据得出的概率分布。根据随机变量的实际数据得出的概率分布。 理论概率分布：理论概率分布：分为两类分为两类连续型概率分布、离散型概率分布

11、。连续型概率分布、离散型概率分布。 利用与实际分布情况类似的理论分布分析实际问题，可简化分析过利用与实际分布情况类似的理论分布分析实际问题，可简化分析过程。程。第三节 概率分布正态分布属于连续型概率分布。正态分布属于连续型概率分布。 正态分布的众数、中位数、平均值重合。正态分布的众数、中位数、平均值重合。案例：案例：车队交通事故理赔车队交通事故理赔正态分布正态分布15二项分布属于离散型变量的理论分布。二项分布属于离散型变量的理论分布。案例：案例：车队（有车队（有3 3辆车）发生交通事故的概率。条件是任何一辆辆车）发生交通事故的概率。条件是任何一辆车遭遇事故的概率为车遭遇事故的概率为0.50.5，不发生事故的概率也为，不发生事故的概率也为0.50.5（二项分（二项分布：只有两种结果）。布：只有两种结果）。 下图给出了发生事故的所有下图给出了发生事故的所有8 8种可能性。种可能性。第三节 概率分布二项分布需要满足的二项分布需要满足的三个三个条件。条件。 二项分布的主要参数：二项分布