第1讲：实验经济学导论

1、实 验 经 济 学 导 论南开大学经济实验中心南开大学经济实验中心秦海英秦海英n“目前实验经济学的思想和方法已经如此普遍，以至于可以毫无疑问地说，把诺贝尔经济学奖授予实验经济学先行者的时刻就要到了！” 宾莫尔经济学为什么要实验，1999n2002年诺贝尔经济学奖授予了美国普林斯顿大学心理学教授丹尼尔卡尼曼（Daniel Kahneman) 和乔治梅森大学经济学教授弗农史密斯(Vernon L. Smith)。Kahneman教授对经济学的贡献在于将心理学的前沿研究成果引入经济学研究中，特别侧重研究人在不确定情形下进行判断和决策的过程。而Smith教授则奠定了实验经济学的基础，为经济学家们提供了

2、实验室条件下研究人类行为倾向的有效途径，特别是对市场机制选择的研究。n用实验方法研究经济问题，如果从1738年的 “彼得保悖论”算起，已有200余年的历史，但是真正进行实验经济学“受控实验”还是近几十年的事情。一般认为1948年张伯伦在课堂上进行供给和需求的实验是实验经济学的开始，但是将实验方法规范化使其成为经济学不可缺少的方法应当归功于弗农史密斯。n1962年，史密斯将他从1956年起所进行的实验进行总结，发表了论文竞争市场行为的实验研究，成为实验经济学的经典之作，它不仅标志着实验方法在主流经济学中已确立自己的地位，也为以后实验经济学的发展奠定了基础，吸引了大量的优秀经济学家投身到实验经济学

3、研究中来。n20世纪80年代，实验经济学文献增长迅速，并且作为经济学中的一个分支领域，被列入了经济学文献杂志的分类体系之中，第215号：实验经济学方法。n1998年，专门刊登实验经济学论文的期刊Experimental Economics创刊，标志着实验经济学的发展进入了一个新的阶段。现在实验经济学方法已经成为经济学研究中不可或缺的方法之一。1.1 经济学为什么需要实验n1.1.1 实验科学与非实验科学n “经济学家在检验经济法则的时候，无法进行类似化学家或生物学家的受控实验，因为他们不容易进行控制其他重要因素。所以只能像天文学家或气象学家那样满足于观测。” 萨缪尔逊，诺德豪斯经济学原理，第1

4、2版n实验的作用主要是验证已有的理论或发现新的规律。实验方法并不是哪一门科学所特有的方法，也不是哪一门科学一开始就有的方法，当一门科学发展到一定程度时，当一门理论无法有效说明实际存在的事实时，实验方法的引入就成为必然。1.1.2 “最后通谍博弈”的启示n博弈规则：博弈规则：n现有100元奖金由甲、乙两人分享，由甲先提出分配方案，即提出一个数X（以“元”为单位，0X100）分配给乙，然后由乙决定是否接受该方案，如果乙接受，则按照此方案分配，即甲得（100-X）元，乙得X元；如果乙不接受此方案，则取消奖金，甲乙两人均得0元。n按照经济人假设，只要X0,乙就应该接受。因为如果乙不接受，则两人均得0元

5、，而按照经济人假设，得1元的效用高于得0元的效用，他应采取得1元的行动，即同意甲的方案。而在完全信息假设下，乙的支付及行动为共同知识，所以，其纳什均衡就是（甲提出1,乙接受），其结果是甲得99元，乙得1元。n学者们做了许多相关实验，他们的实验分别考虑了公平性、信息与报酬的对称性，局中人对奖金价值的认知等，结论是参与博弈的人不会因为性别、年龄、教育程度上的差异而产生明显不同的行为，并且奖金总数的多少对结果也无多大的影响。而文化差异的影响较大。美国人作为博弈中甲的角色时愿意分给对方的奖金平均是奖金总额的45%，而南美洲亚马逊的马奇圭葛部落，此数据只有26%。与之相反，巴布亚新几内亚阿乌部落的人则愿

6、意拿出一半以上的奖金给对方，而阿乌人的乙则认为，接受别人的馈赠必须知恩图报，因此对于过于慷慨或过于吝啬的馈赠通常予以拒绝。波恩大学实验经济学实验室在四川大学所做的录像实验1.1.3 最后通牒博弈实验的启示n（1）现有经济理论的假设是有问题的，如最基本的“经济人”假设都不一定正确。局中人乙拒绝接受较少的X说明了，人们在决策时考虑了除自身经济利益之外的其他因素。n（2）通过实验可以发现新的规律n（3）通过控制某些条件可以达到分离因素的目的n（4）利用标准化的实验可以使实验具有可重复性，也就是说，在类似的条件下，无论谁进行实验都可以得到类似的结果。1.2 1.2 实验经济学基本原理实验经济学基本原理

7、1.2.1 实验经济学VS传统经济学方法n经济学已经进入第三阶段。第一阶段，人们认为经济学仅限于研究物质资料的生产和消费结构，仅此而已；到了第二阶段，经济理论的范围扩大到全面研究商品现象，即研究货币交换关系；今天，经济研究的领域业已囊括人类的全部行为以及与之有关的全部决定。 加里贝克尔（Cary S. Becker)对人类行为基本假定的挑战n理性选择是经济学对人类行为的基本判断，理性选择理论构成了经济学的理论基础。但对理性选择的批评和质疑自该理论产生之日起，就没有停止过。通过对理性选择进行实证检验和设定细致的实验环境，实验经济学与行为经济学发现了许多与理性选择理论不一致的反常现象。n在此之前，

8、制度学派与西蒙（Simon）等也对理性选择理论展开了批评，但他们主要是从理论分析上展开的，行为与实验经济学则主要从实证上提出了对理性选择理论的批评。从对行为人自身特性的假设，到对决策环境的假设，到行为的追求目标，直至到理性选择理论的个人主义方法论基础都受到了行为经济学的挑战。n“经济人”假设（homo economics）是整个经济学思想体系的前提性和基础性假设，并被作为全部理论架构的逻辑支撑点和方法论原则。 （1） 人是有理性的。每个人是自己利益的最好判断者，在各项利益的比较中选择自我的最大利益。 （2） 利己（self-interested)是人的本性，人们在从事经济活动中，追求的是个人利

9、益，通常没有促进社会利益的动机。 （3） 交换是从“经济人”的本性驱使下自然而然的发生的。人类的交换倾向是利己本性的外在形式和作用方式。n“经济人”假设作为一种高度抽象的理论模型，固然使经济学理论研究的公理化、体系化和逻辑化成为可能，然而： （1）由于外部世界的复杂多变以及行为人在信息获取和加工上的认知限制远不能达到经济人假设所设想的完全理性计算程度，因此自利不可能在个体对成本收益的精确计算以及完全理性决策的基础上来实现。“人类理性，较之它作为探索特定的局部需要问题的工具而言，远不足以成为构建和预测全世界系统的一般均衡模型，或者创造一种包罗一切时代的所有变量的宏大总模型的工具。” （Simon

10、， 1982） （2）“人不是完全理性的，完全理性的经济人只能是一种极端的和个别的情况”（Leibenstein, 1987）个体行为除了受到利益的驱使，同样也受到自己“灵活偏好”以及个性心理特征、价值观、信念等多种心理因素的影响。经济生活中的大量“反常现象（Anomalies)” 和“悖论(Paradox)”正是对完全理性和最大化原则的严峻挑战。 （3）人类在具有自利特征的同时，也同样具有公平、公正、互惠和利他等的特征。大量实验证明了以上因素在行为人决策中所起的重要的影响作用。 （4） 经济学家Leibenstein认为，由于存在“X低效率”，企业不会达到新古典理论所给出的最大化目标规范。“

11、对企业领导人所做的调查研究证实，古典理论得出的结论不管看上去多么合乎逻辑并前后一致，实际上同真实情况和工业生活并没有多大关系：因为经济学家并不了解经理们的真实行为，而企业家也几乎不关心经济理论”。【例示】展望理论（Prospect Theory）nKahneman Kahneman 与与TverskyTversky对实验与行为经济学的主要贡献在于其提出了对实验与行为经济学的主要贡献在于其提出了“展展望理论望理论”（prospect theoryprospect theory），该理论对传统的风险决策理论做出了修），该理论对传统的风险决策理论做出了修正，证明不确定条件下的判断和决策。其实验结果证

12、明，许多都系统地正，证明不确定条件下的判断和决策。其实验结果证明，许多都系统地偏离了传统的经济学理论，特别是偏离了期望价值理论（偏离了传统的经济学理论，特别是偏离了期望价值理论（expected expected value theoryvalue theory）。）。n（1 1）期望价值理论（）期望价值理论（expected value theoryexpected value theory）nA.30A.30的可能性赢得的可能性赢得20002000美元美元nB.70B.70的可能性赢得的可能性赢得10001000美元美元n（2 2）期望效用理论（）期望效用理论（expected utili

13、ty theoryexpected utility theory）nA.100A.100的可能性赢得的可能性赢得10001000美元美元nB.50B.50的可能性赢得的可能性赢得21002100美元；美元；5050的可能性一分钱也拿不到的可能性一分钱也拿不到n从期望值来说，从期望值来说，B B 的期望值（的期望值（1050 1050 元）大于元）大于A A的期望值（的期望值（1000 1000 元）。但是元）。但是真正面临这样两种选择时，大部分人会选择真正面临这样两种选择时，大部分人会选择 A A 。为了解释这一现象，。为了解释这一现象， Daniel Bernoulli Daniel Ber

14、noulli 在他的一篇题为在他的一篇题为“一个风险测度的新理论一个风险测度的新理论” 一文中，提一文中，提出了著名的出了著名的“期望效用理论期望效用理论” ( expected utility theory( expected utility theory， EUEU）。这个）。这个理论指出，财富的边际效用是递减的，理论指出，财富的边际效用是递减的，5050可能性赢可能性赢2100 2100 元的效用小于元的效用小于100100赢赢10001000元的效用。这个理论是微观经济学一个重要的奠基石。这个理论假元的效用。这个理论是微观经济学一个重要的奠基石。这个理论假定人们都是风险规避的，因此人们

15、选择定人们都是风险规避的，因此人们选择100100赢赢1000 1000 元是完全理性的。元是完全理性的。n这个理论是经济学的一大进展。基于这个理论有许多经济政策的应用，比如这个理论是经济学的一大进展。基于这个理论有许多经济政策的应用，比如在美国，特别是民主党，非常推崇财富再分配的政策，也就是向富人多征税在美国，特别是民主党，非常推崇财富再分配的政策，也就是向富人多征税再分配给穷人，其理论依据就是边际效用递减。对富人来说增加再分配给穷人，其理论依据就是边际效用递减。对富人来说增加 l l 美元的效美元的效用要小于给穷人增加用要小于给穷人增加 1 1 美元带来的效用，所以应该把这美元带来的效用，

16、所以应该把这 1 1 美元给穷人，以美元给穷人，以提高整个社会的福利。但是问题在于，人们是不是在任何时候都是风险规避提高整个社会的福利。但是问题在于，人们是不是在任何时候都是风险规避的呢？让我们再来看看下面这个问题：的呢？让我们再来看看下面这个问题：n（3 3） 展望理论（展望理论（prospect theoryprospect theory）n第一种情形：第一种情形：n A.100A.100的可能性赢得的可能性赢得10001000美元美元n B.50B.50的可能性赢得的可能性赢得20002000美元；美元；5050的可能性一分钱也拿不到的可能性一分钱也拿不到n 第二种情形：第二种情形： 假

17、设你刚赢了假设你刚赢了20002000美元，你面临两个选择：美元，你面临两个选择：n A.100A.100要损失要损失10001000美元美元n B.50B.50的可能性损失的可能性损失20002000美元；美元；5050的可能性一分钱也不损失的可能性一分钱也不损失n但仔细分析一下，我们会发现这两个问题是完全等价的：但仔细分析一下，我们会发现这两个问题是完全等价的：n100100赢赢10001000元等价于先赢得元等价于先赢得2000 2000 元，后元，后100100损失损失10001000元；元；5050赢赢 2000 2000 元元等价于先赢等价于先赢20002000元的情况下，元的情况

18、下，5050可能性损失可能性损失20002000元，元，5050可能性什么也不可能性什么也不损失。损失。n但是人们为什么在第一种情况下风险规避，而在第二种情况下就变成风险偏但是人们为什么在第一种情况下风险规避，而在第二种情况下就变成风险偏爱呢？爱呢？阿莱悖论（阿莱悖论（Allais ParadoxAllais Paradox） 阿莱为阿莱为19881988年诺贝尔经济学奖得主。年诺贝尔经济学奖得主。19521952年在巴黎举行了有关决策科学年在巴黎举行了有关决策科学的讨论会。会议期间，阿莱向期望效用理论奠基人之一塞万奇（的讨论会。会议期间，阿莱向期望效用理论奠基人之一塞万奇（SavageSav

19、age）及其他与会者提出了类似于上述的决策问题让大家选择。及其他与会者提出了类似于上述的决策问题让大家选择。nA A：100100的机会得到的机会得到100100万美元；万美元； B B：1010的机会得到的机会得到500500万美元，万美元，8989的机会得到的机会得到100100万美元，万美元，1 1的的机会什么也得不到。机会什么也得不到。nC C：1111的机会得到的机会得到100100万美元，万美元，8989的机会什么也得不到；的机会什么也得不到； D D：1010的机会得到的机会得到500500万美元，万美元，9090的机会什么也得不到。的机会什么也得不到。n经济学家们在第一种情况下

20、大部分都选经济学家们在第一种情况下大部分都选A A；而在第二种情况下大部分都；而在第二种情况下大部分都选选D D，事实上这两个问题是等价的，如果我们选择，事实上这两个问题是等价的，如果我们选择A A和和D D，那么这一选择，那么这一选择意味着：意味着：n1 1U U（100100）0 0U U（0 0）0.100.10U U（500500）0.890.89U U（100100）0.010.01U U（0 0）n0.100.10U U（500500）0.90.9U U（0 0） 0.110.11U U（100100）0.890.89U U（0 0） 由此可得：由此可得：n0.100.10U U（

21、500500）0.110.11U U（100100）0.010.01U U（0 0）n0.100.10U U（500500） 0.110.11U U（100100）0.010.01U U（0 0）n那么为什么会出现这种状况呢？那么为什么会出现这种状况呢？展望理论认为：展望理论认为：n（1 1）人们在面临）人们在面临“获得获得”（gaingain）的时候是）的时候是“风险规避风险规避”（risk risk aversionaversion）的；）的；n（2 2）而在面临损失（）而在面临损失（loselose）的时候是）的时候是“追求风险追求风险”（risk seekingrisk seeking

22、）的。的。n（3 3）获得和损失是相对于）获得和损失是相对于“参照点参照点”而言的。而言的。 也就是说，人们常常对结果偏离某一非固定偏好水平（如现状）的方也就是说，人们常常对结果偏离某一非固定偏好水平（如现状）的方式，而不是用绝对项衡量的结果更加敏感。而且，与偏好水平相比，式，而不是用绝对项衡量的结果更加敏感。而且，与偏好水平相比，在同等大小的损失和收益之间，人们常常更讨厌发生损失。在同等大小的损失和收益之间，人们常常更讨厌发生损失。 Kahneman Kahneman 与与TverskyTversky（19921992）估计，在适度规模的损失和收益之间，人们对损失）估计，在适度规模的损失和收

23、益之间，人们对损失的看重程度是对收益看重程度的两倍。即人们的偏好似乎具有（局部）的看重程度是对收益看重程度的两倍。即人们的偏好似乎具有（局部）厌恶损失（厌恶损失（lose aversionlose aversion）的特点。）的特点。 展望理论的推论展望理论的推论n推论推论1 1：如果改变人们在评价事物时候所使用的参照点，可以改变人们的：如果改变人们在评价事物时候所使用的参照点，可以改变人们的风险偏好。风险偏好。n一般来说，参照点是人们对某事物的期望。比方说这个月你得到3000 元的奖金，对你来说到底是获得还是损失呢？这要看你的期望值，如果你期望的奖金额是2500元，那么相对于2500元这个参

24、照点来说3000 元就是一种获得；假如你期望得到3500元的奖金额，那么相对于3500 元来说3000 元就是一种损失。（应用：你作为CEO，如何激励员工？）n假定一家公司面临两个投资决策的选择：n投资方案A：肯定盈利200万n投资方案B：50的可能盈利300万，50的可能盈利100万。n应用：你作为CEO，如何劝说董事会同意你的投资方案？n推论推论2 2：人们对损失和获得的敏感程度是不同的。：人们对损失和获得的敏感程度是不同的。nA组：假设你得了禽流感，有万分之一的可能性会突然死亡，有一种药吃了以后可以把死亡的可能性降至为零，那么你愿意花多少钱来买这种药呢？nB组：假定你的身体很健康，如果一

25、家制药公司想找一些人来测试他们新研制的治疗禽流感的药品，这种药品在服用后会使你有万分之一的几率突然死亡，那么，你会要求制药公司付你多少钱，你才肯参加这一实验呢？n实际上就是损失规避这个心理在作怪。在第一种情况下，病已经得了，治好病是一种获得，由于人们对获得相对不敏感，所以不愿意用很多钱来换取。而在第二种晴况下，增加死亡的概率对人们来说是一个难以接受的损失，所以人们对损失所要求的补偿就远远高于他们愿意为治病所支付的钱。1.2.2 对经济学方法论的挑战 1. 传统经济学方法论的缺陷 自李嘉图（David Ricardo)之后，经济学方法论就以逻辑抽象及演绎的理性方法作为主流，把演绎的规则视为现实经

26、济活动唯一可靠的范式，而对于其局限性的认识远远不够。（1）在把握现实的市场信号和经济行为人的活动规则与行为特征时，理性逻辑的认识工具是远所不及的。由于行为人的直觉、意志、习俗、本能等是理性逻辑所不可言状、难以描述的，故而逻辑演绎往往不能准确认识和解释现实的经济现象与行为。（2）演绎法在对一项被拒绝的假设进行归因时面临着很大困难，造成假设被拒绝的原因很多：可能是所研究的概念定义不好或是操作性不好；可能是检测的效度和信度问题；可能是检测程序不适宜（如样本太小）；也可能是作为演绎出发点的假设本身不正确或不完整。仅仅依靠逻辑演绎不能有效确定究竟是那一个原因或哪几个原因的组合，因而难以保证演绎结论的正确

27、性。（Clarkson Simon,1963）（3）主流经济学对经济模型的评价方法的发展却是相对滞后的。传统的经济理论的评价来自计量经济学的统计验证，然而计量所用的现存“自然”数据存在两大缺陷。n传统的经验数据，作为检验依据，首先具有不可重复的缺陷，就是所谓的“历史不会重复”。而对理论预测的证实和证伪都需要大量的检验，现有的数据难以达到在相同的环境和机制下大量重复的要求。n传统经验性数据的第二个缺陷就是数据的“整体性”缺陷。作为行为命题或理论结论直接反应的经验数据，因为是一种整体的数据，无法成为区分理论的分类数据，这样就失去了对行为命题和理论预测基本的检验能力，因为这些经验数据中既包含特定理论

28、假说的环境特性，又包括其他众多干扰变量所导致的结论特征。n2.实验经济学对传统经济学方法的突破n实验经济学就是通过设计适当的实验制度，创造一个可操作的微观经济环境，并保持必要的控制，并且保证对有关变量进行测量。实验要能观察和测量经济参与人对信息的反应，以及由此反应得出的结果。n实验方法则弥补了传统检验方式的这些缺陷。实验经济学家认为检验经济理论的实验工具至少具有两个优点，那就是重复特性和控制特性（Smith,1982）。重复特性克服了所有观察结论普遍的一次性缺陷。经济学家可以再造实验，独立验证，以克服自然经验数据非复制记录的性质，同时防止各种与之相伴的不可观察因素的变化。控制特性是指实验室条件

29、的可操纵性。实验的这种特性可以使参与人只面对与理论相关的环境因素，而不必面对理论问题以外的其它影响因素，这样能够得到有关理论验证所需要的更纯粹的经验数据。 1.2.3 1.2.3 经济学实验的五个步骤经济学实验的五个步骤经济学实验的组织一般有以下五个步骤：经济学实验的组织一般有以下五个步骤：第一步是选取有趣的和重要的课题，选择实验要检验的理论或模型是什么。第一步是选取有趣的和重要的课题，选择实验要检验的理论或模型是什么。第二步是进行实验设计，根据所选择的课题设计实验内容。在实验设计中要注意第二步是进行实验设计，根据所选择的课题设计实验内容。在实验设计中要注意减少次要变量的干扰，避免多变量混合作

30、用；在实验中要对实验参与者给予减少次要变量的干扰，避免多变量混合作用；在实验中要对实验参与者给予货币的真实激励，并避免参与者之间的信息交流。货币的真实激励，并避免参与者之间的信息交流。第三步是实验前准备，根据所设计的实验确定被实验者，一般的经济学实验大多第三步是实验前准备，根据所设计的实验确定被实验者，一般的经济学实验大多选择大学生参加。同时选择实验室设备，安排实验步骤。选择大学生参加。同时选择实验室设备，安排实验步骤。第四步是实验控制，实验控制应以实验设计为原则，在实验中要特别注意实验指第四步是实验控制，实验控制应以实验设计为原则，在实验中要特别注意实验指令的讲解，实验的讲解应该向参与者明示

31、可行的选择及报酬，清晰界定参与令的讲解，实验的讲解应该向参与者明示可行的选择及报酬，清晰界定参与人可以利用和交流的信息等。人可以利用和交流的信息等。第五步是分析数据以及报告实验结果等，并根据实验结果分析课题所要验证的命第五步是分析数据以及报告实验结果等，并根据实验结果分析课题所要验证的命题。题。1.3 实验设计实验设计1.3.1 1.3.1 实验设计原则实验设计原则 实验经济学的初学者在开始设计实验之前，总是充满了诸多疑惑，实验经济学的初学者在开始设计实验之前，总是充满了诸多疑惑，例如，实验条件是需要更接近于真实的市场，还是接近于理论假设？如何例如，实验条件是需要更接近于真实的市场，还是接近于

32、理论假设？如何诱发出被试者（诱发出被试者（ subject subject ）的真实行为，而不是使他们感觉在做游戏？）的真实行为，而不是使他们感觉在做游戏？如何避免实验主持者的语言对被试者的行为产生额外的影响？通过长期的如何避免实验主持者的语言对被试者的行为产生额外的影响？通过长期的实践，以实践，以 smith smith 为代表的实验经济学家不断总结有关这些问题的经验，为代表的实验经济学家不断总结有关这些问题的经验，这些经验也成为经济学实验应该遵循的基本原则。这些经验也成为经济学实验应该遵循的基本原则。 Davis , Holt Davis , Holt ( 1992 ) , Friedma

33、n ( 1992 ) , Friedman 和和 Sunder ( 1994 Sunder ( 1994 ）在有关实验经济学的教科书）在有关实验经济学的教科书和实验操作指南中对经济学实验的基本原则进行了详细的描述，我们借鉴和实验操作指南中对经济学实验的基本原则进行了详细的描述，我们借鉴了其中的一些内容。在准备进行实验之前，了解这些基本原则，有助于我了其中的一些内容。在准备进行实验之前，了解这些基本原则，有助于我们建立对实验过程的基本认识，有助于提高进行经济学实验的效果。们建立对实验过程的基本认识，有助于提高进行经济学实验的效果。1. 1.理论模型与真实世界理论模型与真实世界实验经济学的目的是通

34、过受控实验对已有的经济理论进行检验，或通过实验经济学的目的是通过受控实验对已有的经济理论进行检验，或通过实验发现经济规律。因此，在实验设计中首先要解决的问题是；在实验室中所实验发现经济规律。因此，在实验设计中首先要解决的问题是；在实验室中所进行的经济实验能否反映现实经济的运行？或者说，在实验室中运行的经济体进行的经济实验能否反映现实经济的运行？或者说，在实验室中运行的经济体系在多大程度上反映了系在多大程度上反映了“真实真实”的经济运行？除非你已经是一名经验丰富的实的经济运行？除非你已经是一名经验丰富的实验者，否则在通常情况下新手在设计实验时的第一本能往往是追求一种对实验验者，否则在通常情况下新

35、手在设计实验时的第一本能往往是追求一种对实验室环境的现实主义设计，他们总期望实验设计与真实的现实环境越接近越好。室环境的现实主义设计，他们总期望实验设计与真实的现实环境越接近越好。例如，如果实验者对证券市场感兴趣，他们可能会让一些实验对象扮演例如，如果实验者对证券市场感兴趣，他们可能会让一些实验对象扮演投资者，一些扮演场内经纪人，一些做专家，甚至要求所有人在实验中都遵循投资者，一些扮演场内经纪人，一些做专家，甚至要求所有人在实验中都遵循纽约证券交易所的规则。另一种情况是，操作实验的是一名理论工作者，那么纽约证券交易所的规则。另一种情况是，操作实验的是一名理论工作者，那么他关注的焦点就是设计的实

36、验能尽可能地反映理论模型的假设。同样以证券市他关注的焦点就是设计的实验能尽可能地反映理论模型的假设。同样以证券市场实验为例，他可能会抛开生活中经纪人、证券专家和证券交易所的规则，而场实验为例，他可能会抛开生活中经纪人、证券专家和证券交易所的规则，而设计出满足自己理论要求的规则，让实验对象的活动能在理论模型的框架内进设计出满足自己理论要求的规则，让实验对象的活动能在理论模型的框架内进行，他甚至会要求实验对象显示他们在拍卖中最佳的需求和供给时间。那么上行，他甚至会要求实验对象显示他们在拍卖中最佳的需求和供给时间。那么上面哪一种方法是正确的呢？是模拟现实还是模拟正式的理论模型？实际上以上面哪一种方法

37、是正确的呢？是模拟现实还是模拟正式的理论模型？实际上以上想法都有片面性。想法都有片面性。设计实验，就是要从实验中得到某种有用的信息，使实验成为得到所需要的设计实验，就是要从实验中得到某种有用的信息，使实验成为得到所需要的信息的最好手段，或为进一步深入研究打下基础。实验者的目标应该是进行这样信息的最好手段，或为进一步深入研究打下基础。实验者的目标应该是进行这样的实验设计：它既能揭示所研究的相关问题，又有助于积累有益的经验。通常有的实验设计：它既能揭示所研究的相关问题，又有助于积累有益的经验。通常有效的实验设计所采用的经济系统和现实相比都相当简单，在某些方面甚至比有关效的实验设计所采用的经济系统和

38、现实相比都相当简单，在某些方面甚至比有关的理论模型还要简单。的理论模型还要简单。PlottPlott曾一针见血地指出：实验经济学通过简单的实验来比较和评估各种相曾一针见血地指出：实验经济学通过简单的实验来比较和评估各种相互竞争的理论，这种比较和评估并不因简单实验没有完全模拟现实经济而影响其互竞争的理论，这种比较和评估并不因简单实验没有完全模拟现实经济而影响其效力，效力，“简单性简单性”正是经济学实验的长处，在实验室中预测能力相对差的理论应正是经济学实验的长处，在实验室中预测能力相对差的理论应该被扬弃或者改进，而那些经受了实验室检验的模型和原理则可以被用于解释现该被扬弃或者改进，而那些经受了实验

39、室检验的模型和原理则可以被用于解释现实经济问题。事实上，要想在实验室里重现现实环境的复杂性是徒劳无益的，因实经济问题。事实上，要想在实验室里重现现实环境的复杂性是徒劳无益的，因为现实生活就像不规则的碎片，有无限的细节，它是自己最好的模型。不管你在为现实生活就像不规则的碎片，有无限的细节，它是自己最好的模型。不管你在实验室环境里如何努力地想将现实中的所有细节都考虑进去，但最终还是会有很实验室环境里如何努力地想将现实中的所有细节都考虑进去，但最终还是会有很多现实中的细节无法捕捉到，从这个意义上讲，完全与现实相符的模型是不存在多现实中的细节无法捕捉到，从这个意义上讲，完全与现实相符的模型是不存在的，

40、在实验室环境中追求与现实完全相同的细节是绝无可能的。有时甚至在你的的，在实验室环境中追求与现实完全相同的细节是绝无可能的。有时甚至在你的实验环境还远没有接近现实前，你可能就会发现自己的实验环境已经变得如此复实验环境还远没有接近现实前，你可能就会发现自己的实验环境已经变得如此复杂，已很难或不可能分出原因和结果了，这反而违背了实验的初衷。杂，已很难或不可能分出原因和结果了，这反而违背了实验的初衷。还有一个实际的困难就是你的预算约束，这也会限制你的许多想法。一般说还有一个实际的困难就是你的预算约束，这也会限制你的许多想法。一般说来，简单性能增加实验的可控性，因此应尽量去发现现实环境中最需要注意的地方

41、，来，简单性能增加实验的可控性，因此应尽量去发现现实环境中最需要注意的地方，并用最简单的实验环境来表现。以资本市场为例，要想发现市场里是否存在着内部并用最简单的实验环境来表现。以资本市场为例，要想发现市场里是否存在着内部信息，假如实验者一开始就采用单个简单可交换的证券，并用一种适当的方法给交信息，假如实验者一开始就采用单个简单可交换的证券，并用一种适当的方法给交易者提供具有基本价值的内部信息，反而会掌握更多的东西。易者提供具有基本价值的内部信息，反而会掌握更多的东西。与此同时，在实验中试图复制理论模型中的精确的假设条件也往往是徒劳无与此同时，在实验中试图复制理论模型中的精确的假设条件也往往是徒

42、劳无益的，一个很现实的困难就是大多数正式的模型不考虑细节部分，实验工作者必须益的，一个很现实的困难就是大多数正式的模型不考虑细节部分，实验工作者必须做出一些选择，这些选择对具体的行为而言是非常重要的，但是对理论而言却是非做出一些选择，这些选择对具体的行为而言是非常重要的，但是对理论而言却是非常武断的。举例来说，在一个理性预期模型中，理论上商人的订购活动是基于对市常武断的。举例来说，在一个理性预期模型中，理论上商人的订购活动是基于对市场出清价格的观察之上，那么在实验室中，是在商人订购之前还是订购之后宣布市场出清价格的观察之上，那么在实验室中，是在商人订购之前还是订购之后宣布市场出清价格呢？无论选

43、用什么方式实验都无法将正式的理论模型原原本本地复制出场出清价格呢？无论选用什么方式实验都无法将正式的理论模型原原本本地复制出来。来。在真实世界中，大部分的经济现象和过程都是复杂的，这种复杂性不仅体现在真实世界中，大部分的经济现象和过程都是复杂的，这种复杂性不仅体现在制度因素上，还体现在环境因素上。理论模型是用来分析和解释经济过程的，是在制度因素上，还体现在环境因素上。理论模型是用来分析和解释经济过程的，是对自然经济过程的抽象。一个好的理论往往建立在简单化的假设条件上，抛弃了一对自然经济过程的抽象。一个好的理论往往建立在简单化的假设条件上，抛弃了一些非关键的复杂性，而保持了能影响经济结果的关键性

44、环境和制度要素。下图中些非关键的复杂性，而保持了能影响经济结果的关键性环境和制度要素。下图中“自然经济过程自然经济过程”和和“理论领域理论领域”两个区域的位置表示理论模型在制度和环境复杂两个区域的位置表示理论模型在制度和环境复杂程度上都低于自然经济过程。需要指出的是，这两个区域的形状、大小以及之间的程度上都低于自然经济过程。需要指出的是，这两个区域的形状、大小以及之间的距离都不是特定的。距离都不是特定的。实验研究是在构造实验制度和环境的前提下检验人们的行为，从而得出有关实验研究是在构造实验制度和环境的前提下检验人们的行为，从而得出有关理论和经济过程的数据。那么实验制度和环境应该更接近于真实经济

45、过程，还是接理论和经济过程的数据。那么实验制度和环境应该更接近于真实经济过程，还是接近于理论模型呢？问题的答案取决于我们的研究目的。按照实验目的的不同，实验近于理论模型呢？问题的答案取决于我们的研究目的。按照实验目的的不同，实验可以简单地分为三种类型：可以简单地分为三种类型：第一，理论检验实验（第一，理论检验实验（ Theory Test ) Theory Test ) ，即，即TTTT。理论检验实验以检验某个。理论检验实验以检验某个理论为目的，是在理论领域进行的，如图中标记为脚的深色圆点，每个圆点都代表理论为目的，是在理论领域进行的，如图中标记为脚的深色圆点，每个圆点都代表了制度和环境变量特

46、定的组合。在实验设计中，我们通常会比较两个或者更多的相了制度和环境变量特定的组合。在实验设计中，我们通常会比较两个或者更多的相关圆点。例如，圆点关圆点。例如，圆点 ( E( E1 1 ,I ,I1 1 ）和圆点（）和圆点（E E1 1, I, I2 2 ）是在相同的环境结构）是在相同的环境结构E E1 1 下，比下，比较较I I1 1和和I I2 2两种不同的制度对经济结果的影响。理论检验可以用于检验同一个理论中两种不同的制度对经济结果的影响。理论检验可以用于检验同一个理论中不同的两个点，也可以用来界定两种相互竞争的理论的重叠部分以及它们不同的预不同的两个点，也可以用来界定两种相互竞争的理论的

47、重叠部分以及它们不同的预测能力。测能力。第二，探索新规则实验（第二，探索新规则实验（ Search for Empirical Regularities ) Search for Empirical Regularities ) ，简，简称称 SR SR 。并非所有的实验都以一个特定的理论为参照。通过观察可供选择的政策。并非所有的实验都以一个特定的理论为参照。通过观察可供选择的政策或者改变一些特定理论的参数，我们可以找到一些新的经验规则，这就是探索新或者改变一些特定理论的参数，我们可以找到一些新的经验规则，这就是探索新规则的实验。尽管对这类实验目前还有很大的争议，但这类实验有助于我们开创规则的

48、实验。尽管对这类实验目前还有很大的争议，但这类实验有助于我们开创新的理论，或者帮助我们理解经常偏离均衡状况的动态调整过程。新的理论，或者帮助我们理解经常偏离均衡状况的动态调整过程。第三，实地实验（第三，实地实验（ Field Test ) Field Test ) ，即，即 FT FT 。实验的目的是检验在真实自。实验的目的是检验在真实自然经济过程中的人类行为。实验中的变量来自对自然出现过程的直接控制。一个然经济过程中的人类行为。实验中的变量来自对自然出现过程的直接控制。一个非常著名的实地检验出现在非常著名的实地检验出现在 20 20 世纪世纪 70 70 年代早期，实验者用竞争性、统一价格年

49、代早期，实验者用竞争性、统一价格拍卖来出售美国国库券。实地检验实验在上图中是用自然经济过程中的阴影部分拍卖来出售美国国库券。实地检验实验在上图中是用自然经济过程中的阴影部分来表示的。实地检验实验在研究中应用得很少，源于两方面的原因。首先，增加来表示的。实地检验实验在研究中应用得很少，源于两方面的原因。首先，增加环境的现实性是需要成本的，实地检验实验在管理上、计划上通常十分昂贵，而环境的现实性是需要成本的，实地检验实验在管理上、计划上通常十分昂贵，而且会因为干扰正常的经济活动而需要付出成本；其次，在实地实验中很多关键的且会因为干扰正常的经济活动而需要付出成本；其次，在实地实验中很多关键的环境变量

50、可能不容易控制，而且这些要素可能会随着时间和地点而改变。环境变量可能不容易控制，而且这些要素可能会随着时间和地点而改变。在实验室中构造怎样的条件完全取决于我们的研究目的。理论检验实在实验室中构造怎样的条件完全取决于我们的研究目的。理论检验实验用于在理论领域评价理论的性能。探索新规则实验可以在缺少相关理论的验用于在理论领域评价理论的性能。探索新规则实验可以在缺少相关理论的情况下检验预期的行为规则，能够帮助我们构造新的理论。我们还可以在自情况下检验预期的行为规则，能够帮助我们构造新的理论。我们还可以在自然经济过程的领域中进行实地检验，观察自然经济过程中的人类行为。然经济过程的领域中进行实地检验，观

51、察自然经济过程中的人类行为。从目前来看，理论检验是最常见的实验目的，我们通常会根据理论假从目前来看，理论检验是最常见的实验目的，我们通常会根据理论假设来构造实验条件。在实验设计中，实验经济学家会尽量降低实验条件的复设来构造实验条件。在实验设计中，实验经济学家会尽量降低实验条件的复杂性，减少干扰实验结果的因素，突出所需要研究的关键问题。另外需要说杂性，减少干扰实验结果的因素，突出所需要研究的关键问题。另外需要说明的是，在理论检验实验中，我们是按照理论对制度和环境的假设来构建实明的是，在理论检验实验中，我们是按照理论对制度和环境的假设来构建实验条件，并不是按照理论模型对人的假设来绑定实验被试者的行

52、为。如果要验条件，并不是按照理论模型对人的假设来绑定实验被试者的行为。如果要求实验被试者按照理论模型的假设进行决策，那么就是一种对理论模型的模求实验被试者按照理论模型的假设进行决策，那么就是一种对理论模型的模拟，而不是实验。实验的目的是检验在与理论模型一致的制度和环境框架下，拟，而不是实验。实验的目的是检验在与理论模型一致的制度和环境框架下，真实人类的行为是否符合理论预测的行为结果，从而判断理论模型的有效性。真实人类的行为是否符合理论预测的行为结果，从而判断理论模型的有效性。【例示】一个纸笔实验n我们要进行一个卡片游戏，每个同学都会和另一位同学组成一组（由教师指我们要进行一个卡片游戏，每个同学

53、都会和另一位同学组成一组（由教师指定）。每个人都将拿到两张扑克牌，一张是红色的（红桃或者方块），一张定）。每个人都将拿到两张扑克牌，一张是红色的（红桃或者方块），一张是黑色的（黑桃或者梅花）。牌上的数字或者图案不重要，关键是看颜色。是黑色的（黑桃或者梅花）。牌上的数字或者图案不重要，关键是看颜色。n游戏开始后，每个人将一张牌放在自己的胸口（牌面朝里，别让他人看到你游戏开始后，每个人将一张牌放在自己的胸口（牌面朝里，别让他人看到你出什么牌），这样我们可以知道你已经作出决定，但是不知道这个决定是什出什么牌），这样我们可以知道你已经作出决定，但是不知道这个决定是什么。你出的牌和小组里另一位同学出的牌

54、一起决定你的收益。么。你出的牌和小组里另一位同学出的牌一起决定你的收益。n假如你出红牌，另一位同学出红牌，你将得到假如你出红牌，另一位同学出红牌，你将得到 3 3 元；假如另一位同学出黑牌，元；假如另一位同学出黑牌，你将得到你将得到 0 0 元。假如你出黑牌，另一位同学出红牌，你将得到元。假如你出黑牌，另一位同学出红牌，你将得到 5 5 元；假如元；假如另一位同学出黑牌，你将得到另一位同学出黑牌，你将得到 2 2 元。元。n总结一下：总结一下：n你的收益你的收益 3 3 元，假如你出红牌，另一位出红牌；元，假如你出红牌，另一位出红牌； n 0 0 元，假如你出红牌，另一位出黑牌。元，假如你出红

55、牌，另一位出黑牌。 n 5 5 元，假如你出黑牌，另一位出红牌；元，假如你出黑牌，另一位出红牌； n 2 2 元，假如你出黑牌，另一位出黑牌。元，假如你出黑牌，另一位出黑牌。n在你决定好出什么牌之后，把牌放到自己的胸口。接下来，我们会宣布你和在你决定好出什么牌之后，把牌放到自己的胸口。接下来，我们会宣布你和谁组成一组。注意，每期你将和不同的人搭配。小组成员之间不允许以任何谁组成一组。注意，每期你将和不同的人搭配。小组成员之间不允许以任何方式沟通。然后，你们同时公布你们的出牌。并在下面的表格里做好记录。方式沟通。然后，你们同时公布你们的出牌。并在下面的表格里做好记录。在各轮游戏结束后，我们会按照

56、您表格中记录的收益以人民币予以支付。在各轮游戏结束后，我们会按照您表格中记录的收益以人民币予以支付。n在第二阶段游戏中，游戏规则与前者基本一样，唯一不同的是：在教师为各在第二阶段游戏中，游戏规则与前者基本一样，唯一不同的是：在教师为各位参与者配置了游戏小组后，允许二者在出牌之前进行口头沟通。然后再进位参与者配置了游戏小组后，允许二者在出牌之前进行口头沟通。然后再进行三轮实验。行三轮实验。n游戏的意旨：良好的绩效来自于合作！游戏的意旨：良好的绩效来自于合作！ 有效的合作来自于沟通！有效的合作来自于沟通！企业文化的主要功能就是建立良好的沟通机制企业文化的主要功能就是建立良好的沟通机制n区域合作的首

57、要条件就是建立良好的沟通机制区域合作的首要条件就是建立良好的沟通机制 2.价值诱导原则在经济学研究中，存在着许多不确定性因素，而所有的不确定性因素最终都在经济学研究中，存在着许多不确定性因素，而所有的不确定性因素最终都归因于人的偏好的不确定性。在目前实验经济学的理论中，已较好地解决了在实验归因于人的偏好的不确定性。在目前实验经济学的理论中，已较好地解决了在实验中对偏好的控制，这也成为经济实验区别于其他经济学研究方法的最主要的特点。中对偏好的控制，这也成为经济实验区别于其他经济学研究方法的最主要的特点。在经济学实验中，我们可通过一个货币奖励系统结构和一个产权系统，以真在经济学实验中，我们可通过一

58、个货币奖励系统结构和一个产权系统，以真实的货币对应抽象的实验结果的方式来实现对偏好的控制。简单地说，即对于实验实的货币对应抽象的实验结果的方式来实现对偏好的控制。简单地说，即对于实验中得到的结果，实验者会按照一定规则给被实验者一定的真实货币作为奖励，以此中得到的结果，实验者会按照一定规则给被实验者一定的真实货币作为奖励，以此来刺激参试人员，使其具有与真实世界相同的偏好结构。为此，史密斯提出了价值来刺激参试人员，使其具有与真实世界相同的偏好结构。为此，史密斯提出了价值诱导理论。诱导理论。价值诱导理论是指实验主持人可以用适当的报酬手段，诱发实验对象的特定价值诱导理论是指实验主持人可以用适当的报酬手

59、段，诱发实验对象的特定特征，而实验对象本身的特征与此无关。使用报酬手段诱发经济主体的特征应满足特征，而实验对象本身的特征与此无关。使用报酬手段诱发经济主体的特征应满足以下条件：单调性、凸显性、支配性、隐私性和平行性。以下条件：单调性、凸显性、支配性、隐私性和平行性。第一，单调性（第一，单调性（ monotonic monotonic ）。指实验对象总是偏好较多的奖励媒介，）。指实验对象总是偏好较多的奖励媒介，而且不会产生厌腻（而且不会产生厌腻（ satiated satiated ）。在实验中利用本国货币做奖励媒介就可以很）。在实验中利用本国货币做奖励媒介就可以很容易满足这一条件。容易满足这一

60、条件。第二，凸显性（有时也译为显著性，第二，凸显性（有时也译为显著性， saliency saliency ）。指实验对象所得到的）。指实验对象所得到的奖励取决于他或她对体制规则所定义的行为的理解以及其他人的行为，即在实验奖励取决于他或她对体制规则所定义的行为的理解以及其他人的行为，即在实验中实验对象的行为与其报酬变动有显著性关系，足以向外界传达信息。例如，付中实验对象的行为与其报酬变动有显著性关系，足以向外界传达信息。例如，付给每个被实验者相同的给每个被实验者相同的 20 20 元实验参加费，这并不取决于实验对象在实验中的行元实验参加费，这并不取决于实验对象在实验中的行为选择，因此就不满足凸