AFP继续教育-私募证券投资基金投资实务分析答案

1、私募证券投资基金投资实务分析1. 投资于新三板挂牌企业的私募基金属于私募股权投资基金。A 、正确B 、错误2 恒生ETF可以当日申购当日卖出。A 、正确B 、错误3 风险控制系统遵循“事前预防、事中监控、事后完善”的风险控制宗旨建立。A 、正确B 、错误4 添富快线（159005）属于第二代货币基金。A 、正确B 、错误5 投资目标的确定不需要考虑期限要求。A 、正确B 、错误6 运用凯利公式进行仓位控制可以保证本金不受损失。A 、正确B 、错误7 统计套利是指将套利建立对历史数据进行统计分析的基础之上，估计相关变量的概率分布，并结合基本面数据进行分析以用以指导套利交易。A 、正确B 、错误8

2、 有效市场假说中的强有效市场在成熟的证券市场是可能存在的。A 、正确B 、错误9 盈利时加大资金，回辙时收缩资金。控制人性弱点中盈利时厌恶风险，亏损时喜好风险的心理缺点。A 、正确B 、错误10 私募主要依赖卖方研究，公募通常有自己的研究团队。A 、正确B 、错误11 私募证券投资基金的产品类型不包括（ ）。A 、权益类基金B 、固收类基金C 、混合型基金D 、上市公司定增基金12 下列（ ）不是有效市场假说提出的三种形态。A 、强有效市场B 、无效市场C 、半强式市场D 、弱有效市场13 下列（ ）不属于现金管理工具。A 、银行理财产品B 、券商保证金管理产品C 、债券型基金D 、货币基金1

3、4 第三代场内货币基金的申购规则是（ ）。A 、T日申购、T日可赎可卖；T日赎回，资金T日可用，T+1可取B 、T日申购、T日可赎可卖；T日赎回，资金T日可用，T+2可取C 、T日申购、T+1日可赎可卖；T日赎回，资金T日可用，T+2可取D 、T日申购、T+1日可赎可卖；T日赎回，资金T日可用，T日可取15 JXJYD6329私募证券投资基金的产品类型不包括（ ）。A 、并购基金B 、混合类基金C 、房地产基金D 、基础设施基金16 私募证券投资基金按收益分配方式分类，可以分为（ ）。A 、结构化与非结构化B 、结构化与固定费率C 、固定费率与非结构化D 、固定费率与浮动费率17 在基金业协会

4、登记的私募基金管理人家数从2015年12月31日到2016年12月31日共计减少了大约（ ）家。A 、5千6千家B 、4千5千家C 、7千8千家D 、8千9千家18 对私募基金业开展行业自律，协调行业关系，提供行业服务的机构是（ ）。A 、中国投资协会B 、中国人民银行C 、中国证监会D 、中国证券投资基金业协会19 下列哪一项投资策略不属于套利策略（ ）。A 、ETF套利策略B 、可转债套利C 、分级基金套利D 、期限错配策略20 以下哪一项法规是2016年出台的（ ）。A 、证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定B 、基金业务外包服务指引(试行)C 、关于建立失联(异常)私募机构

5、公示制度的通知D 、基金从业人员执业行为自律准则21 JXJYD6335以下哪一项法规不是私募证券投资基金的特点（ ）。A 、面向特定对象B 、投资策略单一C 、投资策略灵活多样D 、大多以绝对收益为目标，以业绩报酬为主要收入来源22 私募证券投资基金的投资流程不包括（ ）。A 、确定投资目标B 、制定投资策略C 、基金募集D 、业绩评价23 下列不属于仓位控制依据与方法的是（ ）。A 、凯利公式B 、任意控制C 、根据安全垫与回撤控制仓位D 、按照分散投资的原理对单个证券投资比例进行控制24 以下属于（ ）市场中性策略。A 、宏观对冲B 、趋势跟踪C 、基本面分析D 、波段交易25 趋势跟踪策略案例认为（ ）。A 、当市场处于上涨趋势时个股存在20%的上涨概率B 、当市场处于上涨趋势时个股存在40%的上涨概率C 、当市场处于上涨趋势时个股存在80%的上涨概率D 、当市场处于上涨趋势时个股存在90%的上涨概率26 趋势跟踪策略案例中指标仓位控制没有用到的技术指标是（ ）。A 、趋势类指标B 、资金波段买卖指标C 、超买超卖指标D 、主力筹码类指标27 投委会的职责不包括（ ）。A 、共同出售权B 、领售权C 、回购权D 、优先清算权28 下列哪一项不属于股票投资策略（ ）。A 、股票多头B 、套利策略C 、股票多空D 、市场中性