资产风险管理系统方案

1、资产风险管理系统方案资产风险管理系统方案内容介绍内容介绍1、项目分析2、应用架构3、技术架构4、物理架构5、项目关键点6、项目实施7、经验及业绩8、资质和保障项目分析项目分析背景分析伴随着数据大集中的顺利进行，总行数据仓库的基础建设工作也取得了阶段性的成果，所有这些都为本基于数据仓库基础上的应用项目的成功实施奠定了基础。 随着业务的发展，资产风险越来越成为管理中极为重要的一个部分，并直接影响到经营管理工作的成效。项目分析项目分析项目目的为全面贯彻落实交通银行20052007年全面风险管理纲要，推动风险管理转型和风险关口前移，进一步提高风险管理效率，丰富风险监控手段，丰富资产保全信息，提高全行风

2、险管理水平 。项目分析项目分析项目目标基本信息及风险资料的管理资料的查询和浏览管理及审核流程的处理和控制报表及台帐的汇总信息的提示和自动处理数据的分析、判断和预警知识的挖掘和规则设置项目分析项目分析我们对如何构筑本项目的理解业务需求归类分析业务属性用户角色操作方式整合业务结构根据业务需求及结构完成技术架构应用架构应用架构客户信息查询单一客户信息查询集团客户信息查询监察名单查询风险客户查询风险客户管理风险客户编辑风险客户过滤 应用架构应用架构风险警告和重大事项公告风险客户警告风险业务警告重大事件公告风险资产及迁徙分析风险资产分析减值贷款分析表不良贷款责任认定的统计分析诉讼案件统计分析迁徙分析应用

3、架构应用架构风险资产管理不良贷款责任认定不良贷款责任认定的查询不良贷款责任认定登记诉讼案件管理诉讼案件信息查询诉讼案件信息登记资产信用风险评估资产信用风险评分评分排名 应用架构应用架构信贷资产流程管理贷款减值拨备计提审计管理审计抽样审计资料调阅审计结果信贷资产清单填制应用架构应用架构财务风险预警企业财务分析企业财务报表企业财务结构企业财务指标综合财务评级企业诚信度评分诚信度评分诚信度诊断书企业偿债能力指标展示偿债能力评估偿债能力诊断书企业单指标分析趋势比较分析行业比较分析综合评级迁徙分析系统维护功能 应用架构应用架构非信贷类资产管理非信贷类资产台账登记相关操作风险损失指标数据的收集和分析信贷业

4、务统计分析贷审会分析管理系统维护设置 应用架构应用架构系统维护设置技术架构技术架构设计原则应用开发遵循J2EE标准各项业务功能的界面友好性具备多层次、统一完善的安全体系和管理监控体系规范、统一、开放的对外接口系统的可维护性系统的设计充分考虑对业务流程控制和优化方案设计充分技术和产品的复用 DEMO演示演示技术架构技术架构技术架构的选择业务需求实现需要多种应用工具报表工具OLAP分析工具流程管理工具数据挖掘工具多种应用工具的整合需要开放的平台统一的J2EE环境，B/S架构统一的应用环境和平台技术架构技术架构逻辑架构技术架构技术架构根据需求，本系统主要满足风险监控部、资产保全部等部门的业务管理的决

5、策支持应用需求，具体包括：一是日常风险管理审批流程，预警提示、风险过滤等MIS类应用功能。二是报表展示、多维分析等BI类应用功能，作为MIS系统和BI系统的混合体。系统架构除了要在功能上满足这些方面的要求外，还需要提供适合的解决方案应对大数量访问和处理带来的响应效率和存储等方面的挑战。 技术架构技术架构源系统绝大部分源系统与本系统间是单向的数据供给关系，根据业务需求，本系统与CMIS系统间存在着双向的数据交换关系，本系统需要定期向CMIS系统反馈经过加工后的分析结果。基于系统安全方面的考虑，通常我们建议本系统与各业务系统间的数据交换采用文件落地的方式进行，考虑到我行正在建立企业级的数据仓库系统

6、，为避免重复存储同类数据造成资源浪费，我们建议本系统与数据仓库及CMIS系统间的数据交换采用直接访问数据库的方式进行。通过用户和访问对象的权限定义等措施保证系统及数据安全。 技术架构技术架构ETCL层与源系统隔离 大数据量的处理 技术架构技术架构资源层 技术架构技术架构前端应用层 根据需求，ARMS系统前端应用相对较复杂，系统需要集成的工具相对较多，这些工具主要包括：满足流程管理应用需求的工作流管理软件(如普元EOS5.0)满足报表定制和展示应用需求的报表展现工具(如龙通报表工具)满足分析应用需求的多维分析工具(如Brio )需要通过编程方式实现的风险预警、过滤等需求(如JAVA)我们建议的方

7、案为采用B/S架构，在J2EE平台上集成各应用软件，实现统一的系统访问入口，统一的安全管理架构，相对统一的操作风格。 技术架构技术架构元数据层技术架构技术架构元数据应用元数据信息浏览；影响分析；数据流程管理；数据权限支持管理； 技术架构技术架构系统关系数据输入 数据分析处理 分析结果的浏览和导出 技术架构技术架构系统交互元语言标准元语言是描述其它语言的语言。信息表示语言可以采用XML元语言标准。该标准用来对信息的语言的语法、编码、令名进行行式化描述。该标准可采用W3C制定的XML元语言标准，设计者应根据信息表示的需求进行裁剪。信息编码标准该项标准对字符的编码、字符集定义、字符引用、字体的表示进

8、行了规定。一般采用W3C制订的XML为基础，以GB13000为缺省的字符集，同时也能支持GB18030字符集标准元数据标准元数据是描述电子数据的数据，制定该标准是为了方便政府信息资源有效的保存、查询、再利用。在XML标准中，元数据的表示采用了“词汇表”、“命名空间”、“文档类型定义（DTD）”、XML Schema等方式实现。在异构关系数据库之间还可通过建立元模型、元元模型统一数据的语义。显示标准在电子系统中，要将数据和数据的显示分开。这样就把数据的加工同不同的输出、显示分开处理，而不会造成HTML中文档结构的复杂性。显示在不同设备上，但内容只有一个。显示标准一般采用W3C推荐的层叠式样单CS

9、S、可扩充式样单语言XSL。解析、转换和封装标准要实时共享交互的各种信息，必须具备效率高的数据结构封装、解析、转换的功能，因此必须有相应的标准。 技术架构技术架构系统安全架构技术架构技术架构系统安全性利用现有安全控制系统日志与审计子系统对于关键的功能有详细的日志记录，系统管理员可以实时监控；提供日志的备份和导入、导出。系统管理通过有安全保证的WEB系统，系统管理员能通过浏览器管理和配置系统，管理WEB用户，配置系统运行参数等。数据（库）交换模块通过数据摘要和加密技术在内外网之间传递数据，保证数据的一致性和安全性；良好的软件结构设计使数据交换模块能支持各种类型应用的数据交换；基于XML描述的内外

10、网数据库信息交换等。安全的数据传输（表示层）数据传输层用于实现数据交互结点之间的数据传输。在软件层面，重要的一点就是要采用成熟的传输协议，譬如HTTP或SOAP。HTTP协议具有简单、完备、轻量级、扩展能力强等特点。较小的传输开销可以保证较强的传输性能，完备的协议规程可以保证传输的稳定性。同时，通过适当的扩展，可以提高可靠性和安全性。应用系统安全应用系统安全包括下列几个方面：标识用户。所有用户必须具有由帐户名和口令组成的唯一登录标识 (ID)。验证用户身份。用户登录时，系统在口令文件中检查是否有其口令，对口令进行验证。授予用户权限。在系统级，提供两种已授权的计算机用户，即常规用户和超级用户。还

11、可以通传统的文件权限、访问控制列表和受限来授予或限制各个用户对系统的访问权限。审核用户。 使用维护功能可以按用户和事件来审核系统的使用。物理架构物理架构物理架构 根据逻辑架构设计以及本系统架构设计关键因素，在设计物理架构时我们认为有两个目标需要特别关注首先是前端应用的响应效率，本系统需要满足大量的并发访问，对前端应用的响应能力有着较高的要求；其次是由于我行已经着手建立数据仓库系统从资源有效利用的目标出发，我们建议在本系统与数据仓库系统间做适当的平衡，在满足性能的前提下尽可能的利用数据仓库系统资源，减少本系统建设成本。 物理架构物理架构物理架构图项目关键点项目关键点业务分析数据挖掘过程项目关键点

12、项目关键点定义目标变量（根据业务分析如何定义用什么数据来代表是否目标值）ETL（数据的抽取、转换和加载） 数据抽样（用哪些数据来做分析） 数据探索（了解数据的大致情况） 数据调整（数据分布有什么特点，如何调整） 项目关键点项目关键点业务建模是所有数据挖掘项目的核心部分 ，使用不同的技术可以检验数据挖掘结果的有效性。 数据挖掘的最后一步是根据业务问题、数据挖掘目的以及业务目标评估和解释数据挖掘的结果。 数据挖掘最关键的问题是如何把分析结果转化为商业利润。推荐的数据挖掘应用能有助于在业务中运用数据挖掘结果。 使用数据挖掘成果的最简单的方式是将挖掘获得的知识直接发送给用户。当然也可以将结果反馈入OD

13、S，DDS甚至源系统以便利用。 项目关键点项目关键点系统开放性与集成 项目关键点项目关键点数据流开放与集成指各系统间的数据流转应当遵循统一规范，对于不同的数据组件，应当提供遵循行业标准的数据输入/输出（查询/写入）协议数据流不仅包含企业数据，还包含系统的技术元数据和业务元数据、安全性数据等等一个数据流开放性良好的系统，可以在其数据链路上挂接数据协议转换器，根据需求将数据从一个系统中取出并转换为特定的格式，发送到其他应用中项目关键点项目关键点控制流开放与集成控制流主要包含安全性控制、系统事件流转、统一的监控与故障监测等信息，其中最关键的是贯穿全系统乃至整个企业的安全性控制，所有的数据流和操作流，

14、都要处于安全性控制之下，这就要求系统的控制流链路开放，并且能够与企业现有的安全性机制相集成，保证系统在安全的首要前提下实现开放性和可集成性项目关键点项目关键点操作流开放与集成操作流是指用户交互的操作，一般来说，提供用户界面、直接与用户进行交互的系统才具有操作流，但一些自动控制、自动调动系统，也可以产生操作流。操作流的整合，可以将不同的应用集成到一起，给用户提供一个无缝连接的应用操作平台，一般通过在用户与应用服务层之间加入一个门户系统来实现不同应用的操作流整合项目关键点项目关键点开放型系统方案描述 项目关键点项目关键点构件化环境由基于构件的可视化开发环境、工作流引擎、客户端，监控与管理工具以及构

15、件库五个部分组成通过开放环境搭建流程定义,依托引擎实现流程流转采用基于Web的缺省客户端和管理监控工具完成对结构的调整、监控与审计运用丰富的构件库快速定制用户自己的应用，随需应变项目关键点项目关键点定义工作流，包括具体的活动、规则等，这些定义是同时被人以及电脑所“理解”的。遵循定义创建和运行实际的工作流。监察、控制、管理运行中的业务（工作流），例如任务、工作量与进度的检察、平衡等。项目实施项目实施项目实施步骤阶段阶段准备阶段准备阶段系统分析系统分析设计实现设计实现运行维护运行维护建立实施建立实施组织组织初级培训初级培训确定概略确定概略实施目标和实施目标和计划草案计划草案初步总体初步总体规划规划

16、深入业务深入业务细节的调研细节的调研制定全面制定全面的应用及实的应用及实施方案施方案设计详细设计详细实现过程实现过程具体功能具体功能实现实现分析模型分析模型建立建立基于工具基于工具及平台的系及平台的系统开发统开发系统测试系统测试系统培训系统培训继续优化继续优化完善系统完善系统后续的培后续的培训训项目工作项目工作移交移交详细需求调详细需求调研和分析研和分析基础数据准基础数据准备备系统技术架系统技术架构分析和设构分析和设计计开发实施准开发实施准备和平台搭备和平台搭建建项目实施项目实施项目管理特点项目管理特点对变化因素及过程的管理项目管理的过程：计划、执行、度量与反馈、分析、调整并产生新的计划，重复

17、此过程管理对象和内容的多样化：项目变更、计划与进度、人员、财务等 项目实施项目实施项目管理基本策略项目管理基本策略建立相对稳定的项目组织，明确组织与角色的责任建立良好的、各个组织层面的交流渠道，确保项目组的沟通与理解；包括：建立有效的项目工作会议和项目检查会议制度，加强协调，取得领导的支持建立项目的工作基准制定客观、可行、留有余地的项目工作计划检查、跟踪、度量、反馈、分析并调整项目工作计划控制并尽量地减少各种变更建立完整的项目管理文档和有效的文档签署制度 项目实施项目实施项目管理成功因素项目管理成功因素项目目标、范围明确可靠的系统设计方案健全、稳定的项目组织有序的、有效的、良好的交流渠道有效、

18、全面的项目管理，严格的变更控制良好的、积极的、团队合作的项目工作氛围用户的积极参与领导的积极支持有经验的项目经理 项目实施项目实施项目管理内容项目管理内容项目计划与进度管理项目变更管理项目预算与财务管理项目合作方管理项目资源管理项目风险管理项目质量管理项目用户关系管理 项目实施项目实施测试验收测试确保系统是满足用户的特定需求的。这些测试是在开发和系统测试完成之后进行的，因而确保了与环境有关的问题都已解决，测试环境是非常稳定的。验收测试的工作包括：设计测试方法和标准，制定质量保证报告。测试内容包括首次ETCL加载测试、后续ETCL加载测试、系统集成测试、性能测试、功能测试、验收测试。测试完成后提交测试报告。参与人员有：项目组系统设计和开发成员。主要交付件有：资产风险管理系统开发项目集成测试计划资产风险管理系统开发项目集成测试报告资产风险管