南开大学时间序列分析往年期末试题考题

1、南开大学经济学院2002年第一学期计量经济学期末开卷试题五、下图一是yt的差分变量Dyt的相关图和偏相关图；图二是以Dyt为变量建立的时间序列模型的输出结果。（22分）ACPACQ-SlatProbAulocorrelalionPartialCorrelation10.6020.6021&499n.tiuu20.2350,20021,378n,ooo30.1180J1Z22,116O.ODO40.06203522.3220.0005-0.014-0.05522.3340.000G-0.075-0.04722.6570.001DependentVariable:DYMelhod:Leas

2、tSquaresDate:06/14/02Time:19:28Samp图adjust呵；19511997Includedobdervations:47afteradjustingendpointsConvergenceachievedaftei6IterationsV«rl«bl«Co«fflcl9nt5td.ErrorVSUtlvticFrob.AR1)0.0780380.0*325829.407800.0000MA(2)0.3132310.145855-1U75540.0372R-squared0,297M1Meandependentvar6145肺

3、6AdjustedR<aquar«d0.2B2360S.D.dependentvar0.056B42&良ofr&gresalon0.04B153AkfllkeInfocriterionSumsquaredr»sid0.104340Bchwarzcriterion-3.108535LogIkkelihocd76.90071Durbin-WatsonstatZ183396国二其中Q统计量Q-statistic(k=15=5。4871.根据图一，试建立Dyt的ARMA真型。（限选择两种形式）（6分）2 .根据图二，试写出模型的估计式，并对估计结果进行诊断检验

4、。（8分）3 .与图二估计结果相对应的部分残差值见下表，试用（2）中你写出的模型估计式预测199孙的Dyt的值（计算过程中保留四位小数）。（6分）obsActualFittedResidualResidualPlot19930.13460O.133B60.00074'iLIiI19940J33300.135530,002231/1119950.12710O.130U40030414119960,12680OJ25010,00179)|T19970.123700.12497-0.00127141五、(6分，8分，6分)1 .由图一的偏相关图和相关图的特点，可知原序列可能是ARIMA(1,

5、1,1);ARIMA(1,1,2)等过程。2 .模型的估计式为：yt=0.978038Ayt1+ut00313231ut-2。此结果可取，因为所有系数都通过了t检验，并且Q值非常小(5。487),远小于Q检验的临界值x20.05(15-1-2)=21。3 .利用yt=0。978038Ayt-1+ut-0。313231ut-2,可得：Ay?1998=0.9780Ay19970.3132u?1996=0.9780X0.1237-0。3132X(0o0013)=0。1214。y?1998=y1997+Ay?1998=12。3626+0。1214=12.48402004年计量经济学试题五、(20分)图

6、1是我国1978年-1999年的城镇居民消费水平取对数后(记为LPI)的差分变量DLPI相关图和偏相关图；图2是以DLPI为变量建立的时间序列模型的输出结果Date:06/14/04Time:11:15Sample:19781999Includedobservations:21ACPACQ-StatProbAutocorrelationPartialCorrelation5.84870.0165.86600.0536.37840.0953.74650069103680.06510.4240.108135190.06014.3220.074153330.082175140.06422.2900.

7、02225593001210.4920.49220026-0.2853-0.138-0.0214-0.289-0.2665-0,2320.04260,0410.0207D.3000.37380,147-0.4489-DJ59-0.02210-0.223-019511-0.3140.02112-D.248-0.115DependentVariable:D(LPPiMethodLeastSquaresDate:06/14/04Time:11:11Sampl日(adjust呵：19801999Includedobservations:20afteradjustingendpointsConverge

8、nceachievedafter19iterationsBackcast:19701979VariableCoefficientStdErrort-StatisticProbAR0-9009390018710524291700000MA(2)-0,9792420.152932-6.4031050.0000R-squared0.406547Meandependentvar0137552Adjusted©squared0373578SD.dependentvar0073447S.E.ofregression0.058131Akaikeinfocriterion-2757588Sumsqu

9、aredresid0,060826Schwarzcriterion-2658014Loglikelihood29.57588Durbin-Watsonstat1.972570其中Q统计量Q-statistic（k=12）=11.7351. 根据图1,建立DLPI的ARMA模型.（限选两种形式）（6分）2. 根据图2,试写出模型的估计式，并对估计结果进行诊断检验.（8分）3. 与图2估计结果相对应的部分残差值见下表，试用2中你写出的估计模型预测2000年DLPI的值（计算过程保留四位小数）。（6分）DhsobsActualFittedIResidualResidualPlot1996199E01

10、08020.12002-0011991f1199719970065230.08613-00209011199819980070120.07573-0005611199919990089060.08925-00002011五.1.由图1的偏相关图和白相美图的特点.即它们均具有阶截尾特征.川社序列DLPI的ARMA模里可能是ARAU(L1)：或ARMAQQ等过程.工由图2可得.变量DLPI的ARMA(L2)模型估计式为，DLP£t-0.980939DLPI2十叼97923人工(52.4292)(-6,40311)DM=1.97257=0.0581并且，由t检验可见模型系数在1%的水平下具

11、有显著性:由于Q检验值为1L735小T检心临界值X%防T2/-2J=1&919,所以.该他i卜模型较好口工利用估计模型力LPL=0980939Z及PI-十50夕9242%t1-1It-z可淑20®年DLPI的值测111.：Zff向皿0,9809397XPI*-09力242。刖=0980939x00891-0.9,9242x(-0.00561=0.092905年计量试题(附答案)七.Yt的差分变量AYt的自相关图和偏自相关图如下，Yt有可能是个什么形式的过程？MA(1)写出Yt的表达式.能事先说出参数的符号吗？(5分)AutocorrelationPartialCorrelat

12、ionACPACQ-StatProb11r4430,443196.250.0001-Hi2o.n?5-0.21Z196.88o.ono11g30.0370J53198-280.0001«<40.018-0.0B4198.62O.QOO1-5-0.0140.026198.820.000-t6-0.024-0.037199.42Oi.OUO"7-0.0110.019199.53OJOO1B0.D04-0.003199.550.000经济学院本科生20062007学年第二学期计量经济学课程期末考试试卷（A卷）3.下列关于时间序列的论述哪个是不正确的。（）A. AR模型的自相

13、关函数呈拖尾特征。B. MA模型的偏自相关函数呈拖尾特征.C.对于一个时间序列，其自相关函数和偏自相关函数必定有一个是拖尾的。D.在MA（q）模型中，冲击项对观测变量的影响只会持续q期。得分六、分析题7本题共20分）对我国I第2-1002年的丈际国内生产总曲4RGDP建寸AKTMA模型.模型估计结果如下（括号内的数字表示,统汁stndbi<j?67.=（J.06+0.55din贯匕即M-U.41+4用=?上堂=口一。工012）=2夕其中,dbifRCDP）表示RGDP的自加对数的签分.计算我国19f”二期间实际仃DP的寸均增匕率匚L（1111CRGDP）是平程序列叫?立这一模型的拟合是否

14、充分？（«=0.05）4.描述J1WRGDP的自相关曲配和偏目相关函数的,变化规律.二、选择题(每个4分，共20分)【答案】ABCDD六、分析题(共20分)1. (5分)平均增长率为：0。06/(1-0o55+0。41)=0.07。2. (5分)计算AR(2)的特征根，分别为0。78+1。48i和0。781.48i.均落在单位圆之外，故平稳。3. (5分)Q(12)%2(10),临界值为18.31。2.9718.31,因此残差项为白噪声过程，模型拟合充分。4. (5分)由于AR(2)的特征根为复数根，且过程平稳。因此其自相关函数呈震荡式的弦函数衰减，偏自相关函数呈2阶截尾。经济学院本

15、科生2006-2007学年第二学期计量经济学课程期末考试试卷(B卷)三、分析题(本题共20分)考虑一个美国总统选举的模型，数据为1916到1992年间的总共20个观测值的数据，估计的模霍如2-曲岗lq4S1-00435两沁邛斤7.0544普/事羸00108冲WHgne>$0.0077/rrnnf(0.012)334(0,0041)(D.OOS3)N-20.=0,663.j?2=0,573其中，demote为美国两党竞选的投票中校给民主党的比例：K主党入主白宫时为partvWHT：共和党入主白宫时为联tyWH-h当前民主党当政讪:uni=L共和党当政运皿一1,其他uicwifO:a一节为政

16、党叮玳后前1S个季境内突际每单位资本产出增长率超过2般我的季度数inf代表前15个当政季度内年度平均通贪最胀率.1 .你对公式中的误蛊期的序列相关有什更台法“提示；美国大选儿年一次？)2 .肯用以上模蟹中的QLS我差项对它的一阶滞后项做回归时，得到户=。,841和5p)=0.24.你会得出一个关干u序列相关的么蛛论?3 .当你检胺序列相关时.小杆本数据士有同糖吗？五、分析题（本题共20分）已知某商品销售量Y（千件）1951-2000年样本观测值。DYt=Yt-Yt-1,图1是DYt的相关图及偏相关图；图2是以DYt为时间序列建立的时间序列模型，图3是部分Y样本值、DY的样本值、预测值DYF及图

17、2的残差序列RESID1 .根据图1,试写出两个DYt的ARMA真型。2 .根据图2,写出模型的估计式。3 .对残差序列进行Q检验.4 .求Y2001年的预测值。AutocorrelationPartialCorrelationACPACQ-StatProb1I噌11-Q.21B4.21824B430115112-0.073-0.1272.76650.25111II30,044-0.0022.86950.412i1140.1350.14538749,423!1115-0184-0.123580660.32611111B01310.0926.8007.340I11117-0109-0.1097.

18、51160,379I1111B-0.056-0.0997.70460.4631|11II90.020。口口17.72850.5621C11110-0068-0.132802270.6271111f1110.0260.059B0G7507071111l12-0045-0,0808.20240.76911130.1390.1499.53910731111'r(14-0.088-0.D2510.09107561p1-150.0940.058107380.771DependentVariable:DYMethod:LeastSquaresDate:06/16/06Time:09:48Sampl

19、e(adjusted):19562000Includedobservations:45afteradjustingendpointsConvergenceachievedafter23iterationsBackcast:19521955R-squaredAdjustedR-squaredS.E.ofregressionSumsquaredresidLoglikelihood0.2347400.2169440.85453231,39965-55.75526MeandependentvarS.D.dependentvarAkaikeinfocriterionSchwarzcriterionDur

20、bin-Watsonstat0.0631110.9656762.5669002.6471962.443265VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.AR(4)0.5341000.1179684.5274890.0000MA(4)-0.9064020.050287-18.024770.0000用残差序列计算的Q统计量Q(k=i5)=12.055(a=0.05)。YDYDYFRESID199627.770.200.48-0.28199729.181.410.061.35199829.760.580.2038199930.080.320.260.062

21、00030.680.600360.24九、分析题（共20分）1. （6分）因为美国大选4年一次，所以当前影响投票的因素4年之后还会有影响，这意味着序列ut会有序列相关.2. （6分）检验HGp=0的t统计量为-。068/o240-.28,这数值很小，而且p?=-0068,它本身数值也非常小，所以没有必要担心模型中的序列相关。3. （8分）因为检验序列相关的t?p统计量是在大样本的情况下成立的，我们一般会关心模型中20的样本值，要想获得有效的OLS标准差或使用FGLS修正序列相关，都必须在大样本的前提下进行，但本模型中p值很小且接近于零，所以修正后的标准差应该和OLS中的很接近.十一、分析题（共

22、明分）工（5分）DY!-0534lDYt-4-Ut-0.SK）64ur-43,0分）绐出显著水平。=0.05,查自由度尺1544=7的分布表得临界值娱0.05（7尸11优7.因为0=12月55小口.0天”，所以省建模型的随机误基顼为白飞京，附建模驷合玷*4+E，分）DY2001=0,5341DY1992C01-C.9064el99-二534产】,4ir-Q*0a中i$=也42§Yzm-DYswi时代品。经济学院本科生20072008学年第一学期计量经济学课程期末考试试卷（A卷）(本大题共16分，每小睡4分)1卸5好不年美国总人口后f单位：亿人)的差分序列(Dy得到的估计模型如下,De

23、pendontVBiubi«:D(Y)M=lhod-Lffast5-are?D还12Z3tMD5Time:23:39Emtk也:19041999InJujjiJLs0,vj：i'jribStdfttu(J|UL.lirjriUpoii:Cofifflrg«fi.u74'”vki!JluriiLi.iii，wb修CwHkitfltSHE“rt-SlMnlicPiobC*Ki1)厢团1H?155076066716037000039295487130007767997925M0117792920579250CTUQOOQflO口0424Rsq用帜d0012604M

24、esndqintfentvSr0D?7n&Adyusin1P弓中即id0飞0SD加p日力出rrt,dFODOE495SE«fanr闻(3*日nfocrrjarioni田孙段5Surn.q»ju'.dimSdC000792SchwauCriterion-B.72W&L;jli-oinoud1255161F或:翎C16B943口Durbn-Watsorstatl叼我2Pro；=-i1atiSliC)C.OQOOOClnv«rled4Rcolt.M-.D9+.40ii九09401（i）解种常数项电0359的实际含义.（2）写出估计结果的衣达式（3

25、）求梭型的漂移项.（1描述对应的理论过程的自相关函数和偏自相关函数的变化特征：【答】(D100年间美国平均年人口增量是215,融万人.(4分(2)估计结果的表达式：(4分)2万=0,021。十以7607(2以1-孰0216)+0JGM(白跖Q0216)中的(5)伊,&)(11)(3) 0.0216(1-0.7607-0.1604)=0.0017(4分(4)因为特征方程的三个根中有两个是共胡复数根，一个是实根，所以自相关函数呈正弦衰减和指数哀减的混合特征.偏自相关函数在k=l,2,3处有峰值，然后呈截尾特征.(4分)经济学院本科生200A2010学年第一学期计量经济学课程期末考试试卷(A

26、卷)五、C本大题共22分)用1952-199&年中国对数的6露P数据JjiGDP得时间寻列模型如下J上GZV：=0.053一。户小。0.2614心火口严4+必5卜F«.8)口犷二1.第.7二44,CJ955-1SJ9&)(1)求心心班序列的特征方程的根，(2)已知统计量R14X7Z&(1刀-21a在#=14条件下，模型残差序列是否不存在自相关乙（3）你认为，（14）=72所对应的尾部概率是大于0.05,还是小于0.05?（4分）（4）如果此估计模型为真，的相关图和傀相关图呈何种特征？（4分）（5）用时间序列模型估计结果求包皿序列的均值，并说明该均值的经济含义。

27、（4分）（1）求序列的特征方程的根,（6分）解：(1-0.7602+0.261Z2)4D1GDP.0.053+/特征方程足(1-0.760Z+0.261Z2)(1-Z)=0Z1-1,上/3=3个根是=1.46±1.31/0.76±10.762-4x0.2612x0261（2）已知统计吊仪1%=7.2,z2oos（12）=21.O,在方74条件下，模型残差序列是否不存在自相关？（4分）解：不存在自相关。（3）你认为61%=12所对应的尾部概率是大于0.05,还是小于0.05?（4分）解：大于0.0九3,如果此估计模型为真.JAhGW的相关图和偏相关图呈何种特征？（4分）解工相

28、关图呈正弦衰减拖尾特征.偏相关图在卜1、2处出现峰值后呈番尾特征。（3用时间序列模型估计结果求至打a垢序列的均倍，并说明滋均值的经箫含乙（4分）解：E（A上用62?乃=0,053'0-0.7600261）=0.1058G9F的年近似增长率是11.2%o经济学院本科生201A2011学年第一学期计量经济学课程期末考试试卷（A卷）得分I三、（本大膜共9分）有如下组合模型，1>说+向j：+fin也川+小把n表示成以n为误差项的动态分布滞后模型f不出含外以及其滞后项）。四、（本大题共32分，每小题4分）用1872年至1994年的日本人口数（Y,单位：亿人）序列的差分序列（记作:DY）得估

29、计模型和模型残差序列的相关图如下：DependentVariable:DYMethodLeastSquaresDate:OWO/01Time:02:22Sample(adjusted):18761994Includedobservations:119afteradjustingendpointsConvergenceachievedafter3iterstionsVariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.CAR(1)ARf3)00075890.2626730.276E610001020741892600877722.99269000073613.1

30、570830.00000.00340.0020R-squared0192971Meandependentvar0.007639AdjustedR-squared0.179057S.D.dependentvar0.005665SE.ofregression0005126Akaikeinfocriterion-1052192Sumsquaredresid000304BSchwarzcriterion-1045W6Loglikelihood460.2005F-statistic1386854Durbin*Watsonstat2.171019Prob(F-etatistic)0.000004Inver

31、tedARRoots.75-24+.56i-2456iAutocorrelationPartialCorrelationACPACQ-StatProbIC11-0.087。口即0.9335i11l201140.1082.5455IwII13-0075-0.0533,25010.071I140.1100.009475420.093I13l50.0640.0955.27505153I11160.0680.0575.86100.210I111100320.0406.99490.307I11180.0270.0226.08680.414DII19-0,0E6-O.OB16,66000.465I1111

32、0-0.019口口52670660.569(1)写出模型的估计式(2)解释常数项0o007569的实际含义.(3)求模型的漂移项的值。(保留4位小数)(4)写出估计模型对应的特征方程。（5）计算特征根倒数一0.24+0。56i的模等于多少.（保留4位小数）（6）此模型建立的是否合理？给出你的理由（7）如果估计结果为真,Dyt的自相关函数是拖尾的，还是截尾的?（8）已知Dy1994=0.0027,Dy1992=0。00409,y1994=1。25034,试对1995年的日本人口总数（Y1995）做样本外静态预测。并计算预测误差（给定y1995=1。25569亿）。（保留5位小数）五、（本大题共1

33、2分，每小题3分）2010年1月4日至2010年12月31日人民币（元）对美元（100元）汇率序列Yt如图.图中虚线位置是2010年6月21日(1)简述该汇率序列的变化过程(2)Yt序列的单位根检验式见式(1)和(2),Ayt=0.0001yt1+0。1401Ayt1(1)(1。8)(2。2)DW=1.88,DF=-1.83相应的P值是0.06.Ayt=-1o5824+0。0023yt-1+0.1365Ayt1(2)(0.4)(0.4)(2.1)DW=2.0,ADF=0.4相应的P值是0.98.若以5碗检验水平，两个检验式的检验结论是否一致.(3)依据检验式(1)和(2),若以5%为检验水平，

34、Yt序列是否含有单位根？(4)结合检验式(3),Yt序列是多少次的单积序列？A2yt=-0.8439yt-1(3)(-13。2)DW=20,DF=13。2相应的P值是0.00。【答】：二、(本大题共9分)行如卜'期台模型.户=a+曲+此*把力表示成以H为误差项的动态分布滞后模能不再含M以及其滞后项靠【售】L而力此=小小="也上把上式代入j产由*Am。得Q二四+用珞)一班.上式两例同黍(心九££得(1-12)角+曲(L<：4h+#l/=河川+(I4)向十河."千1*14十片四、1本大鹿共32分，每小题4分)用I酊2年至L84年的日本人口数1丫

35、单位亿人序列的差分序列记作：DY)得估计模型和模型残差序列的相关图如卜：(1)写出模型的估计式.【答】Dvf-0XKT6+0二：旧*0.0076)+0.2】#1>0-006)+i>(7.4)O.G)(3.2)岸-019.10)-6.7,-0.57C2)制砰君数项。田0一569的突除含义.等】日本人n年增序列的均值估计值二)求筐里的湿卷项的值.(保留4位小数)【答】一项=一OCT日(1-0.2627-02767)=00035(4)写出枯计出型对应的特征方程.酊1-0J62"L-0.27$7Lb=0升节特而根倒或心君-0.561的模等于多少.f保用4位小数)【窖】<C,

36、24Z+0.562-0.6066此模型注立的是否合抻？给出你的坤由，答合理口(1)模彳系数桁?其不为零.(2)协对应的梏狂棍机在单位阑以外.(3)模型残差通过Q检验"(7)如果估计结果为真，Dyt的自相关函数是拖尾的，还是截尾的？【答】Dyt的自相关函数是拖足的。（S）已知DV19X=0.00”.Dyi992=O00409.yi网=1.25034.试对1995年的H本人口总数（丫皿做样本外静态预测.并计算颈测误差（给定力殓=L25569亿）.（保留5位小数）【答】51m=0.0035+0.26279冈+OH6rZ>nw=0.0035-02627K0.0027+0.2767x0.

37、0041=0.0053,il?95=.nwZ'i995=1.25O34+O.OO53=1.255641.25564-1.255691.25569=0.00004五、（本大题共12分，每小题3分）2010年1月4U至2010年12月31日人民币（无）对美元（100元）汇率序列力如图。图中虚线位置是2010年6月21Ho（1>简述该汇率序列的变化过程。答2010年1月4U至6月21日，为了最大限度地减小美国金融危机对中国的影响，中国采取了紧盯荚元的政策.受外汇储备节节攀升,以及美国政府的强烈呼吁，6月221以后人民币对荚元汇率空现史人的灵活性，和波动性，总的©势是不断升值。

38、（2）”序列的单位相检&式见式（1）和<2）,4户=-0.0001+0.1401Ayri（1）（-18）'（2.2）DW-1.88,DF,L83相应的P值是0.06odn=-1.5824+0.0023i>i+0.1365dj2】（2）（04）（0.4）（2.1）DW=，0,ADF=0.4相应的P值是0.98.若以5%为检验水平，两个检验式的枪验结论是否一致。恪】若以5%为检验水平,检验式（1）和（2）的检验结论，致e（3）依据检验式（1）和（2）,若以5。6为检验水平，序列是否含有单位根?【答】衣据式（1）和（2）,若以5%为检验水平，匕序列含有单位根。（4）结合检

39、验式（3）,上序列是多少次的单积序列？%=0.84394J"（3）（-13.2）DW=2.0,DF="3.2和应的P值是0.00。【答】：（4）结合检验式（3）,无序列是1次单积序列。ppTg题1 .下面的模型是平稳的吗？yt=yt-1+ut习题1下面的模型是平稳的吗？必=%1十%为了验证这一性质，首先将库1用滞后算子表示上打,尸丐(1-Z>y=nt特征方程为：1-其中有根1落在单位四上，而不是单位圆之外口该过程是非平稳的，它是随机游走过程.例L1有AR过程m=D.6m.+m”现改写为(l-0.6I)x,=Wfa7=f=(1+0.6Z+.362.'-0.216

40、Z1*+.)it,1-06Z=it,+0.6%4+0.36“c+0.216以上+.平稳的AR(1)过程变换成为无限阶的挈动平均过程.例L2有ARQ)模型x产0.6“-OLvh+如即(1-0.6Z+0.1Z2)a>=仲其特征方程是(1-0.6工+0.1工*)=0,即|1(03O.li)£1-(0.3+01j)£=0证明；p-(O3-O.li>Zl-(OJ+0Jj)Z=1-(03L-(03+OAi)l+(03-0.1f)(0.3+O.lf)ZJ=1-0.61+(U.09-0.03i+0.03i+U.01)Z1=(1*0.6Z+U,iZ1)特征方程的两个根是.将上丁/

41、万：-我”(共朝)一(llE：()=37*=3+0.3+01J0.3-0V0103-Q.y因为两个根都在电位圆之外,所以力是平稳的随机过程.2.3.习题号的差分变量4】；的自相关图和偏自相关图如下，为有可能是个什么形式的过程？写出元的表达式,能事先说出参数的符号吗？AutocorrelationPartialConel«tionACPACO-StatProbCZIik=l1D.4430.443196250.000Hi20.0250.212196.SS0.000<30.0370J5319机280.000中40.0160M4198而20.000>ii5D.QM0.026198

42、,820.000ilii6-0.0240.037199.420.000IIII70.011a019194.630.00018必0040.003199.550.000习题六.1900-1994年用日本人口差分序列Dj,(亿人)得到的估计模型如下，(12分)2)1；=0.0050+0.2009DYbi+0.2140+必(5.5)(9.8)(2.1)795,p(15)=4.4,(p-0.99)(1)求该序列的均值，并解狎其实际含义。(2)描述对应的理论过程的自相关函数和偏自相关函数的变化特征。(3)对应的特征根最少有一个是实根，这种说法对吗？习题六、（本大题共16分，每小题4分）1900-1999年

43、美国总人口E（单位：亿人）的差分序列（Dy）得到的估计模型如下,8kMntVembAeO（Y）12/3DOSTe233919041999iMkMtodeb«rvst>6ot965，MrtUeendpoenltC，wtrgmc-/3-m，心心CoeHtSidEg!Six*tcPt0bC002l5®90003929548713000000小）0ZG0G67007767997925040000001803700(77920205792500424R-squared0802604M<5<<p<n<S<rtvw0Q20006AdjustedR

44、squared07982SJSDd«fMtnd«W2000Mg8SEofrentesvon0002919Ah.WocntenoA©8CM545AmtquAf>42X00007WSchwerzcmenon72409LogMkvlihood4256181Ff，e>c1889480Durt>«r>WMsonMal1871942Prot(F.statistic)0000000lrwMe4ARPoet,M09“>（1）解释常数项0.021559的实际含义。（2）写出估计结果的表达式（3）求模型的漂移项。（4）描述对应的理论过程的自相关

45、函数和偏自相关函数的变化特征。【答】（1）100年间美国平均年人”增信是21569万人.（4分）（2）估计结果的表达式，（4分）DYk0.0216+0.7607（Dl；i.0.0216）+0.16（M（D）；5-0.0216）+ut（5，）（9.8）（LI）（3）0.0216（10.76070.1604）-0.001714分）（4）因为特征方程的三个根中有两个是共怩“数根，一个是实根，所以日相关函数？正弦衰减和指数衰减的混合特征，偏门相关的数在k=L2,3处行峰值，然后里根必特征.（4分）rppp-irifnlVariabhDMe,.hod:LeastSquaresDoto:IH0-ZJITm

46、c:02:22课堂练习用1872J994年的日本人口数VariableCo?HcirlStdErrort-StatisticProhC0.0076690.001020741区26O.CLOOQR(1|口6/3U.U8V722匆上UD.OJ34AP(3*H77ARR1nn*+13tA7CRRnrronRWJQMd0.102971Moondopordon:vor0007S39ACjJStGCRsqa651790于S.DcoporConrvr0005668SE.ufreyrt=>bsiun0C05125Akdikeirifl)crilriun-052192Sunsqiaredresc0003043Schwarzciilerian-1045106LOClIielhDDCbUJUUbF-statStic383aDuitnV/atscrsUt2.171019Prcb|F-siQti5tic)UUUXC4InvertedARKools75.24+56i-24-56iSample(