最新银行从业《中级风险管理》复习题集含解析共30套(16)

1、银行从业中级风险管理职业资格考前练习一、单选题1. 根据财政部金融企业不良资产批量转让管理办法 ，金融企业批量转让不良资产的范围 不包括() 。A、抵债资产B、按规定程序和标准认定为次级、可疑、损失类的贷款C 个人贷款D、已核销的账销案存资产点击展开答案与解析【知识点】：第 4 章第 8 节不良资产处置【答案】：C【解析】： 金融企业批量转让不良资产的范围包括金融企业在经营中形成的以下不良信贷资产和 非信贷资产：按规定程序和标准认定为次级、可疑、损失类的贷款；已核销的账销案存资产；抵债资产；其他不良资产。2.假定一年期零息国债的无风险收益率为3%, 1年期信用等级为 B 的零息债券的违约概率为

2、10，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为 ( )。A、 83%B、 73%C、 9.5%D、 10% 点击展开答案与解析【知识点】：第 4 章第 2 节信用风险评估与计量的发展【答案】： B【解析】：3. 外部人员的故意欺诈属于 () 风险。A、不完善或有问题的内部程序B、系统缺陷C 人员因素D、外部事件 点击展开答案与解析【知识点】：第 1 章第 1 节商业银行风险的主要类别【答案】：D【解析】： 商业银行的外部事件风险包括：外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等。4. 根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资

3、本时， ( ) 的资本要求系 数3最低。A、公司金融业务B、商业银行业务C 资产管理业务D、代理业务点击展开答案与解析【知识点】：第 6 章第 5 节标准法【答案】： C【解析】：公司金融业务、 商业银行业务、 资产管理业务、 代理业务的资本要求系数3分别为 18、 15、12、 15。5. 商业银行战略风险管理的最有效方法是 ()，并定期进行修正。A、加强对风险的监测B、制定长期固定的战略规划C 制定战略风险的应急方案D、制定以风险为导向的战略规划点击展开答案与解析【知识点】：第 9 章第 2 节战略风险监测和报告【答案】： D【解析】：战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略规划，

4、并定期进行修正。首先， 战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可接受的风险水平， 并且尽可能地将预期风险损失和财务分析包含在内； 其次，战略规划必须建立在商业银行当前 的实际情况和未来的发展潜力基础之上， 反映商业银行的经营特色； 最后，战略规划始于宏 观战略层面，但最终必须深入贯彻并落实到中观管理层面和微观执行层向。6.( ) 是最常见的资产负债的期限错配情况。A、部分资产与某些负债在持有时间上不一致B、部分资产与某些负债在到期时间上不一致C 将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长D、将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短点击展开答案与解析【知识点】：第 7 章第 1

5、节流动性风险的内生因素【答案】：C【解析】：商业银行最常见的资产负债期限错配情况是将大量短期借款（负债 ）用于长期贷款（资产） ，即“借短贷长 ”，其优点是可以提高资金使用效率、 利用存贷款利差增加收益，但如果这种期 限错配严重失衡， 则有可能因到期资产所产生的现金流入严重不足造成支付困难， 从而面临 较高的流动性风险。7. 用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是 （ ）。A、违约概率B、非预期损失C 预期损失D、风险价值 点击展开答案与解析【知识点】：第 5 章第 2 节市场风险计量方法【答案】： D【解析】：风险价值 （VaR） 是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率

6、、汇率、股票价格和商 品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。8. 新产品 （业务）风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品（业务 ）研发和投产过程中结合产品线的 （ ） 和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原 因的过程。A、风险事件B、风险特点C 业务特点D、风险类型 点击展开答案与解析【知识点】：第 10 章第 3 节新产品（业务）风险管理措施【答案】： D【解析】：新产品 （业务 ）风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品 （业务）研发和投产过程中结合产品线的风险类型和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险 原

7、因的过程。新产品 （业务 ）的主要风险类型包括信用风险、市场风险、操作风险、声誉风险 和合规风险。9. 关于商业银行内部评级体系的验证，下列说法错误的是（） 。A、银行应根据本行内部评级体系和风险参数量化的特点，采取基准测试、返回检验等不同的验证方法B、验证过程和结果应接受统一检查，负责检查的部门应与验证工作的设计和实施部门 统一C 验证频率应能够保证内部评级和风险参数量化的准确性、完整性、可靠性D、银行内部评级风险参数量化的方法、数据或实施发生重大改变时，相关验证活动应 尽快实施点击展开答案与解析【知识点】：第 4 章第 5 节内部评级法【答案】： B【解析】：B 项，验证过程和结果应接受独

8、立检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。10. 下列各项不属于关键风险指标的是 () 。A、交易量B、员工水平C 董事会水平D、客户满意度点击展开答案与解析【知识点】：第 6 章第 3 节关键风险指标【答案】： C【解析】：关键风险指标的显著波动可能意味着操作风险的总体性质发生变化，其通常包括交易量、员工水平、技能水平、客户满意度、市场变动、产品成熟度、地区数量、变动水平、产品复 杂程度和自动化水平。11. 下列关于风险监管的说法，不正确的是() 。A、 监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身 的风险状况B、 银行监管部门通过现场检查和非现场监

9、管等手段，对银行机构风险状况进行全面评 估和监控C 按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性 风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类D、银行机构风险状况不包括分支机构的风险水平点击展开答案与解析知识点】：第 13 章第 1 节风险为本银行监管模式【答案】：D【解析】：D 项，银行机构自身风险状况既包括银行整体并表基础上的总体风险水平，还包括其单一或部分分支机构的风险水平。12.1974 年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与 交易对方的正常结算，这属于 ( ) 。A、市场风险B、操作风险C 流动性风险D、信用风险点

10、击展开答案与解析【知识点】：第 1 章第 1 节商业银行风险的主要类别【答案】： D【解析】： 结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。它是一种特殊的信用风险。 因为德国赫斯塔特银行由于结算风险导致破产， 促成了国际性金 融监管机构 巴塞尔委员会的诞生。13. 关联交易是指发生在集团内 ( )之间的有关转移权利和义务的事项安排。A、 控股股东B、 高级管理层C 关联方D、董事会成员 点击展开答案与解析【知识点】：第 4 章第 1 节集团法人客户信用风险识别【答案】： C【解析】：关联交易是指发生在集团内关联方之间的有关转移权利或义务的事项安排。关联方是指在财

11、务和经营决策中，与他方之间存在直接或间接控制关系或重大影响关系的企事业法人。14. 商业银行应当在资本充足性评估程序中评估 () ，即进行资本评估。A、资本充足水平B、资产充足水平C 盈利水平D、风险管理水平 点击展开答案与解析【知识点】：第 12 章第 3 节资本规划的主要内容及频率【答案】：A【解析】：根据风险评估结果， 商业银行应当在资本充足性评估程序中评估资本充足水平， 即进行 资本评估。商业银行应基于风险评估过程中确定的当前风险轮廓、 未来业务规划和发展战略 确定资本需求。15. 商业银行通过假设自身 3 个月的收益率变化增加减少 20的情况进行流动性测算，以 确保商业银行储备足够的

12、流动性来应付可能出现的各种极端状况的方法属于 （） 。A、敏感性分析B、情景分析C 信号分析D、压力测试点击展开答案与解析【知识点】：第 11 章第 1 节压力测试定义【答案】： D【解析】：压力测试是根据不同的假设情况 （可量化的极端范围 ）进行流动性测算，以确保商业银行 储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端情况。16. 商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来 损失的风险。这里的商品不包括 （） 。A、小麦B、石油C 棉花D、黄金点击展开答案与解析【知识点】：第 5 章第 1 节市场风险的特征与分类【答案】： D【解析】：商品价格风险定义中的商品主要是

13、指可以在场内自由交易的农产品、矿产品（包括石油 ）和贵金属等，但不包括黄金这种贵金属，黄金价值波动是被纳入汇率风险范畴的。17.现有 A、B、C 三种产品，其资产收益率的相关系数如表1 3 所示，则（）。A、B 与 C 的组合可以很好的起到风险对冲的作用B、A 与 B 的组合可以很好地分散风险C A 与 C 的组合不能起到风险分散的作用D、B 与 C 的组合不能很好地分散风险 点击展开答案与解析【知识点】：第 1 章第 2 节商业银行风险管理的策略【答案】：A【解析】： 风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来抵消标的资产潜在损失的一种策略性选择。如表 1 3

14、 所示，产品 A 与产品 B 的资产收益率高度正相关，其组合不能很好地分散风险；产品 A 与产品 C 的资产收益率弱相关，产品 B 与 产品 C 的资产收益率负相关，这两个组合都能起到风险分散的作用。18. 商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列哪一种情况下，商业银行不需要调整战略规划 ?()A、中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B、房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C 中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务 D、客户的结构发生变化，提出新的需求点击展开答案与解析【知识点】：第 9 章第 2

15、 节战略风险控制与缓释【答案】： B【解析】：战略规划应当定期审核或修正， 以适应不断发展变化的市场环境和满足利益持有者的需 求，同时最大限度地降低战略规划中的战略风险。 B 项，产品的计划推行不如预期，其原因 可能是经济环境不允许、经济政策不支持或规划方向有误等， 如果仅是短期内的货币政策影 响，房贷市场仍然长期看好，就不应视为战略有误，无须对长远战略规划进行调整。19. 某商业银行 2011 年度营业总收入为 6 亿元；2012 年度营业总收入为 8 亿元，其中包括银行 账户出售长期持有债券实现的净收益 1 亿元；2013 年度营业总收入为 5 亿元，则根据基本指 标法，该行 2014年应

16、持有的操作风险资本为 ( ) 万元。A、945B、9450C、 900D、 9000点击展开答案与解析【知识点】：第 6 章第 5 节标准法【答案】： D【解析】：20. 关于战略风险控制与缓释做法，下列说法正确的是( )A、增强对客户的透明度B、确保及时处理投诉和批评C 明确董事会和高级管理层的责任D、建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现 点击展开答案与解析【知识点】：第 9 章第 2 节战略风险控制与缓释【答案】： C【解析】：战略风险管理的基本做法包括： 明确董事会和高级管理层的责任； 风险管理方法；21. 商业银行在贷后管理中，常常进行贷款重组活动，即对原有贷款结构 率、费

17、用、担保等 )进行调整、重新安排、重新组织，其目的主要在于A、增加收益B、提高经济资本配置效率C 降低客户违约风险D、实现资产多元化配置点击展开答案与解析【知识点】：第 4 章第 8 节不良资产处置【答案】： C【解析】：ABD 三项属于贷款转让的主要目的。22. 贷款组合层面的行业风险应关注的因素不包括()。A、银行客户的行业集中度B、银行贷款在不同行业中的分布C 银行主要客户所在行业的特征D、银行客户集中地区的信用环境和法律环境 点击展开答案与解析【知识点】：第 4 章第 1 节贷款组合的信用风险识别【答案】： D【解析】：采取恰当的战略( 期限、金额、利() 。行业风险是指当某些行业出现

18、产业结构调整或原材料价格上升或竞争加剧等不利变化 时，贷款组合中处于这些行业的借款人可能因履约能力整体下降而给商业银行造成系统性的 信用风险损失。 D 项属于区域风险应关注的因素。23. 客户信用评级中，违约概率的估计包括哪两个层面 ?( )A、单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B、单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率C 某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D、单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率点击展开答案与解析【知识点】：第 4 章第 2 节基于内部评级的方法【答案】：A【解析】：违约概率是指借款人在未来一定时期内

19、发生违约的可能性。 客户信用评级中， 违约概率 的估计包括两个层面：单一借款人的违约概率；某一信用等级所有借款人的违约概率。24. 关于风险救助，下列说法不正确的是 () 。A、是针对有问题的银行机构采取的救助性措施B、其内容包括调整决策层和管理层、实施资产和债务重组等C 其措施可分为两类：一类是建议性或参考性措施，另一类是带有一定强制性或监控 性的措施D、其目的是通过风险救助，改善银行机构经营状况，有效处置化解风险，防止风险进 一步扩大和恶化点击展开答案与解析【知识点】：第 13 章第 1 节银行监管的主要方式【答案】： C【解析】：C 项，风险的纠正性措施可分为两类： 一类是建议性或参考性

20、措施， 另一类是带有一定 强制性或监控性的措施。25. 根据商业银行公司治理原则，商业银行的战略目标应由()审核批准。A、董事会B、高级管理层C 监事会D、股东大会点击展开答案与解析知识点】：第 2 章第 1 节董事会及其风险管理委员会【答案】：A【解析】：巴塞尔委员会发布的第四版 银行公司治理原则 强调董事会对银行负有整体责任， 包 括批准并监督管理层实施银行的战略目标、治理框架和公司文化。26. 小张在出差之前要求公司为其投一份意外伤害险，小张的行为属于 ( ) 。A、风险规避B、损失控制C 风险自留D、风险转移点击展开答案与解析【知识点】：第 1 章第 2 节商业银行风险管理的策略【答案

21、】： D【解析】：风险转移可分为保险转移和非保险转移两种。 小张的行为属于保险转移， 即以缴纳保险 费为代价，将风险转移给承保人。27. 下列关于国别风险的表述，正确的是 () 。A、在风险管理实践中，国别风险管理属于操作风险管理的范畴B、国别风险仅存在于国际资本市场业务中C 转移风险是国别风险的主要类型之一D、资产被国有化不会引发国别风险点击展开答案与解析【知识点】：第 8 章第 1 节国别风险识别【答案】： C【解析】：A 项，在风险管理实践中，商业银行通常将法律风险管理归属于操作风险管理范畴；B项，国别风险存在于授信、国际资本市场业务、设立境外机构、代理行往来和由境外服务提 供商提供的外

22、包服务等经营活动中； D 项，国别风险可能由一国或地区经济状况恶化、 政治 和社会动荡、 资产被国有化或被征用、 政府拒付对外债务、 外汇管制或货币贬值等情况引发。28. 银行风险监管指标设计的核心是 ()。A、行业监管B、合规监管C 法律监管D、风险监管 点击展开答案与解析【知识点】：第 13 章第 1 节风险为本银行监管模式【答案】：D【解析】：银行风险监管指标设计以风险监管为核心， 以法人机构为主体， 兼顾分支机构， 并形成 分类、分级的监测体系。29. 风险因素与风险管理复杂程度的关系是 ( ) 。A、风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易B、风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大

23、C 风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素D、风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大点击展开答案与解析【知识点】：第 2 章第 3 节风险管理流程【答案】： B【解析】：风险因素考虑得愈充分， 风险识别与分析也会愈加全面和深入。 但随着风险因素的增加， 风险管理的复杂程度和难度呈几何倍数增长，所产生的边际收益呈递减趋势。30. 关于商业银行常用的风险规避策略，下列叙述不正确的是 ( )。A、采取授信额度B、“收软付硬 ”、 “借硬贷软 ”的币种选择原则C 设立非常有限的风险容忍度D、使用交易限额点击展开答案与解析【知识点】：第 1 章第 2 节商业银行风险管理的策略【答案】： B【

24、解析】：在现代商业银行风险管理实践中， 风险规避可以通过限制某些业务的经济资本配置实现。 例如，商业银行首先将所有业务面临的风险进行量化， 然后依据董事会所确定的风险战略和 风险偏好确定经济资本分配， 最终表现为授信额度和交易限额等各种限制条件。 对于不擅长 且不愿承担风险的业务，商业银行对其配置非常有限的经济资本， 并设立非常有限的风险容 忍度， 迫使业务部门降低该业务的风险暴露， 甚至完全退出该业务领域。 风险规避策略制定 的原则是 没有风险就没有收益 即在规避风险的同时自然也失去了在这一业务领域获得收 益的机会。风险规避策略的局限性在31.2005 年 6 月 17 日，万事达卡国际组织

25、宣布， 由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”， 包括万事达、维萨等机构在内的 4000 多万张信用卡用户的银行资料被盗取。这种风险属于 () 引发的风险。A、人员因素B、系统缺陷C 内部流程D、外部事件点击展开答案与解析【知识点】：第 6 章第 1 节操作风险特征和分类【答案】： D【解析】：外部事件包括外部欺诈、 自然灾害、 交通事故、外包商不履责等。 题中商业银行外部人 员通过网络侵入内部系统作案，属于外部事件引发的风险。32. 关于强化信息披露监控机制，下列表述不正确的是 ( ) 。A、 信息披露如果不符合要求，必要时可要求增加信息披露的内容甚至重新进行信息披 露B、 日常监督机制主

26、要针对商业银行信息披露的行为、特点，进行有效、稳定的信息披 露监督C 法律赋予监管当局的责任越大，揭示商业银行信息披露的动机越小，商业银行在信 息披露上造假的动机就越大D、为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，包括日常监 督机制、惩罚机制和监管当局责任点击展开答案与解析【知识点】：第 13 章第 2 节信息披露【答案】： C【解析】：C 项，法律赋予监管当局的责任越大，监管者的能力越强， 揭示商业银行信息披露的动机越强烈，商业银行在信息披露上造假的动机就越小， 也越有可能提供真实可靠的信息数据。33. 在风险发生之前，风险管理者因发现从事某种经营活动可能带来风险损失，因

27、而有意识 地采取规避措施，主动放弃或拒绝承担该风险，属于 () 的风险管理方法。A、风险补偿B、风险分散C 风险规避D、风险转移点击展开答案与解析【知识点】：第 1 章第 2 节商业银行风险管理的策略【答案】： C【解析】：点击展开答案与解析风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场， 以避免承担该业务或市场风险的策 略性选择，简单地说就是：不做业务，不承担风险。34. 根据对穆迪评级公司债券数据的研究，经济萧条时期的债务回收率要比经济扩张时期的 回收率低( ) 。A、14B、13C、12D、23点击展开答案与解析【知识点】：第 4 章第 2 节基于内部评级的方法【答案】：B【解析】：根据对

28、穆迪评级公司债券数据的研究， 经济萧条时期的债务回收率要比经济扩张时期的 回收率低 1 3；而且，经济体系中的总体违约率代表经济的周期性变化与回收率呈负相关。35.Credit Risk+ 模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立， 因此，贷款组合的违约率服从 ( ) 分布。A、正态B、泊松C 指数D、均匀点击展开答案与解析【知识点】：第 4 章第 2 节信用风险组合的计量【答案】： B【解析】：Credit Risk+ 模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立， 因此，贷款组合的违约率服从泊松分布36. 多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中

29、，其中 ( )直接将转移概率与宏观 因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中 的一系列参数值。A、Credit Metrics 模型B、Credit Portfolio View 模型C Credit Risk+模型点击展开答案与解析D、 Credit Monitor 模型【知识点】：第 4 章第 2 节信用风险组合的计量【答案】：B【解析】：A 项， Credit Metrics 模型本质上是一个 VaR 模型，目的是为了计算出在一定的置信水 平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失；C 项，Credit Risk+模型根据针对火险的财险精算

30、原理，对贷款组合违约率进行分析；D 项， Credit Monitor 模型属于客户评级模型，不属于信用风险组合模型。37. 下列各项中，最容易引发操作风险的业务环节是 () 。A、柜面业务B、法人信贷业务C 个人信贷业务D、资金交易业务点击展开答案与解析【知识点】：第 6 章第 4 节操作风险控制【答案】： A【解析】：柜面业务泛指通过商业银行柜面办理的业务， 是商业银行各项业务操作的集中体现， 也 是最容易引发操作风险的业务环节。38. ( )限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。A、净头寸B、总头寸C 交易D、头寸点击展开答案与解析【知识点】：第 5 章第 3 节市场风险限额管理

31、【答案】： A【解析】：净头寸限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。39. 偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是() 。A 10 %20%B、15%25%点击展开答案与解析C、 25% 35%D、 20%30%【知识点】：第 8 章第 2 节国别风险的计量与评估【答案】：B【解析】：偿债比例是一国外债本息偿付额与该国当年出口收入之比， 它衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是15%25%，超过这个限度说明该国的偿还能力有问题。40. 下列关于资本转换因子的说法，正确的是 ()。A、某组合风险越小，其资本转换因子越高B、同样的资本，风险高的组合计划的授信额就越高

32、C 根据资本转换因子，将以计划授信额表示的组合限额转换为以资本表示的组合限额D、资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险 点击展开答案与解析【知识点】：第 4 章第 4 节限额管理【答案】： D【解析】：A 项，某组合风险越大，其资本转换因子越高； B 项，同样的资本，风险高的组合计划 的授信额就越低；C 项，根据资本转换因子，将以资本表示的该组合的组合限额转换为以计 划授信额表示的组合限额。二、多选题1 .商业银行可以从 () 维度对贷款组合进行结构分析，有效监测信用组合风险。A、 行业B、 利润贡献度C 产品D、 客户E、 区域 点击展开答案与解析【知识点】：第 4

33、 章第 3 节信用风险监测【答案】： A,B,C,D,E【解析】： 组合监测方法中，结构分析包括行业、客户、产品、区域等的资产质量、收益 (利润贡献度 )等维度。商业银行可以依据风险管理专家的判断，给予各项指标一定权重，得出对单 个资产组合风险判断的综合指标或指数。2.商业银行贷款重组中的贷款结构主要包括() 。A、贷款担保B、贷款期限C 贷款费用D、 贷款人信用等级E、贷款金额点击展开答案与解析【知识点】：第 4 章第 8 节不良资产处置【答案】：A,B,C,E【解析】：贷款重组是指当债务人因种种原因无法按原有合同履约时， 商业银行为了降低客户违约 风险引致的损失，而对原有贷款结构 (期限、

34、金额、利率、费用、担保等 )进行调整、重新安 排、重新组织的过程。3. 监管部门参与市场约束的作用表现在()。A、实施惩戒B、指导市场参与者改进做法C 建立风险的处置和退出机制D、 制定信息披露标准E、引导公众对银行业务的选择点击展开答案与解析【知识点】：第 13 章第 2 节市场约束机制【答案】： A,B,C,D【解析】：监管部门是市场约束的核心， 其作用在于： 制定信息披露标准和指南， 提高信息的可 靠性和可比性；实施惩戒，即建立有效的监督检查机制，确保政策执行和有效信息披露； 引导其他市场参与者改进做法， 强化监督； 建立风险处置和退出机制， 促进市场约束机 制最终发挥作用。4. 商业银

35、行风险控制缓释策略应当实现的目标主要有( ) 。A、监测各种可量化的关键风险指标B、满足不同职能部门对于风险状况的多样化需求C 风险控制/缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致D、 所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求E、能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序点击展开答案与解析【知识点】：第 2 章第 3 节风险管理流程【答案】： C,D,E【解析】：风险控制与缓释流程应当符合以下要求 :(1)风险控制 /缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致;(2) 所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本 /收益要求 ;(3) 能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管

36、理程序。5. 在信用风险缓释工具中，合格保证应满足的最低要求包括 ()。A、保证人资格应符合中华人民共和国担保法规定，具备代为清偿贷款本息能力B、保证应为书面的，且保证数额在保证期限内有效C 采用内部评级法初级法的银行，保证必须为无条件不可撤销的；采用内部评级法高 级法的银行，允许有条件的保证，应充分考虑潜在信用风险缓释减少的影响D、 银行应对保证人的资信状况和代偿能力等进行审批评估，确保保证的可靠性E、 采用信用风险缓释工具后的风险权重不小于对保证人直接风险暴露的风险权重 点击展开答案与解析【知识点】：第 4 章第 2 节基于内部评级的方法【答案】：A,B,C,D,E【解析】：除 ABCDE

37、 五项外， 合格保证应满足的最低要求还包括： 银行应加强对保证人的档案 信息管理， 在保证合同有效期间， 应定期对保证人的资信状况和偿债能力及保证合同的履行 情况进行检查；银行对关联公司或集团内部的互保及交叉保证应从严掌握，具有实质风险相关性的保证不应作为合格的信用风险缓释工具。6. 商业银行下列业务中存在信用风险的有 ()。A、货币互换B、基金代销C 票据贴现D、 外汇交易E、同城票据交换点击展开答案与解析【知识点】：第 1 章第 1 节商业银行风险的主要类别【答案】： A,C,D,E【解析】：信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值， 从而给债

38、权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。 信用风险既存在于传统 的贷款、债券投资等表内业务中， 又存在于信用担保、 贷款承诺及衍生产品交易等表外业务 中。B 项，基金代销中银行是代理人，不存在信用风险。7. 下列关于违约概率的说法，不正确的有 ()。A、违约概率是事后检验的结果B、违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性C 违约概率一般被具体定义为借款人内部评级1 年期违约概率与 0. 02%中的较高者D、 违约概率的估计包括单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率 两个层面E、 对任一级别的债务人，银行可以使用违约概率预测模型得到的每个债务人违约概率 的简单平均值作为

39、该级别的违约概率点击展开答案与解析【知识点】：第 4 章第 2 节基于内部评级的方法【答案】：A,C【解析】：A 项，违约频率是事后检验的结果， 而违约概率是分析模型作出的事前预测， 两者存在 本质的区别； C 项，违约概率一般被具体定义为借款人内部评级 1 年期违约概率与 0. 03% 中的较高者。8.商业银行内部评级体系的验证应评估内部评级和风险参数量化的( ) 。A、准确性B、可靠性C 复杂性D、 稳定性E、审慎性点击展开答案与解析知识点】答案】：第 4 章第 5 节内部评级法A,D,E解析】：在验证的标准上，内部评级体系的验证应评估内部评级和风险参数量化的准确性、稳定性和审慎性。9.有

40、效的战略风险管理应当 ( ) 。A、制定切实可行的实施方案B、定期采取从上至下的方式进行C 体现在商业银行的日常风险管理活动中D、 使得在实现战略发展目标的同时，将风险损失降到最低E、全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标点击展开答案与解析【知识点】：第 9 章第 2 节战略风险控制与缓释【答案】：A,B,C,D,E【解析】：战略风险涵盖了商业银行的发展愿景、 战略目标以及当前和未来的资源制约等诸多方面 的内容。因此， 有效的战略风险管理应当定期采取从上至下的方式， 全面评估商业银行的愿 景、短期目的以及长期目标， 并据此制订切实可行的实施方案， 体现在商业银行的日常风险 管理活动中。

41、在整个管理过程中， 商业银行应保持风险管理、 战略规划和实施方案相互促进、 统一协调，在实现战略发展目标的同时，将风险损失降到最低。10. 根据国务院银行业监督管理机构的监管规则，采取市场准入的主要目的有 ( ) 。A、防止海外游资流人国内银行系统B、维护国有商业银行的利益C 保护存款者的利益D、 维护银行市场秩序E、保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系点击展开答案与解析【知识点】：第 13 章第 1 节银行监管的主要方式【答案】： C,D,E【解析】：市场准人应当遵循公开、公平、公正、效率及便民的原则，其主要目标是：保证注册 银行具有良好品质， 预防不稳定机构进入银行体系； 维护银行市场秩序； 保护存款者利 益。11. 下列哪些属于关于市场风险定量信息披露的主要内容 ?()A、利率风险B、股票风险C 外汇风险D、 信用风险E、商品风险点击展开答案与解析【知识点】：第 13 章第 2 节信息披露【答案】： A,B,C,E【解析】：关于市场风险的定性信息披露包括： 标准法下计量市场风险覆盖的风险暴露， 内部模型 法下计量市场风险覆盖的风险暴露、所用模型的特点、压力测试情况；定量信息披露包括： 标准法下利率风险、股票风险、外汇风险、商品风