管理中不确定性决策的主要方法及案例分析

1、治理中不确定性决策的主要理论及案例分析摘要：决策指人们在从事各种活动过程中所采取的决定或者选择,根据决策结果的自然状态确定与否,决策又分为确定性决策、不确定性决策.在治理实践当中,治理者需要根据所处的情况进行决策,而往往治理者无法掌握到完全的信息,于是治理者需要进行不确定性决策.于是掌握不确定性决策的具体方法并且从各种方法中选择适当的方法进行决策,对于企业、组织、个人的开展具有重要的意义.不确定性决策的主要方法包括：PERT决策法,赫威兹(Hurwicz)决策法,小中取大决策法,最小最大懊悔值法,等概率决策法等在介绍各决策方法之前,先对决策问题进行一般性描述.决策问题一般包括三个根本要素：行动

2、方案、自然状态和损益函数(Alternative,StateofNature,Payoff)o首先,任何决策问题都必须具有两个或两个以上的行动方案.通常用Ai(i=1,m)表示某一具体的可行方案,用A=Ai,A2,Am表示方案集.其次,任何决策问题,无论采取何种方案,都面临着一种或几种自然状态,对应着不同的收益.决策问题中的自然状态是不可限制因素,因而是随机事件.通常用Sj(j=1,n)表示某一具体的状态,用S=Si,S2,Sn表示状态集.第三,在某一具体的状态下,作出某一具体的行动方案(决策),必然会生产相应的效果,这种效果通常用损益函数来描述.设在状态Sj下,作出决策为Ai,那么其产生的效

3、果可用函数rij=R(Ai,Sj)来表示.一、PERT决策法PERT决策法需要对未来市场的三种状态进行估计,作出最乐观的估计、最保守的估计以及最可能的估计.在行动方案Ai下,最乐观的盈利为Xi,最保守的盈利为yi,最可能的盈利zi,于是可以计算期望收益：E(A)=x4zyi(1)6通过上述计算公式得到各方案的期望收益,从而选取期望收益最高的方案.例1：某工厂现有三种生产方案,A1,A2,A3,并且在估计市场三种状态：最乐观、最保守、最可能的估计下,各行动方案的收益如下所示.畅销平销滞销A14815-6A230200A3121212通过PERT法计算各方案期望收益得到：ER(Ai)=19;ER(

4、A2)=16.67;ER(A3)=12.选择期望收益最大的策略,即最优策略为Ai.PERT方法的评价：PERT法中假设了最可能收益的概率为2/3,这并不是随意给定的,2/3接近于正态分布中一倍方差范围内的概率,于是一倍方差范围两边的概率均为1/6,这样给定了三种自然状态的可能概率分别为1/6,2/3,1/6,在不知道自然状态确切发生的概率情况下,这样的估计具有一定的准确性.二、乐观决策准那么乐观决策准那么指出：在决策时,决策者对客观情况持有一种乐观态度的准那么,它假定决策对象未来的情形是理想的状态占优势.对于以收益最大为目标的决策来说,先选出在未来各种自然状态下每种方案的最大收益,再从这些最大

5、收益值中选出最大者,与这个选中的最大值相对应的方案就是决策者选定的方案,此时乐观决策准那么又称为最大最大期望值决策准那么.对于损失而言,那么应从各个方案的最小损失值中选取损失最小的方案,此种情形的乐观决策准那么又称为最小最小损失值决策准那么.例2:某工厂现有三种生产方案,A1,A2,A3,并且在市场的三种不同状态卜有如下的收益:畅销S1平销S2滞销S2A14815-6A230200A3121212第一步：将三种策略的最高收益选出,即选出每个方案中的maxR(A,§),Sj-S最高收益分别是48,30,12第二步：从各种策略的最低收益中选出最高者作为最后的决策,即r=maxmaxRA,

6、§=maxmaxnj=48.于是选择Ai作为取优策略.A.A-Sj.Sij乐观决策准那么评价：决策者对某一问题持乐观准那么为决策原那么时,通常反映了决策者对被决策问题的未来充满了信心,态度乐观.决策者认为问题的未来好的状态发生的可能性极大.从另一个角度,这也表达了决策者的进取精神与冒险性格.三、悲观决策准那么Wald决策准那么悲观准那么是决策者在决策时对未来状况持悲观态度,在未来发生的各种自然状态中,最坏状态出现的可能性比拟大.决策者唯恐由于决策失误可能造成较大的经济损失,在进行决策的分析时,比拟小心谨慎,总是假定未来是最不理想的状态占优势,从最不利想的结果中选择最理想的结局.决策的

7、步骤为：确定可能出现的自然状态,以及各方案在各自然状态下的收益,比拟得到各方案最低的收益最高的损失,在所有最低收益最高的损失中选择最大的收益最小的损失.例3:同样利用例2中的表格,工厂制定三种策略,并有三种自然状态.畅销Si平销S2滞销S2Ai4815-6A230200A3121212第一步：将三种策略的最低收益选出,即选出每个方案中的minRA,Sj,Sj.S最低收益分别是-6,0,12第二步：从各种策略的最低收益中选出最高者作为最后的决策,即r=maxm£RAS外mamrjnJ=1是选择A3作为取优策略.悲观决策准那么评价：悲观准那么是决策者在决策时对未来状况持悲观态度,在未来发

8、生的各种自然状态中,最坏状态出现的可能性比拟大.决策者唯恐由于决策失误可能造成较大的经济损失,在进行决策的分析时,比拟小心谨慎,总是假定未来是最不理想的状态占优势,从最不利想的结果中选择最理想的结局.这样的决策准那么适用于规模小、资金薄弱的企业,或者缺乏信心,害怕风险的保守决策者.四、赫威兹决策法(乐观系数决策法)赫威兹决策法又称为乐观系数决策法,对未来的情况并不盲目的持乐观态度,也不会一味地悲观,乐观程度的大小通过乐观系数a表示,并且0<a<1,意味着,当a接近于1时,表示决策者的态度比拟乐观.于是,通过乐观系数可以计算出各策略的期望收益,计算公式如下：ER(Ai)=最图可能收益

9、a般低收益(1-a)(2)例4:某企业的产品有三种推销策略Ai,A2,A3,估计了最高的收益以及最低的收益,如下表,并且确定乐观系数行0.5.策略最图收益最低收益A140-10A2200A31010通过计算公式计算期望收益得到：ER(Ai)=400.5-10;ER(A2)=20;ER(A3)=10.选择期望收益最大的策略,即最优策略为A1.赫威兹决策法评价：可以发现当乐观系数而0时,表示决策者采用了悲观准那么,当a=1时,决策者采用了乐观准那么.这种决策方法的客观根底是形势既不太乐观也不太悲观.因此,需要对乐观程度有一个根本估计,这个估计值称乐观系数.假设以a表示乐观系数,那么1-a就是悲观系

10、数.以a和1-a为权数对每一方案的最大效益值和最小效益值进行加权平均,便得到每一方案可能的效益值,然后取各方案的可能效益值中最大者为决策者的目标值.但是这种方法只用到了最大收益和最小收益,没有充分利用收益函数所提供的全部信息.乐观系数决策法主要应用于工业生产、销售、交通运输、建筑施工等领域,它应用的客观根底是,客观条件和主观条件虽然不能保证获得最正确结果,但对决策者而言仍具有一定的有利条件,在这种情况下即可应用乐观系数决策法.五、最小最大懊悔值法最小最大懊悔值法指治理者在选择了某方案后,如果将来发生的自然状态说明其他方案的收益更大,那么他或她会为自已的选择而懊悔.最小最大懊悔值法就是使懊悔值最

11、小的方法.采用这种方法进行决策时,首先计算各方案在各自然状态下的懊悔值某方案在某自然状态下的懊悔值二该自然状态下的最大收益-该方案在该自然状态下的收益,并找出各方案的最大懊悔值,然后进行比拟,选择最大懊悔值最小的方案作为所要的方案.用数学的描述即为：hij-maxrj-rji=1,|,m;j=1,川,n.*h=m.inmaxhij那么h*所对应的方案为所选方案.式中,hij为在状态Sj下采取方案Ai的懊悔值；h*为最小最大懊悔值.例5:某工厂现有三种生产方案,Ai,A2,A3,并且在市场的三种不同状态卜有如下的收益:需求里大Si需求一般S2需求量小S3maxhij大批量生产Ai021111中二

12、批量生产A2160316小批量生产A3226022于是根据表中的数据,h*=mnmaxhij=11.应选择Ai为最优策略最小最大懊悔值法评价：如果原来的行动方案中再增加一个方案,那么懊悔值可能改变.由于它是从防止失误的角度决策问题,使此准那么在某种意义上比悲观准那么符合情理一些,它是一个稳妥的决策原那么.六、等概率决策法等概率决策法的思想是：认为各自然状态发生的可能性均相同,即假设有各自然状态,那么每个自然状态出现的概率均为1/n.这样,就可以求各方案损益值的期望值,取期望值最大所对应的方案为最优方案.其数学描述如下：1nER(A)i=1,|l1,mnj1*r=maxER(A)i*.那么r所对

13、应的方案为所选方案.假设有几个方案的期望损益值均为最大,那么需要另用悲观准那么在这几个方案中选择.式中,ER(Ai)为方案Ai的期望损益值.例6:某工厂现有三种生产方案,Ai,A2,A3,并且在市场的三种不同状态卜有如下的收益:畅销S1平销S2滞销S2A14518-9A236210A31812911计算得至ER(A2)=-(36210)=191ER(A2)=(18129)=133于是选择期望收益最高的方案,即方案A10等概率决策法评价：等可能准那么决策是将不确定型问题变成风险型问题来处理,唯一不同的是,决策者将难以判定的各种自然状态发生的时机假定为一个等值.等可能准那么决策,既充分发挥了折中据测发有关系数调整的优点,又客服了折中决策法没有充分利用全部信息的缺点.但是,也要注意到等可能准那么决策的弊病.等可能准那么决策是假设所有状态都出现,而且以等时机出现,这个假设是有问题的,很难与事实开展相吻合.JER(A)=%r1j(45189)=183j43总结：相比于风险型决策,不确定性决策具有更多的主观性,由于决策者既不知道未来的状态,也不知道未来状态发生的概率,于是决策者需要根据以往的经验、研究以及自身的风险偏好给定各状态发生的概率,例如PERT方法,假设最乐观以及最悲观的状态发生概率均为1/6,而最可能发生的概率为2/3;例如乐观决策准那么假设最理想