山东大学2008-2015年中级计量期末试卷

1、一、判断题()p值越大，则越应该拒绝原假设。()“以概率收敛”是“依分布收敛”的充分条件。()严格平稳过程一定是协方差平稳的；反之不然。()异方差或自相关的存在并不影响OLS的一致性。()与White检验相比，BP检验可以检验任何形式的异方差。()遗漏变量问题必然导致OLS估计不一致。()在ARCH/GARCH1型中，OLS估计仍然是BLUE()ADF检验为单边右侧检验。()对于n个变量，最多可能有n-1个协整关系。()对于离散的计数模型，应考虑使用Probit或Logit估计法。二、简答题1、写出扰动项满足“严格外生性”的数学表达式。2、写出迭代期望定律的表达式。3、写出OLS的平方和分解公

2、式。该公式为什么能成立？4、表述Gauss-Markov定律的假定及结论。5、保证OLS估计一致的最重要条件是什么？6、用于解决遗漏变量问题的“代理变量”应满足哪两个条件？7、列举可能导致扰动项与解释变量相关的三种情形。8、一个有效的工具变量应满足哪两个条件？9、在什么情况下，GMM比2SLSt；越？10、在用HausmanTest来检验“内生解释变量”时，其原假设是什么？11、断尾(truncated)回归、截取(censored)回归与偶然断尾(incidentaltruncation)回归的主要区别是什么？12、随机实验数据为什么通常比观测数据更具说服力？13、对于时间序列数据，在Sta

3、ta中使用什么命令(及句型)能得到“HAC标准差”。14、在Stata中实现“似不相关回归”的命令(及句型)是什么？三、推导证明题1、对于面板数据模型yit=x；tB+z；6+u+,(i=1,n；t=1,T),推导固定效应的“组内估计量”(WithinEstimator)。2009年秋季研究生计量经济学期末考试、简答题(只要简洁地点出答案即可，无需推导或证明，每小题1分，共15分)1、对于古典线性回归模型y=XP+名，最小二乘法的“正交性”指的是什么?2、直观来看，为什么是扰动项方差2仃的无偏估计，而n2i=ie不是?3、什么是统计量的P值?4、记似然函数为L(9;y),请写出信息矩阵I(日)

4、的定义式。5、在计量经济学中使用的三大类渐近等价的统计检验分别是什么？6、请直观解释(不要数学公式)，为什么在异方差的情况下，OLS不再是BLUE?7、从大样本的角度，“遗漏变量”与“无关变量”的后果哪个更严重？为什么？8、弱工具变量的定义是什么？会导致什么后果？9、在什么情况下，GMM比2SLS更有效率?10、假设被解释变量y等于0或1,而解释变量为x,写出Probit模型的表达式。11、请举一个“断尾回归”的例子。12、对于数据yJL,应如何计算其k阶偏自相关系数？13、蒙特卡罗法与自助法的主要区别是什么？14、对于横截面数据、随机实验数据、面板数据，最具说服力的数据依次为?15、在哪两种

5、情况下，多方程的SUR估计等价于单一方程OLS估计？、推导证明题(每小题4分。共20分)1、对于连续型变量(X,Y),证明迭代期望定律：E(Y)=EXE(Y|x)。2、证明MSE(I)=Var(©)+Bias(：)2。3、对于卞II型yi=01+02为2+0kXik十%其中羽=+Ui,|P|<1,Ui为白噪声，推导Cochrane-Orcutt估计量。4、对于动态面板模型，Yt="'),1+%P+卒*ui+sit(t=2,，T)，推导Arellana-Bond估计量。5、对于AR(2):yt=2+3yy一2y十气，写出其特征方程*(z),并确认其平稳性。416

6、、Stata试题(共15分)完成下列Stata试题，要求如下：根据给定的经济模型，按照题目要求写出相应的Stata命令，注意命令的格式和区分大小写。仅写出正确的Stata命令即可，不用考虑数据和命令的执行结果。1、数据表production中包含500家企业的数据：y:产出；labor：劳动力投入；capital:资本投入；lny：y的自然对数；Ink：capital的自然对数。要求：建立OLS方程估计道格拉斯生产函数Y=ALaK0。(2)提取被解释变量的拟合值yhat和残差的拟合值e1,列出yhat和e1的前20个数据。(3)检验系数条件口+P=1是否成立。(4)利用BP检验判断该回归方程是

7、否存在异方差。(5)使用“异方差稳健标准差”重新建立OLS回归方程。2、数据表xtcs包含了438家上市公司7年的资料，其中code为公司代码，year为会计期间，t1为总资产负债率，size为公司规模，ndts为非负债类税盾，tang为资产结构，tobin为TobinQ值，npr为净利润。要求：(1)指定code为个体截面变量，year为时间变量，显示数据截面个数、时间跨度等信息。(2)分别建立固定效应和随机效应模型估计如下方程，并检验本题应该采用固定效应模型还是随机效应模型。t1=：01size:2ndts3tang：4tobin5npr(3)假设检验发现该方程估计结果存在异方差、序列相关

8、和截面相关，利用xtgls命令对方程进行重新估计。3、数据文件money包含了美国1921-2000年通货膨胀率，realGDP增长率和货币M2增长率的数据，其中：year为年度，G_defl为通货膨胀率，G_rgdp为realGDP增长率，G_M2为货币M2增长率(消除物价指数)。要求：(1)利用ADF方法检验G_defl、G_rgdp和G_M2的平稳性。(2)假设3个变量均为1阶单整过程，考虑进行协整分析，试确定协整的最后阶数。(3)假设滞后阶数为2,利用Johansen检验确定3个变量是否具有协整关系，以及协整关系的个数。(4)假设检验结果rank=1(存在1个协整关系)，进行协整分析并

9、建立无差修正模型。(5)建立G_defl对G_rgdp的正态化的脉冲响应图。2010年研究生秋季计量经济学期末考试、简单题。1、JB检验、雅克-贝拉检验使用了平方加权平均作为检验统计量。2、WMte与BP区别？3、三种稳健标准差。4、DW口B-PQ检验区别。5、信息矩阵直观含义。6、QML由MLEB别。7、解释变量与OLSt目关8、严格平稳与弱平稳。9、固定效应VS随机效应Hausman佥验。10、重复截面与面板数据。11、截取回归。12、不用泊松分布，用负二项分布的原因。、推到证明题。1、如果Y均值独立于X,证明：Cov(X,Y)=02、对于面板数据模型yit=xj+苹+5+3t(i=1,n

10、；t=1,T),推导组内估计量。在什么情况下，组内估计量是一致的?2011年秋季研究生计量经济学期末考试、简答题（只要简洁地点出答案即可，无需推导或证明，每小题2分，共20分）1、写出迭代期望定律的表达式，并解释其意义。2、表示随机变量无关的三个层次概念是什么？他们之间有怎样的关系？3、什么是聚类稳健的标准差？4、古典线性回归模型（小样本OLS的四大假定是什么？5、对于MLE如何使用牛顿法进行数值求解？请画一张示意图。6、如何进行异方差稳健的结构变动检验（Chowtest）?7、自助法和蒙特卡罗法的区别是什么？8、对于二值选择模型（Probit或Logit）,衡量其拟合优度的两种方法是什么？9

11、、断尾回归（truncatedregression）与截取回归（censoredregression）有什么不同？10、Beveridge-Nelson分解公式的大意是什么？、推导证明题（每小题5分，共20分）II1、证明MSE（G）=Var（G）+Bias（G）2。2、对于卞II型yi=1+Xi2+PkXik+曾，其中%=+Uj,|P|<1,ui为白噪声，推导Cochrane-Orcutt估计量。3、对面板数据模型丫让=蜡+46+u+=1,n;t=1,T）,推导固定效应的“组内估计量"（WithinEstimator）0''4、对于动态面板模型，yit=&qu

12、ot;+P7i,t-1+Xit口+Zi6+Ui+%t（t=2,.，T），推导Arellana-Bond估计量。、Stata试题（共20分）1、使用grilic1.dta估计教育投资的回报率。变量说明：lwage（工资对数），educ（受教育年限），exper（工龄），tenure（在现单位工作年限），med（母亲的教育年限），sibs（兄弟姐妹的数目），mrt（婚姻虚拟变量，已婚=1）,age（年龄）。（1）教育回报率的回归方程为lwage=P0+P1'educ+02'exper+p3exper2,利用ols方法估计上述方程。（2）变量内生性问题，educ可能与扰动项中的某些因

13、素相关，因此判定其内生变量，使用母亲教育年限（med）和兄弟姐妹的数目（sibs）作为工具变量，利用2SLS方法重新估计方程。（3）检验选取的工具变量是否是外生变量，是否是弱工具变量。（4）利用豪斯曼检验判定本题应该用OLS还是IV方法。2、数据集japan_economy.dta为1975-2006年日本经济的年度宏观数据。其中：year,lngdp,Ininvestment,Inconsumption分别为年份、产出对数、投资对数和消费对数。(1)检验日本的lngdp是否在1990年发生了结构突变。(2)将滞后期设为2年，检验lngdp是否为lnconsumption的格兰杰因。(3)分别

14、利用ADF检验和PP检验判定lnconsumption是否为平稳时间序列。(4)假设lbgdp、lninvestment、lnconsumption均为一阶单整序列，现试图建立三者的协整关系。首先确定滞后阶数。(5)假设滞后阶数为3,利用Johansen检验判定是否具有协整关系，以及协整关系的个数。(6)检验结果为存在1个协整关系，试建立协整关系，估计误差修正模型。(7)建立lninvestment对lnconsumption的正交化的脉冲响应图，并存入文件myfile中。3、数据集grunfeld.dta为10家上市公司20年的数据，其中company(公司代码)、year(年份)、inve

15、st(投资支出)、mvalue(市场价值)、kstock(资本存量)，分析市场价值和资本存量对投资支出的影响。(1)分别建立固定效应模型和随机效应模型，并检验应该使用哪个模型更为合理。(2)建立双向固定效应模型。(3)经过检验发现同时存在异方差和截面相关，试利用xtgls命令解决。4、数据表production中包含300家企业的数据：lny(产出的自然对数)、lnl(劳动力的自然对数)、lnk(资本的自然对数)。要求：a3(1)建立ols方程估计道格拉斯生产函数Y=ALK。(2)提取被解释变量的拟合值yhat和残差的拟合值e1,列出yhat和e1的前20个数据。(3)检验系数条件a00.8并

16、且P=0.2是否成立。检验a2+P2=0.5是否成立。(4)利用BP检验或者white检验判断是否具有异方差。(5)使用“异方差稳健标准差”重新建立OLS回归方程。2012年秋季研究生计量经济学期末考试、简答题(只要简洁地点出答案即可，无需推导或证明，每小题3分，共30分)1、记随机变量X的期望与标准差分别为N,。，写出其偏度的表达式。2、什么是均值独立？它与相互独立及线性无关的关系是什么？3、如果没有常数项，则平方和分解公式不成立，此时应如何计算拟合优度？4、在哪些假定下，高斯-马尔可夫定理成立？5、阐述渐近独立定理(ErgodicTheorem)。6、记对数似然函数为lnL(6;y),写出

17、信息矩阵的表达式，并解释其含义。7、列举自相关的四种处理方法。8、完美的代理变量具备哪两个条件？9、写出AIC信息准则的表达式，并解释其含义。10、列举非平稳序列的三种情形。、推导证明题(每小题5分，共20分)1、假设X,Y均为连续型随机变量。证明迭代期望定律：E(Y)=ExE(Y|x)。2、考虑模型yi=%+B2X2+BKXiK+,其中VarkJ(随i而变)，但满足古典线性回归模型的其他假定。求此模型的最佳线性无偏估计量。3、对于AR(p)模型y=P0+匕为一十+PpXf+，请推导其平稳性条件。4、考虑ARCH(1)扰动项看=*0+“1城,其中Vi为白噪声，且Var(v)=1。假定Vi与名i

18、T相互独立，而且a0A0,0<口1<1。请推导序列£i的条件期望、无条件期望、条件方差、无条件方差及序列相关的表达式。、Stata试题(共20分)1、为了考察学校规模对学生成绩的影响，调查了密歇根州408所高中学校(school.dta)。学校规模为每个学校的登记注册的学生人数(enroll),学生成绩为MPEA考试成绩(math10)。模型中加入两个控制变量：每位老师平均每年的薪水(totcomp,作为教师质量的替代指标)、行政人员总数(staff,作为后勤服务质量的指标)。(1)建立模型并估计方程；(2)提取被解释变量的拟合值yhat和残差的拟合值e1,列出yhat和

19、e1的前20个数据。(3)利用BP检验和White检验判断是否具有异方差。(4)列出杠杆值最大的10个样本点，并且利用DFITS统计量列出关键样本点。2013年研究生计量经济学期末考试、简单题（只要简洁地点出答案即可，每小题2分，共60分）1、均值独立的定义是什么？16、如何选择泊松回归或零膨胀泊松回归？2、平方和分解公式在什么情况下成立？17、什么是门限回归？3、统计量自由度的含义是什么？18、断尾回归和归并回归的区别是什么？4、大样本OLS不假定iid,代之以什么假定？19、动态向板和静态圆板的区别是什么？八2、一5、准R的定义是什么？20、如何估计面板二值选择的固定效应模型？6、列举处理

20、异方差的两种方法。21、随机实验和自然实验的区别是什么？7、对于聚类数据，应使用什么标准误？22、蒙特卡罗法与自助法的区别是什么？8、在什么情况下会出现遗漏变量偏差？23、什么事偏自相关系数？9、写出AIC信息准则的表送式。24、列举季节调整的三种方法。10、如何判断是否存在多重共线性？25、列举确定协整秩的两种检验11、如何进行异方差稳健的邹检验？26、似不相关回归与联立方程模型的区别何在？12、有效的工具变量应满足什么条件？27、VAR和结构VAR的区别是什么？13、如何检验解释变量的内生性？28、写出中位数回归的目标函数。14、对于Logit模型，几率比的定义是什么？29、核密度估计量是

21、否有偏？为什么？15、多项Logit与条件Logit的区别是什么?30、写出进行倾向得分匹配的主要步骤。、推导证明题（每小题5分，共10分）15、对于面板数据模型yit=Xi；P十常十Ui十工“i=1,n；t=1,T）,推导组内估计量。在什么情况下，组内估计量是一致的？2、考虑ARCH（1）扰动项*=ViJ%产2口,其中Vj为白噪声，且Var（M）=1。假定Vi与名iT相互独立，而且0>0,0<口1<1。请推导序列%的条件期望、无条件期望、条件方差、无条件方差及序列相关的表达式。2014年秋季研究生中级计量经济学期末考试、简答题(只要简洁地点出答案即可，无需推导和证明。每小题

22、3分，共30分)1、表述Gauss-Markov定理的假定及结论。2、直观地解释，如果扰动项与解释变量相关，则OLS不一致(不用数学式，可画图)。3、对于不同的情形，需要使用不同的稳健标准误。列举三种不同的稳健标准误。4、写出AIC信息准则的表达式，并解释含义。5、最大似然估计与准最大似然估计的区别是什么？6、在什么情况下，GMM比2SLSW越？7、假定被解释变量y等于0或1,而解释变量为x。写出Probit模型的表达式。8、多项Logit与条件Logit模型的主要区别是什么？9、对于计数数据，列举可供选择的三种计量模型。10、断尾(truncated)回归、截取(censored)回归与偶然

23、断尾(incidentaltruncation)回归的主要区别是什么？、推导证明题(每小题5分，共20分)1、假设X,Y均为连续型随机变量。证明迭代期望定律：E(Y)=ExE(Y|x)。2、对于模型yi=3+0242+BkXk+.,其中名i=+U,|P|<1,ui为白噪声，推导Cochrane-Orcut砧计量。3、假设模型为y=P-x*+6,Cov(x*产)=0,p¥0。但x*无法精确观测，*而只能观测到x,两者满足如下关系，x=x+u,Cov(x,u)=0,Co(u,D=0。证明如果使用OLS把y对x进行回归，将得不到一致的估计。':'4、对面板数据模型丫让

24、=xj+4$。+=1,n;t=1,T),推导组内估计量。、Stata试题(共20分)1、打开Stata自带系统文件auto.dta,利用命令完成下列操作：(1)画出price和length的散点图；(2)现实price、weight、length>mpg的相关系数矩阵;(3)将gear_ratio从数值型转换为字符型；(4)按照foreign的升序排序，foreign相同的按照price的降序排列；(5)列表显示最后20个样本中price大于10000的汽车的make、price。(6)建立price对weight、length>foreign>mpg、trunk的回归方程，并取出拟合值和残差(7)检验：mpg和weight为倒数关系