计量经济学试题与答案修改

1、计量经济学复习资料第一章绪论一、填空题：1 计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科，挪威经济学家弗里希，将计量经济学定义为经济理论、计学、数学者的结合。2 数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的理论关系，用确定性的数学方程加以描述，计量经济模型揭示经济活动中各因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述。3 经济数学模型是用数学方法苗述经济活动。第一章绪论4 计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同，可以分为理论计量经济学和应用量经济学。5 计量经济学模型包括单方程模型和联立方程模型两大类。6 建模过程中理论模型的设计主要包括三部分工作，即选择变量、确定变量之间的数学

2、关系、拟定模型中待估计参数的取值范围。7 确定理论模型中所包含的变量，主要指确定解释变量。8可以作为解释变量的几类变量有_外生经济_变量、_外生条件_变量、_外生政策_变量和一滞后被解释_变量。9选择模型数学形式的主要依据是_经济行为理论_。10. 研究经济问题时，一般要处理三种类型的数据：_时间序列_数据、_截面_数据和_虚变量_数据。11. 样本数据的质量包括四个方面_完整性_、_可比性_、_准确性_、一致12. 模型参数的估计包括_对模型进行识别_、_估计方法的选择_和软件的应用等内容。13.计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是_经济意义检验、_统计检验、一计量经济学检验和_预测

3、检验。14. 计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的_异方差_检验、_序列相关检验、解释变量的多重共线性_检验。15. 计量经济学模型的应用可以概括为四个方面，即_结构分析_、_经济预测_、_政策评价_、_检验和发展经济理论_。16. 结构分析所采用的主要方法是_弹性分析_、_乘数分析_和_比较静力分析。二、单选题：1. 计量经济学是一门（B）学科经济测量数学规划模型A. 数学B.C.统计D.2. 狭义计量经济模型是指（C）。A. 投入产出模型B.C.包含随机方程的经济数学模型D.模糊数学模型3. 计量经济模型分为单方程模型和（C）。A. 随机方程模型B.行为方程模型C.联立方程模型D

4、.非随机方程模型4. 经济计量分析的工作程序（B）A. 设定模型，检验模型，估计模型，改进模型B. 设定模型，估计参数，检验模型，应用模型C. 估计模型，应用模型，检验模型，改进模型D. 搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型5. 同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（B）A.横截面数据B.时间序列数据C.修匀数据D.平行数据6样本数据的质量问题，可以概括为完整性、准确性、可比性和（B）。A.时效性B.一致性C.广泛性D.系统性7 有人采用全国大中型煤炭企业的截面数据，估计生产函数模型，然后用该模型预测未来煤炭行业的产出量，这是违反了数据的（A）原则。A.一致性B.准确性C.可比性D.完整性

5、8 判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于（B）准则。A.经济计量准则B.经济理论准则C.统计准则D.统计准则和经济理论准则9 对下列模型进行经济意义检验，哪一个模型通常被认为没有实际价值的（B）。A. Ci（消费）5000.8Ii（收入）B. Qdi（商品需求）100.81i（收入）0.9R（价格）C. Qsi（商品供给）200.75P（价格）D. Yi（产出量）0.65K：6（资本）L04（劳动）10下列模型中没有通过经济意义检验的是（C）。A. Y?112.00.12Xt，其中Y为第t年城镇居民储蓄增加额，Xt为第t年城镇居民可支配收入总额。B. Y?443200.30

6、Xt，其中Y为第t年农村居民储蓄余额，Xt为第t年农村居民可支配收入总额。C. Y?8300.00.24X1t1.12X2t，其中Yt为第t年社会消费品零售总额，X1t为第t年居民收入总额，X2t为第t年全社会固定资产投资总额。D. Y?0.780.24X1t0.05X2t0.21X3t，其中Yt为第t年农业总产值，X1t为第t年粮食产量，X2t为第t年农机动力，X3t为第t年受灾面积第二章单方程计量经济学模型理论与方法(上)一、填空题：1. 与数学中的函数关系相比，计量经济模型的显著特点是引入随机误差项u，u包含了丰富的内容，主要包括四方面在解释变量中被忽略掉的因素的影响，变量观测值的观测误

7、差的影响，模型关系的设定误差的影响，其他随机因素的影响。2. 计量经济模型普通最小二乘法的基本假定有零均值，同方差，无自相关，解释变量与随机误差项相互独立(或者解释变量为非随机变量)。3. 被解释变量的观测值Yi与其回归理论值E(Y)之间的偏差，称为随机误差项;被解释变量的观测值Yi与其回归估计值Y之间的偏差，称为残差。4. 对线性回归模型Y0,X进行最小二乘估计，最小二乘准则是mine2min(YY)min(Y?0?X)2。5. 高斯一马尔可夫定理证明在总体参数的各种无偏估计中，普通最小二乘估计量具有有效性或者方差最小性的特性，并由此才使最小二乘法在数理统计学和计量经济学中获得了最广泛的应用

8、。6. 普通最小二乘法得到的参数估计量具有线性，无偏性，有效性统计性质。7. 对于Y?0?X!i?2X2i，在给定置信水平下，减小？的置信区间的途径主要有提高样本观测值的分散度，增大样本容量，提高模型的拟合优度。8. 对包含常数项的季节(春、夏、秋、冬)变量模型运用最小二乘法时，如果模型中需要引入季节虚拟变量，一般引入虚拟变量的个数为3个。9. 对计量经济学模型作统计检验包括拟合优度检验检验、方程的显著性检验检验、变量的显著性检验检验。10. 总体平方和TSS反映解释变量观测值与其均值离差的平方和；回归平方和ESS反映了解释变量其估计值与其均值之离差的平方和；残差平方和RSS反映了被解释变量观

9、测值与其估计值_之差的平方和。11. 方程显著性检验的检验对象是模型中被解释变量与解释变量之间的线性关系在总体上是否显著成立。12. 对于模型Yi0/和2X2kXkii,i=1,2,n，一般经验认为，满足模型估计的基本要求的样本容量为n30或至少n3(k+1)13. 对于总体线性回归模型Yo1X12X23X3，运用最小二乘法欲得到参数估计量，所要求的最小样本容量n应满足_n4_。14. 将非线性回归模型转换为线性回归模型，常用的数学处理方法有_直接置换法、对数变换法和级数展开法。15. 在计量经济建模时，对非线性模型的处理方法之一是线性化，模型，变换后的模型形*线性化的变量变换形式为Y=1/Y

10、X=1/Xtt*式为_Y=a+BX_。16. 在计量经济建模时，对非线性模型的处理方法之一是线性化，模型Xe*丫y线性化的变量变换形式为_Y=ln（丫/（1-Y）_，变换后的模型形1e式为_Y=a+BX_。17. 在家庭对某商品的消费需求函数模型Y1X中加入虚拟变量反映收入层次差异（高、中、低）对消费需求的影响时，一般需要引入虚拟变量的个数为2。18. 对于引入了反映收入层次差异（高、中、低）的虚拟变量的家庭收入对某商品的消费需求函数模型Y01Xi2Dii，运用最小二乘法欲得到参数估计量，所要求的最小样本容量n应满足_n319对于总体线性回归模型Y1X1i2X2ii，运用最小二乘法欲得到参数估

11、计量，所要求的最小样本容量n应满足_n2、单选题:1. 回归分析中定义的（）A. 解释变量和被解释变量都是随机变量B. 解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C. 解释变量和被解释变量都为非随机变量D. 解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量2. 最小二乘准则是指使（）达到最小值的原则确定样本回归方程。nA.YtY?t1C.maxYY?B.D.Ytt13.下图中?XA. 随机误差项B.残差C.Yi的离差D.Y?的离差4.最大或然准则是从模型总体抽取该n组样本观测值的（）最大的准则确定样本回归方程。A.离差平方和B.均值C.概率D.方差5.参数估计量？是Yi的线性函数称为参数估计量具有（

12、）的性质。A.线性B.无偏性C.有效性D.一致性6. 参数的估计量？具备有效性是指（）A.Var(?)0B.Var(?)为最小D.7. 设k为回归模型中的解释变量的数目（不包括截距项），则要使含有截距项的模型能够得出参数估计量，所要求的最小样本容量为（A）A. nk+1B.n30D.n3（k+1）8. 已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为e：800,估计用样本容量为n24，则随机误差项ut的方差估计量为（）。A. 33.33B.40C.38.09D.36.369. 最常用的统计检验准则包括拟合优度检验、变量的显著性检验和（）。A.方程的显著性检验B.多重共线性检验C.异方差性检验

13、D.预测检验10. 反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是（）oA.总体平方和B.回归平方和C.残差平方和11. 总体平方和TSS残差平方和RSS与回归平方和ESS三者的关系是（）oA. RSS=TSS+ESSB.TSS=RSS+ESSC.ESS=RSS-TSSD.ESS=TSS+RSS12. 下面哪一个必定是错误的（）oA.丫1300.2XirxY0.8B.丫彳751.5XirxY0.91C.丫?52.1XirxY0.78D.丫?123.5XirxY0.9613. 产量（X，台）与单位产品成本（丫，元/台）之间的回归方程为Y?3561.5X，这说明（）A.产量每增加一台，单位产品成本

14、增加356元B. 产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元C. 产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元D. 产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元14. 回归模型出0iXii，i=1，25中，总体方差未知，检验?H。：10时，所用的检验统计量一1服从（）。S?12A. （n2）B.t（n1）C.2（n0D.t（n2）15.设k为回归模型中的参数个数（包括截距项），n为样本容量，ESS为残差平方和，RSS为回归平方和。则对总体回归模型进行显著性检验时构造的F统计量为（）A.FRSS/(k1)ESS/(nk)B.RSS/(k1)ESS/(nk)C.FRSSESSD.ESSRSS16.

15、根据可决系数R2与F统计量的关系可知，当氏=1时有（）A.F=1C.F+xB. F=D.F=017. 线性回归模型的参数估计量?是随机变量Yi的函数，即xx1xy。所以？是（）。A.随机变量B.非随机变量C. 确定性变量D.常量18. 由Y0X。?可以得到被解释变量的估计值，由于模型中参数估计量的不确定性及随机误差项的影响，可知Y?是（）A.确定性变量B.非随机变量C.随机变量D.常量19. 下面哪一表述是正确的（）A.线性回归模型Yj01n!Xii的零均值假设是指-i0niiB.对模型YioiXii2X2ii进行方程显著性检验（即验），检验的零假设是Ho：0120C. 相关系数较大意味着两个

16、变量存在较强的因果关系D. 当随机误差项的方差估计量等于零时，说明被解释变量与解释变量之间为函数关系20.在双对数线性模型lnY01lnX中，参数i的含义是（）A.Y关于X的增长量C.Y关于X的边际倾向B.Y关于X的发展速度D.Y关于X的弹性21.根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归方程为lnY2.000.751nX，这表明人均收入每增加1%,人均消费支出将增加（）。A.2%B.0.2%C.0.75%D.7.5%22.半对数模型Y1InX中，参数1的含义是（）A.X的绝对量变化，引起Y的绝对量变化B.丫关于X的边际变化C. X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化D. Y关于X

17、的弹性23. 半对数模型lnY01X中，参数1的含义是（）A.X的绝对量发生一定变动时，引起因变量丫的相对变化率B. Y关于X的弹性C. X的相对变化，引起丫的期望值绝对量变化D. Y关于X的边际变化24. 双对数模型lnY0JnX中，参数i的含义是（）。A. X的相对变化，引起丫的期望值绝对量变化B. Y关于X的边际变化C. X的绝对量发生一定变动时，引起因变量丫的相对变化率D. Y关于X的弹性25. 以下选项中，正确表达了序列相关的是（）oA.Cov（i，j）0ijB.Cov（i，j）0ijC.Cov（Xj,Xj）0ijD.Cov（Xi，j）0ij2et26.已知不含截距项的三元线性回归模

18、型估计的残差平方和为800，估计用样本容量为n24，则随机误差项ut的方差估计量为(C)B.40A. 33.3328.C.38.09D.36.3627.?0A.随机误差项B.残差C.Yi的离差D.设某地区消费函数中，消费支出丫不仅与收入?1XX有关，而且与消费者4个层的年龄构成有关。若将年龄构成分为小孩、青年人、成年人和老年人次。假设边际消费倾向不变，考虑上述年龄构成因素的影响时，该消费函数引入虚拟变量的个数为（C）oA. 1个B.2个C.3个D.4个29.对于含有截距项的计量经济模型，若想将含有m个互斥类型的定性因素引入到模型中，则应该引入虚拟变量个数为（B）A.mB.m-1C.m+1D.m

19、-k第二章单方程计量经济学模型理论与方法（下）一、填空题:1. 在多元线性回归模型中，解释变量间呈现线性关系的现象称为多重共线性一问题，给计量经济建模带来不利影响，因此需检验和处理它。2. 检验样本是否存在多重共线性的常见方法有：判定系数检验法和逐步回归法3.处理多重共线性的方法主要有两大类:排除引起共线性的变量，差分法04. 普通最小二乘法、加权最小二乘法都是广义最小二乘法的特例。5. 随机解释变量Xi与随机误差项相关，可表示为E（Xi）006. 工具变量法并没有改变原模型，只是在原模型的参数估计过程中用工具变量“替代”随机解释变量7.对于模型YoXi变量Z代替其中的随机解释变量2X2ikX

20、kii，i=1,2,n，若用工具X2，则采用工具变量法所得新的正规方程组仅仅是将原正规方程组中的方程YX2i方程YZi?Xf?2X2i持不变。?）?X!i?2X2i?kXkiX2i用彳Xki乙代替，而其他方程则保8. 狭义工具变量法参数估计量的统计性质是小样本下有偏大样本下.渐近无偏。9. 对于线性回归模型Y0Xi2X2ikXkii，i=1,2,n，其矩阵表示为丫XBN。若用工具变量Z代替其中的随机解释变量X2，则采用工具变量法所得参数估计量的矩阵表示为_E?ZX1ZY_,其中Z被称为工具变量矩阵_。10. 以截面数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在异方差011. 以时间序列

21、数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在列相关_0单选题:1. 在线性回归模型中，若解释变量X1和x2的观测值成比例，既有XiikX2i，其中k为非零常数，则表明模型中存在（B）0A.方差非齐性B.多重共线性C.序列相关D.设定误差2. 在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在（A）oA.多重共线性B.异方差性C.序列相关D.高拟合优度3. 戈德菲尔德一匡特检验法可用于检验（A）oA.异方差性B.多重共线性C.序列相关D.设定误差4. 若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用（B）。A.普通最小二乘法B.加权最小二乘

22、法C.广义差分法D.工具变量法5. 如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量（B）oA.无偏且有效B.无偏但非有效C.有偏但有效D.有偏且非有效6. 设回归模型为YXiUi，其中Var（uJ2Xj，贝U的最有效估计量为（C）A.?XYX2B.C.?YXD.7.对于模型Yi01X?nXYXYnX2(X)2?1YnX如果在异方差检验中发现Var（i）Xi2，则用权最小二乘法估计模型参数时，权数应为（D）A.XiB.C.D.Xi18.若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计模型参数应采用（C）。A.普通最小二乘法B.C.广义差分法D.加权最小二乘法工具

23、变量法9.用于检验序列相关的DW统计量的取值范围是（D）A. 0DV1B.C.-2DV2D.010.已知DW统计量的值接近于2,则样本回归模型残差的一阶自相关系数?近似等于（A）A.0C.1B. -1D.0.511.已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，贝UDW统计量近似等于（D）。A. 0B.1C. 2D.412. 在给定的显著性水平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为dL和du,则当dLDW时，可认为随机误差项（D）。A.存在一阶正自相关B.C.不存在序列相关D.13某企业的生产决策是由模型St存在一阶负相关存在序列相关与否不能断定0iRt描述（其中St为产量,R为价格），又知

24、：如果该企业在t1期生产过剩，决策者会削减t期的产量由此判断上述模型存在（B）。序列相关问题随机解释变量问题A. 异方差冋题B.C.多重共线性问题D.14.对于模型YXN，若存在序列相关，同时存在异方差，即有E（N）0，Cov（NN）E（NN）2，则广义最小二乘法随机误差项方差协方差矩阵可表示为iii2W|n这个矩阵是一个（D）WmWn2WnnA.退化矩阵B.单位矩阵C.长方形矩阵D.正方形矩阵15.用矩阵形式E表示的广义最小二乘参数估计量（X1X）1X1Y，此估计量为（D）。A.有偏、有效的估计量B.有偏、无效的估计量C.无偏、无效的估计量D.无偏、有效的估计量16. 采用广义最小二乘法关键

25、的一步是得到随机误差项的方差一协方差矩阵Q,这就需要对原模型YXN首先采用（C）以求得随机误差项的近似估广义差分法计量，从而构成矩阵Q的估计量。A. 一阶差分法B.C.普通最小二乘法17. 如果模型中出现随机解释变量并且与随机误差项相关时，最常用的估计方法是（D）。A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法C.差分法D.工具变量法18. 在下图a、b、c、d、e中，X为解释变量，e为相对应的残差。图形(E)表明随机误差项的方差随着解释变量的增加而呈U性变化。C五、分析题3根据我国19852001年城镇居民人均可支配收入和人均消费性支出资料，按照凯恩斯绝对收入假说建立的消费函数计量经济模型为：城镇居民

26、人均_137.4220.772城镇居民人均消费性支出(5.875)(127.09)可支配收入R20.999;S.E51.9;DW1.205;F16151451.90.871城镇居民人均e=(0.283)(5.103)可支配收入R20.634508;S.E3540;DW1.91;F26.04061(1) 解释模型中137.422和0.772的意义；(2) 简述什么是模型的异方差性；(3) 检验该模型是否存在异方差性；4根据我国19782000年的财政收入丫和国内生产总值X的统计资料，可建立如下的计量经济模型:Y556.64770.1198X(2.5199)(22.7229)R2=0.9609,S

27、.E=731.2086,F=516.3338,D.W=0.3474请回答以下问题：(1) 何谓计量经济模型的自相关性？(2) 试检验该模型是否存在一阶自相关及相关方向，为什么？(3) 自相关会给建立的计量经济模型产生哪些影响？（临界值dL1.24，du1.43）第四章联立方程计量经济学模型理论与方法一、填空题：1. 在联立方程结构模型中一个随机变量可能在结构方程中是因变量，而在另一个结构方程中又是解释变量。于是造成_随机解释变量问题，违背了OLS的基本假定。2. 在联立方程模型中，_内生变量既可作为被解释变量，又可以在不同的方程中作为解释变量。3. 在完备的结构式模型中，独立的结构方程的数目等

28、于内生变量的数目_，每个内生变量都分别由一个方程来描述。4. 在联立方程结构模型中，模型中的结构方程可以分类为随机方程和恒等方程_,在对模型结构式进行识别时，只需要识别前一种方程。5. 如果某一个随机方程具有一组参数估计量，称其为恰好识别；如果某一个随机方程具有_多组参数估计量，称其为过渡识别。6. 联立方程计量经济学模型的估计方法有_单方程估计方法与系统_估计方法两大类。7. 单方程估计方法按其原理又分为两类_以最小二乘法为原理的经典方法和有限信息估计方法_。8. 二阶段最小二乘法是间接最小二乘法_和_工具变量法_的结合。9. 联立方程计量模型在完成估计后，还需要进行检验，包括单方程检验和方

29、程系统_检验。10. 联立方程计量模型的系统检验主要有拟合效果_检验、预测性能检验、方程间误差传递检验和样本点间误差传递检验。Bo011. 在联立方程计量经济学模型的单方程估计方法中，参数估计量(XoXo)(YoXo)1(XoXo)Y为_狭义工具变量估计方法的结BooBoo果;(X(YoXo)1X丫1为间接最小二乘估计方法的结果;(YoXo)(YoXo)1(YoXo)Y1_二阶段最小二乘_估计方法的结果。12. 将下面的二阶段最小二乘法和间接最小二乘法的参数估计结果等价的证明补齐。证：显然只需证明11(YoXo)(YoXo)(YoXo)=(X(YoX。)X两端同时左乘(X(YoXo)，则有(X

30、(YoXo)(YoXo)(YoXo)1(YoXo)_X两端同时右乘(YoXo)，则有_(X(YoXo)_=(X(YoXo)_二、单选题：1. (B)是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。A.外生变量B.内生变量C.先决变量D.滞后变量2. 在联立计量模型中，被认为是具有一定概率分布的随机变量是（A）A.内生变量B.外生变量C.虚拟变量D.先决变量3. 先决变量是（A）的合称。A.外生变量和滞后内生变量B.内生变量和外生变量C.外生变量和虚拟变量D.解释变量和被解释变量4. 生产函数是（C）。A.恒等式B.制度方程式C.技术方程D.定义方程5. 结构式模型中的每一个方程都称为结构

31、式方程，在结构方程中，解释变量可以是先决变量，也可以是（）CoA.外生变量B.滞后变量C.内生变量D.外生变量和内生变量6. 简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为（B）oA. 外生变量和内生变量的函数关系B. 先决变量和随机误差项的函数模型C. 滞后变量和随机误差项的函数模型D. 外生变量和随机误差项的函数模型7. 简化式模型是用所有（B）作为每个内生变量的解释变量。A.外生变量C.虚拟变量B.D.先决变量滞后内生变量8.简化式参数反映其对应的解释变量对被解释变量的（B）oA.直接影响B.直接影响与间接影响之和C.间接影响D.直接影响与间接影响之差9.当模型中第i个方程是不可识别的，则

32、该模型是（）BoA.可识别的B.不可识别的C.过度识别D.恰好识别10.如果一个模型中的（B）随机方程都是可以识别的，则认为该联立方程模型系统是可以识别的A.个B.所有C.二个D.三个或以上11. 在一个结构式模型中，假如有n个结构方程需要识别，其中m个方程过渡识别，门2个方程恰好识别，个方程不可识别。m匕g，n1n2n3n，则该联立方程模型是（C）。A.过度识别B.恰好识别C.不可识别D.部分不可识别12. 如果联立方程中一个随机方程具有多组参数估计量，则称该随机方程为（C）。A. 不可识别B. 恰好识别C. 过度识别13. 联立方程模型中，如果某一个方程具有一组参数估计量，则该方程为（B）

33、。A.不可识别B.恰好识别C.过度识别D.模型可识别14. 如果联立方程模型中两个结构方程的统计形式完全相同，则下列结论成立的是（C）。A.二者之一可以识别B.二者均可以识别C.二者均不可识别D.不确定15. 如果联立方程模型中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程（）B。A.恰好识别B.不可识别C. 过度识别D.不确定16. k表示模型系统中先决变量的个数（含常数项），匕表示第i个方程中先决变量的个数（含常数项），gi表示第i个方程中内生变量的个数当识别的阶条件为：kkigi1，则表示（B）A.第i个方程恰好识别B.第i个方程不可识别C.第i个方程过度识别D.第i个方程具有唯一统计形式17

34、. 下面有关联立方程计量模型的哪一说法是错误的（B）。A. 在联立方程模型中，内生变量受模型中的其他内生变量和前定变量的影响，同时又影响其他内生变量B. 结构参数一定是从简化式参数计算而来的C. 模型的简化式是从模型的结构式导出的D. 联立方程模型的任何一种估计方法，均要求被估计的模型系统是可识别的18.在下列模型中投资函数的识别情况是（C）Ct0t（消费函数）It01t（投资函数）Tt01Yt（税收函数）YtCtItGt（定义方程）A.不可识别B.恰好识别C.过度识别D.不确定19.对于联立方程模型BYXN，若在第1个方程中被解释变量为，解释变量全部为先决变量；在第2个方程中被解释变量为丫2

35、，解释变量中除了作为第1个方程被解释变量的内生变量Yi外，全部为先决变量；第3个方程依次类推。这类模型称为（）CoA.结构式模型B.简化式模型C.递归系统模型D.经典模型20. 对联立方程模型进行参数估计的方法可以分两类，即：（B）oA. 间接最小二乘法和系统估计法B. 单方程估计法和系统估计法C. 单方程估计法和二阶段最小二乘法D. 工具变量法和间接最小二乘法21. 能同时对联立方程的全部方程进行估计，同时得到所有方程的参数估计量的方法是（B）oA.单方程估计方法B.系统估计方法C.有限信息估计方法D.二阶段最小二乘法22. 如果某个结构方程是恰好识别的，估计其参数可用（D）。A.最小二乘法

36、B.极大似然法C.广义差分法D.间接最小二乘法23. 联立方程模型中既可适用于恰好识别的结构方程，又可适用于过度识别的结构方程的单方程估计方法是（C）。A.狭义的工具变量法B.间接最小二乘法C.二阶段最小二乘法D.简化式方法24. 间接最小二乘法只适用于（A）的结构方程的参数估计。A.恰好识别B.过度识别C.不可识别D.充分识别25. 考察下述联立方程模型Y1=a1Y2+biZ1+C1Z2+u1Y2=a2Yi+b2Z3+U2如果用工具变量法估计该模型的第一个方程，则最宜作为Y2的工具变量的是（0。A.ZiB.Z2C.Z3D.与Y高度相关的某一另外变量26. 间接最小二乘法也是一种（A）。A. 工具变量法B. 结构式估计方法C. 简化式估计方法27.