2014年计量经济学期末试题B卷

1、西安交通大学考试题课程计量经济学(B卷)成绩学院经济与金融考试日期年 月日专业班号姓名学号期中期末匚一 单项选择题(每题1分，共15分)1、下面哪个假定保证了线性模型 y = X + u的OLS估计量的无偏性。()A. X与u不相关。B. u是同方差的。C. u无序列相关。D.矩阵X是满秩的。2、 下列对于自相关问题的表述，哪个是不正确的。()A. Durbin-Watson检验只用于检验一阶自相关。B. BG( Breusch-Godfrey )统计量只用于检验高阶自相关。C一阶自相关系数可以通过P =1- DW/2进行估计。D. DW检验不适用于模型中存在被解释变量的滞后项作解释变量的情形

2、3、 设k为回归模型中的参数个数，n为样本容量。则对多元线性回归方程进 行显著性检验时，所用的F统计量可表示为()A ESS (n - k) BR2/k.RSS (k -1) (1 -R2) (n - k-1)C R2 (n-k) D ESS(k -1).(1-R2)(k-1). RSS (n-k)4、 在模型Yt二訂2X2t3X3t的回归分析结果报告中，有 F = 263489，F的p值=0.000000，则表明()A、解释变量X2t对Yt的影响是显著的B解释变量X3t对Yt的影响是显著的C解释变量X2t和X3t对Yt的联合影响是显著的D解释变量X2t和X3t对Yt的影响是均不显著5、 在具

3、体运用加权最小二乘法时,如果变换的结果是Y =打1 2X叫XiXiXi贝U Var （叫）是下列形式中的哪一种？（）A. c 2X B.c 2X 2 C. ；21 X D. c 2 log（ X）6、要使高斯-马尔可夫定理成立，即普通最小二乘估计量是最佳线性无偏估计量，下列基本假设中，哪个假设是不需要的。（）A 随机干扰项同方差B 随机干扰项零均值C. 随机干扰项与解释变量之间不相关D 随机干扰项服从正态分布7、 假设估计出的库伊克（Koyck）模型如下：Y?= - 6.9 + 0.35 Xt + 0.76 Ytjt =（-2.65 ） （4.70） （11.91）R2 = 0.897 F =

4、 143 D.W = 1.916那么，下列说法正确的是（）A. 分布滞后系数的衰减率为0.34B. 在显著性水平:-=0.05下，D.W检验临界值为dl = 1.3 ，由于D.W=1.916> dl= 1.3 ，据此可以推断模型扰动项存在自相关C. 即期消费倾向为0.35，表明收入每增加1元，当期的消费将增加0.35元D. 收入对消费的长期影响乘数为的估计系数0.76&若想考察某两个地区的平均消费水平是否存在显著差异，则下列那个模型比较适合（丫代表消费支出；X代表可支配收入，d2、d3表示虚拟变量）。（）A. 丫 X 叫B.Yi = ： 1SXi （DMi）亠C. 丫 = ：j

5、XDziuDsi * XD. Y =1 v-2D2' :X'-i9、已知模型的形式为 丫 =Xi，叫，在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,测得DW充计量为0.645，则广义差分变量是（）A. Yt- 0.645 丫亠和 Xt- 0.645， B. Yt- 0.6775 丫二和 Xt- 0.6775 Xt_iC. Yt- Y和 Xt - Xtj， D. Yt- 0.05 和 Xt- 0.05 Xg10、在检验异方差的方法中，不正确的是（）A. Goldfeld-Qua ndt 方法B. ARCH 检验法C. White检验法D. DW检验法11、考虑下面回归模型，Dj是虚拟变

6、量,A:乙=九° + uiB： = A +"|D + 码C: = a0（l - D（） + aiDi + %D: J； =% +爲（1一DJ +爲Q +码对上述方程中的参数来讲，哪个是正确的？（）A. ，o = -0 B.J-1 = 1 C. -2 = i D. 氏=-012、 关于可决系数R2，以下说法中错误的是（）A. 可决系数R2的定义为被回归方程已经解释的变差与总变差之比B. R20,1C. 可决系数R2反映了样本回归线对样本观测值拟合优劣程度的一种描述D. 可决系数R2的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响13、下列说法正确的是（）A.异方差的变化与解释

7、变量的变化有关B.异方差是样本现象C.异方差是总体现象D.时间序列更易产生异方差14、 广义差分法是对（）用最小二乘法估计其参数。a y訂+鸟x BB- y丄邛广际丄+也C.叹二嘉 丁讽 PD. y - 勺11（1-）j（X - 沁）* - 弋15、 多元线性回归模型中，发现各参数估计量的t值都不显著，但模型的R2或R2很大，F值也很显著，这说明模型存在（）A.多重共线性 B 异方差C 自相关 D设定偏误二简答题（20分）1、（5分）根据最小二乘原理，所估计的模型已经使得拟合误差达到最小，为什么还要讨论模型的拟合优度问题？2、（5分）简述时间序列平稳性的条件。3、 （10分）上世纪美国学者希斯

8、特（Shisko ）研究了影响兼职工作者的兼职收 入的影响因素，建立的模型为：Wg = ：0、W02Age 'Race ：4Rge根据调研数据，得到该模型的估计结果为：Wm= 37.07 + 0.40W0 +2.26Age -90.06Race+113.64Reg+ ?t（6.5）（3.7）（-4.1）（3.4）R2 =0.74， N =311其中：Wm为兼职工薪（美元/小时）;W0为主业工薪（美元/小时）；Age为年龄；Race表示种族（若是白人取值为0,非白人取值为1）; Reg表示被访 者所在区域（若被访者是西部地区居民，取值为1;若是非西部居民，取值为0。），括号内数字为t值。

9、简答：（1）（ 3分）试分析在当时是否存在种族歧视政策？有何表现？（2）（3分）被访者所属地域对其兼职收入有显著性影响吗？为什么？解释地域差别的实际含义。（3）（4分）如果一个位于西部地区的40岁的黑人，其主业工薪为500美元/小时，试利用上述模型预测其兼职工薪。三、综合分析题（60分）1、（20分）739家上市公司绩效（NER与基金持股比例（RATE关系的OLS估 计结果与残差值表如下：Dependent Variable: NERMethod: Least SquaresDate： 04/15/07 Tirne： 21 25Sample: 1 739Included observation

10、s: 739VariableCoefficientStd. Error t-St atisticProbC0.D971900.010555(1)0.0000RATE0 0034660.0005005.972B040 0000R-squaredMean dependent var0.132252Adjusted R-squared0.04487ES. D. dlependent var0.244003S.E. of regressian0.23S465Akaike info criterion-0.026484Sum squared residSchwarz criterion-0.01J020

11、Log likelihood11 79570F-statisticDurbin-Watson stat2 0116866Prob(F- statistic).OOODOobsActual I Fitted I Residual7230.031320 09727®7240.150910 09742（A）（ 5分）计算（1） （ 5）处的5个数字，并给出计算步骤（计算过程与结 果保留小数点后 4位小数）（每个1分）。（B）（2分）根据计算机输出结果，写出一元回归模型表达式。（C）（2分）你认为上述回归式用考虑自相关问题吗？（D）（8分）异方差的White检验式（不含交叉项）估计结果如下，

12、2ut2 = 0.0604 + 0.0008 RATE t - 0.00004 （RATE t）（1.3）（0.1）（-0.3）R2 =0.000327, n=739 White统计量=?服从什么分布？ EViews给出的相应概率是0.89，试判断原回归式扰动项中是否存在异方差。（E）（ 3分）假设上市公司绩效值（NER服从正态分布，模型满足同方差假定 条件。作为样本，739个上市公司绩效值的（NER分布的均值和方差是多少？ 2、 （10分）我们想要研究国内生产总值（GDP、平均国外生产总值（FGDP和实 际有效汇率指数（REER对出口贸易额（EX的影响，建立线性模型：EX =订 “GDP -

13、FGDP3REER ut样本区间为1987年一2010年，GDF和FGDP均以亿美元为计量单位。用普通最 小二乘法估计上述模型，回归结果如下（括号内的数字为回归系数估计量的标 准差）:AEX = - 2200.90 + 0.02*GDP + 1.02*FGDP + 9.49*REER（830.52） （0.0026）（0.3895）（3.4315）R2 =0.98, DW=0.50根据辅助回归方程的可决系数以及样本容量得到White检验的（有交叉）的统计量为：20.96 ； GDP FGDP与 REEF之间的相关系数分别为：r gdp。fgdp=0.67, r gdp。reer= - 0.24

14、, rfgdp。reer= - 0.28（1）（5分）判断上述模型是否满足经典假定条件（同方差性，无自相关，无共线性）；如果不满足，简要写出修正方法。（工0.05（9） =16.919，dL =1.104 =1.66）（2）（ 2 分）检验原假设：冷=0（0.05, t“2（20） = 2.09 ）。（3）（ 3分）检验整个方程的显著性（一 -0.05， F （3,20 3.10 ）。3、（ 10分）联立方程模型丫1= a0 + aZ1+ a2Z2+ U1丫2= b0 + 匕1丫3+ b2X1+ b3X2+ U2丫3= C0 + C1Y 什 C2X什 C3X3+ U3（1、指出该联立方程模型中

15、的内生变量、外生变量及先决变量。（2、写出联立模型的结构参数矩阵。（3）分析每一个方程是否为不可识别的，过度识别的或恰好识别的？4、（10分）证明：相关系数的另一个表达式是：' Sx 其中1为一元线性Sy回归模型解释变量系数的估计值，Sx、Sy分别为样本标准差。5, (5分)分析以下软件输出结果，回答：(1) CPI序列是否平稳的？(2) CPI是几阶单整序列？A<L>y 11 qtMdl OtckHiy Fuller Urill Root Tist on C PiIMull IHypclhesds CPI hss a unii root ExogenouszL_mg Le

16、ngth. 2 Aut口on SIC3MAXLAG15 Fl-SLstistir：Proh. *AtiHrnh*! it i=*d OickHy-FLidwi 兮t-0 008x11 10 679 1Test critical valutad% l&v&-7 S7279S5% lovol10% lwl*h/1 j=3 iz IKi n n o n f 1 9 9G on e-sid ed pHue sAmgmented Dic-ktsy-FtiHer Test Equalion O出口>t?nTen Vriltjliy! OCCPIiAument&d Dickey-Fuller Unit Root Test on D(CPIJNull hypothesis D(GPI) has a unit root