《项目风险管理》试题及答案

1、厦门大学网络教育学年第一学期2012-2013项目风险管理课程复习题一、单项选择题）。1 风险管理允许项目经理和项目团队（EA.在项目的计划过程中消除大部分风险B.辨别项目风险 C.辨别不同风险的影响D.计划合适的反应E.只有 B C和 D2 最高级别的项目风险和不确定性与以下（）项目阶段有关。A DA和收尾D.项目后评价E.只有A.概念B.实施 CC）可能发生的事件。3 风险可以被定义成（在项目预算在项目工期上EB.在项目负责人身上C.项目损害 DA在项目经理身上）4 风险（。BCA.随危害降低，随防卫程度降低.随危害升高，随防卫程度升高 B.随危害升高，随防卫程度降低ED.随危害降低，随防

2、卫程度升高.不是危害和防卫程度的函数5.以下（）风险通常被认为是无法预测的。D .税务通货膨胀 D.自然灾害 EA.商务风险 B.金融风险 C 检查情况、辨别并区分潜在风险领域的过程是（A ）o 6 B.风险反应 C.总结教训和风险控制 A.风险识别 .以上都不是.风险量化ED的概率获利和损 0.2的概率获利 200000美元， 0.3的概率损失 50000,以及7.个承包者预计一个项目有0.5C。失平衡。该项目的期望货币价值是 （） E.以上都不是.150000 C.85000 D. 50000A. 200000 b 8估计一个项目的变化对整个项目产生影响，这被称作（）a .总项目风险BA.

3、项目经理的风险厌恶商数以上都不是 C.项目的期望值 D.灵敏度分析 E）在影响分析中是最有用。C9.下面（C .决策树 D .直方图E.因果图A .箭线图B.次序图15%可能被超过的估算大约（）一个标准差。C10 .在做好项目成本结果概率分布后，有.高于中数 C.高于平均数 D.高于中数 A 低于平均数 B）产生的影响。D11 .当为了降低相关风险而改变一个项目的范围时，项目经理会考虑对（B和B.成本 C .质量 D.以上皆是 E.只有 A .工期计划 AD）是减少风险的转移方法的一个例子。 12 .以下（ 和BE . BC和 A.担保B.公债C.偶 发事件计划 D . A） 13 .以下均主

4、要用于项目控制除了 （o D/成本分析C.挣得值分析 D .效益.业绩报告 A .里程碑分析 B ）Eo 14 .偶发性时间计划的基础是（.以上皆是EA.项目经理的过去经验B.专家意见C.项目经理对风险的厌恶D.项目目标 15 .项目中（）阶段赌注最小。AC.收尾BA和ED .项目后评价.只有.实施A概念B）效用函数反应了风险厌恶。16 .下面（C和DE .递增概率 A.统一 BC .递减概率D .指数只有B17 .为确定风险事件概率及其发生后果进行分析的过程是（D ）oE .以上都不是 D.总结教训和风险控制B.风险识别 A .风险反应 C .风险量化 o .项目经理要求项目团队对其项目风险

5、进行量化和评估，以下不能证明这样做的好处的是（B） 18 A.彻底理解项目、相关风险、以及风险对项目各部分的影响制订处理已经识别的问题的风险降低策略BD .保证所有已以识别的风险问题纳入项目计划编制C.识别可能存在的替代方案 页10共页1第B ）.减少并控制风险的技术和方法称作（。19A.风险识别 B.风险反应 C.总结教训和风险控制D.风险量化 E.以上都不是 _）。A20.意外事件计划包括（B.确立一个管理储备来涵盖计划外开支A.定义一旦已识别风险事件发生时应采取的步骤 确定在项目召待阶段需要做岀的调整准备一份与总的项目十划不同的单独的文件DC。9%的工时，你的质量管理计划说明你的工时临界

6、点设在+10%21.在监督你的项目时你发现你比计划多花费了A。你应（）调查根本原因和采取纠正措施继续监视事态发展BAD.要求该组对超时做岀补偿C.获得生产率更高的工具）22.负责为新项目概念研究获得资金的人是（Do D.项目赞助人B.总裁C.财务主管 A.项目经理_Ao 23项目风险通常有三个要素，它们是（）影响严重性、影响持续时间和影响造成的成本A.风险事件、风险概率和风险结果BC.质量、时间和范围D.质量、频率和成本E.风险事件、风险概率和频率）Bo 24.受欢迎的未来事件和结果被称作（.以上都不是偶发性事件ECA风险B.机会惊喜DC25.项目的（）阶段不确定性最大。E.以上皆是 B.规划

7、实施 C.概念D.各阶段结束时 A.设计 26C降低与项目有关的风险时，风险事件应该按照（）分类。当试图管理/ 风险事件的来源 A.风险事件对项目产生的影响B.风险事件会产生的冲击力C D.项目经理对风险事件的容忍度E.以上都不是）D27 如果 实验数据的结果是正态分布的，那么对数据描点的结果是（。B. A和E.铃铛形AB.偏向均值左方 C.均值周围平均分配D. A和CC.下面（）效用函数反应了风险厌恶。28和DB.递增概率 C.递减概率 D.指数E.只有B.统一 A次，那么该事件在下一个项目中29.如果一个风险事件按照类似事件的经验，发生的可能性是45次中发生15发生的概率（D。0.15C.

8、D.0.33E . 00.9A . B . 0.45 ，其可A ） 30 .在风险分析中标准差非常重要，因为它可以测量一个估算的可变性，因此，估算的标准差（）变性和风险就（。 A .越小、为常态.越小、越大.越大、越小CDA越大、越大 B ）Bo 31 .风险管理的最终目的是 （E .以上皆是 BA.分析.缓和C .评 估D.偶发事件计划C）部分的风险事件。32 .项目经理一般处理从确定到完全不确定范围内（C和EC . B和D .完全确定 AB .完全不确定 C.相对不确定 .AC .许多小组成员就快要一起离开公司，项目经理首先应该（）。33 D.修订线性职责图 CA .修订WBS B招募小组

9、成员.实施风险应对 一34 .以下四类项目管理的内在风险中，从客户的角度岀发，）风险如果管理不善，会产生最为深远的影（D响。 C .进度风险.范围风险 B .成本风险D .质量风险_二、简答题.项目风险管理的含义是什么？1项目风险管理是指项目管理团队通过风险识别、风险量化和风险控制，采用多种管理方法、技 术和工答：具，对项目所涉及的各种风险实施有效的控制和管理，采取主动行动，尽量使风险事件的有利后果（带来的机会）最大，而使风险事件所带来的不利后果（威胁）降到最低，以最少的成本保证项目安全、可靠的实施，从而实现项目的总体目标。页10共页2第2项目风险规划过程活动主要哪些内容？答：项目风险规划过程

10、活动主要包括以下内容：1）为严重风险确定项目风险设想。2）制订项目风险应对备用方案。3）选择项目风险应对途径。 4）制订项目风险行动计划。5）建立项目风险管理模板。6）确定风险数据库模式。三、计算分析1 石家庄宏洋百货公司、四达乳业公司、科健保健品经销公司、神海药业公司及德诚建设有限 公司等五家企业，同时向工商银行桥西支行申请一年期流动资金贷款500万元。限于资金实力，该行只能从中选择两家做为贷款客户。商业银行对贷款企业信用分析的指标有很多，在这里我们主要考虑三个指标：一是信誉状况；二是市场预期；三是运营能力及抗风险能力。 从银行角度对这三个指标的重要性比较评价为：信誉状况比市场预期稍重要；信

11、誉状况比运营及抗风险能力明显重要；市场预期相对于运营及抗风险能力介于同等重要与稍重要之间，相应量化评价标准见表 1。行业专家对五家企业评价情况及在此基础上比较得岀的判断矩阵见表2-表5请层次分析法完成以下问题，帮助银行信贷人员做岀决策。表1 19标度的含义,具有相同重要性表示两个因素相比1表示两个因素相比，前者比后者稍重要3表示两个因素相比，前者比后者明显重要5前者比后者强烈重要表示两个因素相比,7,前者比后者极端重要表示两个因素相比92、4、6、表示上述相邻判断的中间值8表2贷款客户选择调查表企业信誉状况市场预期 运营能力及抗风险能力宏洋百货很好一般一般科健保健较好稍差较好德诚建设稍差较好一

12、般 神海药业较好一般较好四达乳业一般较好 很好表3第三层各元素相对于C1的判断矩阵信誉状况宏洋百货科健保健德诚建设神海药业四达乳业宏洋百货11/321/31/5科健保健31511/3德诚建设1/21/511/51/7神海药业31511/3四达乳业53731表4第三层各元素相对于C2的判断矩阵市场预期宏洋百货科健保健德诚建设神海药业四达乳业宏洋百货11/321/51/3科健保健3151/31德诚建设1/21/511/71/5神海药业53712四达乳业3151/21页10共页3第第三层各元素相对于 C3的判断矩阵表5运营及抗风险能力宏洋百货科健保健德诚建设神海药业四达乳业宏洋百货11/2211/2

13、科健保健21321德诚建设1/21/311/21/3神海药业11/2211/2四达乳业21321R.I.表6值矩阵的96 7 8N34 51.24 1.321.411.45R.I.0.58 0.90 1.12问题1 :请按目标层、准则层、方案层建立递阶层次结构模型，并以图型方式予以表示。 构造准则层相对于目标层的判断矩阵，计算其特征向量和特征值，并对判断矩阵进行一致性检验。问题的判断矩阵，分别计各判断矩阵的特征向量和特征值，并对判断矩阵进行一致性检验。：根据表2-表5问题34 :计算总权重向量和层次总排序结果，分析该结果帮助信贷人员做岀决策。问题1、按目标层、准则层、方案层建立递阶层次结构模型

14、，如下图所示。解：问题虺啣£匸1餡状曳（*佶獣丄込；3挺万a执廣pTE不A娃4柳2、构造准则层相对于目标层的判断矩阵， 计算其特征向量和特征值， 并对判断矩阵进行一致性 检验。问题35 11/ 3A第二层相对于第一层的判断矩阵 211/5 1/2 11）计算A的各行之积：333。，0.46410.52 0.874 S S 51 32.4660.2S 0.333 13 3.804 0.4640.874A通过计算得岀判断矩阵2.466S；2 ）归一化：i 1 i的特征向量和特征值分别为2.466/ 3.804 0.6483AW13.804W 0.8740.230 /； i3.004。ma

15、x 3W1 i321max C. 0.002I.。.和I.CR.:.，对判断矩阵进行一致性检验，即计算CI.Rn3.004 33 11 n页10共页4第C.I.0.002 0.10.003 C.R. 。则 R.I.=0.58 ，当 n=3,查表 6 得一致性检验通过 0.58R.I.5的判断矩阵，分别计各判断矩阵的特征向量和特征值，并对判断矩阵进行一致性检验。问题3、根据表2-表 51/1/ 1 321/331/1315A的判断矩阵C1（1）第三层各元素相对于 51/1/2。71/1/51133511/1 537 35 的各行之积：1）计算 A0.536 0.20.33320.3331 S，1

16、55，0.50.210.20.1430.31 SS ，3 21.379510.33331 553.163 1 3 7 5，SS5 4 5 0.536 1.379 0.31 1.379 3.16 6.764 ； 2）归一化：Si i1的特征向量和特征值分别为：a通过计算得出判断矩阵 0.536/6.764 0.079/5。；imax W 50.2046.7641.379/n5.082 5 max0.021 C.I.。：和对判断矩阵进行一致性检验，即计算c.i. ,R.i.c . R. 511n C.0.0210.019 0.1 C.R.则 n=5,查表。6得R.I.=1.12 ，当一致性检验通过

17、1/33 11/ 21/5133 151/A。的判断矩阵第三层各元素相对于C22) 51/1/1/721/5112 53721/1 3 1555,)计算 a的各行之积：11.3791 1 5 0.2 2 0.333 0.536 S0.3333 0.333S 112555，1.496 15 10.510.31 S35 7 2 2.914S 3 53 4;2 ）归一化:i 1i 的。5 特征向量和特征值分别为： A通过计算得岀判断矩阵页10共页5第0.081/6.6350.536/ 1.37951AW 6.635W 5.0580.047 0.31/。；i max10.2251.496 / 6.63

18、5n 5 5.058max0.015 C.l.:C对判断矩阵进行一致性检验，即计算.I. , R. I.和C. R.151 nR.I.=1.12，n=5当，一致性检验通过CI.0.015. 0.1 R. 0.013 C.o 贝U查表 6 得1.12I.R.2 11/2211/121 23C3(3) 31/21/311/21/A。的判断矩阵第三层各元素相对于211/2211/55,的各行之积：1）计算,21A1.644213212 1 3 1 0.5 2 1 0.5 0.871 SS255, 0.8710.5 0.5 2 1 1340.5 0.333 0.488 S 1S 0.5 0.3335。

19、1.644 2 12 1 3S5 5 5.5181.6440.488 0.871 0.8711.644S；）归一化：2i 1 的特征向量和特征值分别为：a通过计算得出判断矩阵 0.871/5.518 0.158/5AW15.518 0.488/ 。呎 W们/5.518 0.298 1.644n5.013 5 max 0.003 I C. o. r.:和，对判断矩阵进行一致性检验，即计算C. i.r . I.C 5 11 n C.0.0030.003 C.R.0.1。则得 n=5 当，查 表6R.I.=1.12 一致性检验通过R.1.12问题4、计算总权重向量和层次总排序结果，分析该结果帮助信贷

20、人员做岀决策。第三层相对于第一层的权重通过第二层相对第一层和第三层相对于第二层的权重组合而得到，计算结果如下：0.0890.216 W 0.0510.2520.391C.l.=0.02R.l.= 1.12页10共页6第C.I.0.020.018 C.R. 0.1 一致性检验通过。 从计算结果来看，四达乳业的贷款条件最好，神海药业次之，科健保健再次之，德诚建设最差。这与前面银行信贷人员的感性认识大体吻合，但是比笼统的感觉更科学。据此，该银行可以选择四达乳业和神海药业做为贷款客户予以支持。2.某技术改造项目有两个方案可供选择，两个方案的年设计生产能力、产品单 价、变动成本、税率和年固定成本分别为：

21、0 方案 2:Q=18000方案 1: Q=20000件, P=25元，C=8元，t=5 元，F=180000元件，P=25元，C=6元，t=5元，F=200000元。比较分析这两个方案的年最大利润、产量盈亏界限和生产负荷率；当产品价格下跌为p=23元时，这两个方案的年最大利润、产量盈亏界限和生产负荷率将会发生怎样的变化？你 会如何决策？解：方案1:年最大利润为：（P-t-C）Q-F=60000 （元）F产量盈亏界限为：15000（件）Qb tCP件时就能使项目盈利。15000 15000件时，该方案就能使项目不亏损；当年产量超过 即说明当年产量达到15000Q b）（生产负荷率为：75%10

22、0% 100%QBEP 。20000Q °:方案2 P-t-C）Q-F=52000（元）年最大利润为：（F产量盈亏界限为：）14286（件Q BtCP件时就能使项目盈利。14286件时，该方案就能使项目不亏损，当年产量超过 14286即说明当年产量达到14286Q b）（生产负荷率为：79.4% 100% 100% QBEP 0 18000 Qo2的风险承受能力对比以上计算结果可知，无论是在盈利额还是在产量盈亏界限与生产负荷率方面，方案1。都不如方案 元时两方案的年最大利润、产量盈亏界限和生产负荷率：p=23当产品价格下跌为1 :方案=20000 （元）年最大利润为：（P-t-C）Q

23、-FF产量盈亏界限为：）件18000（QB tCP件时，该方案才能使项目不亏损。即当年产量达到 18000 18000Q b）（生产负荷率为：90%100% 100% QBEP 0一 20000Q。元时，项目的风险承受能力大大降低。因此，产品价格下跌为p=23方案2:=16000 （元）年最大利润为：（P-t-CQ-FF产量盈亏界限为：）16667（件 Q btPC页10共页7第即当年产量达到16667件时，该方案才能使项目不亏损。16667Q b）（生产负荷率为：100%100% 92.6%QBEP0_ 18000Q元时，方案.某技术改造项目有两个方案可供选择，两个方案的年设计生产能力、产品

24、单价、变动成本、税3率和年固定成本分别为：元元，F=810000 元，C=18 元，t=9 方案 1: Q0=90000 件，P=45 元元，F=960000 元，C=16 元，t=9 方案 2： Q0=85000件，P=45元时，这p=37比较这两个方案的年最大利润、产量盈亏界限和生产负荷率；当 产品价格下跌为两个方案的年最大利润、产量盈亏界限和生产负荷率将会发生怎样的变化？）Q-F=810000 （元）1 :年最大利润为：（P-t-C 解：方案F产量盈亏界限为：）45000（件Q b tPC件时，该方案就能使项目不亏损；当年产量超过45000件时就能使项目盈利。说明当年产量达到 45000

25、Q45000 B 生产负荷率为：50%100%100% BEP（Q） 090000Q 0说明该方案的产量盈亏界限仅达到设计生产能力的一半，项目有很大的盈利余地，即该方案可使项目有很大的风险承受能力。Q-F=740000 （元）方案 2：年最大利润为：（P-t-C） F产量盈亏界限为：）件 48000（Q B tPC件时才能使项目盈利。 件时，该方案才能使项目不亏损，只有当年产量超过48000即当年产量达到 48000 Q48000 B 生产负荷率为：56.5%（Q） 100% 100% BEP085000Q 0的风险承受能力对比以上计算结果可知，无论是在盈利额还是在 产量盈亏界限与生产负荷率方

26、面，方案2都不如方案1。 当产品价格下跌为 p=37元时两方案的年最大利润、产量盈亏界限和生产负荷率：1 :年最大利润为：（元）Q-F =90000（ P-t-C ）方案F产量盈亏界限为：）81000（件 Q b tCP件时，该方案才能使项目不亏损。81000即当年产量达到81000Q b）（生产负荷率为：90%100% 100% QBEP 0一 90000Q。因此，产品价格下跌为 p=37元时，项目的风险承受能力大大降低。（元）=60000P-t-C 2方案：年最大利润为：（）Q-FF产量盈亏界限为：）件80000（Q b tCP即当年产量达到 80000件时，该方案才能使项目不亏损。页10

27、共页8第80000Q b）（生产负荷率为：94.1% 100% 100%QBEP 。一 85000Q0的风险承受能力要比方案1低得多。因此，项目管理组应避免采所以，产品价格下跌为 p=37元时，方案 2用方案2。两种产品，但受到资金和销路的限制，只能投产其中之一，若两种新A、B2、某公司欲投资;两种产品的年度收益值如下表所示。问究竟,销路差的概率均为 产品销路好的概率均为万元。需投资16需投资30万元，新药B投产哪种新药为宜？假定两者生 产期为10年，新药A为收益值。注：不考虑贴现。x管理决策人员的效用函数为 U=log ( 51+x),其中两种新产品的年度收益情况销路差销路好P=0.3P=0

28、.7 -210A 14B)根据已知信息，计算岀两种新产品在10年内的收益情况(不考虑贴现)：解：(1新产品A :销路好 Pa1=10X10-30=70 (万元)销路差 Pa2=-2X10-30=-50 (万元)新产品 B :销路好 Pb1=4X10 -16=24 (万元)销路差 Pb2=1X10 -16=-6 (万元)(2)计算两种新产品的期望效用值。新产品 A 的效用期望值为：E (U (A) =0.7*log (51+70)+ 0.3*log (51-50) =1.46新产品 B 的效用期望值为：E ( U ( B) =0.7*log (51+24 )+ 0.3*log ( 51-6) =1.81由上述计算结果可知，若以期望效用值作为管理决策准则，生产新产品B的方案为优先方案。同时也可看岀，该决策者是属于风险厌恶型的保守决策者，不愿意冒太大的风险。P21000/Q3、某企业的工业产品建没项目，根据历史资料预测其单位产品价格为，单位