农行最新PETS系统培训材料-资金交易(课件)

1、中国农业银行报价引擎及交易系统工程培训教材-资金交易1.4提前履约远期/择期外汇提前履约是指客户在远期交割日或择期交割期间之前需要对远期择期交易进行全额或局部金额的提前交割掉期交易提前履约指可以在远端到期日前的任何一个工作日进行提前履约.原理：是通过一笔掉期来实现.该笔掉期近端方向与原交易方向相同,远端与原交易方向相反,远端价格和原交易成交价相同.该掉期交易编号关联原交易,不按新交易记入外管局统计报表.1.4.1提前履约输入：翻开资金交易一合约治理一远择期合约治理或掉期交易合约治理,界面如下以掉期为例：在合约编号中输入需要提前履约的合约号,或者在合约状态选择“待交割,查询到对应的合约记录,双击

2、后进入如下的掉期交易合约明细界面:期太易合约娱119DJ9-35liaO?31SOOL京日期衽户代码业方工生14y5TK监代HSTA110街如第尽交星i祎巴山围岗更大亭的2417.90J.Q40,CUD春产五证实丸小勺CNV&门百院之出书勺JPV二遍受；儿品 2 版号互设：二府年心?工g9m与31工？g3OCO0帅户中山生人 W 币咋：贴户用巴保证金币 Q作:I-也麻保证部pup.舟柠-心.注口工4ag工卢注娟在友啮-T1D.7CLMQ57BE:利函日期工OL1年*月花日上;T七可百小名加MQ3W二加动产日理=011甲M月日上清七讦邛司口中与masa0参户远京文寻方向3trJPV立SU日明20

3、31-06-201苫即3OOJ.OOO本次第MJ密妙一mlgtfboo口 gj9选择下方的“提前履约标签,在“本次提前交割金额中输入正确金额后提交,成功后由复核员复核.支持局部提前履约.1.4.2提前履约复核：复核员在待处理任务列表中查询到需要复核的记录,双击后翻开如下列图：父相提前 E 约拈处理官m的GKL06j3J5OOQDM5rL?fl9199058白,1嫉*套马应.嘿交易口跚立Ajtig口业档娠中交曷俄土上犷融性EJ明上也曰曾立席*妇行出书ioDjoogailoojooB台蚪下编号户直尉巧画立划勃网目克骂*3!上货孙区时也克创声板始“匚硬且003*口*1|工6-i,000.00震入型依

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5、提前履约是通过一笔掉期来实现,因此展示的是掉期的询价界面,其中远端价格锁定为原交易的远端价格,近端价格根据掉期点系统自动表达【询价界面说明：红色标注的三个地方均可修改,但只能其中修改一处,其他两个系统会自动发生变化,修改掉期点成交价不能低于平盘价】掉期近端成交价=掉期远端成交价-掉期点成交价/10000业务损益=掉期点成交价-掉期点平盘价/10000*履约金额或=掉期近端点差+掉期远端点差/10000*履约金额业务损益=0如果全让利的话建议直接修改掉期点成交价为掉期点平盘价此题中的业务损益=2000000X373.5-23.5/10000=700客户损益为原结汇价为0.0798953,提前履约

6、后结汇价变为0.0795218复核员询价完成后,点击“成交确认完成交易,成功后,显示交易成功,传票号返回“交易提前履约待处理界面,在申请信息的相关栏位中回显成交价格.点击“打印可打印客户回单和过渡户凭证如有.1.5 调整1.5.1功能说明远期交易,通过合约调整功能对到期日进行调整.择期交易,不能将期限调整到履约期限段内,但可以调整到履约期限之前或者履约期限之后.其中往前调整时,隐含的掉期远端到期日为原择期履约到期日,往后调整时,隐含的掉期近端日期为原择期履约到期日.如一笔择期交易,择期段为20210601-20210701,往前调整时掉期远端到期日为20210701,往后调整时掉期近端为202

7、10701掉期交易对掉期的远端进行期限向前和向后调整.对于外汇买卖交易,不设合约调整功能,没有宽限期.交易到期日之后不可以进行调整交易展期后没有宽限期.调整分为原价调整和市价调整,系统默认调整方式为原价调整.对于所有的市价调整,其产生的损益在原合约到期日进行收与付.如果调整后到期日落在原交易子合约到期日之前,那么为向前调整.此时,调整后的到期日可以落在【调整日+3工作日,原交易子合约到期日】,且调整日+3工作日必须小于原交易子合约到期日.此时该调整对应一笔掉期,掉期近端交易日是客户输入的调整后到期日,掉期远端交易日是原合约到期日,其中掉期近端交易方向与原合约交易方向相同,远端交易方向与原合约交

8、易方向相反.如果是原价调整,远端交易价格与原合约交易价格相同,近端价格根据远期市场掉期点进行计算.如果是市价调整,远端交易价格与原合约交易价格取市价,近端价格根据远期市场掉期点进行计算.向前调整图解：调整日+3工作日-原到期日近端调整后的到期日远端原合约到期日原到期日原价调整原到期日价-掉期点原到期日价-方向相反一原价市价调整市价远端价格-掉期点市价原价如果调整后到期日落在原合约到期日之后,那么为向后调整.此时,调整后的到期日可以落在【原交易子合约到期日,原交易子合约到期日+参数设定自然月此时该调整对应一笔掉期,掉期近端交易日是原合约到期日,掉期远端交易日是客户输入的调整后到期日,其中掉期近端

9、交易方向与原合约交易方向相反,远端交易方向与原合约交易方向相同.如果是原价调整,近端交易价格与原合约交易价格相同,远端价格根据远期市场掉期点进行计算.如果是市价调整,近端交易价格与原合约交易价格取市价,远端价格根据远期市场掉期点进行计算.向后调整图解：原交易到期日原交易合约到期日-到期日+工作日掉期原到期日近端原合约到期日远端新到期日原价调整原交易价一方向相反一原交易价原价+掉期点市价调整原交易价近端市价近端市价+掉期点1.5.2操作说明期限向后调整原理：通过一笔近端与原交易方向相反,远端与原交易方向相同的掉期来实现1、经办员进入18BF远/择期交易合约治理或18D4掉期交易合约治理,查询出原

10、交易合约以远期为例揄年期文昌台均看理=*I|豆哥磁宇有金-10崎者亡 标有i三宰=*HE.寻 4 目 W_|3lEKr号交曷日明叫iDiJ-OJ-U|国 Ift时?*日*I一一一同管里叫一对*|NH|*101sl日备.K-LCY55J5O12OCM11=看片名繇*三：一,与三餐片:3H 战王的 S 日志二二 12Hl5左角日手2Z12D52SCNig-M.BS英走F5冲USD300.M瓯 3 口 n诩1311CH19B 允 7gLSD001盾期皿押 u2mCNM2、双击进入该条记录,进入调整模块,输入相关要素,点击“提交按钮,将该笔交易提交给复核员.可局部调整:择期安裳合幻明汨古卢打一由性!S

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15、舄平鱼情&OMOO决全节在CMV市代局整舂产喷芝C.OO旌;二西QLOQ15、点击“询价进入询价界面.点击“询价按钮,进行询价,系统自动输出交易价格,点击“确认成交按钮,待系统返回“交易成功提示,那么该笔交易成交.界面说明：原价向后展期,近端价格与原价格一致,方向相反.掉期远端成交价=掉期近端成交价+掉起点成交价/10000业务损益=掉期点成交价-掉期点平盘价/10000*调整金额或=掉期近端点差+掉期远端点差/10000*调整金额其中经办行业务损益=0,如果全让利建议直接修改掉期点成交价业务损益=10000*254-154/10000=100客户损益为原交易售汇价为6.3326调整为6.34

16、041多付出78.1向前调整原理：通过一笔近端与原交易方向相同,远端与原交易方向相反的掉期来实现1、经办员从合约治理中查出原交易合约*l_L*土igj门如ng郎oomn)10J&35012000075ijgasduanooLlaDSlSOlKOODOlMl051001典肝 S交舄目即文出巧融套1ZWOWB11SCWOO.gCNVM尔依 gS202105073X20510tUK6gSCOnFJ2021D5D72O12Q510USDloora.wCNVS3239,50酒201刘疝USDg.DCCNYdOOaaiJOSiLDCUV口而JW02、双击进入该条记录,进入调整模块,输入相关要素,点击“提交

17、按钮,将该笔交易提交给复核员.掉或本努合的日Ih士苣汽员导苣汽员导殳身日肆1ODJ61501J0ODOO?一为野尸勺码MI2?1-4必月优ECbJ上垃,1:仃4119933户林里虹交房m代在指用妇隹口110却嗖易整曷状&1幽&而狈工关交 T 法索3yooo.oo春户远好于人行林CNV假设二磔交出帝缉U&D&SA?FKt=(iM居KH0404MOAA10615014040002021JU卢皿本机百入三=5考士基宰墀户年江金E种CNY也取11证金色般0.K) )芭可新成会心6,32794寻占住崩过去价82.06.32234在与夏里三雎202105500上次动崎派号20000096上文动舵三期Q1二

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20、约待处理相关栏位.提前违约询价界面代客撞唾交易本赛用有求慧融?硼国共计舍妁编 W 交易日期茗户名程业基建交易凝芟易建交复状态19DS905B1100200a20210616台州市国际贸易有跟名宜汇代薪髭壬的日清4、双击进入“交易违约待处理,核对相关交易信息莒户用 g 信 m5S31OMA1024.1.SC619050李一名称齿卜七与时与品后降公三0 的 FLD$9058L1K20C8白的子两万001交口骑?011013整六史R方句英二书显也臼20ng20疗交和期期臼2OL1-M-2O|旅止亲类最士仁主屋去金代言看好在历次由W 女埔A 动阡曰明7011-O买入亲期MrOOOJOO宅户连 M 币冲

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22、同,金额相同.即期交易和原交易方向相反,金额相同.经办行点差=即期点差+(掉期近端点差+掉期远端点差)本例经办行业务损益=(362+0)710000*30000=1086客户损益=违约价(即期反向对客成交价)与近端成交价点差本例中客户损益=30000*(10.48535-10.60857)=-3696.60到期违约询价界面向m而:嘲aWM注导HR.曰*工|WN*51B.27BJ-Da 莫人G6P|30OCO.OO|事如汴as1EL17I-3H3.4ft中1,-IU10.0000.算人IJI457V20!|介下事口情上阳平事宝精东IC4BB4IdkZCM15521U4EIB43O2.DMR*亚不

23、俎.ICMIcw|9.TO).n|L波电到期违约相当于一笔即期反向交易,即期交易和原远期交易方向相反,金额相同经办行赚取的点差为即期反向平盘点差经办行收益=362/10000*30000=1086客户的损益为即期交易的成交价和原签约成交价的点差客户损益=.(10.48584-10.60928)*30000=-3703.21.6.3考前须知1、提前违约交易,在“询价界面分为两大局部,即期违约交易和掉期交易.即期违约交易的客户成交价可在不好于平盘价的根底上任意修改；掉期交易局部的掉期远端价格锁定不可修改,掉期近端价格和掉期点可以修改其中之一,其中一个价格修改后另一价格随之变动.整笔掉期交易在保证不

24、亏损的情况下,近端价格可任意修改.2、到期违约交易,在“询价界面分为两大局部,原交易远端和即期违约交易.原交易远端价格不可修改,只作为参考；即期违约交易的成交价在保证银行不亏损的情况,可任意修改.1.6.4收取违约应收款经办人员进入客户应收款治理(18LA),找到相应业务点击,显示为“未入帐也取客户应密款1063500104(X)07529意i司乐号藐晟藤|.三一|一有一|注：1、该交易只需一个经办人员操作2、补充一下,如果客户在办理调整或者违约之间,最好为客户开立约应收款帐户3、如果日初批量处理18F2出现失败记录,在查询由于没有开立造成的,可在开立维护好后,通过18LP执行补帐.总结：客白

25、应收 A 兰二生交易匕要I何川客 7e632MDM973115SE6WP5CICO甑甑7311066652K)I89751156632S000897311566B3250CO35731156客启势曲眸宫户授苣付第:煤号交易芟里交易西5丫CNVChJYCNV小-71IL501D63W01D4MJ7523G期期-31.E61C6BS0D1D4M07529田田羽仁药羽仁药510.601C35001WDQO752S有期有期12.？. .156三三50011： 刈刈7再？再？9杖疼杖疼尊弱尊弱求 态人 睡 笳1入UE京之入账入张磁明AJ艮嘿后通XK28W311油CNY2-HL2O代言拄期逢约东人选完照尚

26、阳跳包百强L司CNY曲盘由E*24110|皓T交易漉洪志付喜组期10DJfi350L2000Ctl00212021-057_|同收取日期_Jrai客户名中成收三种台均编导产生自明范股载耳因行就年户名35132客户违35132帐户的兵计6至交月定为1.会计核算和帐务处理发生了很大的变化.远期交易签约时不作任何帐务处理,等履约时再出帐,而且均按即期来处理.2.取消期收期付科目,增加应收应付科目35129、35130、66912、66913、客户违约应收款35132及交易过渡户66699科目3 .PETS系统新交易经办行收益不按IFAR系统中的衍生交易来处理,均按签约或随后衍生交易发生后产生的收益点

27、差计算,由总行自上而下按月统一下划.下划时间段为上月最后一个工作日至本月倒数第二个工作日.1.0存量远择期业务1.0.1到期交割到期在BIBS系统按原方法处理.1.0.2 到期违约目前暂不允许做提前违约到期违约仍然在BIBS系统处理.操作步骤：1.询价向省行或者PETS系统反向即期平盘价.2. BIBS违约,系统中输入相应的价格.3. BIBS当日做一笔交易日和到期日均为本日的远期交易,手工复核至上级行再由上级行下传来轧平头寸.由于PETS上线后BIBS即期模块被封,只可以通过远期交易代替即期来实现1.0.3提前履约在PETS中新发起一笔掉期交易,该笔掉期远端买卖和原交易方向相反,价格相同,到

28、期日相同.操作例如：场景：某客户(以台州国贸举例)原远期交易,远期结汇USD100000.00,到期日2021年12月1日,客户价6.82800,在2021年7月8日需要提前履约.提前履约图解：(结汇)掉期近端(结汇)(20210708(2021070820211201借：48101(USD)贷：48101(RMB)操作步骤：掉期远端原交割日(BIBS)售汇)(结汇)2021120120211201方向相反,价格相同,对冲)借：66699(RMB)借：35199(USD)贷：66699(USD)贷：66699(RMB)1.在PETS中进入“18D8掉期交易申请,掉期交友申成机旧后营1际5事dO

29、l.0念同遇比3玄易,二日台治坛号11-07-081宿20211201rtr近鼻买人汽产CNV0.00USD*10iJ.JDC.ChJ|3点正匕门杵USDlM,d60JMCNV7dg吉 4 猿名qrn五何声卢平称台升市:BI亓生后行春金hl近点布入布种年与w-近满军人市都年=MDOOC1?7升广阔全.求中人上日坤尸即户田纪国际尸诉 KWL 三而0LM581d040000127*玩施工出用闪洋三199g0001MCKJaiJ2Z曲广芝生457F限户,EIFX口 E 正.培汇OJJ5XLML山整工琪U1LO货的迫域三弱七=,|-/日310迫物螳品出浦弘生士尼粕侬罡流外当哙提用言CNYV安也保2至全

30、孰0gHTs114cHlLOnOODc=5伯虹不口曲防电*田I*C)近鼎厚粒Iaootxx):SK蹿中输入以下要素：远端交割日：原远期到期日2021-12-01远端买入币种：USD,金额：100000.00远端卖出币种：CNY近端买入币种账号和卖出币种账号和原远期交易账号相同附言：原业务编号例前履约2.复核员从待处理任务列表中找到该笔交易双击进入,核对相关要素正确后发起询价,一般默认为原价调整的向前掉期,即把该笔掉期的远端价格修改为原交易的成交价.此题掉期远端价格修改为6.8280,其他红色局部会随之更改根据界面中的价格可以计算出,近端成交价=远期价格-掉期点=6.82800-(-22.4)710000=6.83024.我行赚取的点差=掉期点成交价-掉期点平盘价=(-22.4)-(-72.4)=50或我行赚取的点差=掉期近端点差+掉期远端点差=(-3697.40)+3747.40=50近端交割,人民币资金入客户帐.3 .20211201通过“非敞口要素修改功能修改远端买入和卖出账号为交易过渡户,即6