计量经济学第一章 xiugai 绪论

1、计量经济学计量经济学主讲教师：主讲教师： 李光谱李光谱Econometrics经济计量学经济计量学第一章第一章 绪论绪论0.1 关于绪论关于绪论0.2 课程教学大纲课程教学大纲1.1 计量经济学计量经济学1.2 经典计量经济学模型的建模步骤经典计量经济学模型的建模步骤1.3 计量经济学模型的应用计量经济学模型的应用0 .1 关于绪论关于绪论绪论是课程的纲。绪论是课程的纲。学好绪论，可以说学好了课程的一半。参观一个学好绪论，可以说学好了课程的一半。参观一个城市，先站在最高处俯瞰，然后走街串巷；了解城市，先站在最高处俯瞰，然后走街串巷；了解一座建筑，先看模型，后走进每一个房间。各起一座建筑，先看模

2、型，后走进每一个房间。各起一半作用。一半作用。绪论课的目的：了解课程的性质和在课程体系中绪论课的目的：了解课程的性质和在课程体系中的地位；了解课程完整的内容体系和将要讲授的的地位；了解课程完整的内容体系和将要讲授的内容；了解课程的重点和难点；了解课程的学习内容；了解课程的重点和难点；了解课程的学习方法；介绍课程中不讲的但是必须了解的课程内方法；介绍课程中不讲的但是必须了解的课程内容。容。不必全懂，只需似懂非懂。不必全懂，只需似懂非懂。1. 1. 课程说明课程说明 教学目的教学目的 经济学是一门科学，实证的方法，尤其是数量经济学是一门科学，实证的方法，尤其是数量分析方法是经济学研究的基本方法论。

3、通过该门课分析方法是经济学研究的基本方法论。通过该门课程教学，使学生掌握计量经济学的基本理论与方法，程教学，使学生掌握计量经济学的基本理论与方法，并能够建立实用的计量经济学应用模型。并能够建立实用的计量经济学应用模型。 先修课程先修课程 中级微观经济学、中级宏观经济学、经济统计中级微观经济学、中级宏观经济学、经济统计学、微积分、线性代数、概率论与数理统计、应用学、微积分、线性代数、概率论与数理统计、应用数理统计数理统计 教材及参考书教材及参考书计量经济学（第计量经济学（第2 2版）版），李子奈、潘文卿，高等教育出版，李子奈、潘文卿，高等教育出版社，社，20052005年年计量经济学习题集计量经

4、济学习题集，潘文卿、李子奈、高吉丽，高等教，潘文卿、李子奈、高吉丽，高等教育出版社，育出版社，20052005年年Basic EconometricsBasic Econometrics(fourth edition),Damodar N. (fourth edition),Damodar N. GujarratiGujarrati，20032003Introductory EconometricsIntroductory Econometrics(2E),Jeffrey M. (2E),Jeffrey M. Woodldridge,2003Woodldridge,2003（英文改编版（英文改

5、编版计量经济学导论计量经济学导论，已，已经由高等教育出版社经由高等教育出版社20052005年年4 4月出版月出版) )高等计量经济学高等计量经济学，李子奈、叶阿忠，清华大学出版社，李子奈、叶阿忠，清华大学出版社，20002000年年计量经济学计量经济学方法与应用方法与应用，李子奈，清华大学出版社，李子奈，清华大学出版社，19921992年年 （6 6）课程内容提纲及学时安排课程内容提纲及学时安排 （总课时：（总课时：4848学时）学时）第一章第一章 绪论绪论 4 4学时学时补充补充 ：概率与数理统计：概率与数理统计 1212课时课时第二章第二章 经典单方程计量经济学模型：经典单方程计量经济学

6、模型：一元线性回归模型一元线性回归模型 6学时学时第三章第三章 经典单方程计量经济学模型：经典单方程计量经济学模型：多元线性回归模型多元线性回归模型 4学时学时第四章第四章 经典单方程计量经济学模型：经典单方程计量经济学模型：放宽基本假定的模型放宽基本假定的模型 14学时学时第五章第五章 经典单方程计量经济学模型：经典单方程计量经济学模型：专门问题专门问题 4学时学时第六章第六章 联立方程计量经济学模型：联立方程计量经济学模型：理论与方法（选学）理论与方法（选学） 第七章第七章 经典计量经济学应用模型经典计量经济学应用模型 （选学）（选学） 第八章第八章 扩展的单方程计量经济学模型扩展的单方程

7、计量经济学模型 2学时学时第九章第九章 时间序列计量经济学模型时间序列计量经济学模型 2学时学时4.4.关于学习方法的说明关于学习方法的说明 理论与应用并重。既要重视理论方法，也要重视理论与应用并重。既要重视理论方法，也要重视应用模型和应用中实际问题的解决；应用模型和应用中实际问题的解决； 以教材中的经典理论方法为主，也要理解适当引以教材中的经典理论方法为主，也要理解适当引入的、教材中没有的非经典理论方法；入的、教材中没有的非经典理论方法； 对于理论方法，重点是思路而不是数学过程；对于理论方法，重点是思路而不是数学过程； 对于应用模型，重点不是每种模型本身，而是它对于应用模型，重点不是每种模型

8、本身，而是它们演变与发展的方法论；们演变与发展的方法论； 必须十分重视综合练习；必须十分重视综合练习； 必须掌握一种应用软件，注意课堂的软件应用演必须掌握一种应用软件，注意课堂的软件应用演示，示，“师傅领进门，修行在个人师傅领进门，修行在个人”，多练。，多练。1.1 计量经济学计量经济学一、计量经济学一、计量经济学 二、计量经济学模型二、计量经济学模型三、计量经济学的内容体系三、计量经济学的内容体系四、计量经济学是一门经济学科四、计量经济学是一门经济学科五、计量经济学在经济学科中的地位五、计量经济学在经济学科中的地位 一、计量经济学一、计量经济学 经济学的一个分支学科经济学的一个分支学科 19

9、26年挪威经济学家年挪威经济学家R.Frish提出提出Econometrics 1930年成立世界计量经济学会年成立世界计量经济学会 1933年创刊年创刊Econometrica 20世纪世纪40、50年代的大发展和年代的大发展和60年代的扩张年代的扩张 20世纪世纪70年代以来非经典（现代）计量经济学的年代以来非经典（现代）计量经济学的发展发展续上续上 计量济学产生的历史计量济学产生的历史 产生的历史 起因：对经济问题的定量研究 标志：1930年美国成立计量经济学会 说明：“计量经济学” “经济计量学” 特点： 没有自身固定的经济理论，它应用计量经济方法对其他经济理论、经济现象进行量化研究

10、意义： 经济学从定性研究到定量分析的发展，是更精密、更科学的表现，是现代经济学的重要特征。 定义定义 “用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但任何一个方面都不能和计量经济学混为手，但任何一个方面都不能和计量经济学混为一谈。计量经济学与经济统计学绝非一码事；一谈。计量经济学与经济统计学绝非一码事；它也不同于我们所说的一般经济理论，尽管经它也不同于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分具有一定的数量特征；计量经济济理论大部分具有一定的数量特征；计量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义语。经学也不应视为数学应用于经济学的同义语。经验表明，统计学、经济

11、理论和数学这三者对于验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说，都是真正了解现代经济生活的数量关系来说，都是必要的，但本身并非是充分条件。三者结合起必要的，但本身并非是充分条件。三者结合起来，就是力量，这种结合便构成了计量经济来，就是力量，这种结合便构成了计量经济学。学。”（弗里希）（弗里希） 定义（续）定义（续） 计量经济学是以经济理论为指导，以事实为依据，以数学、统计推断和电脑技术为工具，以建立经济计量模型为手段，定量分析研究具有随机性特征的经济变量关系的经济学科。 研究的主体（出发点、归宿、核心）： 经济现象及其变化规律 研究的工具（手段）： 数学和统计方

12、法、电脑技术对定义的解释经济理论（数量化）经济模型 经济计量模型事实 （反映为） 统计数据 加工的数据数理统计 （补充改造） 经济计量方法 （准备阶段） （计量阶段） （运用阶段）根据数据运用方法对模型估计、检验结构分析经济预测政策评价 计量经济济学与其他学科关系计量经济济学与其他学科关系1. 计量经济学与经济学的关系 联系 计量经济学研究的主体是经济现象和经济关系的数量规律； 计量经济学必须以经济学提供的理论原则和经济运行规律为依据； 经济计量分析的结果，对经济理论加以验证、充实、完善。 区别 经济学一般以定性为主，计量经济学以定量估计为主2.数理经济学与计量经济学的关系 数理经济学虽有数学

13、表达式，但不象计量经济学那样还要进行数值估计； 数理经济学和理论经济学都把经济变量间的关系视为精确的函数关系，而计量经济学引入了随即误差项，使描述的经济关系更加符合实际。 数理经济学引入的变量不一定能加以度量，而计量经济学中引入的变量都能加以观测。3. 计量经济学与经济统计学的关系 联系 经济统计也是对经济现象的一种计量，侧重于对社会经济现象的描述。 提供的数据是计量经济学具以估计参数、验证经济理论的基本依据。 区别 经济统计学主要用统计指标和统计方法对经济现象进行计量。 计量经济学主要利用数理统计方法对经济变量间的关系进行计量。 （两者间没有绝对的界限）4. 计量经济学与数理统计学的关系 联

14、系 数理统计学是研究随机变量统计规律的学科，是计量经济学的方法论的基础。 区别 数理统计学在标准的假定条件下抽象地研究一般的随机变量的统计规律； 计量经济学从经济模型出发，研究模型参数的估计和推断，参数有特定的经济意义，标准假定经常不能满足，需要建立专门的经济计量方法。研究结果不仅要看在数学上能通过，而且要看是否与实际经济内容一致。5.各学科关系示意图数理经济学计量经济学经济统计学数理统计学经济学统计学数学 在经济学科中占据极重要的地位在经济学科中占据极重要的地位 克莱因（克莱因（R.Klein）：）：“计量经济学已经在经计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位济学科中居于最重要的地位”，“

15、在大多数大在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分学课程表中最有权威的一部分”。 萨缪尔森（萨缪尔森（P.Samuelson） ：“第二次大战后第二次大战后的经济学是计量经济学的时代的经济学是计量经济学的时代”。 二、计量经济学模型二、计量经济学模型 模型：模型：是对显示的描述和模拟。是对显示的描述和模拟。 数学模型：数学模型：运用数学语言描述的模型。运用数学语言描述的模型。经济数学模型：经济数学模型：运用数学语言描述经济活动的模型。运用数学语言描述经济活动的模型。 数理经济学模型：数理经济学模型：揭示经济活动中各个因

16、素之间的理揭示经济活动中各个因素之间的理论关系，用确定的数学模型加以描述。论关系，用确定的数学模型加以描述。 计量经济学模型：计量经济学模型：揭示经济活动中各个因素之间的定揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学模型加以描述。量关系，用随机性的数学模型加以描述。 经济理论分析（行为分析）经济理论分析（行为分析）数理分析数理分析 数量分析数量分析三、计量经济学的内容体系三、计量经济学的内容体系 广义计量经济学和狭义计量经济学广义计量经济学和狭义计量经济学 初、中、高级计量经济学初、中、高级计量经济学 理论计量经济学和应用计量经济学理论计量经济学和应用计量经济学 经典计量经济学和非经典

17、计量经济学经典计量经济学和非经典计量经济学 微观计量经济学和宏观计量经济学微观计量经济学和宏观计量经济学 广义计量经济学和狭义计量经济学广义计量经济学和狭义计量经济学 广义计量经济学广义计量经济学是利用经济理论、数学以及统是利用经济理论、数学以及统计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。序列分析方法等。 狭义计量经济学狭义计量经济学，也就是我们通常所说的计量，也就是我们通常所说的计量经济学，以揭示经济现象中的因果关系为目的，经济学，以揭示经济现象中的因果关

18、系为目的，在数学上主要应用回归分析方法。在数学上主要应用回归分析方法。 本课程本课程中的计量经济学模型，就是狭义计量经中的计量经济学模型，就是狭义计量经济学意义上的经济数学模型。济学意义上的经济数学模型。 初、中、高级计量经济学初、中、高级计量经济学 初级初级以计量经济学的数理统计学基础知识和经以计量经济学的数理统计学基础知识和经典的线性单方程模型理论与方法为主要内容；典的线性单方程模型理论与方法为主要内容； 中级中级以用矩阵描述的经典的线性单方程模型理以用矩阵描述的经典的线性单方程模型理论与方法、经典的线性联立方程模型理论与方论与方法、经典的线性联立方程模型理论与方法，以及传统的应用模型为主

19、要内容；法，以及传统的应用模型为主要内容； 高级高级以非经典的、现代的计量经济学模型理论、以非经典的、现代的计量经济学模型理论、方法与应用为主要内容。方法与应用为主要内容。 本课程本课程定位于中级水平上，适当引入高级的内定位于中级水平上，适当引入高级的内容。容。 理论计量经济学和应用计量经济学理论计量经济学和应用计量经济学 理论计量经济学理论计量经济学是以介绍、研究计量经济学的是以介绍、研究计量经济学的理论与方法理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的为主要内容，侧重于理论与方法的数学证明与推导，与数理统计联系极为密切。数学证明与推导，与数理统计联系极为密切。除了介绍计量经济模型的数学理论基础

20、、普遍除了介绍计量经济模型的数学理论基础、普遍应用的计量经济模型的参数估计方法与检验方应用的计量经济模型的参数估计方法与检验方法外，还研究特殊模型的估计方法与检验方法，法外，还研究特殊模型的估计方法与检验方法，应用了广泛的数学知识。应用了广泛的数学知识。 应用计量经济学应用计量经济学则以建立与应用计量经济学模则以建立与应用计量经济学模型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。际问题的处理。 本课程本课程是二者的结合。是二者的结合。 经典计量经济学和非经典计量经济学

21、经典计量经济学和非经典计量经济学 经典计量经济学经典计量经济学（Classical Econometrics）一）一般指般指20世纪世纪70年代以前发展并广泛应用的计量年代以前发展并广泛应用的计量经济学。经济学。 R.FrishR.Frish创立创立 T.HaavelmoT.Haavelmo建立了它的概率论基础建立了它的概率论基础 L.R.KleinL.R.Klein成为其理论与应用的集大成成为其理论与应用的集大成者者 经典计量经济学经典计量经济学在理论方法方面特征是：在理论方法方面特征是： 模型类型模型类型随机模型；随机模型； 模型导向模型导向理论导向；理论导向； 模型结构模型结构线性或者可

22、以化为线性，因果线性或者可以化为线性，因果分析，解释变量具有同等地位，模型具有明确分析，解释变量具有同等地位，模型具有明确的形式和参数；的形式和参数； 数据类型数据类型以时间序列数据或者截面数据以时间序列数据或者截面数据为样本，被解释变量为服从正态分布的连续随为样本，被解释变量为服从正态分布的连续随机变量；机变量； 估计方法估计方法仅利用样本信息，采用最小二仅利用样本信息，采用最小二乘方法或者最大似然方法估计模型。乘方法或者最大似然方法估计模型。 经典计量经济学经典计量经济学在应用方面的特征是：在应用方面的特征是： 应用模型方法论基础应用模型方法论基础实证分析、经验分实证分析、经验分析、归纳；

23、析、归纳； 应用模型的功能应用模型的功能结构分析、政策评价、结构分析、政策评价、经济预测、理论检验与发展；经济预测、理论检验与发展； 应用模型的领域应用模型的领域传统的应用领域，例如传统的应用领域，例如生产、需求、消费、投资、货币需求，以及宏生产、需求、消费、投资、货币需求，以及宏观经济等。观经济等。 非经典计量经济学非经典计量经济学一般指一般指20世纪世纪70年代以来发年代以来发展的计量经济学理论、方法及应用模型，也称展的计量经济学理论、方法及应用模型，也称为现代计量经济学。为现代计量经济学。 非经典计量经济学非经典计量经济学主要包括：微观计量经济学、主要包括：微观计量经济学、非参数计量经济

24、学、时间序列计量经济学和动非参数计量经济学、时间序列计量经济学和动态计量经济学等。态计量经济学等。 非经典计量经济学非经典计量经济学的内容体系：模型类型非经的内容体系：模型类型非经典的计量经济学问题、模型导向非经典的计量典的计量经济学问题、模型导向非经典的计量经济学问题、模型结构非经典的计量经济学问经济学问题、模型结构非经典的计量经济学问题、数据类型非经典的计量经济学问题和估计题、数据类型非经典的计量经济学问题和估计方法非经典的计量经济学问题。方法非经典的计量经济学问题。 本课程本课程以经典计量经济学为主，适当引入一些以经典计量经济学为主，适当引入一些简单的、应用较多的现代计量经济学理论方法。

25、简单的、应用较多的现代计量经济学理论方法。理由：理由： 一方面，从理论方法角度，经典计量经济学理一方面，从理论方法角度，经典计量经济学理论方法是非经典计量经济学理论方法的基础；论方法是非经典计量经济学理论方法的基础； 另一方面，从应用的角度，经典计量经济学模另一方面，从应用的角度，经典计量经济学模型仍然是目前应用最为普遍的计量经济学模型。型仍然是目前应用最为普遍的计量经济学模型。 微观计量经济学和宏观计量经济学微观计量经济学和宏观计量经济学 微观计量经济学微观计量经济学 于于2000年诺贝尔经济学奖公报年诺贝尔经济学奖公报中正式提出。中正式提出。 微观计量经济学微观计量经济学的内容集中于的内容

26、集中于“对个人和家庭对个人和家庭的经济行为进行经验分析的经济行为进行经验分析”； “微观计量经济学微观计量经济学的原材料是微观数据的原材料是微观数据”，微，微观数据表现为截面数据和平行（观数据表现为截面数据和平行（penal）数据。）数据。 赫克曼（赫克曼（J.Heckman）和麦克法登）和麦克法登（D.McFaddan） 对对微观计量经济学微观计量经济学作出原创作出原创性贡献。性贡献。 微观计量经济学微观计量经济学教科书和课程有：教科书和课程有：“Microeconometrics” “Advanced Microeconometrics” “Applied Microeconometric

27、s” “Topics in Microeconometrics” “Methods in Microeconometrics” 微观计量经济学微观计量经济学的主要内容包括：的主要内容包括： 平行（平行（penal）数据模型的理论方法）数据模型的理论方法 离散选择模型的理论方法离散选择模型的理论方法 选择性样本模型的理论方法选择性样本模型的理论方法 宏观计量经济学宏观计量经济学名称由来已久，但是它的主要名称由来已久，但是它的主要内容和研究方向发生了变化。内容和研究方向发生了变化。 经典宏观计量经济学经典宏观计量经济学：利用计量经济学理论方：利用计量经济学理论方法，建立宏观经济模型，对宏观经济进行

28、分析、法，建立宏观经济模型，对宏观经济进行分析、评价和预测。评价和预测。 现代宏观计量经济学现代宏观计量经济学的主要研究方向：单位根的主要研究方向：单位根检验、协整理论以及动态计量经济学。检验、协整理论以及动态计量经济学。四、计量经济学是一门经济学科四、计量经济学是一门经济学科 从计量经济学的定义看从计量经济学的定义看 计量经济学是以经济理论为指导，以事实为依据，以数学、统计推断和电脑技术为工具，以建立经济计量模型为手段，定量分析研究具有随机性特征的经济变量关系的经济学科。 从计量经济学在西方国家经济学科中的地位看从计量经济学在西方国家经济学科中的地位看 从计量经济学与数理统计学的区别看从计量

29、经济学与数理统计学的区别看 从建立与应用计量经济学模型的全过程看从建立与应用计量经济学模型的全过程看 从诺贝尔经济学奖看从诺贝尔经济学奖看 诺贝尔经济学奖与计量经济学诺贝尔经济学奖与计量经济学 53位获奖者中位获奖者中10位直接因为对计量经济学发展的贡献位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖而获奖 1969 R. Frish J. Tinbergen 1973 W. Leotief 1980 L. R. Klein 1984 R. Stone 1989 T. Haavelmo 2000 J. J. Heckman D. L. McFadden 2003 R. F. EngleC. W. J.

30、Granger 近近20位担任过世界计量经济学会会长位担任过世界计量经济学会会长 30余位左右在获奖成果中应用了计量经济学余位左右在获奖成果中应用了计量经济学The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969 for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processes“发展了动态模型来分析经济进程。简丁伯根是经济计量学模式建造者之父。拉格纳弗里希是经济计量学的奠基人。 Ragnar

31、 FrischNorwayJan Tinbergen the etherlandsThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1973 for the development of the input-output method and for its application to important economic problems“发展了投入产出方法，该方法在许多重要的经济问题中得到运用 ，属于广义的计量经济学Wassily Leontief USAThe Bank of Sweden P

32、rize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980 for the creation of econometric models and the application to the analysis of economic fluctuations and economic policies“以经济学说为基础，根据现实经济中实有数据所作的经验性估计，建立起经济体制的数学模型 .并在经济波动和经济政策得以运用Lawrence R. Klein USAThe Bank of Sweden Prize in Economic Scien

33、ces in Memory of Alfred Nobel 1984 for having made fundamental contributions to the development of systems of national accounts and hence greatly improved the basis for empirical economic analysis“ 国民经济统计之父，在国民帐户体系的发展中做出了奠基性贡献，极大地改进了经济实践分析的基础。 Richard Stone Great BritainThe Bank of Sweden Prize in E

34、conomic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1989 for his clarification of the probability theory foundations of econometrics and his analyses of simultaneous economic structures“特里夫哈维默(TRYGVE HAAVELMO) (1911-)，挪威人，由于他建立了现代经济计量学的基础性指导原则，而获得诺贝尔经济奖。 Trygve HaavelmoNorway经经典典计计量量经经济济学学创立创立建立第建立第1个应用模型个应用

35、模型建立概率论基础建立概率论基础发展数据基础发展数据基础发展应用模型发展应用模型TinbergenFrischHaavelmoStoneKlein建立投入产出模型建立投入产出模型LeontiefThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2000 for his development of theory and methods for analyzing selective samples”赫克曼的贡献：赫克曼的贡献： 个体资料的收集大多是在一个个体资料的收集大多是在一个不是完全随机抽样的状况

36、下所进不是完全随机抽样的状况下所进行的，而抽样之所以不随机，是行的，而抽样之所以不随机，是因为个体资料的样本观察值都是因为个体资料的样本观察值都是来自于家庭、厂商等经济个体，来自于家庭、厂商等经济个体，而这些经济个体本身而这些经济个体本身(或是它周或是它周遭的其他经济个体遭的其他经济个体) 都具有选择都具有选择判断的能力，因此很可能会采取判断的能力，因此很可能会采取一些影响抽样过程的行动，以致一些影响抽样过程的行动，以致抽样失去随机性，造成所收集到抽样失去随机性，造成所收集到的样本不能够比例的代表母体。的样本不能够比例的代表母体。 James J Heckman USAThe Bank of

37、Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2000 for his development of theory andmethods for analyzing discrete choice“他的研究领域包括：计量他的研究领域包括：计量经济学及经济学理论以经济学及经济学理论以往研究课题：隐含变量往研究课题：隐含变量模式、选择模式及应用、模式、选择模式及应用、大规模抽样计量经济学、大规模抽样计量经济学、抽样理论、经济生产理抽样理论、经济生产理论以及消费理论。论以及消费理论。 Daniel L McFaddenUSATh

38、e Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003 for methods of analyzing economic time series with common trends (cointegration)以表彰他们分别用以表彰他们分别用随着时间变随着时间变化的易变性化的易变性 ARCH和和共同趋共同趋势势两种新方法分析经济时间序两种新方法分析经济时间序列，从而给经济学研究和经济列，从而给经济学研究和经济发展带来巨大影响发展带来巨大影响 Clive W. J. GrangerUKRobert

39、F. EngleUSA非非经经典典计计量量经经济济学学微观计量：微观计量：选择性样本模型选择性样本模型微观计量：微观计量：离散选择模型离散选择模型时间序列：时间序列：协整理论协整理论现代宏观计量现代宏观计量时间序列：时间序列：ARCH现代金融计量现代金融计量EngleHeckmanMcFaddenGranger五、计量经济学在经济学科中的地位五、计量经济学在经济学科中的地位 从现代西方经济学的特征看从现代西方经济学的特征看 从西方经济学的发展历史看从西方经济学的发展历史看 从世界一流大学经济学课程表看从世界一流大学经济学课程表看 从国际经济学刊物论文看从国际经济学刊物论文看 从经济学的从经济学

40、的“世界先进水平世界先进水平”看看1.2 1.2 建立计量经济学模型的步骤和建立计量经济学模型的步骤和要点要点 一、理论模型的设计一、理论模型的设计 二、样本数据的收集样本数据的收集 三、模型参数的估计模型参数的估计 四、模型的检验模型的检验 五、计量经济学模型成功的三要素计量经济学模型成功的三要素一、理论模型的建立一、理论模型的建立（1）经济模型）经济模型： 模型：对经济现象或过程的一种数学模拟。 设定（Specification）:把所研究的经济变量之间的关系用适当的数学关系式表达出来。 （例:消费函数 y=a+bx ）（2） 确定模型包含的变量确定模型包含的变量 根据经济学理论和经济行为

41、分析。根据经济学理论和经济行为分析。例如：同样是生产方程，电力工业例如：同样是生产方程，电力工业和纺织工业应该选择不同的变量，为什么？和纺织工业应该选择不同的变量，为什么？ 在时间序列数据样本下可以应用在时间序列数据样本下可以应用Grange统计检验等方法。统计检验等方法。 例如，消费和例如，消费和GDP之间的因果关系。之间的因果关系。 考虑数据的可得性。考虑数据的可得性。 注意因素和变量之间的联系与区别。注意因素和变量之间的联系与区别。 考虑入选变量之间的关系。考虑入选变量之间的关系。要求变量间互相独立。要求变量间互相独立。变量分类外生变量滞后内生变量非滞后内生变量内生变量变量前定变量按经济

42、活动形态分：流量、存量；按因果关系分：解释变量（自变量）、被解释变量（应变量）；按变量的性质分：内生变量、外生变量； （外生变量：政策变量和非政策变量； 滞后变量：滞后内生变量、滞后外生变量； 前定变量：滞后内生变量和外生变量）工具变量、虚拟变量（3） 确定模型的数学形式确定模型的数学形式 利用经济学和数理经济学的成果利用经济学和数理经济学的成果 根据样本数据作出的变量关系图根据样本数据作出的变量关系图 选择可能的形式试模拟选择可能的形式试模拟（4） 确定计量经济学模型的的确定计量经济学模型的的 要求要求1. 要有科学的理论依据；2. 选择适当的数学形式（单方程还是多方程，线性还是非线性的选择

43、。方程应是有解的，形式尽可能简单）；3. 模型要兼顾真实性和实用性；4. 包含随机扰动项；5. 方程中的变量要具有可观测性；（例：消费函数y=a+bx +u ）（5） 拟定模型中待估计参数的理论期望值区间拟定模型中待估计参数的理论期望值区间 符号、大小、符号、大小、 关系关系 例如：例如：ln(人均食品需求量人均食品需求量)=+ln(人均收入人均收入) +ln(食品价格食品价格) +ln(其它商品价格其它商品价格)+ 其中其中 、的符号、大小、的符号、大小、 关系关系模型形式 线性模型 非线性模型： 双对数模型 半对数模型 倒数模型 非线性模型一般都要转化为线性模型来估计。线性模型一般形式uX

44、XXYkk.33221这是最常用的模型形式，可以用数理统计中的线性回归方法进行估计。 只有一个解释变量时，称简单线性回归模型，也叫双变量回归模型；当解释变量不止一个时，称多元线性回归模型。“元”，指解释变量，上模型称k-1元线性回归模型。双对数模型基本形式为：其中u为随机扰动项，用自然对数表示为uXYlnlnln21ueXY212就是Y关于X的弹性：2)(ln)(ln/xdydxdxydy半对数模型基本形式：uXY21ln或者uXYln21此模型称不变百分率增长模型。2等于X的绝对量发生一定变动时，引发Y的不变的相对变动率。2等于X发生一定相对变动变动时，引发Y的平均值或期望值绝对量的变动。对

45、半对数模型的解释ttRGDPtRGDPutRGDPtRGDPRGDPtRGDPRGDPtRGDPRGDPutRGDP/ln)(lnGDP12)(/)/1ln(lnlnlnGDP1221221增加的绝对量有多大：，子如：发行货币每增加）第二个模型的实际例（变化一个单位取）（）（）（的增长率：，子如：随着时间的推移）第一个模型的应用例（倒数变换模型uXY)1(21 表示随着X的递增，Y非线性递减（第二项系数为负时，递增），但最终以截距项为渐进线。二、样本数据的收集二、样本数据的收集 几类常用的样本数据几类常用的样本数据 时间序列数据时间序列数据 截面数据截面数据 虚变量离散数据虚变量离散数据 联合应用联合应用 数据质量数据质量 完整性完整性 准确性准确性 可比性可比性 一致性一致性三、模型参数的估计三、模型参数的估计 各种模型参数估计方法各种模型参数估计方法 如何选择模型参数估计方法如何选择模型参数估计方法 关于应用软件的使用关于应用软件的使用 课堂教学结合课堂教学结合Eviews 能够熟练使用一种能够熟练使用一种四、模型的检验四、模型的检验 检验原因检验原因 理论依据可能不充分； 统