日内交易四大策略教学文稿

1、日内交易四大策略我们在做程序化交易的过程中,首先要碰到的问题是如何设计自己的投资策略,你想要让计算机执行你的何种交易思路？在建立自己的投资策略时,可以参考一下四种公认的经典策略,相信你能从中获得灵感,本文只是提供策略思路,策略源码暂不提供：四种策略：1、菲阿里四价昨天高点、昨天低点、昨日收盘价、今天开盘价,可并称为菲阿里四价.它由日本期货冠军菲阿里实盘采用的主要突破交易参照系.主要特点：日内交易策略,收盘平仓；菲阿里四价指昨日高点、昨日低点、昨日收盘、今日开盘;上轨=昨日高点;下轨=昨日低点；顶尖操盘手寻找资金合作以下是实力简介把巨额学费交给市场,不如尝试与我们合作,只要你有勇气加入我们,我们

2、就不会让你失望.1 .资金及股票账号你自己掌控或者代理操盘,前期免费提供2-3周操盘建议检验操盘实力真金不怕火炼.2 .本人十年外汇期货经历,曾任私募基金首席操盘手,有着丰富的外汇期货实战操盘经验,稳定的盈利模式,形成了自己的一套操作系统,在自有资金缺乏的情况下向社会寻找资金合作！3 .提供本人历史成交记录查询4 .在保证你资金平安的情况下,一个月预期可以取得25唯U65%勺收益,只有当您的收益超过了10%的情况下才收费.5 .思路决定出路！外汇期货未来的开展空间非常大,但很多投资都没有赚到钱,由于你没有形成自己的盈利模式和完整操作系统,希望你能跟着高手赚钱.6 .团队是由多名曾任首席操盘手的

3、精英操盘手组建而成,大资金治理经验,严控风险.用法：当价格突破上轨,买入开仓；当价格跌穿下轨,卖出开仓.2、横盘突破较易实现量化的形态突破：分形、窄幅横盘突破、各种K线组合、双底双顶、缠论三买三卖；较难实现量化的形态突破：趋势线、圆弧顶底、旗形、菱形、三角形等各种经典技术分析形态,趋势之后是盘整,盘整之后是趋势.横盘突破的交易策略,充分表达了波动性循环的价格波动规律.我们需要做的事情就是,合理量化盘整的定义,比方周期跨度、波动的幅度.主要特点:日内交易策略,收盘平仓；横盘突破在过去30根K线的上下点围绕中轴上下0.5%的范围内波动时；上轨=过去30根K线的最高价；下轨=过去30根K线的最低价；

4、当价格突破上轨,买入开仓；当价格跌穿下轨,卖出开仓.3、唐奇安通道唐奇安通道(Donchianchannel)这个策略可以称得上是所有日内策略的鼻祖.其最早大名远扬是在1970年,美国有个公司对当时最流行的机械交易系统进行了模拟测试和比拟研究,其研究结果说明,在所有测试对象中唐奇安通道规那么最为成功.1983年,他被推举为首届“最佳获利奖得主,并将此奖项改为唐奇安奖.后来美国又有个著名的“海龟法那么造就了不少千万富翁.当时海龟法那么是保密的,过了十几年,海龟法那么解密,人们才发现他们用的是修正版的唐奇安通道规那么.唐奇安通道规那么为：当最高价高于前X个K的最大最高价时,做多;当最低价低于前X个

5、K的最小最低价时,做空.如果你想对往后回溯多少K进行优化,你会发现在不同市场会得到不同的结果,甚至同一市场不同时期最优值也是不同的.但是一般默认值为20.为什么默认的X是20呢？这又有个典故神奇数字.Donchian在开发唐奇安通道的期间,碰巧阅读到整形外科医生MaxwelMaltz博士在1960年所作的“心理限制论这本书在1989年被重新发现.Maltz博士称在整形外科手术过程中,患者最少需要21日来看到自己的新的容颜.而很多我观察到的现象都显示了其最起码需要21日来使得新事物代替旧事物.这一事实震惊了Donchian,21个自然日就等于15个交易日！当绝大多数交易者都在认为趋势可能已经变化

6、时他们认为看到了市场的新颜,主要趋势却已做好了继续运行的准备.4、R-BreakerR-Breaker是个经典的具有长生命周期的日内模型.曾14年排名FutureTrust杂志年度前10最赚钱的策略.类型：日内趋势追踪+反转策略周期：1分钟、5分钟主要的思想依据上图为：根据前一个交易日的收盘价、最高价和最低价数据通过一定方式计算出六个价位,从大到小依次为：突破买入价(Bbreak)、观察卖出价(Ssetup)、反转卖出价(Senter)、反转买入价(Benter)、观察买入价(Bsetup)、突破卖出价(Sbreak).以此来形成当前交易日盘中交易的触发条件.这里,通过对计算方式的调整.可以调

7、节六个价格间的距离.交易规那么：反转:持多单,当日内最高价超过观察卖出价后,盘中价格出现回落,且进一步跌破反转卖出价构成的支撑线时,采取反转策略,即在该点位反手做空；持空单,当日内最低价低于观察买入价后,盘中价格出现反弹,且进一步超过反转买入价构成的阻力线时,采取反转策略,即在该点位反手做多；突破：在空仓的情况下,如果盘中价格超过突破买入价,那么采取趋势策略,即在该点位开仓做多；在空仓的情况下,如果盘中价格跌破突破卖出价,那么采取趋势策略,即在该点位开仓做空这个策略参照国外的经验较适用于股指,在商品上的表现一般,所以此处收盘以股指为例.5、DualThrustDualThrust与R-Breaker一样,曾长期排名FutureTrust杂志最赚钱的策略.该策略在形式上和开盘区间突破策略类似.不同点主要表达在两方面：DualThrust在Range代码中的浮动区间的设置上,引入前N日的四个价位,使得一定时期内的Range相对稳定,可以适用于日间的趋势跟踪；DualThrust对于多头和空头的触发条件,考虑了非对称的幅度,做多和做空参考的Range可以选择不同的周期数,也可以通过参数K1和K2来确定