计量经济学习题及答案

1、第一章绪论一、填空题：1 .计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的为内容的分支学科,挪威经济学家弗里希,将计量经济学定义为?三者的结合.2 .数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的关系,用性的数学方程加以描述,计量经济模型揭示经济活动中各因素之间的关系,用性的数学方程加以描述.3 .经济数学模型是用描述经济活动.4 .计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同,可以分为计量经济学和计量经济学.5 .计量经济学模型包括?口网大类.6 .建模过程中理论模型的设计主要包括三局部工作,即、:7 .确定理论模型中所包含的变量,主要指确定.8 .可以作为解释变量的几类变量有变量、变量、变量和变量.9 .选择

2、模型数学形式的主要依据是.10 .研究经济问题时,一般要处理三种类型的数据：数据、数据和数据.11 .样本数据的质量包括四个方面:?.12 .模型参数的估计包括?和软件的应用等内容.13 .计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是检当检当检验和检验014 .计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的检当泉检验、解释变量的检验.15 .计量经济学模型的应用可以概括为四个方面,即?:.16 .结构分析所采用的主要方法是?口.二、单项选择题：1 .计量经济学是一门学科.A.数学B.经济C.统计D.测量2 .狭义计量经济模型是指oA.投入产出模型B.数学规划模型C,包含随机方程的经济数学模型D

3、.模糊数学模型3 .计量经济模型分为单方程模型和.A.随机方程模型B.行为方程模型C.联立方程模型D.非随机方程模型4 .经济计量分析的工作程序A.设定模型,检验模型,估计模型,改良模型B.设定模型,估计参数,检验模型,应用模型C.估计模型,应用模型,检验模型,改良模型D.搜集资料,设定模型,估计参数,应用模型5 .同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为A.横截面数据B.时间序列数据C.修匀数据D.平行数据6 .样本数据的质量问题,可以概括为完整性、准确性、可比性和.A.时效性B.一致性C.广泛性D.系统性7 .有人采用全国大中型煤炭企业的截面数据,估计生产函数模型,然后用该模型预测未来煤炭行

4、业的产出量,这是违反了数据的原那么.A.一致性B.准确性C.可比性D.完整性8 .判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于准那么.A.经济计量准那么B.经济理论准那么C.统计准那么D.统计准那么和经济理论准那么9 .对以下模型进行经济意义检验,哪一个模型通常被认为没有实际价值的.A,消费5.0°8收入B.Q商品需求10OH收入°加价格C.Qsi商品供应20°.75P价格D.Yi产出量065K6资本L：4劳动第二章单方程计量经济学模型理论与方法上一、填空题：1 .与数学中的函数关系相比,计量经济模型的显著特点是引入随机误差项u,u包含了丰富的内容,主

5、要包括五方面、02 .计量经济模型普通最小二乘法的古典假定有?o03 .被解释变量的观测值Yi与其回归理论值EY之间的偏差,称为;被解释变量的观测值Yi与其回归估计值Y?之间的偏差,称为.4 .对线性回归模型Y°iX进行最小二乘估计,最小二乘准那么是o5 .高斯一马尔可夫定理证实在总体参数的各种无偏估计中,普通最小二乘估计量具有的特性,并由此才使最小二乘法在数理统计学和计量经济学中获得了最广泛的应用.6 .普通最小二乘法得到的参数估计量具有?统计性质.7 .对于Y?2ax%?2X2i,在给定置信水平下,减小？2的置信区间的途径主要有.>o8 .对包含常数项的季节春、夏、秋、冬变

6、量模型运用最小二乘法时,如果模型中需要引入季节虚拟变量,一般引入虚拟变量的个数为o9 .对计量经济学模型作统计检验包括检验、检验、检验.10 .总体平方和TSS反映之离差的平方和；回归平方和ESS反映了之离差的平方和；残差平方和RSS反映了之差的平方和.11 .方程显著性检验的检验对象是14 .将非线性回归模型转换为线性回归模型,常用的数学处理方法有、>OX15 .在计量经济建模时,对非线性模型的处理方法之一是线性化,模型Y线性化的变量变换形XXYX线性化的变量变换1e式为变换后的用K型形式为C16 .在计量经济建模时,对非线性模型的处理方法之一是线性化,模型形式为A变换后的模型形式为二

7、、单项选择题：17 回归分析中定义的A.解释变量和被解释变量都是随机变量B.解释变量为非随机变量,被解释变量为随机变量C.解释变量和被解释变量都为非随机变量D.解释变量为随机变量,被解释变量为非随机变量18 最小二乘准那么是指使到达最小值的原那么确定样本回归方程.A.nYtY?t1B.YYtC.maxYtY?D.3.以下图中0；XA.随机误差项B.C.Yi的离差D.Y?的离差4.最大或然准那么是从模型总体抽取该n组样本观测值的最大的准那么确定样本回归方程.A.离差平方和B.均值C.概率D.万差19 参数估计量.是丫的线性函数称为参数估计量具有的性质.A.线性B.无偏性C.有效性D.一致性20

8、参数的估计量？具备有效性是指A.Var?0B.Var?为最小C.?0D.?为最小21 要使模型能够得出参数估计量,所要求的最小样本容量为A.n>k+1B.n<k+1C.n>30D.n>3k+1224,那么22 含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为et800,估计用样本容量为n随机误差项ut的方差估计量为.A.33.33B.40C.38.09D.36.3623 最常用的统计检验准那么包括拟合优度检验、变量的显著性检验和.A.方程的显著性检验B.多重共线性检验C.异方差性检验D.预测检验24 .反映由模型中解释变量所解释的那局部离差大小的是.A.总体平方和B.回归

9、平方和C.残差平方和25 .总体平方和TSS残差平方和RSSt回归平方和ES口者的关系是.A.RSS=TSS+ESSB.TSS=RSS+ESSC.ESS=RSS-TSSD.ESS=TSS+RSS26 .下面哪一个必定是错误的.A. Y?300.2Xi反丫0.8B. Y?751.5XirXY0.91C. Y?52.1Xi%0.78D. Y?123.5XirXY0.9627 .产量X,台与单位产品本钱Y,元/台之间的回归方程为Y?3561.5X,这说明A.产量每增加一台,单位产品本钱增加356元B.产量每增加一台,单位产品本钱减少1.5元C.产量每增加一台,单位产品本钱平均增加356元D.产量每增

10、加一台,单位产品本钱平均减少1.5元14 .回归模型YioiXi,i=i,25中,总体方差未知,检验H.：i0时,所用的检验?统计量一艮从.S?i2A.n2B.tn1C.2n1D.tn215 .设k为回归模型中的参数个数包括截距项,n为样本容量,ES效残差平方和,RS效回归平方和那么对总体回归模型进行显著性检验时构造的F统计量为FA.RSS/(k1)ESS/(nk)B.RSS/(k1)ESS/(nk)RSSFC.ESSD.ESSFRSS16.根据可决系数R2与F统计量的关系可知,当R2=1时有oA.F=1B.F=-1D.F=0C.F一+0017 .线性回归模型的参数估计量？是随机变量丫的函数,

11、即？X'X1X,Y0所以？是A.随机变量B.非随机变量C.确定性变量D.常量18 .由Y.X.？可以得到被解释变量的估计值,由于模型中参数估计量的不确定性及随机误差项的影响,可知Y.是.A.确定性变量B.C.随机变量D.1ni的零均值假设是指ni1i19 .下面哪一表述是正确的oA.线性回归模型丫o1XiB.对模型Yi01X1i2X2ii进行方程显著性检验即F检验,检验的零假设是H0：0120C.相关系数较大意味着两个变量存在较强的因果关系D.当随机误差项的方差估计量等于零时,说明被解释变量与解释变量之间为函数关系20 .在双对数线性模型lnY011nx中,参数1的含义是0A.Y关于X

12、的增长量B.Y关于X的开展速度C.Y关于X的边际倾向D.Y关于X的弹性21 .根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归方程为lnY2.000.75lnX,这说明人均收入每增加1%,人均消费支出将增加A.2%B.0.2%C.0.75%D.7.5%22 .半对数模型Y011nx中,参数1的含义是0A. X的绝对量变化,引起Y的绝对量变化B. Y关于X的边际变化C. X的相对变化,引起Y的期望值绝对量变化D. Y关于X的弹性23 .半对数模型1nY01X中,参数1的含义是oA.X的绝对量发生一定变动时,引起因变量Y的相对变化率B.Y关于X的弹性C.X的相对变化,引起Y的期望值绝对量变化

13、D.Y关于X的边际变化24.双对数模型1nY011nx中,参数1的含义是0A.X的相对变化,引起Y的期望值绝对量变化B.Y关于X的边际变化C.X的绝对量发生一定变动时,引起因变量Y的相对变化率D.Y关于X的弹性第二章单方程计量经济学模型理论与方法下一、填空题：1 .在多元线性回归模型中,解释变量间呈现线性关系的现象称为问题,给计量经济建模带来不利影响,因此需检验和处理它.2 .检验样本是否存在多重共线性的常见方法有：和逐步回归法.3 .处理多重共线性的方法主要有两大类：f口4 .普通最小二乘法、加权最小二乘法都是的特例.5 .随机解释变量与随机误差项相关,可表示为.6 .工具变量法并没有改变原

14、模型,只是在原模型的参数估计过程中用工具变量“替代.7 .对于模型丫0iXii2X2ikXkii,i=i,2,n,假设用工具变量Z代替其中的随机解释变量X2,那么采用工具变量法所得新的正规方程组仅仅是将原正规方程组中的方程丫X2i?X1i?2X2iNXkiX2i用方程代替,而其他方程那么保持不变.8 .狭义工具变量法参数估计量的统计性质是小样本下,大样本下.9 .对于线性回归模型丫0iXii2X2ikXkii,i=1,2,n,其矩阵表示为YXBN.假设用工具变量Z代替其中的随机解释变量X2,那么采用工具变量法所得参数估计量的矩阵表示为,其中Z被称为.10 .以截面数据为样本建立起来的计量经济模

15、型中的随机误差项往往存在.11 .以时间序列数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在.二、单项选择题：i.在线性回归模型中,假设解释变量Xi和X2的观测值成比例,既有XiikX2i,其中k为非零常数,那么说明模型中存在.A.方差非齐性CJ予列相关2.在多元线性回归模型中,A.多重共线性CJ予列相关B.多重共线性D.设定误差假设某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1,那么说明模型中存在B.异方差性D.高拟合优度3.戈德菲尔德一匡特检验法可用于检验A.异方差性B.多重共线性C.序列相关D.设定误差4 .假设回归模型中的随机误差项存在异方差性,那么估计模型参数应采用.A.普通最小

16、二乘法B.加权最小二乘法C.广义差分法D.工具变量法5 .如果回归模型中的随机误差项存在异方差,那么模型参数的普通最小二乘估计量B.无偏但非有效D.有偏且非有效2、/iUi,其中VarUiXi,那么的最有效估计量为?nXYXY22B.nXX?1YD.nXA.C.有偏但有效6.设回归模型为YiA.XYX7?YC.X27,对于模型Y0iC.Xi8.假设回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关,那么估计模型参数应采用A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法C.广义差分法D.工具变量法9.用于检验序列相关的DW疏计量的取值范围是.A.00DW1B.-KDVW1C.-2<DW2D.0<

17、DW410.DW疏计量的值接近于2,那么样本回归模型残差的一阶自相关系数?近似等于A.0B.-1ii,如果在异方差检验中发现VariC.1D.0.5,那么用权最小二乘法估计模型参数时,权数应为A.XiB.XiD.11 .样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1,那么DW统计量近似等于A.0B.1C.2D.412 .在给定的显著性水平之下,假设DW计量的下和上临界值分别为&和du,那么当dL<DW<u耐,可认为随机误差项.A.存在一阶正自相关B.存在一阶负相关C.不存在序列相关D.存在序列相关与否不能断定13 .某企业的生产决策是由模型Stt描述其中St为产量,Pt为价格,

18、又知：如果该企业在t1期生产过剩,决策者会削减t期的产量由此判断上述模型存在A.异方差问题B.序列相关问题C.多重共线性问题D.随机解释变量问题14 .对于模型YX,假设存在序列相关,同时存在异方差,即有EN0,Cov(NN)E(NN那么广义最小二乘法随机误差项方差一协方差矩阵可表示为W11W12W1nWn1Wn2Wnn这个矩阵是一个()A.退化矩阵B.单位矩阵C.长方形矩阵D.正方形矩阵9zx,'11'115 .用矩阵形式表示的广义最小二乘参数估计量为？XXXY,此估计量为A.有偏、有效的估计量B.有偏、无效的估计量C.无偏、无效的估计量D.无偏、有效的估计量16 .采用广义

19、最小二乘法关键的一步是得到随机误差项的方差一协方差矩阵Q,这就需要对原模型YXN首先采用以求得随机误差项的近似估计量,从而构成矩阵.的估计量.A.一阶差分法B.广义差分法C.普通最小二乘法17 .如果模型中出现随机解释变量并且与随机误差项相关时,最常用的估计方法是A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法C.差分法D.工具变量法18 .在以下图a、b、c、d、e中,X为解释变量,e为相对应的残差.图形说明随机误差项的方差随着解释变量的增加而呈U性变化.工具变量法广义最小二乘法戈里瑟检验检验检验检验三、多项选择题:19 针对存在异方差现象的模型进行估计,下面哪些方法可能是适用的A.加权最小二乘法B.C

20、.广义差分法D.E.普通最小二乘法20 异方差性的检验方法有.A.图小检验法B.C.回归检验法D.DW21 序列相关性的检验方法有oA.戈里瑟检验B.LMC.回归检验D.DW22 序列相关性的后果有.A.参数估计量非有效B.变量的显著性检验失去意义C.模型的预测失效D.参数估计量线性无偏23 DW险验是用于以下哪些情况的序列相关检验()A.高阶线性自相关形式的序列相关B.一阶非线性自回归形式的序列相关C.正的一阶线性自回归形式的序列相关D.负的一阶线性自回归形式的序列相关6.检验多重共线性的方法有().戈德菲尔德一匡特检验法法判定系数检验法逐步回归法A.等级相关系数法B.C.工具变量法D.E.

21、差分法F.五、简做题：1 .简述多重共线性的含义.2 .简述多重共线性的后果(4)变量的显著性检验失去意义(5)模型的预测功能失效3 .列举多重共线性的检验方法.4 .列举多重共线性的解决方法.5 .简述异方差性的含义.6 .简述异方差性的后果.7 .列举异方差性的检验方法.8 .简述异方差性检验方法的共同思路.9 .列举异方差的解决方法.10 .简述序列相关性的含义.11 .简述序列相关性的后果.12 .列举序列相关性的检验方法.13 .DW佥验的局限性主要有哪些？14 .简述序列相关性检验方法的共同思路.15 .列举序列相关性解决方法.16 .选择作为工具变量的变量必须满足哪些条件?17

22、.什么是虚假序列相关？如何防止虚假序列相关问题.18 .根据我国19852001年城镇居民人均可支配收入和人均消费性支出资料,根据凯恩斯绝对收入假说建立的消费函数计量经济模型为：城镇居民人均137.4220.772城镇居民人均消费性支出=(5.875)(127.09)可支配收入2R20.999；S.E51.9；DW1.205；F16151451.90.871城镇居民人均et=(0.283)(5.103)可支配收入R20.634508-S.E3540-DW1.91-F26.04061777(1)解释模型中137.422和0.772的意义；(2)简述什么是模型的异方差性；(3)检验该模型是否存在异

23、方差性；19.根据我国19782000年的财政收入Y和国内生产总值X的统计资料,可建立如下的计量经济模型：Y556.64770.1198X(2.5199)(22.7229)R2=0.9609,S.E=731.2086,F=516.3338,DW=0.3474请答复以下问题：(1)何谓计量经济模型的自相关性？(2)试检验该模型是否存在一阶自相关及相关方向,为什么？(3)自相关会给建立的计量经济模型产生哪些影响？(HW®dL124,dU1.43)综合练习题一、单项选择1 .“计量经济学一词是以下哪位经济学家在1926年仿照“生物计量学提出来的匡特(REQuandt)弗里希(R-Frisc

24、h)统计D.数学().A.费歇尔(Fisher)B.C.希尔(H-Theil)D.2 .计量经济学是一门()学科.A.测量B.经济C.4 .参数的估计量具备有效性是指.A.Var70B.Var?为最小1 .?0D.?为最小5 .以下模型中,正确的选项是A.YtXtB.YtXttC.Y?tXtD.Yt?Xtt6 .以下样本模型中,哪一个模型通常是无效的?A.Ci消费=500-0.8Ii收入B.QDi商品需求=10+0.8Ii收入-0.9Pi价格C.Qsi商品供应=20+0.75Pi价格D.Yi产出量=0.65*KiA0.6*LiA0.4其中,Ki表示资本,Li表示劳动7 .同一统计指标按时间顺序

25、记录的数据列称为.A.横截面数据B.时间序列数据C.虚变量数据D.混和平行数据8 .以下哪一个性质不属于估计量的小样本性质A.无偏性B.有效性C.线性性D.一致性9 .对于TSS,ESS,RSS,下关系正确的选项是A.TSS=ESS+RSSB.RSS=ESS+TSSc.tss2=esS+rsSd.上面各式都不正确10 .调整的多重可决系数R2与多重可决系数R2之间的关系是22n122n1A.R1(1R)B.R1R-nk1nk1C.R21(1R2)n1D.R21(1R2)n1nk1nk111 .由于引入虚拟变量,回归模型的截距不变,斜率发生变化,那么这种模型称为A.平行模型C.集合模型B.D.重

26、合模型相异模型12 .如果一个回归模型不含截距项,对一个有m个属性水平的定性因素,要引入的虚拟变量数目为A.mB.m-1C.m-2D.m+114.在总体回归直线EY/X01X中,1表示A.当X增加一个单位时,Y增加1个单位B.当X增加一个单位时,Y平均增加1个单位C.当Y增加一个单位时,X增加1个单位D.当Y增加一个单位时,X平均增加1个单位15 .某商品需求模型为YtXtt,其中Y为需求量,X为价格.为了考虑“地区农村、城市和“季节春、夏、秋、冬两个因素的影响,拟引入虚拟变量,那么应引入的虚拟个数为A.1B.2C.4D.516 .要使模型能够得出参数估计量,所要求的最小样本容量为A.n>

27、;k+1B,n<k+1C.n>30D.n>3k+117 .容易产生异方差的数据是.虚变量数据.年度数据A.时间序列数据BC.横截面数据D检验检验18 .以下哪种方法可以用来检验序列相关性A.戈德菲尔德-匡特检验B.VIFC.戈里瑟检验D.D-W19 .在联立方程模型中既能作被解释变量又能作解释变量的变量是A.内生变量B.外生变量C.先决变量D.滞后变量二、判断1 .只要解释变量个数大于1,调整的样本可决系数的值一定比未调整的样本可决系数小,而且可能为负值.2 .总体回归函数给出了对应于每一个自变量的因变量的值3 .含有随机解释变量的线性回归模型,其OLS古计量一定是有偏的4

28、.当模型中没有截距项时,就不能用D-W来检验模型的自相关性.5 .假设引入虚拟变量为了反映截距项的变动,那么应以加法方式引入虚拟变量.6 .联立方程中,外生变量不能作为被解释变量.7 .在线性回归模型中,解释变量是原因,被解释变量是结果8 .回归系数的显著性检验是用来检验解释变量对被解释变量有无显著解释水平的检验9 .如果回归模型中的随机误差项存在异方差,那么模型参数的OLS估计量是有偏、非有效估计量.10 .工具变量替代解释变量后,实际上是工具变量变为了解释变量11 .OLS&不适用于估计联立方程模型中的结构方程.12 .虚拟变量系数显著性的检验与其他数量变量是一样的.三、名词解释1

29、3 自相关14 横截面数据15 内生变量16 异方差17 时间序列数据18 外生变量四、简答1、经典的多元线性回归模型CLRM的根本假定有哪些？19 虚拟变量的引入方式有哪些？设置虚拟变量的原那么是什么？20 以二元回归模型为例,说明怀特检验的根本步骤是什么？21 下表给出了二元回归模型的结果.答复以下各问要求写出简要过程.方差来源方方和SS自由度d.f.平方和的均值MSS来自回归ESS2400来自残差RSS总离差TSS2512301样本容量是多少?2求RSS（3） ESS?口RSS的自由度各是多少？（4） F统计量是多少？5、经典的一元线性回归模型CLRIM的根本假定有哪些？6、简述建立计量

30、经济学模型的根本步骤和要点是什么?7、自相关的后果是什么？8、异方差的后果是什么？9、多重共线性的后果是什么？10、随机扰动项包括哪些因素？五、实验Y,职工人数L,固定资产净值K1,流动资产年平某市独立核算工业企业净产值均余额K2,样本数据如表1所示.回归结果如下：DependentVariable:LOG(Y)Method:LeastSquaresDate:06/06/10Time:21:26Sample:19811992Includedobservations:12VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C0.5024710.3373301.

31、4895530.1747LOG(K1)A0.1619375.2021440.0008LOG(K2)-0.166266B1-1.1664430.2770LOG(L)0.1263130.089395C0.1954R-squared0.992067Meandependentvar4.565180AdjustedR-squaredDS.D.dependentvar0.322659S.E.ofregressionEAkaikeinfocriterion-3.681530Sumsquaredresid0.009085Schwarzcriterion-3.519894Loglikelihood26.0891

32、8Hannan-Quinncriter.-3.741373F-statistic333.4890Durbin-Watsonstat1.970198Prob(F-statistic)0.000000(一)、建立如下模式的回归模型(5%)LOG(Y)01LOG(K1)2LOG(K2)3LOG(L)(1)(1)计算ABCD的值.(2)对模型(1)估计以后,写出参数估计结果(3)对有关参数经济意义进行检验(假设有不合理者,不剔除)(4)对LOG(Ki)进行显著性检验(5)对估计的样本回归模型进行方程的显著性检验(6)对估计的样本回归模型进行拉格朗日乘数(LM的2价序列相关性检验Breusch-Godf

33、reySerialCorrelationLMTest:F-statistic0.740307Prob.F(2,6)0.5160Obs*R-squared2.375121Prob.Chi-Square(2)0.3050(7)对估计的样本回归模型进行White异方差检验HeteroskedasticityTest:WhiteF-statisticObs*R-squared0.591182Prob.F(9,2)12.721596Prob.Chi-Square(9)0.76210.046342.我国19501972年国家进出口贸易总额Y(单位亿元)与社会总产值X(单位亿元)的数据如表1所示,回归模型白

34、理论形式如下(5%).LOG(Y)01LOG(X)(1)回归结果如下：DependentVariable:YMethod:LeastSquaresDate:06/06/10Time:21:28Sample:19501972Includedobservations:23VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C58.145369.1932666.3247770.0000X0.0199130.0037315.3373450.0000R-squared0.575648Meandependentvar103.0130AdjustedR-squared0.

35、555441S.D.dependentvar26.76766S.E.ofregression17.84740Akaikeinfocriterion8.684534Sumsquaredresid6689.126Schwarzcriterion8.783273Loglikelihood-97.87215Hannan-Quinncriter.8.709367F-statistic28.48725Durbin-Watsonstat0.514286Prob(F-statistic)0.000027要求:(1)对模型(1)回归以后,写出参数.、1的估计值(2)对所估模型进行经济意义检验(3)对所估模型中L

36、OG(X)进行显著性检验(4)对所估模型进行White异方差检验HeteroskedasticityTest:WhiteF-statistic0.070307Prob.F(2,20)0.9323Obs*R-squared0.160576Prob.Chi-Square(2)0.9229(5)对所估模型利用拉朗日乘数(LM)检验进行1价序列相关检验Breusch-GodfreySerialCorrelationLMTest:F-statistic16.80850Prob.F(1,20)0.0006Obs*R-squared10.50289Prob.Chi-Square(1)0.0012分章练习题参

37、考答案第一章绪论、填空题:1 .数量关系,经济理论,统计学,数学2 .理论,确定,定量,随机3 .数学方法4 .理论,应用5 .单方程模型,联立方程模型6 .选择变量,确定变量之间的数学关系,拟定模型中待估计参数的数值范围7 .解释变量8 .外生经济,外生条件,外生政策,滞后被解释9 .经济理论10 时间序列,截面,面板11 .完整性,准确性,可比性,一致性12 .对模型进行识别,估计方法的选择13 .经济意义,统计,计量经济学,预测14 .序列相关,异方差性,多重共线性15 .结构分析,经济预测,政策评价,检验和开展经济理论16 .弹性分析、乘数分析与比拟静力分析二、单项选择题：1. B2.

38、 C3. C4. B5. B6. B7. A8. B9. B第二章单方程计量经济学模型理论与方法(上)一、填空题：1 .在解释变量中被忽略掉的因素的影响,变量观测值的观测误差的影响,模型关系的设定误差的影响,其他随机因素的影响2 .零均值,同方差,无自相关,解释变量与随机误差项相互独立(或者解释变量为非随机变量)3 .随机误差项,残差4 .minemin(Y必2min(Y?0Zx)25 .有效性或者方差最小性6 .线性,无偏性,有效性7 .提升样本观测值的分散度,增大样本容量,提升模型的拟合优度8 .3个9 .拟合优度检验、方程的显著性检验、变量的显著性检验10 .被解释变量观测值与其均值,被

39、解释变量估计值与其均值,被解释变量观测值与其估计值11 .模型中被解释变量与解释变量之间的线性关系在总体上是否显著成立14 .直接置换法、对数变换法和级数展开法.15 .Y*=1/YX*=1/X,Y=a+0乂16 .Y*=ln(Y/(1-Y),V=a+0X二、单项选择题：1. B2. D3. B4. C5. A6. B7. A8. B9. A10. B11. B12. C13. D14. D15. A16. C17. A18. C19. D20. D21. C22. C23. A24. D第二章单方程计量经济学模型理论与方法下一、填空题：1 .多重共线性2 .判定系数检验法3 .排除引起共线性

40、的变量,差分法4 .广义最小二乘法5 .E(Xi)06 .随机解释变量7 .YZiZZXii?2X2iNXkiZi8 .有偏,渐近无偏9 .B?ZX1ZY,工具变量矩阵10 .异方差11 .序列相关二、单项选择题:1. B2. A3. A4. B5. B6. C7. D8. C9. D10. A11. D12. D13. B14. D15. D16. C17. D-：4b"k用F；.J'«.屋士h>!.-.-r,"-qii,>'*v1r1,_3H4a三、多项选择题：1. AD2. AB3. BCD4. ABC5. CD6. DF7. ACD8. BD五、简做题：1.答：对于模型Yi01X1i2X2ik其根本假设之一是解释变量X1,X2性,那