中证海外中国互联网指数编制方案

1、中证海外中国互联网指数编制方案中证海外中国互联网指数选取海外交易所上市的中国互联网企业作为样本股，采用自由流通市值加权计算， 以反映在海外交易所上市中国互联网企业的整体走势。一、指数名称和代码指数名称：中证海外中国互联网指数指数简称：中国互联网英文名称： CSI Overseas China Internet Index英文简称： China Internet指数代码： H11136（人民币） /H11137（美元）二、指数基日和基点该指数以 2007 年 6 月 29 日为基日，以 1000 点为基点。三、样本选取方法1、样本空间中证海外中国互联网指数的样本空间由符合下列三个条件之一， 且在

2、中国大陆以外地区上市交易且上市交易时间超过 3 个月的股票组成（除非该股票发行市值超过 30 亿美元）：（ 1） 注册地在中国大陆；（ 2） 公司营运中心在中国大陆；（ 3） 公司主营业务收入 50%以上来自中国大陆。其中香港市场上市的股票应同时满足以下条件：（1）在香港交易所主板和创业板上市且以香港为主要上市地的普通股；（2）剔除最近过去一年日均股价小于0.1 港元的证券；（3）剔除最近过去一年日均股价小于0.5 港元而且最近年度报告每股收益（ EPS）小于 0 的证券；（4）剔除最近三个月日均换手率不满足条件的证券。2、选样方法（1）对于样本空间内的证券，剔除过去一年日均成交金额小于 50

3、 万美元或过去一年日均总市值小于 5 亿美元的证券。（2）从剩余的证券中，将符合以下定义的证券作为指数样本股：互联网软件与服务： 开发与销售互联网软件和/或提供互联网服务的公司。家庭娱乐软件： 开发在家中使用的家庭娱乐软件和教育软件的公司。互联网零售： 主要通过互联网提供零售服务的公司。互联网服务： 主要通过互联网提供各类服务的公司。移动互联网： 开发与销售移动互联网软件和/ 或提供移动互联网服务的公司。四、指数计算中证海外中国互联网指数计算公式为：报告期指数报告期样本股的调整市除数值1000其中，调整市值 =（股价×调整股本数×权重因子×汇率） 。汇率、调整股本

4、数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重调整因子介于 0和1之间，以使样本股权重满足附件条件。五、指数样本和权重调整1、定期调整中证海外中国互联网指数的样本股每半年调整一次，样本股调整实施时间分别是每年 6 月和 12 月的第二个星期五的下一交易日。权重调整因子随样本股定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重调整因子一般固定不变。2、临时调整特殊情况下将对中证海外中国互联网指数样本进行临时调整。如果在中国大陆以外地区新上市中国互联网企业发行市值超过100 亿美元，将在其上市第十一个交易日快速纳入指数。当样本股暂停上市或退市时，将其从指数样本中

5、剔除。样本股公司发生收购、合并、分拆、停牌等情形的处理，参照计算与维护细则处理。附件：权重调整因子的设定通过以下方法设定权重调整因子：指数的样本股乃按其基于调整股本数计算的美元市值排列， 每只样本股的比重由此而定。阶段一，任何比重大于10%的样本股将以10%为上限。所有排名较低的样本股比重亦随之提高。若有排名较低的样本股比重仍超过 10%，将以 10%为上限。此过程会一再重复，直到样本股的比重不超过 10%为止。阶段二，在第一阶段实行后，如果该些比重超过 5%的个别样本股总指数比重总计大于 40%，则进入以下第三阶段。否则，不必采取进一步措施。阶段三，a) 若上限设为 10%的股票超过一只，则

6、所有之前其比重上限曾设为 10%的样本股，将按照以下的规定作出更改。 例如，若排名第二大的股票上限设为 10%，其比重将由于以下 (b)的缘故减至 9%。此过程然后按以下的步骤进行。所以，若有需要应用第三阶段条款的话，指数中仅能容纳一只比重为10%的样本股。b) 若第二大样本股的比重大于 9%，而样本股的比重上限设为 9%，排名较低的样本股，其比重亦随之增加。依此步骤，个别比重超过 5%的样本股，若其总指数比重大于 40%，则移往下阶段。c) 若第三大样本股的比重大于 8%，而样本股的比重上限设定为 8%，排名较低的样本股，其比重亦随之提高。依此步骤，个别比重超过 5%的样本股，若其总指数比重大于 40%，则移往下阶段。d) 若第四大比重的样本股大于 7%，而样本股的比重上限设为 7%，排名较低的样本股，其比重亦随之提高。依此步骤，个别比重超过 5%的样本股，若其总指数比重大于 40%，则移往下阶段。e) 若第五大比重的样本股大于6%，而样本股的比重设为6%，排名较低的样本股，其比重则需作出相应提高。依此步骤，个别比重超过5%的样本股，若其总指数比重大于40%，则移往下阶段。f) 若第六大比重的样本股大于 4%，而样本股的比重设为 4%，排名较低的样本股，其比重亦随之提高。阶段四，随着第三阶段的实行， 每只样本股的