《数理金融实验(统计计算方法)》课程实验教学大纲

1、数理金融实验(统计计算方法)课程实验教学大纲课程名称：数理金融实验（Mathematical finance experiment） 课程编码：10012500710 课程负责人： 课程性质：独立设课 课程属性：专业基础实验课 学时学分：总学时 54 总学分 1.5 实验学时 54 实验学分 1.5开出时间： 三 年级 下 学期适用专业： 数学与应用数学(金融数学) 综合性、设计性实验项目数 1 个，总学时： 8 其中课内学时： 8 课外学时： 0 主笔人： 审核人： 、 批准人： 一、课程简介主要讲授统计计算方法、统计模拟分析。介绍各种统计计算方法的原理、算法及其计算机实现。分为四部分：第一

2、部分较系统地介绍一些常用的数值计算方法；第二部分是基础统计计算，包括常用分布函数与分位数的计算；第三部分是统计模拟方法，包括随机数的产生与检验、蒙特卡罗(Monte Carlo)方法的理论及应用；第四部分介绍几种统计分析方法，如线性与非线性回归，多元分析等。二、实验目的及要求1、基础性实验通过统计模拟实验，使学生学会统计计算的基本原理，掌握随机数的产生，均匀随机数的产生，正态随机数的产生，Monte Carlo方法等统计模拟计算方法。要求学生熟练掌握和应用统计模拟的基本理论、基本方法和基本技能。2、综合性实验通过模拟金融数据的分析，全面考查学生对统计模拟分析的掌握情况，以及学生分析问题解决问题

3、的能力。要求学生在充分掌握基本理论的基础上，提出完整的模拟统计分析结果和分析报告。三、实验方式及要求统计及分析主要以统计模拟实验为主，采取全过程实验室计算机操作方式进行教学。实验完成后，学生应符合以下要求：1、掌握统计计算的基本原理，掌握统计随机数的产生；2、理解均匀随机数的产生和正态随机数的产生的原理和方法。；3、了解最新统计计算的一些方法。4、通过实验，使学生掌握基本的统计模拟计算方法。四、考试（考核）方式与成绩评定根据学生的参与实验的态度及所分配的角色和实验完成情况综合评定成绩，评分标准分优秀、良好、中等、及格、不及格。五、主要仪器设备计算机，Excel软件，SPSS统计软件，SAS统计

4、软件，Mathematica数学软件，常用的其它统计分析软件等。六、教材（讲义、指导书）1. Kennedy, W. J. and Gentle, J. E. Statistical computing Markel Dekker New York，1980年2. Liu, J. S. Monte Carlo strategies in scientific computing Springer New York，2001年3. 肖芸茹 概率统计计算方法 南开大学出版社, 1994年 4. 高惠璇 应用多元统计分析 北京大学出版社，2002年七、实验项目的设置序号实验编码实验项目名称内容提要实

5、验学时每组人数实验要求1、必修2、选修3、其它实验类别1、基础2、专业基础3、专业4、其它实验类型1、演示性2、验证性3、综合性4、设计研究5、其它1100100581统计计算基本方法Excel的统计功能，图表与数据分析， 单变量回归611122100100582多元统计计算及应用SPSS的统计分析， 多元回归分析，方差分析，主成分分析611123100100583数值计算基本方法常用数值计算，Mathematica软件的应用611124100100584均匀随机数的产生均匀随机数的生成及其简单应用611125100100585随机模拟计算方法蒙特卡罗 (Monte Carlo) 方法与计算机

6、实现811126100100586随机模拟数学实验 利用随机数对实际问题的模拟计算和结果的分析811127100100587正态随机数的产生常用分布模拟数据的生成， 模拟数据在统计分析的应用611128100100588综合模拟数据统计分析产生模拟数据，对模拟数据进行全面的统计分析81133八、综合性、设计性实验简介综合项目：综合模拟数据统计分析1、指导思想 实验的指导思想是让学生通过对模拟数据的统计分析，培养学生基本的模拟数据的统计思想和素质，便于以后工作中进行模拟统计分析以及实证分析，并且能够熟练的使用。2、实验目的及要求 通过模拟金融数据的分析，全面考查学生对统计模拟分析的掌握情况，以及学生分析问题解决问题的能力。要求学生在充分掌握基本理论的基础上，提出完整的模拟统计分析结果和分析报告。3、涉及的内容或知识点 统计数据的