银行业从业资格《风险管理》经典习题：风险监管指标体系每日一练(2017.02.10)

1、WORD格式银行业从业资格"风险管理"经典习题：风险监管指标体系每日一练 (2021.02.10)一、单项选择题每题的备选项中，只有一个最符合题意1._是首先假设资产收益为某一随机过程，利用历史数据或既定分布假设，大量模拟未来各种可能发生的情景， 然后将每一情景下的投资组合变化值排序， 给出其分布， 从而计算 VaR 值。A 历史模拟法B方差协方差法C计量法D蒙特卡罗模拟法2.客户以下信息中，属于财务信息的是_。A 客户的年龄B客户风险偏好C客户投资经历D客户负债3.家庭财产保险的分类不包括_。A 两全家财险B长效还本家财保险C个人收藏的邮票保险D普通家财保险4.以下属于农

2、村金融机构的有_。A 农村信用社B农村商业银行C农村资金互助组D村镇银行E农村合作银行5. 某商业银行一笔贷款金额为500 万元，预期回收金额为350 万元，回收本钱为507/元。那么该笔贷款的违约损失率为_。A40%B 60%C 70%专业资料整理WORD格式D 80%6. 保证合同不能为 _。A 书面形式B口头形式C信函、D主合同中的担保条款7. 以下关于 (c) 处的说法，正确的选项是 _。A (处应填入“适用于上市公司B (处所对应的模型运用了Logit/Probit 回归技术预测客户的违约概率C (处所对应的模型核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系D (处所对应的模型核心在

3、于假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者8. 商业银行开展需要批准的个人理财业务应具备的条件包括_。A 具有相应的风险管理体系和内部控制制度B有具备开展相关业务工作经历和知识的高级管理人员、从业人员C具备有效的市场风险识别、计量、监测和控制体系D信誉良好，近3 年内未发生损害客户利益的事件E中国银行业监视管理委员会规定的其他审慎性条件9. 在贷款担保中，借款人将其动产交由债权人占有的方式属于_。A 保证B抵押C质押D定金10. 根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是_。A 违约概率B违约损失率C违约风险暴露D

4、期限11. 对投资者来说，债券赎回的不利表达在_。A 增加了现金流的不确定性B投资者蒙受再投资风险C债券的潜在资本增值有限专业资料整理WORD格式D增加交易本钱E降低了投资收益率12. 国债的特点有 _。A 流动性高B工程贷款C收益率高D免缴利息税E是银行最主要的中长期投资品种之一13. 目前，我国银行业金融机构的监管职责主要由_行使。A 中国银监会B相对应级别的政府部门C客户联盟D中国人民银行14. 以下关于信用风险预期损失的说法，不i 正确的选项是 _。A 是商业银行已经预计到将会发生的损失B等于预期损失率与资产风险敞口的乘积C等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积D是信

5、用风险损失分布的方差15. 个人理财中，收入可概括分为 _。A 现金收入与非现金收入B工作收入与理财收入C正职收入与兼职收入D薪资收入与红利收入16. 根据边际非预期损失占比，商业银行应当分配给可疑类贷款的经济资本为_亿元。A6.7B 20.0C 10.3D 13.317. 贷款发放前，抵押人与银行要以书面形式签订抵押合同。抵押合同包括_。A 被担保的主债权种类、数额B债务人履行债务的期限C抵押物的名称、数量、质量、状况、所在地、所有权权属或者使用权权属专业资料整理WORD格式D抵押担保的X围E当事人认为需要约定的其他事项18. 以下关于依法清收的步骤中，说法正确的选项是_。A 企业法人不能清

6、偿到期债务，并且资产缺乏以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力的，依照法规清理债务B当债务人不能归还到期债务而且经营亏损的趋势无法逆转时，应当果断申请对债务人实施强制执行C采取常规清收的手段无效以后，要采取依法收贷的措施D人民法院审理案件，一般应在立案之日起6 个月内作出判决E债权人请求债务人给付金钱和有价证券，如果债权人和债务人没有其他债务纠纷的，可以向有管辖权的人民法院申请支付令19. _是指双方约定在未来的某一确定时间， 按确定的价格买卖一定数量的某种资产的合约。A 掉期合约B远期合约C期货合约D期权合约20. 银行从业人员在工作中应当相互监视， 对同级别同时违反法律或内部规章制度的行为可以采取 _的方式。A 用电子向全行所有员工披露B制止C向所在机构报告D提示E向司法机关报告21. 短期借款是指期限在一年或一年以下的借款，主要包括_。A 发行普通金融债券B同业拆借C发行可转换债券D证券回购协议E向中央银行借款22. _是存款债权的法律凭证，也是存款合同的表现形式。A 转账凭证B根本存款账户C进账单D存单专业资料整理WORD格式E汇款单23. 营运能力分析常用的比率主要有_。A 总资产周转率B固定资产周转率C应收账款周转率D存货周转率E资产收益率和所有者权益收益率24. 在下表中， (a)处