中国商品进口模型估计

1、案例4 中国商品进口模型估计 经济理论指出，商品进口主要由进口国的经济发展水平，以及商品进口价格指数与国内价格指数对比因素决定。由于无法取得中国商品进口价格指数，我们主要研究中国商品进口与国内生产总值的关系。表一 19782001年中国商品进口与国内生产总值年份国内生产总值/亿元商品进品/亿美元19783624.1108.919794038.2156.719804517.8200.219814862.4220.219825294.7192.919835934.5213.919847171.0274.119858964.4422.5198610202.2429.1198711962.5432.1

2、198814928.3552.7198916909.2591.4199018547.9533.5199121617.8637.9199226638.1805.9199334634.41039.6199446759.41156.1199558478.11320.8199667884.61388.3199774462.61423.7199878345.21402.4199982067.461657.0200089442.22250.9200195933.32436.1 下面详细给出使用EViews软件的详细过程。首先建立inport的工作文件，样本期选为1978到2001，并使用命令data gd

3、p m输入数据。一、通过OLS法建立中国商品进口模型 在回归分析之前，先描一下散点图，在命令行输入命令graph，随后在出现的对话框中输入m gdp，确定后图像类型选择scatter diagram可得 由图可见，二者之间存在着一定的线性关系，为此进行回归分析。在命令行中输入命令ls m c gdp，得中国商品进口方程， （*）二、进行序列相关性检验 绘制残差项与时间以及与的关系图，为此在命令行中输入命令graph，在出现的对话框中输入resid，并在Show-Options选项中在Zero line前打勾，可得输入命令graph，在出现的对话框中输入resid resid(-1)，可得 从图

4、中可以看出，序列呈现正序列相关性。D.W.检验结果表明，在5的显著性水平下，查表得，由于，故存在正自相关。 下面再进行Lagrange乘数检验。（在上述回归得到的方程对话框中，点击ViewResidual TestsSerial Correlation LM Test，在出现的对话框中输入2，也可以得到含2阶滞后残差项的辅助回归结果）含2阶滞后残差项的辅助回归结果为（输入命令ls m c gdp,genr e=resid，ls e c gdp e(-1) e(-2)） 于是，LM220.682115.01，大于显著性水平为5，自由度为2的分布得临界值，由此判断原模型存在2阶序列自相关。含3阶滞

5、后残差项的辅助回归结果为于是，LM210.694515.27，大于显著性水平为5，自由度为3的分布得临界值，仍说明原模型存在序列相关性，但由于的参数不显著，说明不存在3阶序列自相关。三、运用广义差分法进行自相关的处理（1） 采用杜宾两步法估计 第一步，估计模型得第二步，作差分变换 则关于的OLS估计结果为 在5的显著性水平下，（样本容量为24222个），此时一不存在自相关。 为了与OLS估计结果（*）对比，计算 于是原模型为可见，仅有截距项有差别，GDP前的系数没有差别。（2） 采用科克伦奥克特迭代法估计2阶广义差分的估计结果为(输入命令ls m c gdp ar(1) ar(2) 其中，前的

6、参数值即为随机干扰项的1，2阶序列相关系数。在（样本容量为24222个），表明经广义差分变换后的模型已经不存在序列相关性。而且可以验证，如果仅采用1阶广义差分，变换后的模型仍存在1阶自相关；如果采用3阶广义差分，变换后的模型不再有自相关性，但的系数不显著，说明模型不存在3阶序列相关。上机练习：Mary是CKC公司的市场部经理，她希望预测公司某产品“N”的未来销售情况。根据她的管理直觉 ，她觉得有三个最重要的因素显著影响该产品的销售：广告费X1、促销费X2、竞争对手的销售额X3。她在15个不同的地区收集到的数据如下（单位：百万美元）：地区产品销售额广告费促销费对手产品销售额101.81.30.2

7、20.444.40.70.230.5108.31.40.324.685.10.50.419.677.10.50.625.5158.71.90.421.7180.41.21.06.8H64.20.40.412.6I74.60.60.531.3J143.41.30.618.6K120.61.60.819.9L69.71.00.325.6M67.80.80.227.4N106.70.60.524.3O119.61.10.313.7（1）试建立CKC公司该产品的销售额与其广告费、促销费及其对手销售额之间的线性回归方程， 对方程进行拟合优度检验、检验和t检验,并说明Mary的直觉是否正确, 这里显著性水

8、平=0.05.（2）ary准备下年投入 70万美元的广告费，60万元的促销费,又估计竞争对手下年的销售收入为 31.3百万美元，则Mary下年的期望销售额将是多少?（3）试用Durbin-Watson检验来检验是否存在自相关,此处显著性水平是5%, DW检验的下临界值dL = 0.82，上临界值dU = 1.75;（4）试对模型进行缺省变量检验和多余变量检验。建立我国农村居民消费模型，要求：要进行残差的自相关性检验，若存在自相关，并建立修正的消费模型。 1985-2003年农村居民人均收入和消费 单位： 元年份全年人均纯收入（现价）全年人均消费性支出（现价）消费价格指数（1985=100）人均

9、实际纯收入（1985可比价）人均实际消费性支出（1985可比价）1985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003397.60423.80462.60544.90601.50686.30708.60784.00921.601221.001577.701923.102090.102162.002214.302253.402366.402475.602622.24317.42357.00398.30476.70535.40584.63619.80659.80769.701016.811310.361572.101617.151590.331577.421670.001741.001834.001943.30100.0106.1112.7132.4157.9165.1168.9176.8201.0248.0291.4314.4322.3319.1314.3314.0316.5315.2320.2397.60399.43410.47411.56380.94415.69419.54443.44458.51492.34541.42611.67648.50677.53704.52717.64