计量经济学练习题答案

1、Ch1一、单选题1-15 DBBCA CCCCD CCBBC二、多选题1、CD 2、AB 3、ABCD 4、ABCD 5、ABCDCh2一、1-10 DBAAC CADAB11-20 DCCAB BADCD21-25 DCDCC二、1-5 ACD ABCDE ABE AC BE6-10 CDE ABCDE CDE ABDE ABDE11-17 ABCDE ABCDE ABCDE BCE ACDE BCD BCCh31-10 DDCBA CCCBC11-20 CDAAC DDABA21-27 BDDBA ACCh41-25 DCABC CADBB CBBED DACDA ACABCCh51-23

2、 ADAAD ABBAA BBADE BADBC ADACh61-25 DBADD ACDBB DBBDB EAAAC DDCDACh71-20 ADCBC BDCAC ADDDD BADBC21-22 ABCD ABCCh81-20 ABBBB CBBDA BCAAA CBBBD21-22 ABCD BCE Ch91-15 DDCDA BBAAA CCADBCh101-14 ABCAD ADABC ADDDCh111-14 DBBAB ADBCB BADD15-18 ABCD ABCDE ABCD ACDE一、计算题1、（1）方差分析表变差来源平方和（SS）自由度（df）方差来自回归(ESS

3、)来自残差(RSS)总变差(TSS)35965 7736042 2 1214 17982.5 6.417（2）可决系数为：R2=ESS/TSS=35965/36042=0.99786 修正的可决系数： （3） 可得F>这说明两个解释变量和.联合起来对被解释变量有很显著的影响，但是还不能确定两个解释变量和.各自对Y都有显著影响。2、（1） 见下表变差来源平方和自由度（d.f）平方和的均值（MSS）源于回归(ESS)106.58253.29源于残差(RSS)1.8170.106总变差(TSS)108.3819（2） （3）可以利用统计量检验和对的联合影响。 （或 ）因为，和对的联合影响是显著

4、的。3、（1） （2） （3） （4）4、（1）因为总变差的自由度为12=n-1，所以样本容量：n=12+1=13因为 TSS=RSS+ESS 残差平方和RSS=TSS-ESS=382-365=17回归平方和的自由度为：k-1=3-1=2残差平方和RSS的自由度为：n-k=13-3=10（2）可决系数为：R2=ESS/TSS=365/382=0.9555 修正的可决系数： （3）这说明两个解释变量和.联合起来对被解释变量有很显著的影响，但是还不能确定两个解释变量和.各自对Y都有显著影响。5、样本容量n=19、残差平方和为29.44，回归平方和的自由度为3.提出原假设：（i=2,3n） 备择假设

5、：（i=2,3n）构造检验统计量在显著性水平为0.05，F统计量>临界值，说明模型中的解释变量对被解释变量存在联合显著性影响。二、计算分析题1、(1) 4.2611；0.0044，；的估计为：575424.5/（31-2）=19842.2241 (2)回归分析结果的报告格式为：PCEt=160.9073 + 0.7842PDIt(37.7618) (0.0044)t= (4.2611) (178.9205)R20.9991 SE140.8624 DW2.2345 F=32012.53（3）经济意义检验：人均可支配收入每增加1元，平均来讲，人均消费支出增加0.7842元；统计学检验：判定系

6、数很高，在广东省城镇居民人均消费支出的总变差中，有99.9%可以由人均可支配收入做出解释。统计量的值显著，及t值显著，广东省城镇居民人均消费支出与人均可支配收入的线性关系是显著的，人均可支配收入对人均消费支出的影响显著。计量经济学检验：自相关检验根据DW值<2.23<，说明无自相关。2、（1） t的T检验：1.3332.1098，因此lnK的系数不显著。LnK的 T检验：1.182.1098，因此lnL的系数不显著。 （2）可能是由于时间变量的引入导致了多重共线性。（3）时间t和lnK相关性很强，存在多重共线。（4）剔除时间变量t重新建立回归模型。3、（1）在假定其他变量不变的情况

7、下，当旅行社职工人数每增加1人，平均说来旅游外汇收入会增加0.1179百万美元，与预期的一致。 在假定其他变量不变的情况下，当国际旅游人数每增加1万人次，平均说来旅游外汇收入会增加1.5452百万美元，与预期的一致。（2）拟合优度刻画解释变量对被解释变量变化的解释能力。模型中92.96%的拟合优度表明旅行社职工人数和国际旅游人数的变化可以解释旅游外汇收入中92.96%的变动。 （3）计算的t值为0.1179/0.018=6.55，t分布的自由度为28，在5%的显著水平下=2.048，所以显著，说明旅行社职工人数对旅游外汇收入影响显著。 计算的t值为1.5452/0.409=3.48，显著不为0

8、，说明国际旅游人数对旅游外汇收入影响显著。4、解：OLS法得到的回归方程为 LNY = 1.602583 +0.325408LNX1+0.507078LNX2 + e （1.861356）（3.135885） （10.43388）R2=0.796507 =0.781971经济意义：当农村居民家庭人均其他收入不变时，人均经营收入每增加1%，可引起人均消费支出增加0.325408%；当农村居民家庭人均经营收入不变时，人均其他收入每增加1%，可引起人均消费支出增加0.507078% 。解：提出假设H0: bi = 0 H1: bi0 (i=1,2) 计算检验统计量： = 3.135885 >

9、2.042 = 10.43388> 2.042 = 所以，拒绝假设H0: bi = 0, 接受对立假设H1: bi0 经济意义：在95置信概率下，农村居民家庭人均经营收入和其他收入对人均消费支出的弹性系数都显著不为0。解：=0.796507经济意义：在农村居民家庭人均消费支出的对数的总变差中，有79.6507%可以由农村居民家庭人均经营收入和其他收入的对数做出解释。= = 0.781971解：提出假设H0: b1 =b2= 0 H1: b1、b2不全为0计算检验统计量：>3.34=F0.05(2,28)所以，拒绝假设H0: b1 =b2= 0，接受对立假设H1: b1、b2不全为0

10、。经济意义：在95的置信概率下，农村居民家庭人均消费支出与人均经营收入和其他收入之间的线性关系是显著的。5、1）（2）经济意义检验：在收入不变的条件下，每增加一单位的财富，就会带来1.9808个单位消费的增加。在财富不变的条件下，每增加一单位的收入，就会带来0.3584个单位消费的增加。统计意义：涉及拟合优度、T检验和F检验。t检验：对、进行显著性检验， ，t=50.4190>，拒绝原假设，说明一国居民的财富对消费支出有显著性影响。 ，t=16.9103>，拒绝原假设，说明一国居民的收入对消费支出有显著性影响。检验：=0.9938，拟合程度较高。F检验：F=1626.707，临界值

11、，F>F临界值，因此方程整体具有显著性。计量意义检验涉及多重共线性、异方差和自相关多重共线性的检验方法：简单相关系数检验法，方差扩大（膨胀）因子法，直观判断法，逐步回归法异方差的检验方法：图示检验法、戈德菲尔德-夸特检验、White检验、ARCH检验、Glejser检验。自相关的检验方法：DW检验三、综合分析题1、该消费模型的判定系数，统计量的值，均很高，表明模型的整体拟合程度很高。计算各回归系数估计量的t统计量值得：，。除外，其余T值均很小。工资收入的系数t检验值虽然显著，但该系数的估计值却过大，该值为工资收入对消费的边际效应，它的值为1.059意味着工资收入每增加一美元，平均来讲，消

12、费支出增长将超过一美元，这与经济理论和生活常识都不符。另外，尽管从理论上讲，非工资非农业收入与农业收入也是消费行为的重要解释变量，但二者各自的t检验却显示出它们的效应与0无明显差异。这些迹象均表明模型中存在严重的多重共线性，不同收入部分之间的相互关系掩盖了各个部分对解释消费行为的单独影响。要消除多重共线可以采取经验方法和逐步回归方法。2、该题只给出答案要点，具体文字叙述略。样本回归函数为 经济意义检验：截距项不显著，斜率系数与实际情况不符通不过经济意义检验；统计学检验：判定系数很高，统计量的值显著，及t值显著；计量经济学检验：异方差检验根据White检验结果说明存在异方差。 自相关检验根据DW

13、值0.43<，说明存在正自相关。3、该题只给出答案要点，具体文字叙述略。样本回归函数为 经济意义检验：边际消费倾向为正 统计学检验：判定系数很高，统计量的值显著，及t值异常显著 计量经济学检验：异方差检验根据ARCH检验结果说明不存在异方差。 自相关检验根据DW值0.77<，说明存在正自相关。4、（1）没有违背无自相关假定； DW=2.181183，当a = 0.05 ，d L = 1.158，d u = 1.391，1.391<DW<4-1.391=2.609，说明在5%的显著性水平下模型无自相关性。（2）存在异方差（注意显著性水平是 0.1）；p=4，显著性水平0.1时，(n-p)*R2=7.867378>c2 (4) =7.7794，则拒绝原假设，表明模型中的随机误差项存在异方差。（3）说出一种修正思路即可。加权最小二乘法或模型的对数变换。5、（1）建立样本回归函数。 t=经济意义：当农村人均收入增加一元时，人均生活费支出平均增加0.8104元。统计意义：t检验：