第九章设定误差与测量误差思考题

1、第九章 设定误差与测量误差 思考题9.1 什么是设定误差 ? 设定误差有哪些基本表现 ?9.2 不同类型的设定误差对模型参数估计的影响有哪些相同之处 ? 又有哪些区别 ? 9.3 检验变量设定误差有哪几种方法 ? 它们的共性和差异是什么 ?9.4 如何进行遗漏变量设定误差的后果分析 ? 其检验有哪些方法 ? 如何检验 ? 9.5 如何进行无关变量设定误差的后果分析 ? 其检验有哪些方法 ? 如何检验 ? 9.6 什么是测量误差 ? 测量误差与变量设定误差有何区别 ?9.7 如何对测量误差和设定误差的后果进行分析 ? 其检验有哪些方法 ? 如何检验 ?练习题9.1 设真实模型为无截距模型 回归分

2、析中却要求截距项不能为零 , 于是 , 有人采用的实证分析回归模型为试分析这类设定误差的后果。总成本（Y）产出（X）11931222623240342444525756260672747829789350910420109.2 在现代投资理论中的资本资产定价模型 (CAPM) 设定中 , 一定时期内的证券平均收益率与证券波动性 ( 通常由系数度量 ) 有以下关系(9.36)其中 ,为证券 i 的平均收益率 ,为证券 i 的真正系数 ,为随机扰动项 ; 由于证券 i 的真正系数不可直接观测 , 通常采用下式进行估算 : (9.37)其中 ,为时间 t 证券 i 的收益率 , 为时间 t 的市场收

3、益率通常是某个股票市场的综合指数的收益率 ,为残差项 ; 是真正系数的一个估计值 , 且有，是观测误差。在实际的分析中 , 我们采用的估计式不是 (9.36) 式而是 (9.38)1) 观测误差叫对的估计会有什么影响 ?2)(9.38) 式估计的会是真正的一个无偏估计吗 ? 若不是 , 会是真正的一致性估计吗 ?年份GDP进口总额IM（人民币）进口总额汇率IMdollar（美元）EXCHANGE198019811982198319847171198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002数据来源:

4、中国统计年鉴2004中国统计出版社9.3 经济统计数据如表 9.7 所示。表 19782003 年全国居民消费水平与国民收入的数据 ( 单位 : 亿元 )年 份国民总收入国内生产总值(GDP)全国居民消费水平(CT)农村居民消费水平(CN)城镇居民消费水平(CC)（GNI）1978184138405197920715843419802361784961981262199562198228422157619833112466031984717132728366219854373478021986485376805198755041710891988693508143119897625531568

5、199080357116861991896621192519921070718235619931331855302719944667017461118389119952236143448741996264117685430199728341876579619982972189562171999313819276796200088254339720377402200136092156776120023818226980472003408923618471数据来源:中国统计年鉴2004中国统计出版社若依据弗里德曼的持久收入假设 , 消费函数的真正模型应为1) 试用 EViews 软件 , 采用两种以上检验方法对实证分析模型进行变量设定检验 ;2) 若 ,试用 EViews 软件 , 采用两种以上检验方法对实证分析模型进行测量误差检验。9.4 考虑真正的 Cobb-Douglass 生产函数 :其中 ,Y 为产出 ,L1 为生产性劳力 ,L2 为非生产性劳力 ,K 为资本。在对横截面数据进行的实证分析中 , 采用的回归模型为试问 :1) 表达式 和 成立吗 ?2) 若已经知道 L2 是生产函数中的一个无关变量 ,1) 中答案是否还成立 ?9.5 假设制造业企业工人的平均劳动生产率 (Y) 与工人的平均培训时间 (t) 和平均能力(X)之间存在依存关系