银行从业复习资料

1、、单项选择题1. ( ) 是银行所有风险中最具破坏力的风险。A. 信用风险B. 市场风险C. 流动性风险D. 声誉风险, 能够以合理成本2. ( ) 是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下 及时获得充足资金 , 以满足资产增长或履行到期债务的能力。A. 流动性B. 盈利性C. 偿还性D. 安全性3. 下列关于表外流动性的说法 , 不正确的是 ( ) 。A. 表外金融工具较为复杂B. 可产生流动性C. 可消耗流动性D. 确定性强4. ( ) 是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金 , 用于偿付到期债务、 履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。A. 信用风险B. 流动

2、性风险C. 声誉风险D. 战略风险5. 下列关于零售客户的说法 , 错误的是 ( ) 。A. 对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度B. 从商业银行融资流动性的角度来看 , 零售存款相对稳定C. 可以便利地通过多种渠道了解商业银行的经营状况D. 被看做是核心存款的重要组成部分6. 商业银行流动性风险管理的核心是A. 提高资产的流动性和负债的稳定性 衡点B. 提高资产的稳定性和负债的流动性 衡点C. 提高资产的流动性和负债的稳定性( ) 。, 并在两者之间寻求最佳的风险收益平, 并在两者之间寻求最佳的风险收益平, 并在两者之间寻求最佳的资产负债平衡点D. 提高资产的稳定性和负债的流动性 , 并

3、在两者之间寻求最佳的资产负债平 衡点7. 商业银行的流动性风险管理要素的核心是 ( ) 。A. 流动性风险的识别过程B. 流动性风险的管理流程C. 流动性风险的监测流程D. 流动性风险的控制流程8?流动性风险的 ( ) 就是分析流动性风险的主要来源 , 从而能够有针对地进行 相关流动性风险的计量与控制。A. 识别B. 计量C. 监测D. 控制9. 根据计量的结果 , 通过采取合适的手段来减少流动性风险 ,从而将流动性风 险控制在银行的可承受范围内的是流动性风险 ( ) 。A. 识别B. 计量C. 监测D. 控制声誉10. 商业银行的 ( ) 直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况及市场A

4、. 盈利状况B. 流动性状况C. 资产状况D. 负债状况11. 能够引发流动性风险的因素可分为 ( ) 。A. 微观和宏观因素B. 资产和负债因素C. 表内和表外因素D. 内部和外部因素12. 流动性风险成因的复杂性决定了其是 ( ) 引发的直接风险。A. 资产负债期限结构等不匹配等因素B. 信用风险C. 市场风险D. 操作风险13. 流动性比例的计算公式为 ( )A. 各项贷款余额 / 各项存款余额× 100%B. 合格优质流动性资产 / 未来 30日现金净流出量× 100%C. 流动性负债余额 / 流动性资产余额× 100%D. 流动性资产余额 / 流动性负债

5、余额× 100%14. 商业银行的流动性比例应当不低于 ( ) 。A. 10%B. 15%C. 20%D. 25%15. 流动性比例可衡量银行 ( ) 内流动性资产和流动性负债的匹配情况。A. 1 个月B. 8 个月C. 半年D. 1 年16. 商业银行的流动性覆盖率应当不低于 ( ) 。A. 50%B. 100%C. 150%D. 200%17. 下列是期限错配出现的原因的是 ( ) 。A. 银行用短期存款去支持短期的贷款B. 银行用短期贷款去支持短期的存款C. 银行用长期存款去支持长期的贷款D. 银行用短期存款去支持长期的贷款18. 关于中国商业银行限额体系的最低要求 ,下列说法

6、错误的是 ( )A. 核心负债比不小于 50%B. 流动性覆盖率不小于 100%C. 流动性缺口率不小于 -10%D. 流动性比例不小于 25%19. 银行应保持负债来源的 ( ) 。A. 集中性与多样性B. 分散性与单一性C. 集中性与单一性D. 分散性与多样性20. 银行应该建立持续的 ( ) 管理机制 , 以保持批发融资来源的稳定性。A. 市场接触B. 交易对手C. 货币D. 金融工具二、多项选择题1. 从商业银行流动性来源看 , 流动性可分为 ( ) 。A. 表外流动性B. 表内流动性C. 资产流动性D. 负债流动性E. 市场流动性2. 对流动性风险的识别和分析 , 必须兼顾商业银行的

7、 ( ) 两方面。A. 权益B. 表内C. 表外D. 资产E. 负债3. 融资流动性应当从 ( ) 两个角度进行深入分析。A. 企业负债B. 公司/ 机构资产C. 零售资产D. 公司 / 机构负债E. 零售负债4. 商业银行的流动性风险管理体系通常包括 ( ) 。A. 治理架构B. 政策制度C. 管理流程D. 内部控制E. 信息系统5. 实施积极的流动性风险管理策略的作用包括 ( ) 。A. 增进市场信心 , 向外界表明银行有能力偿还借款 ,是值得信赖的B. 确保银行有能力履行贷款承诺 , 稳固客户关系C. 控制最高风险水平、提供风险参考基准和满足监管要求D. 避免银行资产廉价出售 , 损害股

8、东利益E. 降低银行借人资金时所需支付的风险溢价6. 流动性风险的外部因素包括 ( ) 。A. 宏观经济形势或政策发生变化 ,整个金融系统出现危机 , 导致市场上流动性 枯竭B. 评级机构下调评级 , 交易对手要求其付出风险溢价、减小或取消授信额度 , 银行融资成本上升或无法从市场融人资金C. 一家银行出现流动性危机 , 市场出现恐慌和信任危机 , 市场流动性消失 , 引发 系统性流动性危机D. 银行集团独立经营的附属机构过于依赖母行资金支持 , 发生流动性问题向母 行传导E. 外部市场利率大幅波动导致银行资产组合市值变化 ,盈利出现波动 , 交易对 手认为该行承受较大风险 ,提高资金价格或拒

9、绝提供资金 , 或单一金融工具市场流动 性缺失, 资产变现困难或变现成本提高7. 合格优质流动性资产的基本特征有 ( ) 。A. 风险低B. 易于定价C, 价值稳定D. 与低风险资产的相关性高E. 与高风险资产的相关性低8. 下列关于超额备付金率的说法 ,错误的有 ( ) 。A. 可分币种计算B. 超额备付金率越高 , 银行短期流动性越低C. 超额备付金率过低 , 表明银行清偿能力强D. 是衡量银行流动性和清偿能力的一个短期指标E. 涵盖范围较广9. 优质流动性资产分析包括 ( ) 。A. 横向分析B. 结构分析C. 纵向分析D. 定性分析E. 总量分析10. 下列选项中 , 属于中长期结构性

10、分析指标的有 ( )A. 净稳定资金比例B. 期限错配分析C. 同业市场负债比例D. 融资集中度指标E. 存贷比三、判断题1. 流动性风险被称为银行风险中的“终结者”。 ( )2. 商业银行的流动性覆盖率应当不高于 100%。( )3. 净稳定资金比率定义为可用稳定资金与所需稳定资金之比 , 这个比率必须大 于 100%。 ( )4. 由于商业银行类型不同 ,客户基础不同 , 其核心负债比例的中值或平均值也 不同 , 一般来说 , 大型银行的中值在 50%左右 , 股份制银行的中值在 60%左右。 ( )5. 同业市场负债比例反映了商业银行同业负债在总负债中的比例 ,目前上限为 1/4。( )

11、1. C 解析 流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金 , 用于 偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。流 动性风险是银行所有风险中最具破坏力的风险。2. A 解析 流动性是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下 , 能够 以合理成本及时获得充足资金 , 以满足资产增长或履行到期债务的能力。3. D 解析 表外流动性是指商业银行通过资产证券化、期权、掉期等衍生金 融工具获得资金的能力 , 表外金融工具较为复杂 , 不确定性强 , 可产生流动性 , 亦可消 耗流动性。4. B 解析流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金 , 用于

12、偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。5. C 解析 零售客户对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度 , 其存款意 愿通常取决于自身的金融知识和经验、银行的地理位置、产品种类、服务质量等感 性因素。因此 , 从商业银行融资流动性的角度来看 , 零售存款相对稳定 ,通常被看做 是核心存款的重要组成部分 ,选项 A、B、D正确。公司/机构客户可以便利地通过多 种渠道了解商业银行的经营状况。选项 C 错误。6. A 解析 商业银行流动性风险管理的核心是要尽可能地提高资产的流动性和 负债的稳定性 , 并在两者之间寻求最佳的风险一收益平衡点。7. B 解析 商业银行的流

13、动性风险管理体系通常包括治理架构、政策制度、管 理流程、内部控制、信息系统和危机处理六个关键要素。这些管理要素的核心是流 动性风险的管理流程 , 即流动性风险的识别、计量、监测和控制。8. A 解析流动性风险的识别就是分析流动性风险的主要来源 , 从而能够有针 对地进行相关流动性风险的计量与控制。9. D 解析流动性风险控制是根据计量的结果 , 通过采取合适的手段来减少流 动性风险 , 从而将流动性风险控制在银行的可承受范围内。10. B 解析 商业银行的流动性状况直接反映了其从宏观到微观的所有层面的 运营状况及市场声誉。11. D 解析 商业银行的流动性主要取决于其业务组合、资产负债表结构、

14、表 内外业务现金流状态。引发流动性风险的因素可分为内部和外部因素。但流动性风 险不是单一因素形成 , 而是内外部多种因素综合作用或各种风险之间相互转换产生 的结果。12. A 解析 流动性风险成因的复杂性决定了它既可以是资产负债期限结构等 不匹配等因素引发的直接风险 , 也可能是由于信用风险、市场风险、操作风险及其 他风险引发的次生风险 , 但同时流动性风险又可能引发其他风险 , 或进一步加剧其他 风险的严重程度 ,使银行蒙受严重损失 , 甚至最终引发清偿性风险。13. D 解析 流动性比例的计算公式为 : 流动性比例 =流动性资产余额 / 流动性负 债余额× 100%。选项 C错误

15、,选项 D正确。选项 A,存贷比=各项贷款余额 /各项存款 余额× 100%。选项 B,流动性覆盖率 =合格优质流动性资产 /未来 30 日现金净流出量 ×100%。14. D 解析 商业银行的流动性比例应当不低于 25%。流动性比例可衡量银行 短期（1 个月）内流动性资产和流动性负债的匹配情况 , 要求银行至少持有相当于流 动性负债一定比例的流动性资产 , 以应对可能的流动性需要。15. A 解析流动性比例可衡量银行短期 （1 个月）内流动性资产和流动性负债 的匹配情况 , 要求银行至少持有相当于流动性负债一定比例的流动性资产 ,以应对可 能的流动性需要。16. B 解析

16、 商业银行的流动性覆盖率应当不低于 100%。在流动性覆盖率低 于 100%时 , 应对出现的原因、持续时间、严重程度、银行是否能在短期内采取补救 措施等多方面因素进行分析。17. D 解析 资产负债的流动性除了与业务属性密切相关 ,同时也与业务期限密 切相关。银行往往用短期存款去支持长期的贷款 , 出现期限错配。18. A 解析在监管层面上 ,银监会提出了一套流动性风险控制指标 ,形成了一 套相对完整的流动性监管限额体系。这套限额体系也是中国商业银行限额体系的最 低要求: 存贷比 ,贷款余额占存款余额的比例 ,不大于 75%;流动性比例 ,流动性 资产余额比流动性负债余额 , 不小于 25%

17、;流动性覆盖率 , 优质流动性资产占未来 1 个月净流出资金的比例 ,不小于 100%;净稳定资金比例 ,可用稳定资金除以业务所 需稳定资金的比值 , 不小于 100%;流动性缺口率 , 流动性缺口除以 90 天内到期的 表内外资产 , 不小于- 10%;核心负债比 ,核心负债期末余额除以总负债期末余额 , 不 小于 600; 压力测试 , 商业银行的压力测试结果可保证其最短生存期不低于 1 个月, 最短生存期 30 天。19. D 解析 银行应保持负债来源的分散性与多样性。银行应该在期限、交易 对手、是否抵押状态、金融工具类型、货币以及地理位置上保持适度的分散性。风 险管理人员应熟悉多样化的

18、融资来源 , 了解银行融资来源的组成 , 熟悉不同类型金融 工具的流动性特点 , 明了各融资工具在不同情景下的表现与可获得程度。20. A 解析 银行应该建立持续的“市场接触”管理机制 ,以保持批发融资来源 的稳定性。市场接触包括银行应建立合适的系统 , 法律文档 , 操作流程和信息获取体 系。二、多项选择题1. ACD解析 从商业银行流动性来源看 , 流动性可分为资产流动性、负债流动 性和表外流动性。2. DE 解析 对流动性风险的识别和分析 , 必须兼顾商业银行的资产和负债两 方面, 即流动性集中反映了商业银行资产负债的均衡状况 , 体现在市场流动性风险和 融资流动性风险两个方面。3. D

19、E 解析 由于零售客户和公司 / 机构客户对商业银行风险状况的敏感度存 在显著差异 , 因此融资流动性还应当从零售负债和公司 / 机构负债两个角度进行深入 分析。4. ABCDE 解析 商业银行的流动性风险管理体系通常包括治理架构、政策制 度、管理流程、内部控制、信息系统和危机处理六个关键要素。5. ABDE解析 商业银行的流动性状况直接反映了其从宏观到微观的所有层面 的运营状况及市场声誉。实施积极的流动性风险管理策略 , 保持良好的流动性状况 能够对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用 : 增进市场信心 ,向外界表明银行 有能力偿还借款 ,是值得信赖的 ; 确保银行有能力履行贷款承诺 ,稳固

20、客户关系 ; 避免银行资产廉价出售 ,损害股东利益 ; 降低银行借入资金时所需支付的风险溢 价。选项 C 是流动性风险限额的作用。6. ABCDE解析 流动性风险的外部因素包括 : 宏观经济形势或政策发生变化 , 整个金融系统出现危机 , 导致市场上流动性枯竭。外部市场利率大幅波动导致银 行资产组合市值变化 ,盈利出现波动 ,交易对手认为该行承受较大风险 ,提高资金价 格或拒绝提供资金 ,或单一金融工具市场流动性缺失 , 资产变现困难或变现成本提 高。评级机构下调评级 , 交易对手要求其付出风险溢价、减小或取消授信额度 , 银 行融资成本上升或无法从市场融入资金。一家银行出现流动性危机 , 市

21、场出现恐慌和信任危机 , 市场流动性消失 , 引发 系统性流动性危机。银行集团独立经营的附属机构过于依赖母行资金支持 , 发生 流动性问题向母行传导。同业机构授信政策的变化 , 导致在银行间市场上融资困 难或融资成本提升。7. ABCE 解析 合格优质流动性资产是指满足具有风险低、易于定价且价值稳 定、与高风险资产的相关性低等基本特征 , 能够在无损失或极小损失的情况下快速 变现的各类资产。8. BCE解析 超额备付金率可分币种计算。选项 A说法正确。超额备付金率越 高,银行短期流动性越强 ,若比率过低 ,则表明银行清偿能力不足 ,可能会影响银行的 正常兑付。选项 B、C 说法错误。关注一家银行的超额备付金率主要是为了监测其 是