基于耗散结构理论的银行突发事件研究

1、基于耗散结构理论的银行突发事件研究2006年12月，随着我国入世保护期的结束，中国银行业在这个全面开放的环境下所面临的不确定干扰因素不断ssbbww.Com增多，出现wWw.8tTt8.coM突发事件的可能www.ssBBww.cOm性增加www.8 t tt8. com。物理学中的耗散结构理论认为，一个有序的系统在发展进化过程中的分叉点附近，其最终的走向是由偶然因素决定的，系统是向更高级有序发展还是走向无序是受到分叉点附近的随机干扰因素决定的。这个分叉理论中所指的系统同样可以适用于经济领域的银行系统，因此www.8 t tt8. com，银行中的突发事件可以对银行发展产生较大的影响，不仅仅是

2、导火索的作用，而是8ttt8决定了银行危机。本文将从耗散结构角度来研究银行突发事件。一耗散结构理论的基本原理(一)耗散结构理论产生背景热力学第一定律告诉我们sSBbWw，自然界一切物质都具有能量，它在不同形式和物体之间转化和传递，并且整个过程是可逆的，能量即不被创造也不会被消灭，因此www.8 t tt8. com整个物质世界的总能量不变。然而到了19世纪，热力学第二定律向经典科学过程的可逆性提出了挑战，他们认为，自然界不断ssbbww.Com发生的各种功能转换是不可逆的，在这个不可逆的过程中，能量在不断ssbbww.Com地退化，变成不能用来做功的无用能，1865年克劳修斯(Clausius

3、)把这种不能再做功的能量称为熵。在物理学中，熵被用来作为dddtt系统无序程度 的量度，熵的增加www.8 t tt8. com意味着有效能量的减少，无效能量的增加www.8 t tt8. com，也就是无序的增加www.8 t tt8. com，当熵达到最大值时，无序也达到最大。按照<8ttt8table>第二定律，随着时间的流逝，整个物质世界的能量将被消耗殆尽，从而整个宇宙将走向无序死亡和寂静，这显然与我们sSBbWw所认识的世界总是向高级进化相矛盾的。1969年比利时科学家普利戈金(I.Prigogine)正是在研究热力学第二定律的基础之上提出了耗散结构理论，他认为，整个世界

4、都处在一个开放的环境下，总熵变ds是由两个部分构成的：ds=dis+des。其中，dis称为熵产生，是系统内部产生的，它总是朝着增大的方向运行(dis0)。而des称为熵流，是系统与外界交换物质能量产生的，des可正可负。当系统从外部引入了负熵流des时，就可以抵消内部熵dis的增加www.8 t tt8. com，从而达到有序。 1(二)耗散结构理论主要内容耗散结构的运用必须ssbbww. c om具备以下的前提条件：一是系统必须ssbbww. c om是远离平衡态的开放系统。二是系统存在非线性机制的涨落。在耗散结构体中，系统的熵展开为：S=S0+S+1/22S。其中，2S称为二级熵变，也叫

5、超熵，它随时间的变化可正可负。当系统离平衡态足够远时，d(2S)/dt<0即负熵变累计达到一定的临界值，系统失稳，随机涨落通过系统内的非线性关系放大成一次巨涨落，形成一个有序结构。当然，这也并非必然，因为8 Tt t 8. com，系统在这个失稳的分叉处，涨落形成的有序结构并不是一个必然性和决定的过程，而是8ttt8相当于偶然性和必然性之间涨落和决定论法则之间的一个微妙的相互作用。 2在这个分叉点附近，涨落或随机因素起着很重要的作用，也有可能www.ssBBww.cOm会产生更加混乱无序的结构。而在过了这个分叉在下一个分叉来临前，决定论处于支配地位。即系统形成耗散结构后，存在着线性机制，

6、随机的微小涨落能够SSBBww很快被系统吸收，维持稳定结构，同时ssbbww. com，系统通过不断ssbbww.Com地耗散从外界吸收的能量来维持这个有序结构，否则d(2S)/dt>0，系统逐渐8ttt8返回到原来 8 t tt 8.c o m的热力学的平衡无序状态www .ddd Tt. com。但当下一个分叉来临时，非线性关系又取代了线性关系，随机的微涨落再次被放大成巨涨落，使整个系统失稳，此时www.8ttt8.Com，偶然性可能www.ssBBww.cOm带系统进入下一个更高级复杂 www.dD的耗散结构。因此www.8 t tt8. com，在系统进化的过程中，在两个分叉点之

7、间是必然性在起作用，而在近分叉点处，则是偶然性在起作用。二突发事件决定银行危机的耗散结构理论解释通过以上 8 t tt 8.c o m分析，可以看出耗散结构体的发展是受到随机干扰因素的很大影响，可以说随机干扰因素的性质决定了系统未来的发展方向。银行系统首先是一个耗散结构体，在其规模不断ssbbww.Com壮大功能日益完善的发展过程中，面临着众多不同性质的随机干扰因素，它们www.D任意的组合形成各种不同的突发事件。这些突发事件都是突然发生的并迅速呈现异常状态www .ddd Tt. com，具有突发性异常性紧迫性破坏性等特点，是一种对银行造成不利8 tT 影响的随机干扰因素，很有可能www.s

8、sBBww.cOm激发银行内在脆弱性引发银行危机。(一)银行系统是一个耗散结构体在金融全球化自由化的背景下，银行是一个完全8 t tt8. com开放的系统，并且处在一个物理学中的非平衡态 。这种不平衡首先体现 ssbbWw在dd dtt. com每个银行间发展的差距上，比如经营规模和竞争力都各不相同dddT，他们有各自的市场定位和目标客户群;其次，在同一家银行内部，所提供的金融服务的重点以及在不同的地域的经营策略也均有所不同。涨落在银行系统中是一种对银行正常经营的干扰因素，是众多不确定因素的随机组合，主要体现 ssbbWw为突发事件等，比如银行内部人员的携款私逃遭受打劫银行业务的创新SARS

9、等。人们无法确切知道其可能www.ssBBww.cOm发生的时间地点以及形式，也无法预测其危害程度 范围如何，一旦 8ttt8出现wWw.8tTt8.coM即猝不及防。同时ssbbww. com，随着金融电子化的发展，整个银行业依靠金融网络紧密联系相互依存，银行之间以及银行内部各部门之间每时每刻都在发生复杂 www.dD的资金往来关系，许多 8ttt8新的金融工具也有较强的杠杆作用，这些都使得银行各要素间存在一种复杂 www.dD的非线性关系，很难用简单的定量公式来表示。因此www.8 t tt8. com，随机涨落就很有可能www.ssBBww.cOm通过银行系统之间这种复杂 www.dD的

10、非线性传导机制扩张到整个银行业。通过以上 8 t tt 8.c o m分析，我们sSBbWw可以得出<8TtT8.CoMdiv>这样一个结论：银行系统具备了耗散结构体运用的基本条件，正常有序经营的银行就是一个耗散结构体，它的发展适用于耗散结构理论。(二)分叉点附近突发事件迅速引爆银行危机在耗散结构体的分叉点附近，偶然性起着重要作用，在系统失去稳定的基础上，具体是由哪一个微小涨落放大成巨大涨落，造成对系统的影响是不确定的，由此引起的结果不止一种，很有可能www.ssBBww.cOm导致www.d dd tT. com无序的发生，这完全8 t tt8. com由起作用的随机涨落性质决定

11、。在银行体系中，银行经营中干扰因素随机组合成的突发事件将对银行正常经营产生不利8 tT 影响，特别是在金融创新的不断ssbbww.Com推动下，日益复杂 www.dD的金融衍生工具对银行经营提出了较高的要求 dDdtt，将银行的发展置于了分叉点附近，此时www.8ttt8.Com，突发事件造成的冲击通过非线性关系迅速放大，给银行带来巨大的正熵流，无论银行在分叉点之前是处在何种状态www .ddd Tt. com，即使银行系统一直处于良好ssbbww.Com的营运状态www .ddd Tt. com，都会引发银行危机。比如，著名的巴林银行倒闭案件，就是由于www.ddd tt. com日经指数的

12、突然下跌，新加坡巴林期货有限公司形成了巨额亏损，结果导致www.d dd tT. com这家历史悠久声名显赫的巴林银行一夜之间破产。因此www.8 t tt8. com，在分叉点附近银行突发事件能够SSBBww迅速引爆银行危机。基于耗散结构理论的银行突发事件研究|有关银行管理的论文资料(三)分叉区间突发事件为银行危机埋下隐患在耗散结构体的两个分叉点之间，决定论处于支配地位，此时www.8ttt8.Com，随机的微小涨落能够SSBBww很快被系统吸收，保持稳定，并且系统能够SSBBww不断ssbbww.Com通过耗散从外界吸收的能量来维持有序状态www .ddd Tt. com。在银行正常经营中

13、，金融业务逐渐8ttt8走向成熟，能够SSBBww持续保持稳健的运行状态www .ddd Tt. com，此时www.8ttt8.Com，银行处于两个分叉点之间，但银行仍然www.8tT要不断ssbbww.Com遭受突发事件等随机干扰因素的冲击。虽然不能被放大对银行产生较大的影响，但通过不断ssbbww.Com的长时间积累，可以使银行内部的熵变为正，银行经营逐渐8ttt8混乱，功能日益退化，失去发展的活力，返回到物理学中所说的热力学平衡态，即银行僵死的低级无序状态www .ddd Tt. com。比如，20世纪在90年代中后期，随着银行金融衍生业务管理制度的完善，由此引发的突发事件很少给银行造

14、成较大冲击，但恶化了银行的资产质量，增加www.8 t tt8. com了银行的脆弱性，为银行危机埋下了隐患，在长期不断ssbbww.Com的冲击下，就会导致www.d dd tT. com银行危机的发生。如果8 tt 银行放弃金融衍生业务，银行功能退化，发展失去活力，缺乏竞争力，也终究会被市场淘汰而破产。因此www.8 t tt8. com，两个分叉区间的突发事件为银行危机埋下了隐患。三耗散结构对银行管理突发事件的启示突发事件决定了银行危机，无论是在系统发展的分叉点附近，还是在两个分叉点之间，突发事件都可以直接或间接导致www.d dd tT. com银行危机。因此www.8 t tt8.

15、com，可以依据耗散结构理论从两个方面www.sS来要加强突发事件的管理：一是在分叉点附近避免突发事件对系统发展起作用;二是在两个分叉区间尽量从外部引入足够的负熵抵消突发事件所带来的正熵。(一)建立突发事件管理机制建立有效的突发事件管理机制，可以减少突发事件的发生，并尽可能www.ssBBww.cOm降低对银行造成的冲击。因此www.8 t tt8. com，可以相应的在银行内部建立突发事件管理组织机构譬如突发事件管理领导小组，它应当做好以下两个方面www.sS的工作。首先，在日常管理中主要有如下几个方面www.sS工作：一是收集信息，对银行面临的潜在风险进行测量，及时发现险情，发出预警信号，

16、将突发事件化解于无形。比如，由于www.ddd tt. com银行自身技术的落后以及运营体系存在的缺陷引发的突发事件，银行可以通过完善自身的经营方式及升级系统技术，从而可以避免突发事件的发生。二是通过媒体营造有利于银行发展的社会舆论，扩大并塑造良好ssbbww.Com的银行形象。比如，银行可以加大ssbbww回报社会的力度，设立扶贫教育基金等，获得ssbbww公众的广泛 8ttt8认同，以便于在突发事件发生时取得同情与支持，方便展开工作。三是建立并完善必要的对外信息交流渠道和对外联系渠道，如设立24小时电话服务热线网上服务和论坛等，以多渠道保持银行与外界信息的畅通，在突发事件发生时，能够SSB

17、Bww及时有效的同客户进行交流与沟通，减少信息不对称。第四，加强突发事件管理的教育，要让每个银行员工明确银行中突发事件发生的可能www.ssBBww.cOm性以及对银行造成损失的严重性，提高员工对突发事件的警惕与重视。 3其次，在突发事件发生时，领导小组要保持清醒的头脑，按照<8ttt8table>以下四个步骤积极应对：一是针对不同类别的突发事件制定不同的应对措施。比如对于外部不利8 tT 因素谣言等引起的突发事件，银行应当迅速作出反应，从公关角度辟谣，做一些 8 tt 有利于恢复公众信心的工作。二是加强与媒体的沟通，建立对外发言人制度，避免突发事件给银行带来冲击的扩大。银行可以通

18、过媒体的公开表态，减少客户的信息不对称，控制社会恐慌的进一步上升，同时ssbbww. com公布相应的补救措施，对客户在突发事件中发生的损失采取积极补救，以求客户谅解，平稳释放突发事件所带来的负面效应。三是积极展开一系列有针对性的银行形象恢复与重建活动，挽回由于www.ddd tt. com突发事件丧失的公众信心，赢得公众的理解与长久支持，弥补突发事件对银行造成的影响。比如，加大ssbbww银行形象以及新产品和服务的宣传，调整ssbbwW.com银行管理的团队，引进专门8ttt8人才等。四是在突发事件解决8t t t 8. c o m后，银行应当从中总结相关的经验教训，找出经营管理中存在的问题进行整改，并提高突发事件管理的能力与水平。 4(二)实行创新的审慎的银行监管监管当局对银行机构的监督管理，是银行从外部获取负熵的最主要途径。在开放的市场经济中，银行监管并非是对银行改革和发展的束缚，而是8ttt8因为8 Tt t 8. com市场的波动性显著，银行面临巨大的风险，由于www.ddd tt. com逆向选择和道德风险引起的突发事件发生的可能www.ssBBww.cOm性增多，这就需要sSbBwW.cOm银行的外部监管来保护公众利益，保证银行业的安全和稳定，这也正是银行监管的最基本目的。因此www.8 t