关于开展债券回售等业务全网测试的方案

1、关于开展债券回售等业务全网测试的方案一、测试目的深圳证券交易所与中国结算深圳分公司于2011年2月21日颁布了关于做好债券回售业务准备工作的通知，为了确保债券回售业务顺利开展，本所联合深圳证券通信公司及中国结算深圳分公司将于2011年3月19日组织全网测试，以检验业务流程和各会员的技术系统、证券通信系统、深交所交易系统、中国结算深圳分公司结算系统及其他相关系统的正确性。另外，中国结算深圳分公司同时进行新版实时开户系统测试、实时开户延长服务时间测试和D-COM系统兼容性测试，深圳证券通信有限公司进行新版通信报盘程序测试。二、参测单位1、 深圳证券交易所2、 中国结算深圳分公司3、 深圳证券通信公

2、司4、 各会员单位5、 其他相关单位三、测试内容（一）企业债、公司债和可转债回售业务测试验证相关系统对于企业债、公司债和可转债开展回售业务的适应性。（二）实时开户相关业务测试因账户系统升级，实时开户相关接口进行了全面升级，具体请参见中国结算深圳分公司之前通过IST系统下发的关于实时开户系统数据接口升级的通知。请各开户代理机构验证实时开户相关业务的正确性。另外，模拟实时开户系统延长服务时间，对“收市”后的实时开户相关委托，中国结算深圳分公司处理后，确认数据中的业务日期(SJSKB.DBF中KBYWRQ字段)将为下一工作日，请开户代理机构参加此项测试并注意这方面的区别。（三）D-COM系统兼容性测

3、试因中国结算深圳分公司对D-COM系统进行了后台优化，请参测券商验证通过D-COM网关办理各类业务的正确性。（四）新版双向报盘程序测试城通过模拟1个交易日的交易，验证新版双向报盘程序委托发送和成交接收的正确性。在闭市后进行连通性测试，观察连通性测试进行的时间范围。四、测试时间安排测试时间为2011年3月19日（周六）9:00至17:30。深交所交易系统模拟1个交易日的交易，竞价系统接收委托的时间为9:15至11:30，综合协议平台接收委托的时间为9:15至11:45，11:00-11:05模拟中午休市。中国结算深圳分公司结算系统模拟开放1个交易日的实时开户和D-COM系统。实时开户系统接收委托

4、的时间为9:15至12:30，其中9:15至11:30模拟交易时段的实时开户，11:30至12:30模拟收市后的实时开户，请参测开户代理机构在这两个时间段都要申报相关业务。D-COM系统接收委托的时间为9:15至11:30。具体安排请见下表：时间测试内容用户重点测试内容9:15-11:30交易系统正常交易；交易时段实时开户；D-COM系统测试。1.企业债、公司债和可转债回售委托及回售撤单申报;2.使用新版双向报盘程序发送委托、接收成交，验证各项功能是否正常；3.实时开户相关业务申报和确认(交易时段),委托SJSKW.DBF，回报SJSKB.DBF;4.D-COM系统相关业务申报和确认,委托FJ

5、YBS.DBF，回报FJYQR.DBF。11:35-11:45按照主站设置时间进行连通性测试连通性测试时间是否在11:35 至 11:45之间11:30-12:30收市后实时开户实时开户相关业务申报和确认(非交易时段)，委托SJSKW.DBF，回报SJSKB.DBF。15:00前结算公司模拟T日交易的股份和资金的清算。15:00-15:30结算数据发送。接收结算数据,包括:SJSKT.DBF（T日）SJSTJ.DBF(T日)、SJSQS.DBF(T日)、SJSGF.DBF(T日)、SJSZJ.DBF(T日)、SJSFW.DBF（T日）进行股份及资金的交收。五、测试数据1、本次测试以2011年3

6、月18日（周五）深市所有证券的收盘行情作为起始数据。用户可据此准备委托测试数据，以便测试日能产生有效委托，从而产生行情变化。2、企业债、公司债回售测试当日可开展回售业务的债券如下：证券代码证券简称个人回售价格机构回售价格QFII回售价格是否允许回售撤单证券种类11103708昆建债109.60元112.00元110.80元是企业债11104608东特债108.00元110.00元109.00元否企业债11202010大亚债107.20元109.00元108.10元是公司债11202110南玻01106.40元108.00元107.20元否公司债115002国安债1108.80元111.00元1

7、09.90元是分离交易的可转换公司债115003中兴债1104.80元106.00元105.40元否分离交易的可转换公司债125709唐钢转债109.60元112.00元110.80元是可转债注：以上回售价格仅是本次测试用，与真实价格无关系。对于企业债，如会员无托管量，可当天买入后再回售。3、结算公司发送的结算数据，详细说明如下表所示：时间(T日)数据接口主要内容发送日期9:15-11:30SJSKB.DBF实时开户回报（业务日期为3月19日）3月19日FJYQR.DBFD-COM非交易业务委托回报3月19日11:30-12:30SJSKB.DBF实时开户回报（业务日期为3月20日）3月19日

8、14：30SJSKT.DBF实时开户统计3月19日SJSTJ.DBFT日日常交易3月19日SJSQS.DBFT日ETF、权证交易等DVP品种清算结果3月19日SJSGF.DBF债券回售处理结果，业务类别33；债券回售截止后资金汇总，业务类别为34。3月19日SJSZJ.DBFA股当日成交，交易相关费用、回售汇总资金，记账日期为03月20日。3月19日4、资金结算账户设置及余额结算公司为每个资金结算账户生成余额5亿元，供各会员测试用。六、测试前准备工作 请参测单位务必于测试前做好现有系统和数据环境的备份工作，依据本方案认真准备测试环境。1、下载新版双向报盘程序（仅供测试用）。请于测试日前到通信公

9、司网站下载新版程序和使用说明，具体升级方法见新版双向报盘小站程序升级指引（可从深交所网站 之“技术专栏”处查阅）。程序名称：TWComm.exe，版本日期为20110218，网址如下： （下载专区交易类通信系统地面报盘）。2、下载新版实时开户小站程序（3.3版本,仅供测试用）。请于测试日前到通信公司网站下载新版程序和使用说明，程序名称：SSKH.exe，版本日期为20101101，网址如下： （下载专区结算类通信系统实时开户）。七、测试注意事项1、 本次测试包括实时开户系统、主板结算系统、D-COM/IST系统，但是不包括IST系统的资金划拨部分。2、 D-COM/IST平台在3月19日8:0

10、0至19:00属于测试环境。3、 新版实时开户相关接口请参见中国结算深圳分公司之前通过IST系统下发的关于实时开户系统数据接口升级的通知。4、 各参测单位须在测试前做好线上系统环境保护工作，测试后新版双向报盘程序以及实时开户通信程序和配置应回退到原系统。确保下一交易日（3月21日）生产系统的正确运行。 5、 在测试过程中，请各参测单位详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，及时报告。6、 测试完成后，各会员单位应在2011年3月20日中午12:00之前登录本所“会员网上业务专区”首页“快速导航在线调查表”栏目填写并提交2011年3月19日全网测试反馈表。7、 登录本所“会员网上业

11、务专区”需使用专用电子认证证书（Ekey），具体方法可询问各自单位负责每月技术月报的填报人员或负责会籍席位业务的人员。九、联系电话深圳证券交易所）25946080（中国结算深圳分公司）深圳证券通信公司）深圳证券交易所中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 深圳证券通信有限公司 二一一年三月十一日2011年3月19日全网测试反馈表填表日期：会员代码(会员填写)会员名称(会员填写)联系人联系电话(包括手机)参测用户名称（非会员填写）参加测试的报盘小站数量（报盘用户填写）：参加测试的报盘小站号（报盘用户填写）：测试情况说明1、 报盘是否正常（报盘用户填写）： 正常 异常 未测2、 成交接收是否正常（报盘用户填写）： 正常 异常 未测3、 企业债回售业务是否正常（报盘用户填写）： 正常 异常 未测4、 公司债回售业务是否正常（报盘用户填写）： 正常 异常 未测5、 可转债回售业务是否正常（报盘用户填写）： 正常 异常 未测6、