金融时间序列分析-数学与统计学院-深圳大学

1、魏正红：金融时间序列分析课程教学大纲深圳大学数学与计算科学学院课程教学大纲（ 2006年 10 月重印版）课程编号课程名称金融时间序列分析课程类别专业必修教材名称时间序列分析制 订 人魏正红审 核 人郭思维2005 年 4 月修订-150-魏正红：金融时间序列分析课程教学大纲一、课程设计的指导思想（一）课程性质1. 课程类别： 专业必修课2. 适用专业： 数学与应用数学专业（金融数学方向）3. 开设学期： 第六学期4. 学时安排： 周学时 3，总学时 545. 学分分配： 3 学分（二）开设目的金融时间序列分析任何关注金融市场的人很快都会发现，价格经常发生实质性的变化，并且是很难预测的，但从统

2、计学的角度，这种价格变化行为是可以揭示的。（三）基本要求掌握动态数据预处理的检验方法。熟悉平稳序列；线性平稳序列和线性滤波；能建立时间序列的线性平稳模型、自回归模型、滑动平均等模型。掌握AR( p)模型、 MA( p)模型和 ARMA( p, q) 模型的参数估计方法，时间序列的递推预测和ARMA （ p, q）模型的参数估计方法，时间序列的递推预测和ARMA( p, q)序列的递推预测。（四）主要内容时间序列分析；平稳序列；线性平稳序列和线性滤波；正态时间序列和随机变量的收敛性；严平稳序列及其遍历性；平稳序列的谱函数。推移算子和常系数差分方程；自回归模型及其平稳性； AR( p)序列的谱密度

3、和Yule-Walker 方程；平稳序列的相关系数和Levinson递推公式； AR( p)序列举例。滑动平均模型；自回归滑动平均(ARMA) 模型。均值的估计；自斜方差函数的估计；白噪声检验。最佳线性预测的基本性质；非决定性平稳序列及其Word 表示；时间序列的递推预测；ARMA( p, q)序列的递推预测。 AR( p)模型的参数估计；MA( p)模型的参数估计；ARMA( p, q) 模型的参数估计 ;求 ARIMA( p, d, q) 模型及季节ARJMA 模型的参数估计。（五）先修课程微积分、概率论与数理统计、计量经济学（六）后继课程金融风险管理（七）考核方式闭卷考试（八）使用教材时

4、间序列分析 ，王振龙主编，中国统计出版社，2003 年。（九）参考书目商业和经济预测中的时间序列分析，philip Hans Franses 著，中国人民大学出版社，-151-魏正红：金融时间序列分析课程教学大纲2002 年。二、教学内容-152-魏正红：金融时间序列分析课程教学大纲第一章绪论教学目的了解时间序列的概念、类型，掌握随机时间序列分析的几个基本概念。主要内容第一节时间序列分析的一般问题第二节时间序列的建立第三节确定性时间序列分析方法概述第四节随机时间序列分析的几个基本概念教学要求识记： 时间序列的概念、类型。领会： 随机时间序列分析的几个基本概念。第二章平稳时间序列模型教学目的介绍

5、平稳时间序列，使学生理解自回归模型和移动平均模型的意义和形式。主要内容第一节一阶自回归模型第二节一般自回归模型第三节移动平均模型第四节自回归移动平均模型教学要求识记： 平稳时间序列。领会： 自回归模型和移动平均模型的意义和形式。第三章ARMA 模型的特性教学目的了解 ARMA 模型的统计特性、格林函数和逆函数，理解模型的平稳可逆条件。主要内容第一节格林函数和平稳性第二节逆函数和可逆性第三节自协方差函数教学要求识记： ARMA 模型的特性、格林函数和逆函数领会： 模型的平稳可逆条件。-153-魏正红：金融时间序列分析课程教学大纲第四章平稳时间序列模型的建立教学目的讨论平稳时间序列模型的拟合问题，

6、掌握模型识别、模型定阶及模型参数估计的方法。主要内容第一节模型识别第二节模型定阶第三节模型参数估计第四节模型的适应性检验第五节建模的其它方法教学要求识记： 平稳时间序列模型。领会： 平稳时间序列模型的拟合问题，掌握模型识别、模型定阶及模型参数估计的方法。第五章平稳时间序列预测教学目的掌握平稳时间序列的各种预测方法。主要内容第一节正交投影预测第二节条件期望预测第三节适时修正预测第四节指数平滑预测教学要求识记： 正交投影预测、条件期望预测等概念。掌握： 各种预测方法。第六章非平稳时间序列预测教学目的了解非平稳时间序列的意义，重点掌握非平稳性的检验和平稳化方法。主要内容第一节非平稳性的检验第二节平稳

7、化方法第三节齐次非平稳序列模型-154-魏正红：金融时间序列分析课程教学大纲第四节平稳时间序列的组合模型教学要求识记： 非平稳时间序列的意义。领会： 非平稳性的检验和平稳化方法。第七章季节性时间序列分析方法教学目的理解季节时序模型的概念，重点掌握几种季节模型的建模方法。主要内容第一节简单时间序列模型第二节乘积季节模型第三节季节时序模型的建立第四节X-11 方法简介教学要求识记： 季节时序模型的概念。领会： 几种季节模型的建模方法。第八章传递函数模型教学目的了解传递函数模型的概念，掌握传递函数模型的识别、拟合与检验。主要内容第一节模型简介第二节传递函数模型的识别第三节传递函数模型的拟合与检验教学

8、要求识记： 传递函数模型的概念。领会： 传递函数模型的识别、拟合与检验。第九章经济时间序列的重要特征教学目的掌握经济时间序列的重要特征。主要内容第一节趋势第二节季节性第三节条件异方差-155-魏正红：金融时间序列分析课程教学大纲第四节非线性性教学要求领会： 经济时间序列的四个重要特征。第十章条件异方差性教学目的理解条件异方差模型的概念，重点掌握模型的确定与预测。主要内容第一节条件异方差模型第二节模型确定与预测第三节模型的各种扩展教学要求识记： 条件异方差模型的概念。领会： 模型的确定与预测。注：根据各课程的具体情况编写，但必须写明各章教学目的、要求、内容提要。-156-魏正红：金融时间序列分析

9、课程教学大纲三、课时分配及其它（一）课时分配课程总教学时数为 54 学时，安排在第五学期，每周3 学时，上课18 周。具体分配如下：第一章 绪论3 学时第二章 平稳时间序列模型3 学时第三章 ARMA 模型的特征6 学时第四章 平稳时间序列模型的建立9 学时第五章 平稳时间序列模型的预测6 学时第六章 非平稳时间序列模型6 学时第七章 季节性时间序列分析方法6 学时第八章 传递函数模型6 学时第九章 经济时间序列的重要特征3 学时第十章 条件异方差6 学时（二）考核要求1. 成绩评价平时成绩（含考勤、作业与测验）占30%，期末（卷面）成绩占70%。2. 命题说明期末采取闭卷考试，试卷形式采用客观题与非客观题结合；试卷内容，识记部分占 30左右，理解、操作题占 70左右，内容涉及教材章的