《高级计量经济学》课程教学大纲(共3页)

1、精选优质文档-倾情为你奉上高级计量经济学课程教学大纲一、课程名称：高级计量经济学 Advanced Econometrics二、课程编号：三、学时与学分：64/4四、先修课程：数学分析、高等代数、概率论与数理统计、微观经济学、宏观经济学、计量经济学五、课程教学目标：在学习计量经济学的基本理论和基本方法的基础上，从矩阵代数的角度，进一步了解计量经济学的理论、方法，具备应用所学的理论和方法分析经济问题能力。六、适用学科专业：经济学实验班七、基本数学内容与学时安排第一章 两个变量之间的关系（2学时）1.1 双变量关系示例2.1 相关系数1.3 双变量概率模型双量线性回归模型双变量最小二乘模型中的推断

2、双变量的回归型的方差分析与预测第二章 双变量关系的其他方面（2学时）2.1时间作为回归元2.2变量变换2.3非线性关系2.4滞后因变量作为回归元2.5平稳和非平稳序列2.6自回归方程的最大似然估计第三章 K元线性方程（4学时）3.1 K变量模型的矩阵表达式3.2偏相关系数3.3 K元方程的推断3.4预测第四章 K元线性方程设定错误的若干检验（8学时）4.1设定错误4.2模型评估与诊断检验4.3参数不变性的检验4.4结构变化的检验4.5 虚拟变量第五章 最大似然估计、广义最小二乘法及工具变量估计（6学时）5.1最大似然估计量5.2线性模型的ML估计5.3似然比、沃尔德与拉格郎日乘数检验5.4有非

3、球性干扰项的线性模型的ML估计5.5工具变量估计量第六章 异方差和自相关（8学时）6.1异方差性的检验6.2异方差性下的估计6.3自相关干扰6.4自相关干扰的检验6.5对具有自相关干扰关系式的估计6.6预测6.7自回归条件异方差（ARCH模型、GARCH模型等）第七章 单变量时间序列建模（4学时）7.1 AR、MA和ARMA过程的性质7.2平稳性检验7.3ARIMA模型的识别、估计和检验7.4预测第八章 自回归分布滞后关系（6学时）8.1自回归分布滞后关系8.2设定与检验8.3非平稳回归元8.4协积8.5非嵌套模型第九章 多方程模型（10学时）9.1向量自回归9.2VAR的估计9.3向量误差纠

4、正模型9.4联立结构方程模型9.5识别条件9.6结构方程条件第十章 广义矩法（GMM）（6学时）10.1矩法10.2OLS作为一个矩问题10.3根据变量作为一个矩问题10.4GMM和正交性条件10.5GMM估计量的分布10.6应用第十一章 纵列数据（8学时）11.1纵列数据的来源与类型11.2混合估计量11.3随机效应模型11.4随机效应作为组内和组间估计量的组合11.5两时期的固定效应模型11.6多于两时期固定效应模型11.7固定效应估计的风险11.8武豪斯曼检验八、教学方法理论教学、教学软件演示、应用案例讲授、课堂讨论九、教材及参考书：教材：计量经济学方法.J.约翰斯顿J.迪纳尔多著.唐齐鸣等译.林少宫校.中国经济出版社，2002参考书：1.李子乃 叶阿忠编著 高等计量经济学 清华大学出版社2.高炜 谢知予 编著 高等计量经济学 高等教育出版社3.微观计量经济学要义：问题与方法探