回归模型的扩展思考与练习

1、第三章 回归模型的扩展思考与练习3.1什么是异方差性? 异方差性对模型的OLS估计有何影响?3.2检验方差性的G-Q检验和White检验的原理是否相同?试述Write检验、Park检验和Gleiser检验的异同之处.3.3利用WLS估计消除异方差性的不同影响，为什么要构造多哥权数变量进行调试?3.4自相关性有哪几种类型? 自相关性对模型的OLS估计有何影响?模型存在自相关性时，为什么容易将不重要的解释变量误认为有显著影响的变量?3.5如何用DW统计量检验自相关性?DW检验有哪些局限性?3.6利用广义差分法消除自相关性的不利影响时，为什么采用了迭代估计?3.7异方差性和自相关性都是关于随机误差项

2、的性质，但是:(1) 为什么通过对被解释变量Y取值情况是分析，可以大致判断模型是否存在异方差性或自相关性?(2) 为什么是通过残差分析来检验模型的异方差性和自相关性?3.8表1中列出了1995年北京市规模最大的20家百货零售商店的商品销售收入X和销售利润Y的统计资料。表格 1商店名称销售收人销售利润百货大楼160.0 2.8 城乡贸易中心151.8 8.9 西单商场108.1 4.1 蓝岛大厦102.8 2.8 燕莎友谊商场89. 38.4 东安商场68.7 4. 3双安商场66.8 4.0 赛特购物中心56.2 4.5 西单购物中心55.7 3. 1复兴商业城53.0 2.3 贵友大厦49.

3、3 4.1 金伦商场43.0 2.0 隆福大厦42.9 1.3 友谊商业集团37. 61.8 天桥百货商场29.0 1.8 百盛轻工公司27.4 1.4 菜市口百货商场26.2 2.0 地安门商场22.4 0.9 新街口百货商场22.2 1.0 星座商厦20.7 0.5 (1) 根据Y，X的相关图分析异方差性；(2) 利用White检验，Park检验和Gleiser检验进行异方差性检验；(3) 利用WLS方法估计利润函数.3.9设根据某年全国各地区的统计资料建立城乡居民储蓄函数时(其中S为城乡居民储蓄余额，X为人均收入)，如果经检验得知:(1) 试说明该检验结果的经济含义；(2) 写出使用加权

4、最小二乘法估计储蓄函数的具体步骤；(3) 写出使用EV软件估计模型时的有关命令.3.10表2中的数据是美国98年工业部门研究与开发指出费用Y和销售S，销售利润P的统计资料。试根据表中数据：分别利用线性模型和双队数模型建立研发费用模型，比较模型的统计检验结果和异方差性的变化情况；检验模型的异方差性；对于双对数模型，分别取权数变量为w1=1/P，W21/RESID2，利用WLS方法重新估计模型，分析模型中异方差性的校正情况。表格 2部门R&D费用销售额利润容器与包装62.5 6375.3 185.1 非银行业金融92.9 11626.4 1569.5 服务行业178.3 14655.1 276.8

5、 金属与采矿258.4 21869.2 2828.1 住房与建筑494.7 26408.3 225.9 一般制造业1083.0 32405.6 3751.9 休闲娱乐1620.6 35107.7 2884.1 纸张与林木产品421.7 40295.4 4645.7 食品509.2 70761.6 5036.4 卫生保健6620.1 80552.8 13869.9 宇航3918.6 95294.0 4487.8 消费者用品1595.3 101314.1 10278.9 电器与电子产品6107.5 116141.3 8787.3 化工产品4454.1 122315.7 16438.8 五金3163

6、.8 141649.9 9761.4 办公设备与计算机13210.7 175025.8 19774.5 燃料1703.8 230614.5 22626.6 汽车9528.2 293543.0 18415.4 3.11对于练习2.13题中的我国财政收入预测模型：利用DW统计量，偏相关系数和BG检验，检测模型的自相关性；通过在LS命令中直接加上AR(1)，AR(2)项来检测模型的自相关性，并与(1)中的检验结果进行比较；分析调整自相关性之后，模型估计结果的变化情况；利用残差信息修正预测值，并分析预测误差的变化情况。3.13古典回归模型是否要求模型不存在多重共线性? 多重共线性是否会影响OLS估计的

7、无偏性和有效性?具体产生哪些不利影响?3.14试述产生多重共线性的原因和解决多重共线性的基本思想.3.15对估计的计量经济模型进行统计检验时，有哪些情况会影响T检验的可靠性?3.16建立生产函数时:(1) 若L，K高度相关，用OLS方法估计模型时会出现什么问题?(2) 若已知该生产过程的规模报酬不变(即，应该如何估计模型?写出具体步骤；(3) 写出上述估计过程的有关EViews命令序列.3.17表3是1978到1997年我国钢材产量Y(万吨)，生铁产量，发电量(亿千瓦时)，固定资产投资，国内生产总值(亿元)，铁路运输(万吨)的统计材料.(1) 计算各个变量之间的相关系数，分析多重共线性的可能类

8、型；(2) 根据逐步回归原理，建立我国钢材产量预测模型.表格 3年份钢材产量Y生铁产量X1发电量X2固定资产投资X3国内生产总值X4铁路运输量X51978220834792566668.72 3264110119.00 1979249736732820699. 364038111893.00 1980271638023006746.90 4518111279.00 1981267034173093638.21 4862107673.00 1982292035513277805.90 5295113495.00 1983307237383514885.26 5935118784.00 19843

9、372400137701052.43 7171124074.00 19853693438441071523.51 8964130709.00 19864058506444951795.32 10202135635.00 19874386550349732101.69 11963140653.00 19884689570454522554.8600 19894859582058482340.52 16909151489.00 19905153623862122534.0000 19915638676567753139.03 2161815289

10、3.00 19926697758975394473.76 26638157627.00 19937716895683956811.35 34634162663.00 19948428974192819355.35 46759163093.00 19958980105291007010702.97 58478165855.00 19969338107231081312185.79 67885168803.00 19979979115111135613838.96 74463169734.00 3.18 试在消费函数Y=a+bX+中因如虚拟变量，用以反映季节因素(淡，旺季)和收入层次差异(高，中，低)对消费需求的影响，并写出各类消费函数的具体形式.3.20考虑以下模型:(在农村) (在城镇)若假设，即不论在农村或在乡镇，模型中第而个系数，是相同的；如何检验这个假设?3.21假设利率R0.08时，投资I取决于利润X；而利润R0.08时，投资I取决于利润X和利润R；试用一个可以检验的模型来表达上述关系.3.22滞后变量模型有哪几种类型?使用OLS方法估计