保险学原理(1)

1、第一章第一章 概论概论第一节第一节 风险及其对策风险及其对策* *风险和保险的关系风险和保险的关系风险是保险产生和发展的基础，保风险是保险产生和发展的基础，保险是人类社会处理风险的一种手段险是人类社会处理风险的一种手段一、什么是风险一、什么是风险-风险是指某风险是指某种随机事件发生后给人们的利益造种随机事件发生后给人们的利益造成的损失的不确定性成的损失的不确定性 物质利益的损失物质利益的损失1.损失损失 精神损失精神损失 2.不确定性：损失事件何时发生不确定，何处发生不确定，损失不确定性：损失事件何时发生不确定，何处发生不确定，损失严重程度不确定。严重程度不确定。3.风险的可测性：发生损失的频

2、率和损失的严重程度是可以测定风险的可测性：发生损失的频率和损失的严重程度是可以测定的。的。4。风险的构成要素：。风险的构成要素：风险因素：足以引起或增加危险事故风险因素：足以引起或增加危险事故 发生可能的条件。包括有发生可能的条件。包括有形因素和无形因素形因素和无形因素有形因素：如财产所在的地域、结构和用途有形因素：如财产所在的地域、结构和用途无形因素包括：道德危险因素和行为因素。无形因素包括：道德危险因素和行为因素。风险事故：损失的直接原因风险事故：损失的直接原因损失：价值的消灭或减少损失：价值的消灭或减少 二、风险的分类二、风险的分类 风险风险纯风险纯风险 投机风险投机风险动动 静静 动动

3、 静静态态 态态 态态 态态 风险存在给人们风险存在给人们 产生不幸产生不幸纯风险纯风险 只存在损失与不只存在损失与不 损失两种可能性损失两种可能性投机风险投机风险 存在损失、不存在损失、不损失、赢利三种可能性的风损失、赢利三种可能性的风险险静态风险是指在任何社会、任何时静态风险是指在任何社会、任何时代都会发生的风险。如：地震，自代都会发生的风险。如：地震，自然灾害。然灾害。动态风险是指随着时代的变迁和社动态风险是指随着时代的变迁和社会的变革而新产生的风险。如：我会的变革而新产生的风险。如：我国劳动用工制度的改革新产生失业国劳动用工制度的改革新产生失业风险，医疗制度的改革，产生医疗风险，医疗制

4、度的改革，产生医疗健康、医疗费用偿付风险。健康、医疗费用偿付风险。 主观风险是指不同的人对于风险的主观风险是指不同的人对于风险的感受程度不同。是由心理状态所引感受程度不同。是由心理状态所引起的不确定性。起的不确定性。客观风险是指可以度量的风险。客观风险是指可以度量的风险。所有这些风险归纳起来分成可保风所有这些风险归纳起来分成可保风险和不可保风险。险和不可保风险。 三、可保风险的特征三、可保风险的特征a可统计性即有大量同质风险存在可统计性即有大量同质风险存在b损失的偶然性即损失是由随机因素产生损失的偶然性即损失是由随机因素产生c可测定性即风险可以定量衡量。可测定性即风险可以定量衡量。d非巨灾性即

5、（非巨灾性即（1）大多数标的不能在同时）大多数标的不能在同时遭受损失；（遭受损失；（2）保险标的的价值不能巨大）保险标的的价值不能巨大e保险费合理即被保险人在经济上承受保险费合理即被保险人在经济上承受得起。得起。四、风险的度量与损失分布四、风险的度量与损失分布（一）统计学中两个统计量（一）统计学中两个统计量和风险的度量和风险的度量 集中性的统计量集中性的统计量两个统计量两个统计量 离散性统计量离散性统计量集中性统计量：均值、集中性统计量：均值、众数、中位数众数、中位数离散性统计量：方差、离散性统计量：方差、极差、四分位距极差、四分位距综合性统计量：风险度综合性统计量：风险度风险度风险度=损失的

6、波动范围损失的波动范围/期望损失期望损失A区死亡率均值区死亡率均值=1.0%P1%-0.1%x1%+0.1%=95%B区死亡率均值区死亡率均值=1.2%P1.2%-0.05%x1.2%+0.05%=95%A区风险度区风险度=0.1%/1%=10%B区风险度区风险度=0.05%/1.2%=4.2%几种处理风险的方法几种处理风险的方法 1. 风险规避风险规避 2.自担风险自担风险 3.非保险方式的风险转移非保险方式的风险转移: -合同条款合同条款 -期货、期权交易期货、期权交易 -合伙或股份制经营合伙或股份制经营 4.保险保险 5.风险管理风险管理风险管理的定义风险管理的定义 选择最经济和有效的方

7、法处理风险选择最经济和有效的方法处理风险,使风使风险成本降低到最小险成本降低到最小,并获得最大程度的安并获得最大程度的安全保障。全保障。 风险成本：由于风险的发生而导致的一风险成本：由于风险的发生而导致的一系列损失费用。系列损失费用。六、风险管理的步骤六、风险管理的步骤 1.目标的建立目标的建立 2.风险的识别风险的识别 流程图流程图: 原料采购原料采购原料仓库原料仓库生产生产成品成品顾顾客客 故障树故障树风险识别（故障树）风险识别（故障树） 水质污染水质污染 事故事故 侵蚀侵蚀 泄露泄露风险识别（续）风险识别（续） 列举法：列举法： 企业面临的风险：财产损失、人身伤害企业面临的风险：财产损失

8、、人身伤害 责任诉讼、信用。责任诉讼、信用。 Strategy Risk Operation Risk Financial Risk3.风险评估风险评估 主观评估主观评估-根据过去长期的经验积累和根据过去长期的经验积累和有关事件知识的拥有作出合理判断。有关事件知识的拥有作出合理判断。 如：专家系统用于计算机辅助诊断如：专家系统用于计算机辅助诊断 客观评估客观评估-用定量方法评估风险的大小用定量方法评估风险的大小客观风险评估例客观风险评估例 已知损失发生次数的概率分布和每次损失金额已知损失发生次数的概率分布和每次损失金额的概率分布如下：的概率分布如下： 损失次数损失次数 概率概率 每次损失金额每

9、次损失金额 概率概率 0 0.80 500 0.90 1 0.15 1000 0.10 2 0.05 （1）计算损失总额的概率分布）计算损失总额的概率分布 （2）计算期望损失值）计算期望损失值 （3）计算损失金额的方差和风险度）计算损失金额的方差和风险度例解例解 （1.）（）（a）计算发生一次损失金额）计算发生一次损失金额500元的概元的概率：率： 0.150.90=0.135 （b）计算发生一次损失金额）计算发生一次损失金额1000元的概率：元的概率： 0.150.10=0.015 （c）计算发生二次损失金额）计算发生二次损失金额500元的概率：元的概率： 0.050.900.90=0.04

10、05 （d）计算发生二次损失金额）计算发生二次损失金额1000元的概率：元的概率： 0.050.100.10=0.0005例（续）例（续） （e）计算发生一次损失金额）计算发生一次损失金额1000元和一元和一次损失金额为次损失金额为500元的概率：元的概率： 0.05（0.900.10+0.10.90）=0.009 （f）没有发生损失的概率：）没有发生损失的概率：0.80例（续）例（续） 因此，损失总额的概率分布为：因此，损失总额的概率分布为： 损失总额损失总额 概率概率 0 0.8 500 0.135 1000 0.0555 1500 0.009 2000 0.0005例（续）例（续） （2

11、）E(X)=00.8+5000.135+10000.0555 +15000.0090+20000.0005=137.5 （万元）（万元）（3） D(X)=9259.759259.752.2137.5k 4。风险处理手段的选择。风险处理手段的选择 高频率高频率 低频率低频率 高严重度高严重度 减少和减少和 保险保险 避免风险避免风险 低严重度低严重度 自担和减少自担和减少 自担自担 风险风险5. 执行检查和效果评价执行检查和效果评价 检查所采取的措施是否合理，评估效果检查所采取的措施是否合理，评估效果如何。如何。风险处理手段选择例风险处理手段选择例 某公司某公司A火灾风险是其面临的最大风险，若安

12、火灾风险是其面临的最大风险，若安装灭火系统，需花费装灭火系统，需花费600000元，该灭火系统的元，该灭火系统的有效生命期为有效生命期为15年，届时残值为年，届时残值为0，可减少财，可减少财产及人员伤亡损失产及人员伤亡损失80000元元/年，灭火系统年维年，灭火系统年维护修理成本为护修理成本为3000元，若选择买保险方式则每元，若选择买保险方式则每年需支付保险费年需支付保险费63000元，试问该公司是否需元，试问该公司是否需安装灭火系统？为什么？（安装灭火系统？为什么？（r=10%)例解例解 现有二个方案可供选择：安装灭火系统现有二个方案可供选择：安装灭火系统和保险：和保险： 安装灭火系统的净

13、现值安装灭火系统的净现值=80000（P/A，10%，15）-600000-3000（P/A，10%，15）=-14330.3(万元万元) 保险的净现值保险的净现值=80000(P/A,10%,15)-63000(P/A,10%,15)=129303.7(万元万元)215111( / ,10% ,15 ).(1 10% ) (1 10% )(1 10% )P A 讨论讨论 按净现值的标准按净现值的标准: 第二方案优于第一方案。第二方案优于第一方案。 但是，我们已经知道保险只能转移风险不能减但是，我们已经知道保险只能转移风险不能减少或消除风险，而风险管理可以减少或消除一少或消除风险，而风险管理可

14、以减少或消除一些风险。虽然增加了一些开支，但能减少或消些风险。虽然增加了一些开支，但能减少或消除事故损失。节约了经济资源，从社会效益来除事故损失。节约了经济资源，从社会效益来看还是可取的。看还是可取的。 所以，决策中的方案选优建立在一定的标准之所以，决策中的方案选优建立在一定的标准之上，不同的标准可能得出不同的结论。所以，上，不同的标准可能得出不同的结论。所以，评价标准的合理性至关重要。评价标准的合理性至关重要。习题习题 1。根据可保风险的条件分析为什么人身、。根据可保风险的条件分析为什么人身、财产和责任风险属于可保风险？财产和责任风险属于可保风险？ 2。解释风险管理的步骤。解释风险管理的步骤

15、。第二节第二节 保险概述保险概述 一、保险的基本概念和职能一、保险的基本概念和职能 1。保险的概念。保险的概念 从经济角度看：保险是分摊意外事故或从经济角度看：保险是分摊意外事故或自然灾害损失的一种财务安排。自然灾害损失的一种财务安排。 从法律意义上讲：保险是一方同意补偿从法律意义上讲：保险是一方同意补偿另一方损失的合同安排。另一方损失的合同安排。为什么保险合同非常重要为什么保险合同非常重要 保险双方的权利与义务需要用合同规定保险双方的权利与义务需要用合同规定清楚。清楚。 责任险：期内发生制，期内索赔制责任险：期内发生制，期内索赔制 两种意外伤害的定义：两种意外伤害的定义： 由于意外的原因而导

16、致的伤害由于意外的原因而导致的伤害 意外地导致伤害意外地导致伤害保险的运作机理保险的运作机理 1号标的号标的 ？号标的？号标的 2号标的号标的 ？号标的？号标的 220元元 20万元万元 保险基金保险基金 220万元万元 10000号标的号标的 ？号标的？号标的讨论讨论 保险与储蓄的区别：保险是互助行为，保险与储蓄的区别：保险是互助行为，储蓄是自助行为储蓄是自助行为 社会保险与商业保险的区别：社会保险与商业保险的区别： 商业保险强调权利、责任对等，而社会商业保险强调权利、责任对等，而社会保险的利益分配强调社会公平保险的利益分配强调社会公平 保险与赌博的区别：保险的被保险人只保险与赌博的区别：保

17、险的被保险人只能得到利益补偿，不能得到额外利益，能得到利益补偿，不能得到额外利益，而赌博可能获得额外的利益。而赌博可能获得额外的利益。2。保险的职能。保险的职能基本职能：分散风险，补偿损失基本职能：分散风险，补偿损失 派生职能派生职能 ：（：（1）投资职能）投资职能 （2）风险管理、防灾防损）风险管理、防灾防损 职能职能美国保险公司的风险管理涉及各个方面美国保险公司的风险管理涉及各个方面 （1）职业健康）职业健康 （2）火灾预防）火灾预防 （3）产品责任）产品责任 （4）航空安全）航空安全 （5）海洋运输安全）海洋运输安全 （6）机动车辆驾驶安全）机动车辆驾驶安全 （7）建筑安全）建筑安全因此

18、，保险公司的就业人员需要掌握各方面的专业技术。人寿保险公司因此，保险公司的就业人员需要掌握各方面的专业技术。人寿保险公司需要医生、护士，财产保险需要懂设备、建筑、产品的工程师。需要医生、护士，财产保险需要懂设备、建筑、产品的工程师。 二、大数定理在保险中的意义二、大数定理在保险中的意义 什么是大数定理？什么是大数定理？ 当风险单位数增多，实际损失与预期损失的当风险单位数增多，实际损失与预期损失的差异减少，风险度会逐渐减少，当风险单位差异减少，风险度会逐渐减少，当风险单位数无限增大时，风险度就无限接近于数无限增大时，风险度就无限接近于0。例 X服从于二项分布 n-样本数，p-损失的概率 E（X)

19、=np D(X)=np(1-p) n p 1-p 第一组 1000 0.1 0.9 第二组 4000 0.1 0.9例(续) 1211122210000.1 0.99.540000.1 0.9199.50.09510000.1190.047540000.1kn pkn p讨论讨论 保险的社会利益和社会代价保险的社会利益和社会代价 社会利益社会利益:补偿损失，补偿损失， 投资基金的重要来投资基金的重要来 源源 信用提高，信用提高， 减少直接和间接损失减少直接和间接损失 社会代价社会代价: 增加经营成本、增加经营成本、 保险欺诈保险欺诈 夸大的索赔夸大的索赔三、保险的发展概况三、保险的发展概况 （

20、一）保险的产生和发展（一）保险的产生和发展 1。海上保险的发展。海上保险的发展 2。火灾保险的发展。火灾保险的发展 3。人身保险的发展：两个重要的里程碑。人身保险的发展：两个重要的里程碑: 英国天文学家和数学家哈雷英国天文学家和数学家哈雷1693年产生了第一年产生了第一张生命表，为寿险精算奠定了基础。张生命表，为寿险精算奠定了基础。 统计学家辛普森等统计学家辛普森等1762年提出了均衡保费的概年提出了均衡保费的概念。念。续前页续前页 4。责任保险和信用保险与保证业务的发展。责任保险和信用保险与保证业务的发展 （二）世界保险业的发展趋势（二）世界保险业的发展趋势 1。全球一体化和自由化；。全球一

21、体化和自由化； 2。顺应老龄化的发展趋势，积极开拓国内新。顺应老龄化的发展趋势，积极开拓国内新市场；市场； 3。新兴市场将有良好的表现，保险巨头争夺。新兴市场将有良好的表现，保险巨头争夺新兴市场的份额的竞争将更加剧烈；新兴市场的份额的竞争将更加剧烈； 4。保险业的兼并与联合显著增加；。保险业的兼并与联合显著增加； 5。巨灾保险与再保险市场将得到更快发展。巨灾保险与再保险市场将得到更快发展6。变革与创新浪潮迭起。变革与创新浪潮迭起。 变革包括组织变革和技术变革变革包括组织变革和技术变革日本的保险日本的保险 经营特点：经营特点： 1）集中）集中 2）国内优先）国内优先 3）与大企业合作）与大企业合

22、作 4）大力发展储蓄性保险）大力发展储蓄性保险（三）我国目前保险业的现状（三）我国目前保险业的现状 持续且快速发展持续且快速发展0200040006000800010000120002000200120022003200420052006200720082009年份全国总保费收入(亿元)续前页续前页 但存在若干问题：但存在若干问题： 1。我国保险业不适应经济发展和社会进步的。我国保险业不适应经济发展和社会进步的矛盾还比较突出，距世界保险业发达国家还有矛盾还比较突出，距世界保险业发达国家还有很大距离。很大距离。 衡量一国保险发达程度的两个指标：衡量一国保险发达程度的两个指标： 保险深度保险深度=当年保费收入当年保费收入/当年国民生产总值当年国民生产总值 保险密度保险密度=某地区当年保费收入某地区当年保费收入/该地区当年常该地区当年常 住人口数住人口数数据显示，截至数据显示，截至2009年底，中国的保险深度年底，中国的保险深度3.4%，位列全球，位列全球44位，位，且低于全球平均水平且低于全球平均水平7.0%。但值得一提的是，保险深度位列第一位的是中国台湾地区，保险但值得一提的是，保险深度位列第一位的是中国台湾地区，保险深度达到深度达到16.8 %；第二名是荷兰，保为