商业银行经营管理第一次作业

1、第 1 题 .（ 复合题 共计 0 分 ） 一、 名词解释1、流动性：流动性是指资产的变现能力。2、银行制度：银行制度是指银行系统在经济和社会中的地位、性质、功能和作用，及其运行机制和管理方式等。3、银行资本充足性：银行资本充足性是指银行资本数量必须超过金融管理当局所规定的能够保障正常营业并足以维持充分信誉的最低限度；同时， 银行现有资本或新增资本的具体目的。因此银行资本充足性有数量和结构两个层面的内容。4、外源资本：主要由投资者超缴资本和资本增值构成，是银行资本的重要组成部分。5、内源资本：商业银行的资本主要来源于股息分配后的留存利益所形成的内源资本，留存收益受银行净利息收入、贷款损失准备（

2、贷款质量）、耗费、税收、股息分配政策等因素的影响。6、债务资本：债务资本是作为银行补充资本的一种外源资本，债务资本的求偿权仅次于存款者。7、核心资本：又称一级资本，包括股本和公开储备。8、附属资本：又称二级资本，包括未公开储备（隐蔽准备）、重估储备、普通储备金/普通呆账准备金、带有债务性质的资本工具和长期次级债券。9、风险加权资产：风险加权资产是指对银行的资产加以分类，根据不同类别资产的风险性质确定不同的风险系数，以这种风险系数为权重求得的资产。10、可用资金成本：可用资金成本是指银行可以实际用于贷款和投资的资金，它是银行总的资金来源扣除应交存的法定存款准备金和必要的储备金后的余额，即扣除库存

3、现金、在中央银行存款、在联行或往来行的存款及其其它现金项目之后的资金。11、边际存款成本：边际存款成本是指银行在吸收的存款达到一定规模后，再新增一个单位的存款所要增加的成本。12、自动转账存款：能够按照要求划拨资金的存款。13、回购协议：商业银行在出售证券等金融资产时签订协议，约定在一定期限后按原定价格或约定价格购回所卖证券，以获得即时可用资金，再以即使可用资金做相反交易。14、欧洲金融债券：国际金融债券的一种，是票面金额货币而非发行国家当地货币的债券。是指通货为单位，在本国外在通货市场进行买卖的债券。欧洲金融债券不受任何国家资本市场的限制，免扣缴税，其面额可以在发行者当地的通货或其它通货为计

4、算单位。对多国公司集团及第三世界而言，欧洲金融债券是他们筹措资金的重要渠道。15、现金资产：现金资产是指广义现金资产，即包括现金和准备金。即银行持有的库存现金以及与现金等同的可随时用于支付的银行资产。16、资金头寸：分为基础头寸和可用头寸，是指一种以买入或卖出表达的交易意向。头寸可指投资者拥有或借用的资金数量。17、基础头寸：商业银行的库存现金与在中央银行的超额准备金之和。18、贷款承诺费：贷款承诺费也称为承担费，是指银行对已承诺贷给顾客而顾客又没有使用的那部分资金收取的费用。也就是说，银行已经与客户签订了贷款意向协议，并为此作好了资金准备，但客户并没有实际从银行贷出这笔资金。19、补偿余额：

5、补偿余额是银行要求借款人在银行中保持按贷款限额或实际借用额一定百分比（一般为10%至 20%）计算的最低存款余额。补偿余额有助于银行降低贷款风险，补偿其可能遭受的风险；对借款企业来说，补偿余额提高了借款的实际利率，加重了企业的利息负担。20、质押贷款：质押贷款是以担保法中规定的质押方式发放的贷款。21、票据贴现：票据贴现是一种以票据所有权的有偿转让为前提的约期性资金融通。、住房按揭贷款：住房按揭贷款是目前我国银行发放的一种主要的消费者贷款。它是由楼宇的购买者在22）后，不足部分向银行申请贷款，以向卖楼者（通常是发支付一定的购房款（通常占总购房款的30%-40% 展商）付清全部房款。、不良贷款：

6、不良贷款也指非正常贷款或有问题贷款，是指借款人未能按原定的贷款协议按时偿还商业23 银行的贷款本息，或者已有迹象表明借款人不可能按原定的贷款协议按时偿还商业银行的贷款本息而形成 的贷款。 、关注贷款：尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但是存在一些可能对偿还贷款本息产生不利影响的24 因素。 、次级贷款：借款人的还款能力出现明显的问题，依靠其正常经营收入已无法保障足额偿还本息，即执25 行担保，也可能会造成一定损失。、可疑贷款：这类贷款已经肯定要发生一定的损失，只是因为存在借款人重组、兼并、合并、抵押品处26 理和诉讼未决等待定因素，损失金额还不能确定。、审贷分离：指将贷款的推销调查信用分析、贷

7、款的评估审查发放、贷款的监督检查风险监测收回三个27 阶段，分别由三个不同的岗位来完成。复习思考题二、商业银行有何功能？、金融服务、支付中介；、信用中介；23、信用创造；4 答： 1 商业银行在国民经济活动中的地位？、国家实施42、对货币供给具有重要影响；3、社会经济活动的信息中心；答：1、国民经济活动的中枢；宏观经济政策的重要途径和基础；5、社会资本运动的中心商业银行经营原则有哪些？如何贯彻这些原则？、流动性；3、盈利性1答： 、安全性；2 合理安排资产规模和结构，注重资产质量；提高自有资本在全部负债中的比重；必须遵纪守法，合法经营。流动性是指资产的变现能力；银行为了保持清偿力，维护银行信誉

8、，必须保持足够的流动性；资产流动性高低取决于该资产的变现速度和变形成本。商业银行经营活动的最终目标，是商业银行的性质所决定的；商业银行实现盈利的主要途径；为了实现安全性、流动性和盈利性的协调和统一，商业银行必须从资产和负债两个方面加强管理。为何充足的银行资本能降低银行经营风险？部的，也就是银行的风险主要包括两方面，一方面是内部的，指的是本身的经营风险，另一方面是外答： 挤兑风险，作为主要的金融机构，银行的业务性质决定了它发生经营风险的可能性不太大，而他们真正忌惮的是来自挤兑的风险，所以拥有更充足资本金的银行在这方面能够经受更大的风险，同时在经营活动中于一其危害程度却远远大也更有优势。银行的资产

9、负债率可以非常高，但银行一旦出现财务危机或破产，控制，以保证金融般性的企业，破产的多米诺效应甚至会引致金融危机。因此，必须对其负债率进行有效概念在资本上的反映，相当于权银行资产负债率的控制方式是资本充足率。充足率实际上是负债率安全。益资产比。尽管资本充足率并不是完全的权益资产比，因为其中的资本和资产都与一般意义上的权益和资产有着规定上的区别，但总体的逻辑是一致的，即负债率与权益比的关系一样，负债率应该与资本充足率呈反向变动关系。银行如何确定其资本金要求？应考虑哪些关键的因素？，全世界所有的银行都是遵循这一4%，而核心资本不得低于答： 巴塞尔协议规定银行的资本率为8%规定的， 国外很多的银行的资

10、本率大多都超过这个标准。银行确定资本金一般是考虑表内业务，即必须能够满足其贷款的需要，并不会发生挤兑现象就可以了。简述存款创新的原则和存款商品的营销过程？答： 组合储蓄就是银行推出的一种新型理财产品，它通过对传统储蓄类别进行不同组合，使投资者的储蓄存款实现收益最大化。目前，深圳工行的“组合储蓄”产品、深圳建行的“乐当家”理财卡等都具有这样的功能。深圳工行在组合储蓄的“存本取息零存整取储蓄”中，银行按约定将客户存本取息账户的利息自动以零存整取方式进行储蓄，使客户在获得存本取息利息的同时，又能获得该利息转零存整取的利息收益。简述商业短期借款的渠道和管理重点答：渠道：1、同业借款；2、向中央银行借款

11、；3、转贴现；4、回购协议；5、欧洲货币市场借款；6、大面额存单管理重点：1、主动把握借款期限和金额；2、尽量把借款到期时间和金额与存款的增长规律相协调；3、将借款对象和金额分散化；4、正确统计借款到期的时机和金额商业银行现金资产由哪些构成？其主要作用是什么？答：构成：1、库存现金；2、在中央银行的存款；3、同业存款；4、在途资金作用：1、保持清偿力；2、保持流动性商业银行现金资产管理的原则是什么？答： 1、总量适度原则；2、适时调节原则；3、安全保障原则影响商业银行库存现金需要量的因素有哪些？如何测算商业银行库存现金的需要量和最适送钞量？答：因素：1 、现金收支规律；2、营业网点的数量；3、

12、后勤保障的条件；4、与中央银行发行库的距离、交通条件及发行库的规定；5、商业银行内部管理需要量测算：库存现金周转时间、现金支出水平最适送钞量测算：经济批量法商业银行的贷款政策包括哪些内容？制定贷款政策时应考虑哪些因素？答：内容：1、贷款业务发展战略；2、贷款工作规程及权限划分；3、贷款的规模和比率控制；4、贷款种类及地区；5、贷款的担保；6、贷款定价；7、贷款档案管理政策；8、贷款的日常管理和催收制度；9、不良贷款的管理因素：1、有关法律、法规和国家的财政、货币政策；2、银行的资本金状况；3、银行负债结构；4、服务地区的经济条件和经济周期；5、银行信贷人员的素质商业银行贷款定价的原则是什么？答

13、： 1、利润最大化原则；2、扩大市场份额原则；3、保证贷款安全原则；4、维护银行形象原则银行如何发现不良贷款的信号？如何控制不良贷款的损失？答：信号：1、企业在银行的账户上反映的预警信号；2、从企业财务报表上反映的预警信号；3、在企业人事管理及与银行的关系方面的预警信号；4、在企业经营管理方面表现出来的预警信号控制： 1、监督企业整改、积极催收到期贷款；2、签订贷款处理协议，借贷双方共同努力，确保贷款安全；3、落实贷款债权债务，防止企业逃废银行债务，银行应区别企业重组的不同形成，明确并落实相应的债权债务；4、依靠法律武器，收回贷款本息；5、呆账冲销商业银行应建立哪些贷款管理制度？其内容是什么？

14、答：1、审贷岗位设置：贷款调查岗位贷款审查岗位贷款决策岗位贷款检查岗位贷款稽核监督岗位；2、贷款责任制：建立以行长负责制为中心内容的贷款管理责任制体系；将贷款管理的权限与相应的责任分级落实到部门、岗位和个人，按照“统一领导、分级管理、各司其职、各负其责”的原则严格划定信贷人员、信贷部门负责人、行长的贷款管理权限和责任；在划分贷款责任的前提下，明确奖惩条件和标准，实行“奖优罚劣” ，将贷款管理工作的业绩与有关人员的利益挂钩。对损失的贷款，银行应分清贷款责任，对由于信贷管理上或信贷人员个人原因造成的贷款损失，应追究有关责任人的行政、经济以至法律责任；建立信贷人员离职审计制度；3、贷款质量的监测与考

15、核：明确贷款质量分类标准及认定程序和办法；建立贷款质量检测考核指标体系；建立不良贷款的跟踪管理制度计算题万元人民币，该行的资产负债表内和表外项目3000200万元人民币，总资产为1、一家银行的资本规模为 如下：万元资产负债表内项目100现金300短期政府债券500国内银行存款500家庭住宅抵押贷款1600企业贷款3000资产负债表内总资产200支持政府发行债券的备用信用证（表外）500对企业的长期信贷承诺（表外）700表外项目加总 资产信用转换系数及风险权重值如下：50%;,对企业的长期信贷承诺的信用转换系数为支持政府发行债券的备用信用证的信用转换系数为 100% :现金、短期政府债券0%类风

16、险权重为风险权重为20%类：国内银行存款、备用信用证的信用对等额类：家庭住宅抵押贷款风险权重为50% 风险权重为100%类：对企业的贷款、对企业的长期信贷承诺对等额试计算该银行的资本充足率水平。：答.峭曲源但触嬲褊碱K加原啾礁 儆撕林口。惭麻蹒A嘛 淞枷坡城阳潮彖w固弊点 治。融2而近域感弱外於破锄陋闲身:像""十33WW尿网”万50万元新存款。银行估计，如果提供 7.5%的利率，可筹集资金、某银行通过 27%的存款利率吸引了 25的利率，可 9%的利率，可筹集资金100万元；提供8%的利率，可筹集资金75万元；提供8.5%元；提供。由于贷款利率不随贷款 量的增加而增加，因

17、此贷10%125万元。如果银行投资资产的收益率为筹集资金款利率就是贷款的边际利率。当存款为 多少时，银行可获得最大的利润，最大利润为多少？ 存款利润额边际收益率（）边际成本新增资金边际成本率（） 利率（）存款量利息成本（万元）答：利率（）存款量利息成本边际成本新增资金边际成本边际收益利润额（万元）率（） 率（0.75 7 25 1.75 25 10 78252 3.7550 7.51.25101.5 10 25 9 8 75 6 2.251.5 25 8.5 100 10 8.5 10 2.51.251011.2525911125 2.751.5万元。75万和100万元时，可获得最大利润，最大

18、利润为当利率为8%和8.5%,存款量为30040公里处设一个分理处，根据往年有关数据测算，年投放现金量为3、工商银行某市分行在距中心库元，。每次运钞需支出燃料费、保安人员出差补助费约 90万元（全年按365天计算）万元，平均每天投放 5 ,试计算每次最适运钞数 量及在该经济批量法下的总成本。5.4%资金占用费率为年利率T-C-44 f条檄勺杵阵省羽机快M折曲踹新鸣林的0.5%、假定银行正在审查一笔一年期的100万元的流动资金贷款申请，并决定承诺这笔贷款，同时以45000年存款服 务费为该借款人在这一年中贷款的平均使用额度为80万元，比率收取贷款承诺费。据预测，15%元，银行税前产权资本目标利润率为其存款的加权边际成本为 6%,贷款的风险及管理费用为5000元，假，现有两种定价方案