中登-质押券欠库处理_第1页
中登-质押券欠库处理_第2页
中登-质押券欠库处理_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、质押券欠库处理一、中登标准券折算率管理办法（ 2012年修订版）第四条“本公 司在每个交易日（以下简称“ T日”）收市后，分别计算上海证券交 易所和深圳证券交易所挂牌的可进行回购交易的债券在当日以后第 二个交易日（T+2日）适用的标准券折算率。”二、上海市场质押券欠库处理（ 一） 欠库核算和扣款处理完成首次出入库后， 结算系统根据结算参与人提交的各证券账户 转入质押库中的质押券按相关折算率或折算值折成的标准券总量 （其 中在库的质押券兑付权， 按最后一次该质押券适用的折算率或折算值 计算标准券） ,与该证券账户相应的未到期融资回购总量比较，判断 各相关证券账户质押券是否足额。 若前后两者之差小

2、于零， 则该证券 账户发生质押券欠库。当日 质押券欠库的，结算系统将对相关结算参与人实施欠库扣 款，该扣款并入当日首次清算净额。结算系统在每个清算日日终先将前一清算日的欠库扣款全额作 还款处理，再根据各证券账户当日回购交易等最新情况核算其是否发 生质押券欠库， 如有则相应做欠库扣款处理。 每日欠库扣还款金额 与 当日其它应收应付资金数据合并清算， 轧差计算出结算参与人净应收 或净应付资金余额，并入首次清算净额。在交易系统对回购业务进行前端控制的情况下， 质押券欠库一般由标准券折算率或折算值下调引起。 结算参与人可以通过补充提交质 押券或压缩融资规模的方式防止出现欠库。（ 二 ） 欠库违约金的计

3、收出现连续欠库的结算参与人， 结算系统将从出现欠库的 次一清算日起向该融资方结算参与人计收违约金：T日欠库违约金=丁日欠库扣款金额x违约金比例x违约天数。其中，违约天数 =下一清算日日期计收当天日期。 当前适用的违约金比例为千分之一。（ 三） 参与人发生欠库的后续处理结算参与人发生回购欠库时，中国结算可采取如下措施：1、最近一个自然月连续不足达到二次的，将口头警示；2、最近一个自然月连续不足达到二次以上的，将书面警示；3、最近两个自然月累计六次以上连续不足的，将通报批评或调整结 算业务要求等。三、深圳市场质押券欠库处理 本公司在每个交易日日终完成质押券出入库处理后， 以结算参与 人为对象、 以其负责结算的证券账户为明细单位进行欠库核算。 若某 证券账户提交的质押券折算的标准券总量， 小于该账户未到期融资回 购融出标准券总量的， 则该账户欠库。 各证券账户欠库量累计即为该 结算参与人欠库总量。对结算参与人 当日 质押券欠库的， 本公司对结算参与人实施欠库 扣款处理，在资金清算时按结算参与人的欠库总量计算对应额度的欠 库扣款，并于次一交易日从其结算备付金账户中扣收该欠库扣款。 结 算参与人应当于欠库次一交易日补足质押券。 结算参与人补足质押券 欠库的，本公司将在其 补足欠库的次一交易日 返还其欠库扣款。 若 欠库次一交易日日终， 该账户仍然发

人人文库> 全部分类> 行业资料 > 管理策划

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论