中金所结算数据文件格式说明-2019年精选文档

1、结算数据文件格式说明2019年 11 月目录第1 章申报单 31.1 文件命名 31.2 文件格式 3第2 章成交单 42.1 文件命名 42.2 文件格式 4第3 章标准合约结算表 53.1 文件命名 53.2 文件格式 5第4 章标准合约结算明细表 64.1 文件命名 64.2 文件格式 6第5 章结算会员资金情况表 75.1 文件命名 75.2 文件格式 8第6 章会员超仓通知 96.1 文件命名 96.2 文件格式 9第7 章强平通知（会员资金不足） 107.1 文件命名 107.2 文件格式 10第8 章结算会员交割情况表 118.1 文件命名 118.2 文件格式 11第9 章交易

2、所强平通知（客户超仓） 129.1 文件命名 129.2 文件格式 12第10 章交易所追加保证金通知 1310.1 文件命名 1310.2 文件格式 14第 1 章 申报单1.1 文件命名结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_Order.TXT例如： 2019_SG01_20191106_1_Order.TXT1.2 文件格式第一行：标题；第二行：空；第三行：申报单基本信息，包括：（1） 结算会员：结算会员名称（结算会员代码）；（2） 申报日期；（3） 结算组；（4） 结算编号各项基本信息之间用空格分开。第四行及以后：字段名称及字段值，各字段的长度、对齐方式如下：（ 1） 交易会员代

3、码，长度10 字符，左对齐；（ 2） 报单号，长度14 字符，左对齐；（ 3） 合约，长度8 字符，左对齐；（ 4） 状态，长度8 字符，左对齐；注：本状态包括买卖方向、开平标志、及申报状态。（ 5） 申报量，长度10 字符，右对齐；（ 6） 申报价，长度12 字符，右对齐；（ 7） 成交量，长度8 字符，右对齐；注：成交量后增加2 字符的空格。（ 8） 编码，长度10字符，左对齐；（ 9） 申报时间，长度10字符，左对齐；（ 10）系统编号，长度10 字符，右对齐；注：系统编号后增加2 字符的空格。（ 11）席位号，长度12 字符，左对齐。第 2 章成交单2.1 文件命名结算会员代码_结算组

4、代码_结算日期_结算编号_Trade.TXT例如： 2019_SG01_20191106_1_Trade.TXT2.2 文件格式第一行：标题；第二行：空；第三行：成交单基本信息，包括：（ 1） 结算会员：结算会员名称（结算会员代码）；（ 2） 成交日期；（ 3） 结算组；（ 4） 结算编号各项基本信息之间用空格分开。第四行及以后：字段名称及字段值，各字段的长度、对齐方式如下：（ 1） 交易会员，长度10 字符，左对齐；（ 2） 客户编码，长度12 字符，左对齐；（ 3） 合约，长度10 字符，左对齐；（ 4） 撮合编号，长度12 字符，右对齐；（ 5） 成交量，长度8 字符，右对齐；（ 6）

5、成交价，长度12 字符，右对齐；（ 7） 成交金额，长度14字符，右对齐；注：成交金额后增加2 字符的空格。（ 8） 成交时间，长度10字符，左对齐；（ 9） 买 /卖，长度5 字符，左对齐；注：买/卖增加1 字符的空格。（ 10） /平，长度5 字符，左对齐；注：开 /平后增加2 字符的空格。（ 11）报单号，长度14 字符，左对齐；（ 12）席位号，长度14 字符，左对齐。第 3 章 标准合约结算表3.1 文件命名结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_Settlement.TXT例如： 2019_SG01_20191106_1_ Settlement.TXT3.2 文件格式第一行：

6、标题；第二行：空；第三行：标准合约结算表基本信息，包括：（1） 结算会员号；（2） 结算会员名称（结算会员代码）；（3） 结算日期；各项基本信息之间用空格分开。第四行及以后：字段名称及字段值，各字段的长度、对齐方式如下：（ 1） 合约，长度8 字符，左对齐；（ 2） 结算价，长度12 字符，右对齐；3） 资金帐号，长度12字符，左对齐；4） 帐号属性，长度12 字符，左对齐；5） 买成交量合计，长度14 字符，右对齐；6） 卖成交量合计，长度14 字符，右对齐；7） 买开成交量，长度14 字符，右对齐；8） 卖开成交量，长度14 字符，右对齐；9） 买平成交量，长度14 字符，右对齐；10）卖

7、平成交量，长度14 字符，右对齐；11）买持仓量合计，长度14 字符，右对齐；12）卖持仓量合计，长度14 字符，右对齐；13）买入成交额，长度14字符，右对齐；14）卖出成交额，长度14字符，右对齐；15）交易保证金，长度12字符，右对齐；16）费用合计，长度12 字符，右对齐；17）当日盈亏，长度14字符，右对齐；第 4 章 标准合约结算明细表4.1 文件命名结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_SettlementDetail.TXT例如： 2019_SG01_20190322_1_SettlementDetail.TXT4.2 文件格式第一行：标题；第二行：空；第三行：标准合约

8、结算明细表基本信息，包括：（ 1） 结算会员代码；（ 2） 结算会员名称；（ 3） 结算日期；各项基本信息之间用空格分开。第四行及以后：字段名称及字段值，各字段的长度、对齐方式如下：（1） 非结算会员号，长度14 字符，左对齐；（2） 客户编码，长度10 字符，左对齐；（3） 合约，长度10 字符，左对齐；（4） 结算价，长度10 字符，右对齐；（5） 买开成交量，长度12 字符，右对齐；（6） 买平成交量，长度12 字符，右对齐；（7） 买成交量合计，长度14 字符，右对齐；（8） 卖开成交量，长度12 字符，右对齐；（9） 卖平成交量，长度12 字符，右对齐；（10） 成交量合计，长度14

9、 字符，右对齐；（11） 入成交额，长度14 字符，右对齐；（12） 出成交额，长度14 字符，右对齐；（13） 持仓量合计，长度14 字符，右对齐；（14） 持仓量合计，长度14 字符，右对齐；（15） 易保证金，长度14 字符，右对齐；（16） 日盈亏，长度14字符，右对齐；（17） 续费，长度14 字符，右对齐；第 5 章 结算会员资金情况表5.1 文件命名结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_ Capital.TXT例如： 2025_SG01_20190322_1_Capital.TXT5.2 文件格式注：本文件中由1-N 张报表构成，结算会员的一个资金账号对应一张报表。下面仅

10、描述一张报表（一个资金账号）的格式，不同的报表之间用6 个空行分隔。第1 行：标题；第2 行：空；第3 行：结算会员资金情况表的基本信息，包括：（1） 结算会员号；（2） 结算会员名称；（3） 资金账号；（4） 账号属性（5） 结算日期。各项基本信息之间用空格分开。第4 行：本行用连续的“-”分隔不同的数据区域；第5 行：字段名称信息；第6 行：本行用连续的“-”分隔不同的数据区域；第7 行第 28 行：各项目的项目描述和该项目的金额，二者用空格分隔；第29 行：本行用连续的“-”分隔不同的数据区域；第30 行：空行；第31 行：该资金账的“收入与付出资金明细栏”标题；第32 行：本行用连续的

11、“-”分隔不同的数据区域；第 33 行： “收入与付出资金明细栏”字段名称信息；第34 行：本行用连续的“-”分隔不同的数据区域；第35 行：单据号、名称和金额用空格区别。如果有多条出入金记录，则有多行，如果没有出入金记录，则没有该行；第 36 行：本行用连续的“-”分隔不同的数据区域。第 6 章 会员超仓通知6.1 文件命名结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_ PartOverLimitStat.TXT例如： 2025_SG01_20190322_1_PartOverLimitStat.TXT6.2 文件格式第一行：标题；第二行：空；第三行：会员超仓通知的基本信息，包括：（ 1）

12、结算会员名称（会员代码）；（ 2） 交易日期；（ 3） 结算组；（ 4） 结算编号；各项基本信息之间用空格分开。第四行及以后：字段名称及字段值，各字段的长度、对齐方式如下：（ 1） 交易会员代码，长度14个字符，左对齐；（ 2） 合约代码，长度14个字符，左对齐；（ 3） 强平统计类型，长度20个字符，左对齐；（ 4） 合约总持仓量，长度14个字符，右对齐；合约总持仓量与强平原因之间增加2 个空格；（ 5） 强平原因，长度20 个字符，右对齐；强平原因与多头持仓量之间增加2 个空格；（ 6） 多头持仓量，长度14 个字符，右对齐；多头持仓量与多头强平量之间增加2 个空格；（ 7） 多头强平量，

13、长度14 个字符，右对齐；多头强平量与多头已强平量之间增加2 个空格；（ 8） 多头已强平量，长度14 个字符，右对齐；多头已强平量与空头持仓量之间增加2 个空格；（ 9） 空头持仓量，长度14 个字符，右对齐；空头持仓量与空头强平量之间增加2 个空格；（ 10）空头强平量，长度14 个字符，右对齐；空头强平量与空头已强平量之间增加2 个空格；（ 11）空头已强平量，长度14 个字符，右对齐；空头已强平量与强平金额之间增加2 个空格；（ 12）强平金额，长度14个字符，右对齐；强平金额与已强平金额之间增加2 个空格；（ 13）已强平金额，长度14 个字符，右对齐；已强平金额与处理标志之间增加2

14、 个空格；（ 14）处理标志，长度20 字符，右对齐；（ 15）操作员，长度15 字符，右对齐；操作员与操作日期之间增加2 个空格；（ 16）操作日期，长度15 字符，右对齐；（ 17）操作时间，长度15 字符，右对齐；第 7 章 强平通知（会员资金不足）7.1 文件命名结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_PartLackDepositStat.TXT例如： 2019_SG01_20190322_1_PartLackDepositStat.TXT7.2 文件格式第一行：标题；第二行：空；第三行：交易所强平通知（会员资金不足）基本信息，包括：（ 5） 结算会员名称；（ 6） 交易日期；

15、（ 7） 结算组；（ 8） 结算编号；各项基本信息之间用空格分开。第四行及以后：字段名称及字段值，各字段的长度、对齐方式如下：（ 9） 资金帐号，长度14字符，左对齐；（ 10） 平统计类型，长度20 字符，左对齐；（ 11） 平原因，长度20 字符，左对齐；（ 12） 算准备金余额，长度20 字符，右对齐；（ 13） 平金额，长度20 字符，右对齐；（ 14） 强平金额，长度20 字符，右对齐；（ 15） 理标志，长度20字符，左对齐；（ 16） 作员，长度12 字符，左对齐；（ 17） 作日期，长度10字符，左对齐；（ 18） 作时间，长度10字符，左对齐；结算会员交割情况表8.1 文件命

16、名结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_ Delivery.TXT例如： 2019_SG01_20190322_1_Delivery.TXT8.2 文件格式第一行：标题； 第二行：空；第三行：结算会员交割情况表基本信息，包括：（ 1） 结算会员号；（ 2） 结算会员名称；（ 3） 结算日期；各项基本信息之间用空格分开。第四行及以后：字段名称及字段值，各字段的长度、对齐方式如下：（ 1） 交割合约，长度10 字符，左对齐；（ 2） 结算会员号，长度14 字符，左对齐；（ 3） 结算会员简称，长度14 字符，左对齐；（ 4） 资金账号，长度12 字符，左对齐；（ 5） 属性，长度12 字符

17、，右对齐；（ 6） 交割结算价，长度14 字符，右对齐；（ 7） 买入量，长度14 字符，右对齐；（ 8） 卖出量，长度14 字符，左对齐；（ 9） 交割手续费，长度14 字符，左对齐；第 9 章 交易所强平通知（客户超仓）9.1 文件命名结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_ ClientOverLimitStat.TXT例如： 2025_SG01_20190322_1_ClientOverLimitStat.TXT9.2 文件格式第一行：标题；第二行：空；第三行：结算会员交割情况表基本信息，包括：（1） 结算会员名称；（2） 交易日期；（3） 结算组；（4） 结算编号；各项基本信息

18、之间用空格分开。第四行及以后：字段名称及字段值，各字段的长度、对齐方式如下：（1） 交易会员代码，长度14 字符，左对齐；（2） 客户编码，长度14字符，左对齐；（3） 合约代码，长度14字符，左对齐；（4） 强平统计类型，长度20 字符，左对齐；（5） 合约总持仓量，长度14 字符，右对齐；（6） 强平原因，长度20字符，右对齐；（7） 多头持仓量，长度14字符，右对齐；（8） 多头强平量，长度14字符，右对齐；（9） 多头已强平量，长度14 字符，右对齐；（10） 头持仓量，长度14字符，右对齐；（11） 头强平量，长度14字符，右对齐；（12） 头已强平量，长度14 字符，右对齐；（13） 平金额，长度14字符，右对齐；（14） 强平金额，长度14 字符，右对齐；（15） 理标志，长度20字符，右对齐；（16） 作员，长度15 字符，右对齐；（17） 作日期，长度15字符，右对齐；（18） 作时间，长度15字符，右对齐；第 10 章 交 易所追加保证金通知10