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1、平稳序列自协方差函数的性质自相关系数白噪声正交和不相关性定理2.2线性平稳序列线性滤波线性滤波正态线性序列遍历定理线性平稳列的遍历定理谱函数定义谱函数存在唯一性定理线性平稳序列的谱密度两正交序列的谱线性滤波与谱 概念谱密度的自协方差函数反演公式线性平稳序列的自协方差函数的正定性Levinson递推公式偏相关系数AR序列的充分必要条件MA(q)模型和MA(q)序列MA序列的自协方差函数MA序列的谱密度MA(q)序列的充要条件引理1.2ARMA模型惟一平稳解ARMA模型方程的通解ARMA模型Wold系数的递推公式(2)ARMA模型的一个充分条件有理谱密度均值估计公式均值估计的性质平稳列均值估计的中
2、心极限定理推论自协方差函数估计公式关于独立同分布列的中心极限定理白噪声的 检验2白噪声的 检验2最佳线性预测定义性质1性质2性质3性质4性质5性质6性质7性质8最佳线性预测均方误差的极限决定性与非决定性纯非决定性纯非决定性时间序列的递推预测的定理时间序列的递推预测的定理时间序列的递推预测的定理(2)平稳序列的递推预测平稳序列的递推预测(2)AR(p)序列的一步预测AR(p)序列的多步预测MA(q)的预测ARMA(p,q)序列的预测Yule-Walker估计最小二乘估计最大似然估计用样本偏相关系数定阶AIC和BIC定阶模型拟合检验逆相关函数 的逆相关函数参数估计法)(qMAMA参数的新息估计算法MA序列的定阶方法MA模型估计的拟合检验A
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